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上海證券交易所衍生品部著 著

圖書標籤:

• 期權
• 金融投資
• 投資理財
• 金融市場
• 快速學習
• 入門
• 交易策略
• 風險管理
• 金融工具
• 投資技巧

店鋪： 學嚮美圖書專營店

齣版社： 漢語大詞典齣版社

ISBN：9787543226258

商品編碼：28079526279

包裝：平裝-膠訂

開本：32

齣版時間：2016-06-01

內容介紹
如果將衍生品比作金融産品中的皇冠，那麼期*以其復雜性和策略多變性*之無愧成為這訂皇冠上的明珠，期*在滿足投資者更多樣化的風險管理和産品設計需求的同時，也具有杠杆性高、專業性強、風險大、投資策略多變性等特徵，這從客觀上要求參與期*交易的投資者應*熟悉期*投資知識和交易規則，具有較強的風險承受能力，投資者培育作為保障期*市場長期健康發展的重要因素。在期*産品上市前，上交所就針對投資者持續kai展瞭1係列培訓活動，意識到能否將復雜深奧的期*知識以通俗易懂的方式展示給投資者是培育工作成功與否的關鍵，於是以曆史穿越筆*，將期*知識凝練成江湖上大名鼎鼎的“獨孤九劍劍訣”，囊括瞭期*交易從入門到進階的相關知識，形象概述瞭期*交易投資的精要。

目錄
*1小時 *1講 拔劍式：基本概念 什麼是期* 期*有什麼用 自測題 *2講　論劍式：閤約要素 第3講　獨劍式：單腿策略 什麼是單腿策略 到期日盈虧分析 到期前盈虧分析 自測題
*1小時

*1講  拔劍式：基本概念
什麼是期*
期*有什麼用
自測題
*2講　論劍式：閤約要素
第3講　獨劍式：單腿策略
什麼是單腿策略
到期日盈虧分析
到期前盈虧分析
自測題

*2小時
第4講　長劍式：買方策略
為什麼買期*
怎樣買期*
自測題
第5講　短劍式：賣方策略
為什麼賣期*
怎樣賣期*
保證金與賣方風險
自測題
第6講　化劍式：保險策略
什麼是保險策略
融資融券交易尤其需要保險
保險策略的注意事項
延伸閱讀
自測題

第3小時
第7講　重劍式：增強收益策略
什麼是備兌kai倉策略
備兌kai倉三個注意事項
買股票還是賣認沽：巴菲特的選擇；
延伸閱讀
自測題
第8講　花劍式：組閤策略
閤成股票策略
跨式和勒式策略
延伸閱讀
自測題
第9講　收劍式：行*與交割
 買方如何行*
賣方交割須知
自測題

zong復習題
附錄1  新手起步：期*行情與下單必知
附錄二  期*活用七字訣
附錄三  期*交易獨孤九劍劍訣和劍譜
附錄四  上交所50ETF期*閤約條款錶
參考答案

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在綫試讀
什麼是期* 2015年2月9日，我國證券市場上誕生瞭1位新成員——股票期*。那麼究@什麼是期*呢？ SHOU先，我們從咬文嚼字kai始，來看看期*這兩個字分彆是什麼意思？顧名思義，期就是未來的意思，*則是*利的意思，所以期*兩個字閤在1起就代錶未來的*利。 大傢在1kai始，不用把期*想的太復雜，就把它想作是1份保險。股票期*就好比是投資股票的保險，期*的買方就相*於投保人，期*的賣方呢，就相*於保險公司。 投保人買瞭車險，支付1筆保險費，就能在未來保險期內，*愛車發生瞭事故時，有*嚮保險公司索賠。這正如股票期*的買方，在買入期*支付1筆*利金（也就是保險費）給期*的賣方後，就獲得瞭補償未來股價下跌（或賣空後上漲）損失的*利。 保險公司收取瞭保費後，*投保人所保的標的遇到瞭狀況，閤理要求索賠時，保險公司就必須無條件地履行賠償義務，這就像期*賣方，1kai始先收取1筆*利金（保費），如果期間內意外發生瞭，買方行*瞭*利，賣方則需要無條件履行義務。 現在，我們可以知道，期*買賣*方的關係，就好比投保人與保險公司之間的關係。希望大傢在*1次學習期*的時候，就能牢記這1點。 認購期*與認沽期* 接著，我們來看看現實生活中關於期*的兩個例子，幫助我們理解期*的兩種基本類型：認購期*和認沽期*。 那麼什麼是認購期*呢？認購期*其實就是擁有未來買入某個東西的*利。 香港房地産市場以前有1個名詞叫樓花。樓花的發行人往往是房地産商，他們為圈定客戶發售樓花這1産品，規定樓花的買方隻需支付1筆定金，比如說10萬，就能鎖定房子在未來某時刻（比如1年後）的買入價格（比如300萬）。 圖1.1 認購期*在現實中的例子：買方樓花什麼是期*
2015年2月9日，我國證券市場上誕生瞭1位新成員——股票期*。那麼究@什麼是期*呢？
SHOU先，我們從咬文嚼字kai始，來看看期*這兩個字分彆是什麼意思？顧名思義，期就是未來的意思，*則是*利的意思，所以期*兩個字閤在1起就代錶未來的*利。
大傢在1kai始，不用把期*想的太復雜，就把它想作是1份保險。股票期*就好比是投資股票的保險，期*的買方就相*於投保人，期*的賣方呢，就相*於保險公司。
投保人買瞭車險，支付1筆保險費，就能在未來保險期內，*愛車發生瞭事故時，有*嚮保險公司索賠。這正如股票期*的買方，在買入期*支付1筆*利金（也就是保險費）給期*的賣方後，就獲得瞭補償未來股價下跌（或賣空後上漲）損失的*利。
保險公司收取瞭保費後，*投保人所保的標的遇到瞭狀況，閤理要求索賠時，保險公司就必須無條件地履行賠償義務，這就像期*賣方，1kai始先收取1筆*利金（保費），如果期間內意外發生瞭，買方行*瞭*利，賣方則需要無條件履行義務。

現在，我們可以知道，期*買賣*方的關係，就好比投保人與保險公司之間的關係。希望大傢在*1次學習期*的時候，就能牢記這1點。

認購期*與認沽期*
接著，我們來看看現實生活中關於期*的兩個例子，幫助我們理解期*的兩種基本類型：認購期*和認沽期*。
那麼什麼是認購期*呢？認購期*其實就是擁有未來買入某個東西的*利。
香港房地産市場以前有1個名詞叫樓花。樓花的發行人往往是房地産商，他們為圈定客戶發售樓花這1産品，規定樓花的買方隻需支付1筆定金，比如說10萬，就能鎖定房子在未來某時刻（比如1年後）的買入價格（比如300萬）。

 
圖1.1 認購期*在現實中的例子：買方樓花
大傢試想1下，如果這棟房子的價格在1年後漲到350萬，樓花的買方就會行使*利，依然按300萬來購買這棟房子，對買方來說是劃算的。如果這個房子的價格1年後跌到200萬，樓花的買方就不會行*瞭，因為幾乎沒有人會願意以300萬的價格買入市價隻有200萬的房子。但需要注意的是，即使樓花買方不買這棟房子，這10萬的定金也是不會退迴的。這就是認購期*在現實中的例子，花1筆*利金（本例中是10萬）鎖定瞭未來的買入價（本例中是300萬）。
那麼，什麼是認沽期*呢？認沽期*其實就是擁有未來賣齣某個東西的*利。
現實中同樣有實例。政府有時會嚮農民伯伯公布糧食醉低收購價，而這就是政府免費贈送給農民伯伯的認沽期*。比如，政府規定今年以每斤3元的單價收購農民手中的小麥。我們試想1下，如果三個月後小麥市場需求非常旺盛，市價達到每斤5元，農民伯伯自然就會把小麥賣給市場上的客戶。但是，如果市場低迷，市價低於3元（比如2.5元），那麼農民就可以按3元的價格把小麥賣給政府，從而鎖定瞭每斤醉低3元的賣齣價。這就是認沽期*在現實中的例子。

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掌控金融工具的藝術：期權交易的深度解析與實戰策略 這是一本緻力於揭示期權交易核心機製、構建穩健投資框架，並助力投資者在動態市場中把握機遇、規避風險的深度指南。它並非單純的快速入門手冊，而是希望引領讀者穿越期權交易的迷霧，建立起紮實的理論基礎，掌握切實可行的分析方法，以及形成成熟的交易心態。本書的目標讀者是所有希望理解並有效利用期權這一強大金融工具的投資者，無論是初涉市場的新手，還是尋求提升交易技藝的經驗人士。 第一部分：期權基石——理解其本質與運作 在金融市場的浩瀚海洋中，期權如同一艘靈活的艦船，為投資者提供瞭多樣的航行選擇。然而，這艘艦船的駕駛並非易事，它需要對風嚮、洋流以及船隻本身的特性有深刻的理解。本書的第一部分，將從最基礎的層麵齣發，為您構建起期權的堅實認知框架。 我們將首先深入探討期權閤約的定義與要素。您將清晰地理解什麼是看漲期權（Call Option）與看跌期權（Put Option），它們各自的權利與義務邊界在哪裏。我們會逐一剖析關鍵術語，例如：標的資産（Underlying Asset）、到期日（Expiration Date）、行權價（Strike Price）、期權費（Premium）、內在價值（Intrinsic Value）以及時間價值（Time Value）。這些看似簡單的概念，卻是理解期權定價和策略的基石。我們將通過生動形象的比喻和詳實的案例，讓這些抽象的術語變得具體可感。例如，我們會將期權費比作購買一份“選擇權保險”，明確其付費的理由和價值所在。 接下來，我們將重點講解期權的盈虧圖。這不僅是理論的梳理，更是實戰的預演。您將學會如何讀懂一張期權的盈虧圖，理解在不同市場情境下，持有或買賣期權可能帶來的收益和損失。從買入看漲期權的盈利無上限、虧損有限，到賣齣看跌期權的風險與收益邊界，每一種基本頭寸的盈虧特性都將得到細緻的闡釋。通過繪製不同行權價、不同到期日的期權盈虧圖，您將直觀地感受到市場波動對期權價值的影響，從而為後續的策略選擇打下基礎。 理論知識的學習，離不開對市場運作原理的理解。因此，我們還將探討期權交易的機製。這包括：期權是如何在交易所進行交易的，買賣雙方的互動關係，以及做市商（Market Maker）在維持市場流動性中的作用。您將瞭解期權的交割方式，包括實物交割和現金交割，以及這些方式對交易策略的影響。此外，我們還會介紹期權交易的清算流程，確保您對整個交易鏈條有全麵的認識，從而避免不必要的誤解或風險。 第二部分：期權定價的奧秘——理解驅動價值的因素 期權的價格，即期權費，是決定交易盈虧的關鍵。其背後並非隨機波動，而是由一係列可量化的因素驅動。本書的第二部分，將帶領您深入探究期權定價的奧秘，理解這些關鍵因素如何相互作用，最終影響期權價值的走嚮。 我們首先將聚焦於期權定價模型。雖然我們將避免過於復雜的數學推導，但會著重闡釋“布萊剋-斯科爾斯模型”（Black-Scholes Model）的核心思想及其應用。您將理解該模型是如何考慮波動率、時間、利率、股息等因素來估算期權理論價格的。理解這些變量的敏感度，即“希臘字母”（Greeks），是掌握期權交易的關鍵。 Delta (Δ)：我們將深入解析Delta的含義，它衡量瞭標的資産價格變動一個單位時，期權價格的變化幅度。您將學會如何利用Delta來預測期權的漲跌方嚮和幅度，以及如何根據Delta來調整倉位，實現Delta中性策略。 Gamma (Γ)：Gamma是對Delta變化的敏感度。我們將解釋Gamma如何影響Delta的變化速度，以及在市場波動劇烈時，Gamma的放大效應。理解Gamma，有助於我們更好地管理Delta風險，尤其是在臨近到期日時。 Theta (Θ)：Theta代錶時間價值的衰減速度。我們將詳細闡述Theta的負值特性，即隨著時間的推移，期權的時間價值會逐漸減少。您將學會如何評估Theta對期權收益的影響，並根據Theta的數值來選擇閤適的到期日，以及如何利用Theta來構建時間衰減策略。 Vega (ν)：Vega衡量期權價格對標的資産隱含波動率（Implied Volatility）變化的敏感度。我們將解釋隱含波動率的含義，它反映瞭市場對未來價格波動的預期。您將學會如何根據Vega來評估波動率風險，並利用波動率的變化來獲利。 Rho (ρ)：Rho衡量期權價格對無風險利率變化的敏感度。雖然在短期期權交易中Rho的影響相對較小，但我們仍將對其進行介紹，幫助您構建更全麵的理解。 通過對這些“希臘字母”的深入理解，您將不再是被動接受期權價格的變化，而是能夠主動分析和預測期權價值的驅動因素，從而做齣更明智的交易決策。 第三部分：期權策略——從入門到進階的實戰構建 理解瞭期權的基本原理和定價機製後，本書的第三部分將為您揭示如何將這些知識轉化為實際的交易策略。我們將從最基礎的策略開始，逐步引導您掌握更復雜、更具彈性的交易組閤。 基礎策略： 買入看漲期權（Long Call）：在預期標的資産價格上漲時使用，風險有限，收益無限。我們將分析何時適閤采取此策略，以及如何通過行權價和到期日的選擇來優化策略。 賣齣看漲期權（Short Call）：在預期標的資産價格下跌或橫盤時使用，收益有限，風險無限。我們將詳細探討賣齣看漲期權的風險管理，以及如何在特定條件下（如備兌看漲期權）降低風險。 買入看跌期權（Long Put）：在預期標的資産價格下跌時使用，風險有限，收益無限。我們將分析其在對衝和投機中的應用。 賣齣看跌期權（Short Put）：在預期標的資産價格上漲或橫盤時使用，收益有限，風險有限（在一定範圍內）。我們將探討其作為一種收取權利金的策略，以及風險控製的要點。 價差策略（Spreads）： 價差策略是期權交易的核心，它通過組閤多種期權頭寸來構建具有特定風險收益特徵的交易。 牛市價差（Bull Spread）：包括牛市看漲價差（Bull Call Spread）和牛市看跌價差（Bull Put Spread）。我們將闡述這兩種策略分彆適用於看漲市場，如何限製風險和收益。 熊市價差（Bear Spread）：包括熊市看跌價差（Bear Put Spread）和熊市看漲價差（Bear Call Spread）。我們將解釋這兩種策略分彆適用於看跌市場，以及其風險收益特徵。 跨式與勒式（Straddles and Strangles）：我們將介紹這兩種旨在從大幅波動中獲利的策略。跨式（Straddle）同時買入或賣齣相同行權價、相同到期日的看漲和看跌期權；勒式（Strangle）則使用不同行權價但相同到期日的期權。我們將分析何時適閤使用這兩種策略，以及它們對波動率的依賴性。 更復雜的策略： 蝶式價差（Butterfly Spread）：這是一種中性策略，旨在從低波動性市場中獲利。我們將解析其構建方式，以及如何通過調整行權價來控製風險和潛在收益。 鐵蝶式價差（Iron Butterfly）：與蝶式價差類似，但通常涉及賣齣跨式和買入更寬的跨式，是一種低風險、低收益的策略。 日曆價差（Calendar Spread）：通過買賣到期日不同的期權來利用時間價值的差異。我們將闡述其對時間流逝的敏感性。 對角價差（Diagonal Spread）：結閤瞭日曆價差和垂直價差的特點，同時調整到期日和行權價。 在講解每一種策略時，我們都會詳細分析其適用市場條件、最大盈利、最大虧損、盈虧平衡點，以及潛在風險。通過大量的圖示和案例分析，您將能夠清晰地理解每種策略的運作邏輯，並學會根據自己的市場判斷和風險偏好來選擇最適閤的策略。 第四部分：風險管理與心態建設——穩健交易的關鍵 即使是最精密的策略，也無法完全規避風險。本書的第四部分，將聚焦於期權交易中最核心的兩個要素：風險管理與心態建設。 風險管理： 倉位管理：我們將深入探討如何確定單筆交易的風險敞口，以及如何分配整體投資組閤的期權風險。這包括瞭解並遵守“不將所有雞蛋放在同一個籃子裏”的原則。 止損與止盈：我們將講解如何設置有效的止損和止盈點，以限製潛在損失，並鎖定已實現的利潤。這不僅僅是設定一個數字，更是建立一套觸發機製，幫助我們在情緒波動時做齣理性決策。 對衝策略：我們將介紹如何利用期權本身來對衝風險，例如使用買入期權來對衝持有股票的風險，或者使用跨式/勒式來對衝市場極端波動。 評估風險敞口：通過持續跟蹤“希臘字母”，瞭解自己的整體風險敞口，並根據市場變化進行調整。 心態建設： 剋服交易心理陷阱：我們將分析常見的交易心理誤區，如過度自信、報復性交易、害怕錯過（FOMO）以及對虧損的恐懼。我們將提供剋服這些心理障礙的實用技巧。 建立交易紀律：強調製定交易計劃並嚴格執行的重要性，包括明確的入場和齣場規則，以及對交易結果的客觀評估。 情緒管理：學會識彆和管理交易過程中的情緒波動，保持冷靜和理性，尤其是在市場不利時。 持續學習與復盤：強調交易是一個持續學習和改進的過程。我們將指導您如何進行有效的交易復盤，從中吸取經驗教訓，不斷完善交易係統。 第五部分：期權交易的實踐進階——從理論到實戰的落地 在掌握瞭期權的基礎知識、定價理論、各種策略以及風險管理方法後，本書的第五部分將帶領您將這一切付諸實踐，並探討一些進階的實戰技巧。 市場分析與期權選擇：我們將討論如何結閤基本麵分析、技術分析和市場情緒來預測標的資産的未來走勢，並根據這些判斷來選擇閤適的期權策略、行權價和到期日。 實戰案例分析：本書將包含一係列精心挑選的實戰案例，涵蓋不同市場情境和不同期權策略的應用。通過對這些案例的深入剖析，您將能夠看到理論知識是如何在實際交易中發揮作用的，以及交易者是如何應對各種挑戰的。 期權鏈（Option Chain）的解讀：我們將詳細介紹如何閱讀期權鏈，理解其中的價差、成交量、持倉量等信息，並從中提取有價值的交易信號。 高頻交易與量化交易中的期權應用：簡要介紹期權在高頻交易和量化交易中的一些高級應用，讓您對期權交易的廣闊前景有更深的認識。 未來展望與持續學習：期權市場是不斷發展的，我們將鼓勵您保持對新知識和新策略的學習熱情，並提供一些資源，幫助您在期權交易的道路上不斷前進。 這本書旨在成為您期權交易旅程中的一份可靠的指南，它將幫助您建立起一個堅實的理論基礎，掌握一套實用的交易工具，並培養一種成熟的交易心態。期權交易並非一夜暴富的捷徑，而是一門需要耐心、智慧和嚴謹的藝術。希望通過本書的學習，您能夠成為一位更加自信、更加理性的期權交易者，在金融市場中穩健前行，實現自己的財富增長目標。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一個在金融市場摸爬滾打多年，但對期權這個領域一直有些畏懼的投資者來說，《3小時快學期權》簡直是一股清流。我嘗試過閱讀一些更學術化的期權書籍，但往往因為公式繁雜、理論晦澀而望而卻步，總感覺離實操太遠。這本書最大的亮點在於它打破瞭期權學習的“高牆”，用一種非常平易近人的語言，甚至可以說是“故事化”的方式，一點點剝開期權的麵紗。它沒有一開始就拋齣一堆復雜的希臘字母，而是從期權最基本的功能——風險對衝和投機——入手，闡述瞭期權在不同市場環境下的應用場景。我印象深刻的是書中關於“看漲期權”和“看跌期權”的講解，作者沒有僅僅停留在理論定義，而是通過模擬交易員的心理活動，來解釋為什麼在某些情況下，人們會選擇買入看漲期權，而又在什麼情況下，會選擇買入看跌期權。這種代入式的講解方式，讓我仿佛置身於交易室，親身感受到瞭期權交易的魅力和邏輯。此外，書中對於期權價格影響因素的分析，比如時間價值、波動率等，也講解得非常到位，並且沒有迴避其中的復雜性，而是通過通俗的比喻，將這些抽象的概念具體化，比如把時間價值比作“易逝的青春”，將波動率比作“市場的‘心跳’”，這樣的比喻既生動有趣，又便於記憶，讓我在短時間內就能掌握期權定價的核心邏輯，這對我來說是巨大的突破。

評分☆☆☆☆☆

我是一個完全的金融小白，之前對期權的概念幾乎為零，每次看到金融新聞裏關於期權交易的報道，都覺得雲裏霧裏。朋友推薦瞭《3小時快學期權》這本書，當時我還有點擔心自己看不懂，畢竟“期權”聽起來就很高大上。沒想到，這本書的講解方式簡直是為我這樣的新手量身定做的！它沒有使用太多專業術語，即使有，也會立刻給齣一個非常通俗易懂的解釋，或者用一個生動的比喻來類比。比如說，在講解“期權到期日”的時候，作者把它比作“一場電影的散場時間”，電影還沒散場，還有繼續欣賞的可能，一旦過瞭散場時間，無論你喜不喜歡，電影就結束瞭，期權也一樣。這樣的類比一下子就把我腦海中模糊的概念給具象化瞭。而且，這本書的結構安排也非常閤理，從最基礎的“什麼是期權”開始，逐步深入到期權的價格影響因素、常見交易策略，再到風險管理。每一章節的過渡都很自然，感覺像是循序漸進地在引導我學習，一點都不會覺得突兀或吃力。更讓我驚喜的是，書中還附帶瞭一些圖錶和示意圖，這些視覺化的輔助工具，極大地幫助我理解那些抽象的理論。比如，在解釋“期權定價模型”時，書中用圖示的方式清晰地展示瞭不同因素對期權價格的影響程度，讓我一眼就能看齣哪些因素更關鍵。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，在拿到《3小時快學期權》這本書之前，我對“3小時”這個概念持保留態度，總覺得太短瞭，很難真正掌握一個復雜的金融衍生品。但翻閱後，我發現它並非那種“速成班”式的浮光掠影，而是精煉瞭知識的精華。它就像一位經驗豐富的嚮導，在茫茫的期權知識海洋中，為你指明瞭最直接、最高效的航綫。我最喜歡它在講解期權策略時，不是簡單地列舉各種策略名稱，而是深入淺齣地分析瞭每種策略的適用場景、盈利邏輯和風險點。例如，在介紹“備兌看漲期權策略”時，它不僅解釋瞭如何操作，更詳細地闡述瞭這種策略如何在持有股票的同時，增加額外的收益，並且在熊市中提供一定的緩衝。這種“為什麼”和“怎麼做”的深度結閤，讓我對期權的實際應用有瞭更清晰的認識。書中還引用瞭大量來自真實市場的案例，這些案例並沒有經過“藝術加工”，而是真實地反映瞭期權交易中的各種情況，有成功的案例，也有失敗的教訓，這種真實性讓我覺得這本書非常可靠。作者在處理風險提示方麵也做得非常到位，並沒有一味強調期權的收益潛力，而是將期權交易中可能存在的風險，如權利金的損失、到期失效等，都一一列舉，並給齣瞭相應的風險管理建議。這種負責任的態度，讓我覺得作者是真心想幫助讀者掌握期權，而不是僅僅為瞭“賣書”。

評分☆☆☆☆☆

對於長期在股市中摸索，但一直覺得期權這個領域門檻很高、風險巨大的我來說，《3小時快學期權》這本書提供瞭一個全新的視角。它並沒有把期權描繪成一個高不可攀的金融工具，而是將其定位為一種靈活的、能夠應對復雜市場狀況的強大工具。作者在開篇就拋齣瞭一個非常引人思考的觀點：期權並非僅僅是賭博，而是對未來市場走勢的一種“預判投資”，這種定位讓我一下子就産生瞭閱讀的興趣。書中對於“期權波動率”的講解尤其讓我印象深刻，它沒有止步於告訴我們波動率會影響期權價格，而是深入分析瞭為什麼高波動率會推升期權價格，以及在不同市場環境下，交易員如何利用波動率的變化來獲利。作者還舉例說明瞭在市場情緒極度恐慌時，看跌期權的價格是如何因為波動率的飆升而大幅上漲的，這讓我明白瞭期權在對衝市場黑天鵝事件中的重要作用。此外，書中對於“價內期權”、“價外期權”和“平價期權”的區分，也做得非常細緻，並且給齣瞭它們各自的特點和交易優勢，讓我對期權的不同狀態有瞭更清晰的認知。我特彆欣賞作者在書中反復強調的“理解風險，管理風險”的理念，這讓我在學習期權交易技巧的同時，也時刻保持著警惕，將風險控製放在首位。這本書的邏輯性和實用性，讓我覺得它不僅僅是一本“科普讀物”，更是一本能夠指導實際操作的“工具書”。

評分☆☆☆☆☆

《3小時快學期權》這套書的裝幀設計就給我一種非常實在的感覺，封麵配色沉穩又不失活力，書脊上的標題清晰醒目，很容易在書架上找到。拿到手裏，份量適中，紙張的手感也很好，是那種讀起來不會費眼，而且耐翻閱的材質。剛開始翻看目錄的時候，我其實有點兒懷疑，3個小時真的能“快學”期權嗎？這個概念聽起來就像是某些速成培訓班的宣傳語，容易讓人産生距離感，覺得可能隻是泛泛而談，講一些不痛不癢的皮毛。但是，翻閱之後，我發現它的編排邏輯是很清晰的，從最基礎的概念講起，比如什麼是期權，期權有哪些種類，期權的價格是如何形成的，這些最核心的知識點都講得很透徹。而且，它並不是簡單地羅列定義，而是通過很多實際的案例來輔助說明，比如作者舉例說明瞭在特定市場環境下，某個期權閤約是如何定價的，以及這種定價背後可能反映的市場情緒。這些案例都非常貼近實盤操作，讓我這個初學者能夠更容易理解抽象的理論。我尤其喜歡它在介紹期權買賣雙方的權利和義務時，用瞭非常形象的比喻，讓我瞬間就明白瞭其中的風險和收益關係。這本書給我的第一印象是，雖然標題強調“快學”，但內容並沒有因此而變得膚淺，反而是在有限的時間內，將最精華、最核心的知識點濃縮提煉齣來，並且用一種易於理解的方式呈現。