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安东尼·特龙戈内 著

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店铺： 舵手证券图书专营店

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203101291

商品编码：28650023706

包装：平装

丛书名： 如何建立高胜算交易系统

开本：16

出版时间：2018-04-30

用纸：胶版纸

页数：308

套装数量：1

字数：31600000

正文语种：中文

产品特色 编辑推荐

建立高胜算交易系统，重点在于创建与自身交易风格、风险承受能力、时间约束等相契合的交易系统，但不能迷信系统，要在交易中展现自我——自己掌控资金，自主进行交易决策，这样才能应对每个交易日的挑战，让自己离成功目标更近！

  内容简介

交易其实“管理可能性”的过程，但当各种变量飞速变化时，“管理可能性”就像在管理“一群调皮的猫”，是不可能完成的任务，因此，对“完美交易系统”的探求，充其量不过是“糟糕的赌注”，正如特龙戈内博士在这本令人耳目一新的股票交易、跑赢股市指导手册中所声称的。

作者无意追逐“可能性”，而是主张交易者应致力于不断发展和精确调整自己的分析能力和交易能力，以便跟上金融市场的持续变化。交易者应当注意计算交易胜算的新方法，并将其用于交易实践，还必须持续测试和监控自己的交易系统以及驱动交易系统的原始市场数据——这样做的结果是，比那些不愿亲自动手进行数据挖掘的交易者占据优势。

作者将教你使用针对你的交易风格、风险承受能力、情感组成和时间约束的强有力的分析工具，这些工具的应用将有助于你准确把握交易机会。

一句话概括本书基本主张，经常创新是交易成功的关键！

作者简介

安东尼·特龙戈内，美国纽约大学博士，注册金融规划师，商品交易顾问，交易决策软件eSignal的高阶教师；至今已在各类交易出版物上发表论文60篇，包括在《股票与期货技术分析》杂志发表的23篇论文；拥有大量的交易经历，包括在商品交易厅交易股指期货；在美国、中国大陆和台湾地区的很多城市教授金融学、心理学和定量分析方法的研究生课程，时间长达25年，这让他具备了交易股票的动态视角；作为一个日内交易者，特龙戈内认为其成功很大程度上归因于排除情绪干扰（情感因素阻碍人们形成控制市场的能力）进行交易决策的一贯做法。

目 录 第１ 章 自主进行交易决策，不要依赖交易系统 １
第２ 章 根据概率做决策 １１
第３ 章 表现分析 １９
第４ 章 获取表现结果 ４７
第５ 章 监测表现 ７１
第６ 章 分解股票和期货 ９１
第７ 章 量化风险 １１５
第８ 章 如何在走势不明的市场中进行交易 １２７
第９ 章 在移动平均值中加入其他变量 １４７
第１０ 章 打破常规? 坚持自己的观点 １６９
第１１ 章 限制性交易系统 １８９
第１２ 章 确定交易量的变化特征 ２０９
第１３ 章 因变量 ２３３
第１４ 章 交叉套期保值策略 ２５７
第１５ 章 制定交易决策 ２８９
第１６ 章 为成功做好准备 ３０３
关于辅助专用网站 ３０７ 前 言 前 言

有些投资者简单地认为成功没有捷径，他们需要好好读读这本书。 大多数投资类图书都许诺能让阅读者获利，事实却并非如此。 没有投资者愿
意不断寻找没有定数的赚钱方式。 投资者应设法提升自己的交易技能。 提升技能该从何入手呢? 提升交易技能并不是花钱再购买一本投资类图书，而是要避免进入另一条死胡同。
有的投资者认为“找到完美的系统就能掌控股市”，那不过是自欺欺人———就如同相信“只要找到完美的作画景色就能成为风景画家” 一样。
本书不是让你拥有完美的系统。 在本书中，你将学到如何制定适用于当前交易环境的有效策略。 虽然系统可能在一段时间内表现良好，但是系
统所带来的成功通常都是短暂的。 一旦交易系统表现不佳，不要担心，只要你使用从本书中学到的交易方式，持续的成功便指日可待了。 媒体评论 在本书中，特龙戈内博士带领你踏上“建立交易系统策略”之旅：他运用简单、人所共知的市场例子，并从你能理解和建立联系的历史图表中引用数据；因为有丰富的交易经历和专业知识，他能扩展你对可靠交易技术的理解；通过理性决策和自律，你不仅能获得交易成功，而且能学会识别市场机会，在此过程中，你将因“确知交易尽在掌握”而获得自信！
——交互数据公司电子周刊eSignal营销副总裁 辛西娅·克罗斯兰德

本书作者通过统计测量系统表现的方式，研究交易者改进交易系统的途径：借助电子表格，作者应用各种统计指标衡量系统表现，统计学由此变得易于理解和充满乐趣。对想建立自己交易系统的任何人来说，本书都是必读之书，它提供了评价交易系统的更深的洞察力，能让交易者自信地做出更好的交易决策。
——《股票与期货技术分析》杂志编辑 贾扬提·戈帕拉克里斯南
免费在线读

这是一本适合各阶段交易员的书，主要关注如何创建、监控和持续改进你的交易策略。安东尼不仅提供了你现在可以从中受益的系统，还可以让你通过必要的步骤来继续创造和改进你自己的系统。这是很有意义的，也是一本好书。我强烈建议那些想要提高自己的交易技能和在市场上赚钱的人。

你可能需要读四五遍，才能完全掌握本书的精华。相对于许多基于交易软件的投资策略，安东尼的一些工作看起来很简单，如果你不是一个专业的程序员，那么安东尼会展示如何使用Excel来完成我们意想不到的许多事情，以更小的投资获得有利的结果。

这本书的一个挑战是，在安东尼提出了一个想法之后，你可以轻松地花费一个月的时间来探索其内涵及扩展。

我建议第一次快速阅读，一些很好的内容其实挺容易掌握。你可以在你买来的书上随便做标记，那将使得你留下更为深刻的印象。

揭秘市场脉搏：量化思维与图形分析的深度融合 在波诡云谲的金融市场中，无数投资者怀揣着财富增值的梦想，却常常在错综复杂的行情面前迷失方向。成功的交易，并非仅仅依赖直觉或市场传言，更需要一套严谨、系统、可复制的交易策略。这套策略的核心，在于对市场运行规律的深刻洞察，以及对潜在风险的精准把控。本书旨在为您揭开量化分析与图形分析的神秘面纱，构建一套高胜算的交易体系，助您在风险与机遇并存的市场中，稳健前行，实现盈利目标。 一、 量化思维：赋予交易理性与客观 量化交易，顾名思义，是将金融市场的数据转化为可量化的指标，并以此为基础构建交易模型。它摒弃了主观臆断和情绪干扰，用冰冷的数字和逻辑说话，将交易过程的每一个环节都置于科学的框架之下。 1. 数据是基石： 量化分析的起点是对海量金融数据的收集、清洗和整理。这包括但不限于历史价格（开盘价、最高价、最低价、收盘价）、成交量、交易额、宏观经济数据（GDP、CPI、利率）、公司财务报表、新闻情绪指数等等。数据的质量和广度直接决定了量化模型的有效性。我们将深入探讨各类数据的获取渠道、处理方法以及数据挖掘的技巧，确保您能够构建高质量的数据库，为后续分析奠定坚实基础。 2. 指标是工具： 在海量数据的基础上，量化分析师们开发了各种各样的技术指标，用于刻画市场的不同维度。本书将系统性地介绍各类经典和现代的量化指标，并着重解析其背后的数学原理和市场含义。 趋势指标： 如移动平均线（MA）、MACD、ADX等，它们帮助我们识别市场的主要趋势方向，判断趋势的强弱和持续性。我们将深入探讨不同参数设置下的表现差异，以及如何结合使用它们来过滤假信号。 震荡指标： 如RSI、KDJ、Stochastic等，它们用于衡量市场超买超卖状态，捕捉价格回调或反弹的契机。我们将详细讲解这些指标的计算公式，并分析其在不同市场环境下的应用局限性。 成交量指标： 如OBV、Volume Profile等，成交量是市场参与者意愿的直接体现，深入理解成交量变化规律，能够帮助我们判断主力资金的动向。 波动性指标： 如布林带（Bollinger Bands）、ATR等，波动性是风险的重要衡量标准，理解并量化波动性，有助于我们制定合适的止损和止盈策略。 多维度指标融合： 单一指标往往存在局限性，本书将重点强调如何将不同类型的指标进行有机结合，形成更 robust 的交易信号，减少误判。例如，如何将趋势指标与震荡指标结合，以在趋势确立后捕捉回调中的买入机会。 3. 模型是系统： 量化交易的最终目的是构建一套完整的交易系统。这套系统包含明确的入场、出场、仓位管理和风险控制规则。我们将从零开始，引导您学习如何构建一个基础的量化交易模型，并逐步进阶到更复杂的模型。 规则化交易： 所有的交易决策都必须基于预设的、量化的规则，避免人为主观的随意性。 策略回测（Backtesting）： 这是量化交易的核心环节。通过在历史数据上模拟交易，评估策略的盈利能力、回撤水平、夏普比率等关键绩效指标。本书将详细介绍回测的原理、方法以及如何避免过度拟合（Overfitting）的问题，确保回测结果的可靠性。 参数优化（Parameter Optimization）： 针对不同市场环境，对交易模型的参数进行调整，以达到最佳表现。我们将探讨常用的优化算法，以及如何平衡优化效果与模型鲁棒性。 实盘交易与监控： 回测通过后，将模型应用于实际交易。本书将强调实时交易中的监控机制，以及如何根据市场变化动态调整策略。 二、 图形分析：读懂市场的语言 图形分析，即技术分析，是研究价格图表模式和技术指标，以预测未来价格走势的分析方法。它相信历史会在一定程度上重演，并且市场价格已经包含了所有已知信息。 1. 价格行为的洞察： 图形分析的基础是理解价格的运动轨迹。 K线图（Candlestick Chart）： K线图是图形分析最基本、最直观的工具。我们将详细解析K线的构成要素（开盘价、最高价、最低价、收盘价）以及各种经典K线组合（如锤子线、乌鸦线、启明星等）所传递的市场情绪和潜在转折信号。 趋势线与支撑阻力： 趋势线描绘了价格运动的方向，而支撑和阻力区域则揭示了价格可能遇到的强大买卖力量。本书将教授如何绘制准确的趋势线，识别动态支撑阻力，并利用它们来判断交易的关键点位。 形态学： 价格在运动过程中会形成各种经典的图形形态，如头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形等。这些形态往往预示着未来价格的可能走势。我们将深入剖析这些形态的形成机理、识别方法以及其对应的交易策略。 2. 成交量的配合： 价格的变动离不开成交量的支持。量价关系是图形分析的重要组成部分。 量价背离： 当价格创出新高但成交量萎缩，或价格下跌但成交量放大，往往预示着趋势的减弱或反转。 突破与成交量： 重要的突破（如突破阻力位或跌破支撑位）若伴随显著的成交量放大，则通常被视为更可靠的信号。 3. 指标与图表的协同： 技术指标并非孤立存在，它们与价格图表相互印证，能够增强交易信号的可靠性。 指标背离： 当价格与技术指标出现背离时，往往是市场转折的早期信号。例如，价格创新高但RSI却创出新低，可能预示着上涨动能的衰竭。 指标共振： 当多个技术指标在同一时间发出相似的买卖信号时，这种“共振”现象能够提高交易的胜算。 三、 高胜算交易体系的构建：量化与图形的融合 将量化思维和图形分析的优势相结合，能够构建出更强大、更具适应性的交易体系。 1. 量化筛选，图形确认： 利用量化模型对海量数据进行初步筛选，找出具备潜力的交易标的或交易时机。例如，量化指标显示某股票处于上升趋势初期，成交量温和放大，此时再结合图形分析，寻找合适的入场点位（如回调至关键支撑位附近）。 2. 图形预警，量化风控： 图形分析能够提供直观的市场情绪和关键点位。当图形显示出潜在的反转信号或趋势延续的迹象时，量化模型可以用来计算相应的风险敞口和止损位，并根据预设的仓位管理规则，动态调整交易头寸。 3. 策略开发与迭代： 多因子模型： 结合价格、成交量、波动性以及其他量化指标，构建多因子选股或择时模型。 风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）： 利用量化方法量化潜在的最大损失，并将其纳入交易决策和仓位管理中。 机器学习在图形识别中的应用： 探讨如何利用机器学习算法自动识别价格图表中的各种形态，提高识别效率和准确性。 情景分析与压力测试： 模拟极端市场情况，测试交易系统的稳健性，并据此优化风控策略。 4. 交易心理与纪律： 即使拥有最完美的交易系统，也可能因为交易者自身的情绪波动而功亏一篑。本书还将探讨交易心理学的重要性，如何克服贪婪与恐惧，保持冷静与纪律，坚决执行交易计划。 结语： 在金融市场的海洋中航行，需要精良的船只（交易系统）、准确的海图（技术分析）以及经验丰富的船长（交易者）。本书的目标是为您提供打造这艘“高胜算交易之船”的宝贵经验和实用工具。通过深入理解量化分析的理性力量和图形分析的直观洞察，您将能够构建一套属于自己的、能够适应市场变化、并且能够持续盈利的交易体系。这不仅是一本关于交易技术的书，更是一次思维的升级，一次对金融市场深刻认知的探索。愿您在阅读之后，能够以更自信、更客观、更系统的方式，驾驭市场，驶向财富的彼岸。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我感觉自己仿佛打通了交易的任督二脉。安东尼·特龙戈内将建立高胜算交易系统的过程，分解得非常细致，让我能够一步一个脚印地去学习和实践。我一直对“量化”这个概念有些畏惧，觉得它门槛很高，但书中的讲解非常平易近人，即使是基础不扎实的读者，也能逐步理解。他不仅教授了如何构建量化模型，更重要的是，如何将这些模型融入到风险管理和资金分配的策略中。我过去的交易总是缺乏系统性，想到哪里做到哪里，而这本书让我明白了，一个成功的交易者，必须拥有自己的交易哲学和一套严谨的执行流程。书中关于“图形分析”的部分，也为我提供了一些新的思路，让我能够更深入地理解价格背后的含义。这本书绝对是我投资路上的一盏明灯。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容实在太精彩了，让我对交易的理解达到了一个全新的高度！作者的思路非常清晰，从建立交易系统的基本原则出发，一步步深入到量化分析和风险控制的细节。我尤其喜欢他关于“高胜算”的定义，不再是那种听起来虚无缥缈的“必胜秘籍”，而是基于概率和统计的严谨分析。书中对如何选择合适的交易策略，如何回测和优化，以及如何管理资金和仓位，都给出了非常具体的操作指南。我曾经尝试过很多交易方法，但总是难以坚持，或者在市场波动中迷失方向。这本书让我明白，一个稳健的交易系统，不仅需要好的入场信号，更需要强大的风控和心理建设。作者通过大量的图表和案例分析，将复杂的概念变得通俗易懂，让我能够立刻将学到的知识应用到实际交易中。读完这本书，我感觉自己不再是一个盲目跟风的散户，而是能够独立思考，建立自己交易逻辑的投资者。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书给我带来的冲击是颠覆性的。我原本以为自己对技术分析已经有了相当的了解，也看过不少相关的书籍，但安东尼·特龙戈内在风险图形分析上的独到见解，彻底刷新了我的认知。他不再仅仅关注传统的K线、均线、MACD这些指标，而是深入挖掘了价格行为背后隐藏的概率信息。特别是关于“风险图形”的阐述，让我恍然大悟，原来很多时候我们看到的市场信号，并非独立存在，而是相互关联，形成特定的风险概率分布。他提出的可视化分析方法，能够帮助交易者更直观地识别潜在的交易机会和风险点。我过去常常因为对市场情绪的过度解读而做出错误的判断，而这本书教会我如何用更客观、更量化的方式来评估风险。书中的案例分析非常详实，每一个图表都充满了信息量，让我能够反复揣摩，学习如何从图形中提取有价值的交易信号。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期在期货市场搏杀的交易者，我一直在寻找能够真正提升我交易能力的书籍，而这本书无疑是我近期读到的最令人兴奋的一本。作者安东尼·特龙戈内对于“技术分析”的解读，已经超越了单纯的指标运用，而是上升到了对市场结构和概率的深刻洞察。他提出的“风险图形分析”概念，让我对如何理解市场波动有了全新的视角。我过去常常因为市场的小幅反弹而贸然追涨，或者因为短期的下跌而恐慌割肉，而这本书教会我如何用更长远的眼光，更理性的态度去评估风险。书中的很多分析方法，对于期货市场这种波动性更大的市场尤为适用。我尤其喜欢他关于如何识别“陷阱”的章节，这对我过去经常遇到的“假突破”和“假跌破”问题，提供了非常有效的解决方案。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为那些在股票和期货市场摸爬滚打多年，却始终无法稳定盈利的投资者量身打造的。作者安东尼·特龙戈内以一种极其务实的态度，剖析了建立一个强大交易系统的关键要素。我特别欣赏他在“量化”和“系统化”这两个词上所下的功夫。他强调，交易不是靠感觉，也不是靠运气，而是要通过数据驱动的分析来制定交易策略。书中的量化模型构建过程，虽然有些基础的数学知识，但作者解释得非常清晰，让人能够理解每一个步骤的逻辑。更重要的是，他将这些量化模型与实际的风险控制相结合，形成了一个完整的交易闭环。我之前总是在“怎么进场”这个问题上纠结，而这本书让我明白，如何“不亏钱”和“如何止损”同样重要，甚至更为关键。书中的许多操作技巧，我已经迫不及待地想要在模拟盘中进行验证了。