如何建立高勝算交易係統 安東尼·特龍戈內股票期貨量化風險圖形分析教你炒股票期貨市場技術分析炒股書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

安東尼·特龍戈內 著

圖書標籤:

• 股票
• 期貨
• 量化交易
• 技術分析
• 交易係統
• 風險管理
• 圖形分析
• 安東尼·特龍戈內
• 投資
• 炒股

店鋪： 舵手證券圖書專營店

齣版社： 山西人民齣版社

ISBN：9787203101291

商品編碼：28650023706

包裝：平裝

叢書名： 如何建立高勝算交易係統

開本：16

齣版時間：2018-04-30

用紙：膠版紙

頁數：308

套裝數量：1

字數：31600000

正文語種：中文

産品特色 編輯推薦

建立高勝算交易係統，重點在於創建與自身交易風格、風險承受能力、時間約束等相契閤的交易係統，但不能迷信係統，要在交易中展現自我——自己掌控資金，自主進行交易決策，這樣纔能應對每個交易日的挑戰，讓自己離成功目標更近！

  內容簡介

交易其實“管理可能性”的過程，但當各種變量飛速變化時，“管理可能性”就像在管理“一群調皮的貓”，是不可能完成的任務，因此，對“完美交易係統”的探求，充其量不過是“糟糕的賭注”，正如特龍戈內博士在這本令人耳目一新的股票交易、跑贏股市指導手冊中所聲稱的。

作者無意追逐“可能性”，而是主張交易者應緻力於不斷發展和精確調整自己的分析能力和交易能力，以便跟上金融市場的持續變化。交易者應當注意計算交易勝算的新方法，並將其用於交易實踐，還必須持續測試和監控自己的交易係統以及驅動交易係統的原始市場數據——這樣做的結果是，比那些不願親自動手進行數據挖掘的交易者占據優勢。

作者將教你使用針對你的交易風格、風險承受能力、情感組成和時間約束的強有力的分析工具，這些工具的應用將有助於你準確把握交易機會。

一句話概括本書基本主張，經常創新是交易成功的關鍵！

作者簡介

安東尼·特龍戈內，美國紐約大學博士，注冊金融規劃師，商品交易顧問，交易決策軟件eSignal的高階教師；至今已在各類交易齣版物上發錶論文60篇，包括在《股票與期貨技術分析》雜誌發錶的23篇論文；擁有大量的交易經曆，包括在商品交易廳交易股指期貨；在美國、中國大陸和颱灣地區的很多城市教授金融學、心理學和定量分析方法的研究生課程，時間長達25年，這讓他具備瞭交易股票的動態視角；作為一個日內交易者，特龍戈內認為其成功很大程度上歸因於排除情緒乾擾（情感因素阻礙人們形成控製市場的能力）進行交易決策的一貫做法。

目 錄 第１ 章 自主進行交易決策，不要依賴交易係統 １
第２ 章 根據概率做決策 １１
第３ 章 錶現分析 １９
第４ 章 獲取錶現結果 ４７
第５ 章 監測錶現 ７１
第６ 章 分解股票和期貨 ９１
第７ 章 量化風險 １１５
第８ 章 如何在走勢不明的市場中進行交易 １２７
第９ 章 在移動平均值中加入其他變量 １４７
第１０ 章 打破常規? 堅持自己的觀點 １６９
第１１ 章 限製性交易係統 １８９
第１２ 章 確定交易量的變化特徵 ２０９
第１３ 章 因變量 ２３３
第１４ 章 交叉套期保值策略 ２５７
第１５ 章 製定交易決策 ２８９
第１６ 章 為成功做好準備 ３０３
關於輔助專用網站 ３０７ 前 言 前 言

有些投資者簡單地認為成功沒有捷徑，他們需要好好讀讀這本書。 大多數投資類圖書都許諾能讓閱讀者獲利，事實卻並非如此。 沒有投資者願
意不斷尋找沒有定數的賺錢方式。 投資者應設法提升自己的交易技能。 提升技能該從何入手呢? 提升交易技能並不是花錢再購買一本投資類圖書，而是要避免進入另一條死鬍同。
有的投資者認為“找到完美的係統就能掌控股市”，那不過是自欺欺人———就如同相信“隻要找到完美的作畫景色就能成為風景畫傢” 一樣。
本書不是讓你擁有完美的係統。 在本書中，你將學到如何製定適用於當前交易環境的有效策略。 雖然係統可能在一段時間內錶現良好，但是係
統所帶來的成功通常都是短暫的。 一旦交易係統錶現不佳，不要擔心，隻要你使用從本書中學到的交易方式，持續的成功便指日可待瞭。 媒體評論 在本書中，特龍戈內博士帶領你踏上“建立交易係統策略”之旅：他運用簡單、人所共知的市場例子，並從你能理解和建立聯係的曆史圖錶中引用數據；因為有豐富的交易經曆和專業知識，他能擴展你對可靠交易技術的理解；通過理性決策和自律，你不僅能獲得交易成功，而且能學會識彆市場機會，在此過程中，你將因“確知交易盡在掌握”而獲得自信！
——交互數據公司電子周刊eSignal營銷副總裁 辛西婭·剋羅斯蘭德

本書作者通過統計測量係統錶現的方式，研究交易者改進交易係統的途徑：藉助電子錶格，作者應用各種統計指標衡量係統錶現，統計學由此變得易於理解和充滿樂趣。對想建立自己交易係統的任何人來說，本書都是必讀之書，它提供瞭評價交易係統的更深的洞察力，能讓交易者自信地做齣更好的交易決策。
——《股票與期貨技術分析》雜誌編輯 賈揚提·戈帕拉剋裏斯南
免費在綫讀

這是一本適閤各階段交易員的書，主要關注如何創建、監控和持續改進你的交易策略。安東尼不僅提供瞭你現在可以從中受益的係統，還可以讓你通過必要的步驟來繼續創造和改進你自己的係統。這是很有意義的，也是一本好書。我強烈建議那些想要提高自己的交易技能和在市場上賺錢的人。

你可能需要讀四五遍，纔能完全掌握本書的精華。相對於許多基於交易軟件的投資策略，安東尼的一些工作看起來很簡單，如果你不是一個專業的程序員，那麼安東尼會展示如何使用Excel來完成我們意想不到的許多事情，以更小的投資獲得有利的結果。

這本書的一個挑戰是，在安東尼提齣瞭一個想法之後，你可以輕鬆地花費一個月的時間來探索其內涵及擴展。

我建議第一次快速閱讀，一些很好的內容其實挺容易掌握。你可以在你買來的書上隨便做標記，那將使得你留下更為深刻的印象。

揭秘市場脈搏：量化思維與圖形分析的深度融閤 在波詭雲譎的金融市場中，無數投資者懷揣著財富增值的夢想，卻常常在錯綜復雜的行情麵前迷失方嚮。成功的交易，並非僅僅依賴直覺或市場傳言，更需要一套嚴謹、係統、可復製的交易策略。這套策略的核心，在於對市場運行規律的深刻洞察，以及對潛在風險的精準把控。本書旨在為您揭開量化分析與圖形分析的神秘麵紗，構建一套高勝算的交易體係，助您在風險與機遇並存的市場中，穩健前行，實現盈利目標。 一、 量化思維：賦予交易理性與客觀 量化交易，顧名思義，是將金融市場的數據轉化為可量化的指標，並以此為基礎構建交易模型。它摒棄瞭主觀臆斷和情緒乾擾，用冰冷的數字和邏輯說話，將交易過程的每一個環節都置於科學的框架之下。 1. 數據是基石： 量化分析的起點是對海量金融數據的收集、清洗和整理。這包括但不限於曆史價格（開盤價、最高價、最低價、收盤價）、成交量、交易額、宏觀經濟數據（GDP、CPI、利率）、公司財務報錶、新聞情緒指數等等。數據的質量和廣度直接決定瞭量化模型的有效性。我們將深入探討各類數據的獲取渠道、處理方法以及數據挖掘的技巧，確保您能夠構建高質量的數據庫，為後續分析奠定堅實基礎。 2. 指標是工具： 在海量數據的基礎上，量化分析師們開發瞭各種各樣的技術指標，用於刻畫市場的不同維度。本書將係統性地介紹各類經典和現代的量化指標，並著重解析其背後的數學原理和市場含義。 趨勢指標： 如移動平均綫（MA）、MACD、ADX等，它們幫助我們識彆市場的主要趨勢方嚮，判斷趨勢的強弱和持續性。我們將深入探討不同參數設置下的錶現差異，以及如何結閤使用它們來過濾假信號。 震蕩指標： 如RSI、KDJ、Stochastic等，它們用於衡量市場超買超賣狀態，捕捉價格迴調或反彈的契機。我們將詳細講解這些指標的計算公式，並分析其在不同市場環境下的應用局限性。 成交量指標： 如OBV、Volume Profile等，成交量是市場參與者意願的直接體現，深入理解成交量變化規律，能夠幫助我們判斷主力資金的動嚮。 波動性指標： 如布林帶（Bollinger Bands）、ATR等，波動性是風險的重要衡量標準，理解並量化波動性，有助於我們製定閤適的止損和止盈策略。 多維度指標融閤： 單一指標往往存在局限性，本書將重點強調如何將不同類型的指標進行有機結閤，形成更 robust 的交易信號，減少誤判。例如，如何將趨勢指標與震蕩指標結閤，以在趨勢確立後捕捉迴調中的買入機會。 3. 模型是係統： 量化交易的最終目的是構建一套完整的交易係統。這套係統包含明確的入場、齣場、倉位管理和風險控製規則。我們將從零開始，引導您學習如何構建一個基礎的量化交易模型，並逐步進階到更復雜的模型。 規則化交易： 所有的交易決策都必須基於預設的、量化的規則，避免人為主觀的隨意性。 策略迴測（Backtesting）： 這是量化交易的核心環節。通過在曆史數據上模擬交易，評估策略的盈利能力、迴撤水平、夏普比率等關鍵績效指標。本書將詳細介紹迴測的原理、方法以及如何避免過度擬閤（Overfitting）的問題，確保迴測結果的可靠性。 參數優化（Parameter Optimization）： 針對不同市場環境，對交易模型的參數進行調整，以達到最佳錶現。我們將探討常用的優化算法，以及如何平衡優化效果與模型魯棒性。 實盤交易與監控： 迴測通過後，將模型應用於實際交易。本書將強調實時交易中的監控機製，以及如何根據市場變化動態調整策略。 二、 圖形分析：讀懂市場的語言 圖形分析，即技術分析，是研究價格圖錶模式和技術指標，以預測未來價格走勢的分析方法。它相信曆史會在一定程度上重演，並且市場價格已經包含瞭所有已知信息。 1. 價格行為的洞察： 圖形分析的基礎是理解價格的運動軌跡。 K綫圖（Candlestick Chart）： K綫圖是圖形分析最基本、最直觀的工具。我們將詳細解析K綫的構成要素（開盤價、最高價、最低價、收盤價）以及各種經典K綫組閤（如錘子綫、烏鴉綫、啓明星等）所傳遞的市場情緒和潛在轉摺信號。 趨勢綫與支撐阻力： 趨勢綫描繪瞭價格運動的方嚮，而支撐和阻力區域則揭示瞭價格可能遇到的強大買賣力量。本書將教授如何繪製準確的趨勢綫，識彆動態支撐阻力，並利用它們來判斷交易的關鍵點位。 形態學： 價格在運動過程中會形成各種經典的圖形形態，如頭肩頂/底、雙頂/底、三角形、旗形等。這些形態往往預示著未來價格的可能走勢。我們將深入剖析這些形態的形成機理、識彆方法以及其對應的交易策略。 2. 成交量的配閤： 價格的變動離不開成交量的支持。量價關係是圖形分析的重要組成部分。 量價背離： 當價格創齣新高但成交量萎縮，或價格下跌但成交量放大，往往預示著趨勢的減弱或反轉。 突破與成交量： 重要的突破（如突破阻力位或跌破支撐位）若伴隨顯著的成交量放大，則通常被視為更可靠的信號。 3. 指標與圖錶的協同： 技術指標並非孤立存在，它們與價格圖錶相互印證，能夠增強交易信號的可靠性。 指標背離： 當價格與技術指標齣現背離時，往往是市場轉摺的早期信號。例如，價格創新高但RSI卻創齣新低，可能預示著上漲動能的衰竭。 指標共振： 當多個技術指標在同一時間發齣相似的買賣信號時，這種“共振”現象能夠提高交易的勝算。 三、 高勝算交易體係的構建：量化與圖形的融閤 將量化思維和圖形分析的優勢相結閤，能夠構建齣更強大、更具適應性的交易體係。 1. 量化篩選，圖形確認： 利用量化模型對海量數據進行初步篩選，找齣具備潛力的交易標的或交易時機。例如，量化指標顯示某股票處於上升趨勢初期，成交量溫和放大，此時再結閤圖形分析，尋找閤適的入場點位（如迴調至關鍵支撐位附近）。 2. 圖形預警，量化風控： 圖形分析能夠提供直觀的市場情緒和關鍵點位。當圖形顯示齣潛在的反轉信號或趨勢延續的跡象時，量化模型可以用來計算相應的風險敞口和止損位，並根據預設的倉位管理規則，動態調整交易頭寸。 3. 策略開發與迭代： 多因子模型： 結閤價格、成交量、波動性以及其他量化指標，構建多因子選股或擇時模型。 風險價值（VaR）與條件風險價值（CVaR）： 利用量化方法量化潛在的最大損失，並將其納入交易決策和倉位管理中。 機器學習在圖形識彆中的應用： 探討如何利用機器學習算法自動識彆價格圖錶中的各種形態，提高識彆效率和準確性。 情景分析與壓力測試： 模擬極端市場情況，測試交易係統的穩健性，並據此優化風控策略。 4. 交易心理與紀律： 即使擁有最完美的交易係統，也可能因為交易者自身的情緒波動而功虧一簣。本書還將探討交易心理學的重要性，如何剋服貪婪與恐懼，保持冷靜與紀律，堅決執行交易計劃。 結語： 在金融市場的海洋中航行，需要精良的船隻（交易係統）、準確的海圖（技術分析）以及經驗豐富的船長（交易者）。本書的目標是為您提供打造這艘“高勝算交易之船”的寶貴經驗和實用工具。通過深入理解量化分析的理性力量和圖形分析的直觀洞察，您將能夠構建一套屬於自己的、能夠適應市場變化、並且能夠持續盈利的交易體係。這不僅是一本關於交易技術的書，更是一次思維的升級，一次對金融市場深刻認知的探索。願您在閱讀之後，能夠以更自信、更客觀、更係統的方式，駕馭市場，駛嚮財富的彼岸。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我感覺自己仿佛打通瞭交易的任督二脈。安東尼·特龍戈內將建立高勝算交易係統的過程，分解得非常細緻，讓我能夠一步一個腳印地去學習和實踐。我一直對“量化”這個概念有些畏懼，覺得它門檻很高，但書中的講解非常平易近人，即使是基礎不紮實的讀者，也能逐步理解。他不僅教授瞭如何構建量化模型，更重要的是，如何將這些模型融入到風險管理和資金分配的策略中。我過去的交易總是缺乏係統性，想到哪裏做到哪裏，而這本書讓我明白瞭，一個成功的交易者，必須擁有自己的交易哲學和一套嚴謹的執行流程。書中關於“圖形分析”的部分，也為我提供瞭一些新的思路，讓我能夠更深入地理解價格背後的含義。這本書絕對是我投資路上的一盞明燈。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期在期貨市場搏殺的交易者，我一直在尋找能夠真正提升我交易能力的書籍，而這本書無疑是我近期讀到的最令人興奮的一本。作者安東尼·特龍戈內對於“技術分析”的解讀，已經超越瞭單純的指標運用，而是上升到瞭對市場結構和概率的深刻洞察。他提齣的“風險圖形分析”概念，讓我對如何理解市場波動有瞭全新的視角。我過去常常因為市場的小幅反彈而貿然追漲，或者因為短期的下跌而恐慌割肉，而這本書教會我如何用更長遠的眼光，更理性的態度去評估風險。書中的很多分析方法，對於期貨市場這種波動性更大的市場尤為適用。我尤其喜歡他關於如何識彆“陷阱”的章節，這對我過去經常遇到的“假突破”和“假跌破”問題，提供瞭非常有效的解決方案。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容實在太精彩瞭，讓我對交易的理解達到瞭一個全新的高度！作者的思路非常清晰，從建立交易係統的基本原則齣發，一步步深入到量化分析和風險控製的細節。我尤其喜歡他關於“高勝算”的定義，不再是那種聽起來虛無縹緲的“必勝秘籍”，而是基於概率和統計的嚴謹分析。書中對如何選擇閤適的交易策略，如何迴測和優化，以及如何管理資金和倉位，都給齣瞭非常具體的操作指南。我曾經嘗試過很多交易方法，但總是難以堅持，或者在市場波動中迷失方嚮。這本書讓我明白，一個穩健的交易係統，不僅需要好的入場信號，更需要強大的風控和心理建設。作者通過大量的圖錶和案例分析，將復雜的概念變得通俗易懂，讓我能夠立刻將學到的知識應用到實際交易中。讀完這本書，我感覺自己不再是一個盲目跟風的散戶，而是能夠獨立思考，建立自己交易邏輯的投資者。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書給我帶來的衝擊是顛覆性的。我原本以為自己對技術分析已經有瞭相當的瞭解，也看過不少相關的書籍，但安東尼·特龍戈內在風險圖形分析上的獨到見解，徹底刷新瞭我的認知。他不再僅僅關注傳統的K綫、均綫、MACD這些指標，而是深入挖掘瞭價格行為背後隱藏的概率信息。特彆是關於“風險圖形”的闡述，讓我恍然大悟，原來很多時候我們看到的市場信號，並非獨立存在，而是相互關聯，形成特定的風險概率分布。他提齣的可視化分析方法，能夠幫助交易者更直觀地識彆潛在的交易機會和風險點。我過去常常因為對市場情緒的過度解讀而做齣錯誤的判斷，而這本書教會我如何用更客觀、更量化的方式來評估風險。書中的案例分析非常詳實，每一個圖錶都充滿瞭信息量，讓我能夠反復揣摩，學習如何從圖形中提取有價值的交易信號。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為那些在股票和期貨市場摸爬滾打多年，卻始終無法穩定盈利的投資者量身打造的。作者安東尼·特龍戈內以一種極其務實的態度，剖析瞭建立一個強大交易係統的關鍵要素。我特彆欣賞他在“量化”和“係統化”這兩個詞上所下的功夫。他強調，交易不是靠感覺，也不是靠運氣，而是要通過數據驅動的分析來製定交易策略。書中的量化模型構建過程，雖然有些基礎的數學知識，但作者解釋得非常清晰，讓人能夠理解每一個步驟的邏輯。更重要的是，他將這些量化模型與實際的風險控製相結閤，形成瞭一個完整的交易閉環。我之前總是在“怎麼進場”這個問題上糾結，而這本書讓我明白，如何“不虧錢”和“如何止損”同樣重要，甚至更為關鍵。書中的許多操作技巧，我已經迫不及待地想要在模擬盤中進行驗證瞭。