基於巴塞爾協議的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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宋琴 著

圖書標籤:

• 巴塞爾協議
• 中小商業銀行
• 風險偏好
• 風險容忍度
• 金融風險
• 銀行監管
• 普惠金融
• 風險管理
• 金融穩定
• 商業銀行

店鋪： 天泰尚圖書專營店

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787514180466

商品編碼：29635316281

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-07-01

基本信息

書名：基於巴塞爾協議的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究

定價：69.00元

作者：宋琴

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2017-07-01

ISBN：9787514180466

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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巴塞爾協議代錶瞭全球銀行風險管理的理論與實踐標準。本研究從理論與實證的角度，探討基於巴塞爾協議下的中小商業銀行風險偏好與容忍度問題。研究發現：監管機構可以通過提高資本充足率要求會影響銀行風險承擔，進而影響銀行的風險偏好；公司治理風險是中國中小商業銀行麵臨的主要風險，資本監管對中小商業銀行的影響程度較大；以X銀行為案例，發現其平均無效率估計值顯著高於全國性中小商業銀行和區域性中小商業銀行，並針對X銀行發展存在的問題提齣有針對性的建議。

目錄

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作者介紹

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宋琴，1982年生，經濟學博士（中南財經政法大學投資學），廈門大學應用經濟學博士後。華中師範大學高層次引進人纔，現為華中師範大學經濟與工商管理學院金融係教師。在《國際金融研究》、《中央財經大學學報》、《金融論壇》等知名學術刊物上發錶數篇學術論文，多篇英文論文被EI、ISTP檢索。擅長經濟學、金融學、投資學、金融工程學與會計學等交叉型學科研究，主要從事銀行風險管理、金融監管、金融投資等方麵的研究。

文摘

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序言

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風險之錨：中小商業銀行的審慎航行之道 在瞬息萬變的金融格局中，中小商業銀行作為經濟體係的“毛細血管”，承載著支持地方經濟發展、服務實體企業的重要使命。然而，與大型金融機構不同，它們在資源、風險抵禦能力等方麵存在天然的局限性，尤其是在全球金融監管日益收緊的背景下，如何精準把握並有效管理自身的風險偏好與容忍度，已成為其實現可持續穩健發展的關鍵。 本書將深入剖析這一核心議題，旨在為中小商業銀行提供一套兼具理論深度與實踐指導的風險管理框架。我們並非簡單地復製照搬國際監管標準，而是立足於我國中小商業銀行的客觀實際，探討如何將巴塞爾協議等國際監管理念與中國本土的監管要求、市場環境以及銀行自身的經營特性相結閤，構建一套獨具特色、切實可行的風險偏好與容忍度管理體係。 研究背景與意義 巴塞爾協議，作為全球銀行業監管的基石，為商業銀行的資本充足率、杠杆率、流動性等關鍵風險指標設定瞭國際通行的衡量標準。然而，這些標準更多地是提供瞭一個“底綫”或“安全網”，而並未直接規定銀行應采取何種程度的風險暴露。換言之，巴塞爾協議要求銀行具備足夠的資本來吸收風險，但對於銀行願意承擔多大的風險，以及在何種程度下可以容忍風險波動，則是一個需要銀行自身根據其戰略目標、盈利模式、競爭環境以及風險管理能力來審慎設定的問題。 對於中小商業銀行而言，風險偏好與容忍度的設定尤為重要。一方麵，過於保守的風險偏好可能導緻其喪失市場機遇，錯失盈利增長點，甚至被邊緣化；另一方麵，不審慎的風險偏好則可能將其置於不可控的風險境地，一旦發生風險事件，其脆弱的資本基礎和管理能力可能難以承受，進而引發係統性風險。因此，中小商業銀行需要找到一個“適度”的平衡點，在追求穩健發展的同時，也能抓住必要的市場機遇。 本書的研究，正是緻力於填補這一學術與實踐的空白。我們將從理論層麵，梳理風險偏好、風險容忍度、風險偏離度等核心概念的內涵與外延，探討它們與銀行戰略、公司治理、內部控製等關鍵要素之間的內在邏輯。在此基礎上，我們將深入研究巴塞爾協議中與風險偏好和容忍度設定相關的原則和指標，分析不同協議版本（如巴塞爾I、II、III）對中小商業銀行風險管理提齣的具體要求和挑戰。 核心研究內容與方法 本書的核心內容將圍繞以下幾個關鍵維度展開： 一、風險偏好與容忍度的概念解析與理論框架構建 風險偏好：我們將深入探討風險偏好作為一種戰略選擇的本質，分析其如何體現在銀行的戰略規劃、業務拓展、産品創新以及定價策略中。我們將區分顯性風險偏好（如資本充足率、撥備覆蓋率等硬性指標）與隱性風險偏好（如對特定行業的信貸敞口、對衍生品交易的參與程度等）。 風險容忍度：與風險偏好相對，風險容忍度更側重於銀行在承受一定風險暴露後的“承受能力”和“可迴鏇空間”。我們將分析風險容忍度與損失吸收能力、資本充足率、流動性緩衝、風險緩釋工具等之間的關係，探討如何在不同風險類彆（如信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險）下設定閤理的容忍度上限。 理論框架：我們將藉鑒行為金融學、公司治理理論、風險管理理論等相關學科的視角，構建一個適用於中小商業銀行的風險偏好與容忍度設定與傳導的理論框架。該框架將強調高管層、董事會、風險管理部門以及業務部門之間的責任劃分與協同作用。 二、巴塞爾協議對中小商業銀行風險偏好與容忍度的約束與啓示 資本充足性要求：巴塞爾協議的核心在於資本要求，我們將詳細分析核心一級資本、一級資本、總資本等概念，以及其與銀行風險承擔能力之間的關係。我們將探討中小商業銀行如何在滿足最低資本要求的同時，審慎設定高於最低要求的風險偏好，以應對潛在的風險衝擊。 操作風險與聲譽風險：對於中小商業銀行而言，操作風險和聲譽風險往往是其短闆。巴塞爾協議對這兩類風險的關注，將促使中小商業銀行更加重視內部控製體係的建設，並將其納入風險偏好與容忍度的考量範疇。 流動性風險管理：巴塞爾III引入的流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比例（NSFR）等指標，將直接影響中小商業銀行的資産負債結構和業務模式。我們將分析這些流動性管理要求如何反過來約束銀行的風險偏好，以及如何通過有效的流動性風險容忍度設定來平衡盈利與安全。 風險量化與計量：巴塞爾協議推崇基於風險的計量方法，如內部評級法（IRB）、標準法等。我們將探討中小商業銀行在風險計量能力不足的情況下，如何通過審慎采用標準化方法，並結閤定性評估，來測算其麵臨的風險暴露，進而設定閤理的風險偏好與容忍度。 監管溝通與信息披露：巴塞爾協議強調監管機構與銀行之間的溝通以及信息披露的透明度。我們將分析中小商業銀行如何通過有效的溝通機製，嚮監管機構清晰傳達其風險偏好與容忍度設定，以及如何通過恰當的信息披露，嚮市場展示其審慎的風險管理立場。 三、中小商業銀行風險偏好與容忍度的實踐路徑與策略 董事會與高管層的責任：我們將強調風險偏好和容忍度的設定是董事會和高級管理層的戰略性責任。我們將探討如何建立有效的風險治理機製，確保風險偏好與銀行整體戰略相協調，並嚮下層層傳導。 風險偏好聲明（Risk Appetite Statement, RAS）的製定與實施：本書將詳細闡述如何製定一份清晰、可操作的風險偏好聲明，包括戰略目標、風險偏好程度、關鍵風險指標（KRIs）、風險限額等要素，並探討其在日常經營中的落地機製。 風險容忍度量化與監控：我們將研究如何將抽象的風險容忍度轉化為可量化的指標，並建立有效的監控體係，及時預警和處置風險偏離行為。我們將分析不同風險類彆下，可以采用的量化指標和監控工具。 業務部門的風險管理能力建設：我們將關注如何提升業務部門識彆、評估、管理和控製風險的能力，確保其在執行風險偏好和容忍度的過程中，能夠充分履行其職責。 風險文化與激勵機製：本書還將探討如何構建積極的風險文化，鼓勵員工主動識彆和報告風險，並建立與風險管理相匹配的激勵約束機製，避免短期業績導嚮對風險偏好産生負麵影響。 壓力測試與情景分析的應用：我們將探討如何利用壓力測試和情景分析等工具，評估銀行在極端市場條件下的風險承受能力，從而驗證和優化設定的風險偏好與容忍度。 信息技術與數據支持：我們將分析現代信息技術在風險偏好與容忍度管理中的作用，包括數據采集、風險計量、模型應用、報告生成等方麵，以及如何構建強大的數據支持係統。 四、案例研究與政策建議 為瞭增強本書的實踐指導意義，我們將選取若乾具有代錶性的中小商業銀行，通過深入的案例研究，分析其在風險偏好與容忍度設定、執行與調整過程中遇到的挑戰與經驗。這些案例研究將涵蓋不同規模、不同發展階段、不同業務模式的中小商業銀行，力求呈現一個多元化的圖景。 基於理論分析與案例研究的綜閤成果，本書將為監管機構、中小商業銀行管理層、風險管理從業者以及相關學術研究者提供一係列富有價值的政策建議，包括： 對監管機構的建議：如何根據中小商業銀行的特點，設計更具針對性的監管政策，引導其閤理設定風險偏好，並提供必要的支持。 對中小商業銀行的建議：提供一套係統性的風險偏好與容忍度管理框架，幫助其提升風險管理水平，實現可持續穩健發展。 對學術研究的建議：指齣現有研究的不足之處，並提齣未來可能的研究方嚮。 結語 中小商業銀行的健康發展，是金融穩定和社會經濟發展的重要支撐。精準把握並有效管理自身的風險偏好與容忍度，是其在這條道路上穩健前行的“風險之錨”。本書希望通過深入細緻的研究，為中小商業銀行提供一把解鎖審慎航行之道的鑰匙，助其在復雜多變的金融環境中，找到最適閤自身發展的航嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字讓我瞬間來瞭興趣，尤其是“巴塞爾協議”和“風險偏好/容忍度”這兩個關鍵詞，一下子就擊中瞭我在銀行業工作的痛點。我們經常討論風險，但總覺得很多時候是“說起來容易做起來難”，到底我們銀行的風險偏好是什麼？有沒有一個清晰的標準？我們對風險的容忍度又在哪裏？這本書似乎就是想撥開這層迷霧，用一套國際通行的標準去審視我們日常的操作。我尤其好奇，巴塞爾協議這樣一個宏觀的、全球性的框架，究竟是如何細化到能夠指導一傢中小商業銀行來衡量和管理風險偏好與容忍度的。是僅僅停留在理論層麵，還是有非常貼地的、可操作的案例和方法論？這本書會不會提供一個實用的工具包，讓我們能夠真正地去量化、去溝通、去執行我們的風險策略？我非常期待它能提供一些具體的指標、模型，甚至是一些評估流程，幫助我們中小銀行在復雜多變的市場環境中，找到屬於自己的風險定位，既能抓住發展機遇，又能規避潛在的危機。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融科技領域工作的觀察者，我始終關注金融機構在技術驅動下的轉型，但同時我也意識到，再先進的技術也離不開對風險的深刻理解和審慎管理。這本書的題目——“基於巴塞爾協議的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究”，觸及瞭我一直以來思考的一個核心問題：在快速變化的金融業態中，尤其是對於資源相對有限的中小銀行來說，如何建立清晰、有效的風險管理體係？巴塞爾協議無疑是重要的外部約束，但“風險偏好”和“容忍度”則更多地體現瞭銀行自身的內在基因和文化。我迫切地想知道，這本書會如何解釋巴塞爾協議的哪些要素，能夠被用來衡量、甚至引導中小銀行的風險偏好和容忍度。是那些關於資本、流動性、操作風險的規定，還是更深層次的風險文化和公司治理要求？我期待這本書能夠提供一些創新的思路，幫助中小銀行在擁抱金融科技的同時，也能堅守風險底綫，形成一種既積極進取又不失穩健的風險管理文化。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，乍一看，或許會讓一些人覺得有些枯燥，似乎是純粹的學術研究。但細想之下，“中小商業銀行”、“風險偏好”、“容忍度”這些詞語，都直擊當前銀行業麵臨的實際挑戰。尤其是在經曆瞭數輪金融監管的收緊和市場環境的劇烈波動之後，中小銀行如何在閤規與盈利之間找到平衡，如何界定自身的風險邊界，顯得尤為重要。我很好奇，這本書是如何將“巴塞爾協議”這個宏觀的、以資本充足率為核心的監管框架，與“風險偏好”和“容忍度”這兩個更偏嚮於微觀、更具主觀性和文化性的概念聯係起來的。是否會提供一套全新的視角，讓我們看到巴塞爾協議不僅僅是滿足監管要求的工具，更是塑造銀行風險文化、影響經營戰略的內在驅動力？我尤其期待書中能否提供一些量化風險偏好和容忍度的具體方法，或者至少是描述性的框架，讓中小銀行的管理者能夠更清晰地認識到自身的風險立場，並將其轉化為實際的經營策略，從而在激烈的市場競爭中，穩健前行。

評分☆☆☆☆☆

從書名來看，這本書似乎是在探討一個相當專業且重要的話題：中小商業銀行如何在巴塞爾協議的框架下，界定並管理自身的風險偏好與容忍度。這讓我聯想到，在當前全球經濟不確定性增加、金融市場波動加劇的背景下，風險管理對於任何一傢金融機構都至關重要，尤其是對於那些規模相對較小、抵禦風險能力可能相對較弱的中小商業銀行而言。我好奇的是，這本書是如何將宏觀的巴塞爾協議精神，與銀行微觀層麵的“風險偏好”和“容忍度”這些相對抽象的概念進行對接的。是否存在一套行之有效的模型或方法，能夠幫助中小銀行量化這些指標，並將其融入日常經營決策？此外，我個人對這本書將如何呈現中小銀行在風險偏好上的“獨特性”頗感興趣。它們是否會因為其地域性、客戶群體、業務模式等因素，而呈現齣與大型銀行不同的風險認知和策略？這本書會不會提供一些具體的案例分析，來佐證其理論觀點，讓讀者能夠更直觀地理解這些概念在實際操作中的應用？

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融風險管理領域有著濃厚興趣的業餘愛好者，我一直以來都在嘗試理解那些看似高深莫測的理論是如何轉化為實際運作的。當看到“基於巴塞爾協議的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究”這個書名時，我立刻聯想到那些關於金融危機的討論，以及銀行在其中扮演的角色。巴塞爾協議一直是國際金融監管的基石，而風險偏好和容忍度則是銀行內部決策的關鍵驅動力。這本書的題目暗示它可能不僅僅是理論的堆砌，而是試圖將宏觀的監管框架與微觀的銀行實踐相結閤，特彆聚焦於中小商業銀行這一群體。我非常想知道，這本書會如何闡述中小銀行在風險偏好和容忍度方麵的獨特性。它們是否會因為規模、資源、市場地位等因素，而與大型銀行有著本質的區彆？又是什麼使得“巴塞爾協議”這一看似普適的框架，能夠被巧妙地應用於研究中小銀行的這些特質？我期待這本書能為我揭示金融機構內部風險文化塑造的奧秘，以及這種文化如何影響其經營決策和長期發展。