基于巴塞尔协议的中小商业银行风险偏好和容忍度研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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宋琴 著

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• 巴塞尔协议
• 中小商业银行
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• 风险容忍度
• 金融风险
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• 普惠金融
• 风险管理
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• 商业银行

店铺： 天泰尚图书专营店

出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514180466

商品编码：29635316281

包装：平装-胶订

出版时间：2017-07-01

基本信息

书名：基于巴塞尔协议的中小商业银行风险偏好和容忍度研究

定价：69.00元

作者：宋琴

出版社：经济科学出版社

出版日期：2017-07-01

ISBN：9787514180466

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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巴塞尔协议代表了全球银行风险管理的理论与实践标准。本研究从理论与实证的角度，探讨基于巴塞尔协议下的中小商业银行风险偏好与容忍度问题。研究发现：监管机构可以通过提高资本充足率要求会影响银行风险承担，进而影响银行的风险偏好；公司治理风险是中国中小商业银行面临的主要风险，资本监管对中小商业银行的影响程度较大；以X银行为案例，发现其平均无效率估计值显著高于全国性中小商业银行和区域性中小商业银行，并针对X银行发展存在的问题提出有针对性的建议。

目录

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作者介绍

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宋琴，1982年生，经济学博士（中南财经政法大学投资学），厦门大学应用经济学博士后。华中师范大学高层次引进人才，现为华中师范大学经济与工商管理学院金融系教师。在《国际金融研究》、《中央财经大学学报》、《金融论坛》等知名学术刊物上发表数篇学术论文，多篇英文论文被EI、ISTP检索。擅长经济学、金融学、投资学、金融工程学与会计学等交叉型学科研究，主要从事银行风险管理、金融监管、金融投资等方面的研究。

文摘

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序言

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风险之锚：中小商业银行的审慎航行之道 在瞬息万变的金融格局中，中小商业银行作为经济体系的“毛细血管”，承载着支持地方经济发展、服务实体企业的重要使命。然而，与大型金融机构不同，它们在资源、风险抵御能力等方面存在天然的局限性，尤其是在全球金融监管日益收紧的背景下，如何精准把握并有效管理自身的风险偏好与容忍度，已成为其实现可持续稳健发展的关键。 本书将深入剖析这一核心议题，旨在为中小商业银行提供一套兼具理论深度与实践指导的风险管理框架。我们并非简单地复制照搬国际监管标准，而是立足于我国中小商业银行的客观实际，探讨如何将巴塞尔协议等国际监管理念与中国本土的监管要求、市场环境以及银行自身的经营特性相结合，构建一套独具特色、切实可行的风险偏好与容忍度管理体系。 研究背景与意义 巴塞尔协议，作为全球银行业监管的基石，为商业银行的资本充足率、杠杆率、流动性等关键风险指标设定了国际通行的衡量标准。然而，这些标准更多地是提供了一个“底线”或“安全网”，而并未直接规定银行应采取何种程度的风险暴露。换言之，巴塞尔协议要求银行具备足够的资本来吸收风险，但对于银行愿意承担多大的风险，以及在何种程度下可以容忍风险波动，则是一个需要银行自身根据其战略目标、盈利模式、竞争环境以及风险管理能力来审慎设定的问题。 对于中小商业银行而言，风险偏好与容忍度的设定尤为重要。一方面，过于保守的风险偏好可能导致其丧失市场机遇，错失盈利增长点，甚至被边缘化；另一方面，不审慎的风险偏好则可能将其置于不可控的风险境地，一旦发生风险事件，其脆弱的资本基础和管理能力可能难以承受，进而引发系统性风险。因此，中小商业银行需要找到一个“适度”的平衡点，在追求稳健发展的同时，也能抓住必要的市场机遇。 本书的研究，正是致力于填补这一学术与实践的空白。我们将从理论层面，梳理风险偏好、风险容忍度、风险偏离度等核心概念的内涵与外延，探讨它们与银行战略、公司治理、内部控制等关键要素之间的内在逻辑。在此基础上，我们将深入研究巴塞尔协议中与风险偏好和容忍度设定相关的原则和指标，分析不同协议版本（如巴塞尔I、II、III）对中小商业银行风险管理提出的具体要求和挑战。 核心研究内容与方法 本书的核心内容将围绕以下几个关键维度展开： 一、风险偏好与容忍度的概念解析与理论框架构建 风险偏好：我们将深入探讨风险偏好作为一种战略选择的本质，分析其如何体现在银行的战略规划、业务拓展、产品创新以及定价策略中。我们将区分显性风险偏好（如资本充足率、拨备覆盖率等硬性指标）与隐性风险偏好（如对特定行业的信贷敞口、对衍生品交易的参与程度等）。 风险容忍度：与风险偏好相对，风险容忍度更侧重于银行在承受一定风险暴露后的“承受能力”和“可回旋空间”。我们将分析风险容忍度与损失吸收能力、资本充足率、流动性缓冲、风险缓释工具等之间的关系，探讨如何在不同风险类别（如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险）下设定合理的容忍度上限。 理论框架：我们将借鉴行为金融学、公司治理理论、风险管理理论等相关学科的视角，构建一个适用于中小商业银行的风险偏好与容忍度设定与传导的理论框架。该框架将强调高管层、董事会、风险管理部门以及业务部门之间的责任划分与协同作用。 二、巴塞尔协议对中小商业银行风险偏好与容忍度的约束与启示 资本充足性要求：巴塞尔协议的核心在于资本要求，我们将详细分析核心一级资本、一级资本、总资本等概念，以及其与银行风险承担能力之间的关系。我们将探讨中小商业银行如何在满足最低资本要求的同时，审慎设定高于最低要求的风险偏好，以应对潜在的风险冲击。 操作风险与声誉风险：对于中小商业银行而言，操作风险和声誉风险往往是其短板。巴塞尔协议对这两类风险的关注，将促使中小商业银行更加重视内部控制体系的建设，并将其纳入风险偏好与容忍度的考量范畴。 流动性风险管理：巴塞尔III引入的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）等指标，将直接影响中小商业银行的资产负债结构和业务模式。我们将分析这些流动性管理要求如何反过来约束银行的风险偏好，以及如何通过有效的流动性风险容忍度设定来平衡盈利与安全。 风险量化与计量：巴塞尔协议推崇基于风险的计量方法，如内部评级法（IRB）、标准法等。我们将探讨中小商业银行在风险计量能力不足的情况下，如何通过审慎采用标准化方法，并结合定性评估，来测算其面临的风险暴露，进而设定合理的风险偏好与容忍度。 监管沟通与信息披露：巴塞尔协议强调监管机构与银行之间的沟通以及信息披露的透明度。我们将分析中小商业银行如何通过有效的沟通机制，向监管机构清晰传达其风险偏好与容忍度设定，以及如何通过恰当的信息披露，向市场展示其审慎的风险管理立场。 三、中小商业银行风险偏好与容忍度的实践路径与策略 董事会与高管层的责任：我们将强调风险偏好和容忍度的设定是董事会和高级管理层的战略性责任。我们将探讨如何建立有效的风险治理机制，确保风险偏好与银行整体战略相协调，并向下层层传导。 风险偏好声明（Risk Appetite Statement, RAS）的制定与实施：本书将详细阐述如何制定一份清晰、可操作的风险偏好声明，包括战略目标、风险偏好程度、关键风险指标（KRIs）、风险限额等要素，并探讨其在日常经营中的落地机制。 风险容忍度量化与监控：我们将研究如何将抽象的风险容忍度转化为可量化的指标，并建立有效的监控体系，及时预警和处置风险偏离行为。我们将分析不同风险类别下，可以采用的量化指标和监控工具。 业务部门的风险管理能力建设：我们将关注如何提升业务部门识别、评估、管理和控制风险的能力，确保其在执行风险偏好和容忍度的过程中，能够充分履行其职责。 风险文化与激励机制：本书还将探讨如何构建积极的风险文化，鼓励员工主动识别和报告风险，并建立与风险管理相匹配的激励约束机制，避免短期业绩导向对风险偏好产生负面影响。 压力测试与情景分析的应用：我们将探讨如何利用压力测试和情景分析等工具，评估银行在极端市场条件下的风险承受能力，从而验证和优化设定的风险偏好与容忍度。 信息技术与数据支持：我们将分析现代信息技术在风险偏好与容忍度管理中的作用，包括数据采集、风险计量、模型应用、报告生成等方面，以及如何构建强大的数据支持系统。 四、案例研究与政策建议 为了增强本书的实践指导意义，我们将选取若干具有代表性的中小商业银行，通过深入的案例研究，分析其在风险偏好与容忍度设定、执行与调整过程中遇到的挑战与经验。这些案例研究将涵盖不同规模、不同发展阶段、不同业务模式的中小商业银行，力求呈现一个多元化的图景。 基于理论分析与案例研究的综合成果，本书将为监管机构、中小商业银行管理层、风险管理从业者以及相关学术研究者提供一系列富有价值的政策建议，包括： 对监管机构的建议：如何根据中小商业银行的特点，设计更具针对性的监管政策，引导其合理设定风险偏好，并提供必要的支持。 对中小商业银行的建议：提供一套系统性的风险偏好与容忍度管理框架，帮助其提升风险管理水平，实现可持续稳健发展。 对学术研究的建议：指出现有研究的不足之处，并提出未来可能的研究方向。 结语 中小商业银行的健康发展，是金融稳定和社会经济发展的重要支撑。精准把握并有效管理自身的风险偏好与容忍度，是其在这条道路上稳健前行的“风险之锚”。本书希望通过深入细致的研究，为中小商业银行提供一把解锁审慎航行之道的钥匙，助其在复杂多变的金融环境中，找到最适合自身发展的航向。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融科技领域工作的观察者，我始终关注金融机构在技术驱动下的转型，但同时我也意识到，再先进的技术也离不开对风险的深刻理解和审慎管理。这本书的题目——“基于巴塞尔协议的中小商业银行风险偏好和容忍度研究”，触及了我一直以来思考的一个核心问题：在快速变化的金融业态中，尤其是对于资源相对有限的中小银行来说，如何建立清晰、有效的风险管理体系？巴塞尔协议无疑是重要的外部约束，但“风险偏好”和“容忍度”则更多地体现了银行自身的内在基因和文化。我迫切地想知道，这本书会如何解释巴塞尔协议的哪些要素，能够被用来衡量、甚至引导中小银行的风险偏好和容忍度。是那些关于资本、流动性、操作风险的规定，还是更深层次的风险文化和公司治理要求？我期待这本书能够提供一些创新的思路，帮助中小银行在拥抱金融科技的同时，也能坚守风险底线，形成一种既积极进取又不失稳健的风险管理文化。

评分☆☆☆☆☆

从书名来看，这本书似乎是在探讨一个相当专业且重要的话题：中小商业银行如何在巴塞尔协议的框架下，界定并管理自身的风险偏好与容忍度。这让我联想到，在当前全球经济不确定性增加、金融市场波动加剧的背景下，风险管理对于任何一家金融机构都至关重要，尤其是对于那些规模相对较小、抵御风险能力可能相对较弱的中小商业银行而言。我好奇的是，这本书是如何将宏观的巴塞尔协议精神，与银行微观层面的“风险偏好”和“容忍度”这些相对抽象的概念进行对接的。是否存在一套行之有效的模型或方法，能够帮助中小银行量化这些指标，并将其融入日常经营决策？此外，我个人对这本书将如何呈现中小银行在风险偏好上的“独特性”颇感兴趣。它们是否会因为其地域性、客户群体、业务模式等因素，而呈现出与大型银行不同的风险认知和策略？这本书会不会提供一些具体的案例分析，来佐证其理论观点，让读者能够更直观地理解这些概念在实际操作中的应用？

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字让我瞬间来了兴趣，尤其是“巴塞尔协议”和“风险偏好/容忍度”这两个关键词，一下子就击中了我在银行业工作的痛点。我们经常讨论风险，但总觉得很多时候是“说起来容易做起来难”，到底我们银行的风险偏好是什么？有没有一个清晰的标准？我们对风险的容忍度又在哪里？这本书似乎就是想拨开这层迷雾，用一套国际通行的标准去审视我们日常的操作。我尤其好奇，巴塞尔协议这样一个宏观的、全球性的框架，究竟是如何细化到能够指导一家中小商业银行来衡量和管理风险偏好与容忍度的。是仅仅停留在理论层面，还是有非常贴地的、可操作的案例和方法论？这本书会不会提供一个实用的工具包，让我们能够真正地去量化、去沟通、去执行我们的风险策略？我非常期待它能提供一些具体的指标、模型，甚至是一些评估流程，帮助我们中小银行在复杂多变的市场环境中，找到属于自己的风险定位，既能抓住发展机遇，又能规避潜在的危机。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融风险管理领域有着浓厚兴趣的业余爱好者，我一直以来都在尝试理解那些看似高深莫测的理论是如何转化为实际运作的。当看到“基于巴塞尔协议的中小商业银行风险偏好和容忍度研究”这个书名时，我立刻联想到那些关于金融危机的讨论，以及银行在其中扮演的角色。巴塞尔协议一直是国际金融监管的基石，而风险偏好和容忍度则是银行内部决策的关键驱动力。这本书的题目暗示它可能不仅仅是理论的堆砌，而是试图将宏观的监管框架与微观的银行实践相结合，特别聚焦于中小商业银行这一群体。我非常想知道，这本书会如何阐述中小银行在风险偏好和容忍度方面的独特性。它们是否会因为规模、资源、市场地位等因素，而与大型银行有着本质的区别？又是什么使得“巴塞尔协议”这一看似普适的框架，能够被巧妙地应用于研究中小银行的这些特质？我期待这本书能为我揭示金融机构内部风险文化塑造的奥秘，以及这种文化如何影响其经营决策和长期发展。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，乍一看，或许会让一些人觉得有些枯燥，似乎是纯粹的学术研究。但细想之下，“中小商业银行”、“风险偏好”、“容忍度”这些词语，都直击当前银行业面临的实际挑战。尤其是在经历了数轮金融监管的收紧和市场环境的剧烈波动之后，中小银行如何在合规与盈利之间找到平衡，如何界定自身的风险边界，显得尤为重要。我很好奇，这本书是如何将“巴塞尔协议”这个宏观的、以资本充足率为核心的监管框架，与“风险偏好”和“容忍度”这两个更偏向于微观、更具主观性和文化性的概念联系起来的。是否会提供一套全新的视角，让我们看到巴塞尔协议不仅仅是满足监管要求的工具，更是塑造银行风险文化、影响经营战略的内在驱动力？我尤其期待书中能否提供一些量化风险偏好和容忍度的具体方法，或者至少是描述性的框架，让中小银行的管理者能够更清晰地认识到自身的风险立场，并将其转化为实际的经营策略，从而在激烈的市场竞争中，稳健前行。