數理金融基準分析方法 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[澳] EckhardPlaten（E普拉滕） 著

圖書標籤:

• 數理金融
• 金融工程
• 投資分析
• 風險管理
• 量化交易
• 金融建模
• 期權定價
• 利率模型
• 隨機過程
• 濛特卡洛模擬

店鋪： 學嚮美圖書專營店

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787519203214

商品編碼：29645630897

包裝：平裝

開本：16

齣版時間：2016-08-01

內容介紹
《數理金融基準分析*》分兩個部分。*1部分介紹瞭概率理論、統計學、*微積分以及帶跳躍的*微分方程中的1些必要工具。*二部分專門介紹瞭基準分析*的金融建模。這1部分對衍生工具的真實世界定價與對衝的多種數量方*進行瞭解釋。其應用的1般性框架可以增進讀者對*波動率本質的瞭解。該書適用於數量分析師、研究生以及金融、經濟和保險*域的從業人士。
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宏觀經濟學：理解經濟運行的底層邏輯 在瞬息萬變的全球經濟格局中，深刻理解宏觀經濟學的原理，如同掌握瞭一張指引方嚮的地圖。本書並非枯燥的理論堆砌，而是旨在帶領讀者深入剖析經濟體運行的宏觀層麵，揭示驅動通貨膨脹、失業率、經濟增長與衰退等關鍵指標的深層機製。我們拋開個體微觀經濟決策的瑣碎，聚焦於國傢乃至全球經濟的整體圖景，探索政府政策、國際貿易、金融市場波動等因素如何共同塑造我們的經濟未來。 第一部分：宏觀經濟學的基石——核心概念與衡量指標 我們從宏觀經濟學的基本齣發點開始。本書將詳細闡釋國民經濟核算體係，特彆是國內生産總值（GDP）的構成、計算方法及其局限性。讀者將瞭解GDP如何衡量一個國傢在特定時期內生産的所有最終商品和服務的市場價值，並學會辨析GDP增長的含義，識彆其背後驅動因素，例如消費、投資、政府支齣以及淨齣口。 除瞭GDP，我們還將深入探討其他關鍵的宏觀經濟指標。失業率，這一衡量勞動力市場健康狀況的晴雨錶，將是我們關注的重點。本書會區分不同類型的失業，如摩擦性失業、結構性失業和周期性失業，並分析影響失業率的長期與短期因素。通貨膨脹，即物價總水平的持續上漲，同樣是本書不可或缺的章節。我們將考察通貨膨脹的衡量方式，如消費者價格指數（CPI）和生産者價格指數（PPI），並深入分析其産生的根源，包括需求拉動和成本推動兩種主要理論。此外，本書還將介紹國民收入的分配，如國內生産淨值（NDP）、國民總收入（GNI）以及國民可支配收入（NDI），幫助讀者理解經濟活動的最終去嚮。 第二部分：宏觀經濟理論的演進——從古典到現代 宏觀經濟學的發展曆程是一部不斷探索與修正的理論鬥爭史。本書將係統梳理這一發展脈絡，從亞當·斯密的古典經濟學理論開始，重點闡述其“看不見的手”如何引導市場實現資源最優配置。隨後，我們將深入解析凱恩斯革命，理解其在經濟大蕭條背景下提齣的有效需求理論，以及政府乾預在穩定經濟周期中的作用。凱恩斯主義的核心思想——總需求管理，以及其對財政政策和貨幣政策的啓示，將是本書的重點講解內容。 進入20世紀後半葉，貨幣主義的興起對凱恩斯主義提齣瞭挑戰。本書將介紹弗裏德曼等代錶人物的觀點，闡述貨幣供應量在宏觀經濟運行中的核心地位，以及其對通貨膨脹的解釋。理性預期學派的齣現，則進一步深化瞭對經濟主體預期行為的研究，本書將探討理性預期如何影響政府政策的有效性，以及其對經濟模型構建的意義。最後，我們將觸及供給學派和新古典經濟學等，勾勒齣宏觀經濟學理論的多元化圖景，幫助讀者理解不同理論學派的視角差異與政策主張。 第三部分：宏觀經濟政策的實踐——財政與貨幣雙輪驅動 理解瞭宏觀經濟學的理論框架，本書將聚焦於政府如何運用政策工具來管理經濟。財政政策，即政府通過調整稅收和支齣來實現經濟目標的手段，將是重點探討的部分。我們將深入分析擴張性財政政策（如減稅、增加政府支齣）和緊縮性財政政策（如增稅、削減政府支齣）在應對經濟衰退和過熱時的具體操作，以及財政赤字和國債管理對經濟的長期影響。 貨幣政策，則由中央銀行負責實施，通過調控貨幣供應量和利率來影響經濟活動。本書將詳細講解中央銀行的職能，包括製定和執行貨幣政策，以及主要的貨幣政策工具，如公開市場操作、存款準備金率和再貼現率。我們將分析貨幣政策如何通過影響投資和消費來調節總需求，以及其在控製通貨膨脹和促進經濟增長中的作用。此外，本書還將探討貨幣政策與財政政策之間的協調與製衡，以及在不同經濟環境下，何種政策組閤更為有效。 第四部分：開放經濟下的宏觀運行——國際貿易與金融 當今世界經濟已高度融閤，理解開放經濟下的宏觀運行至關重要。本書將深入探討國際貿易理論，從比較優勢到要素稟賦理論，解釋國傢間為何進行貿易，以及貿易對各國經濟增長和福利的影響。我們將分析匯率的概念、決定因素及其波動對進齣口、資本流動和國內經濟的影響。 資本流動，即國際間資金的跨境轉移，對開放經濟體的宏觀穩定性具有深遠影響。本書將解析不同類型的資本流動，如外國直接投資（FDI）和證券投資，並分析其對國傢經濟增長、金融穩定和貨幣政策的潛在風險與機遇。同時，本書也將審視國際金融體係的運作，包括國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等國際金融機構的作用，以及國際收支失衡、主權債務危機等全球性經濟挑戰。 第五部分：經濟周期的奧秘——衰退與復蘇的內在邏輯 經濟並非直綫前進，而是呈現齣周期性波動。本書將深入剖析經濟周期的成因，探討商業周期的內在驅動力，如投資的加速效應、消費者信心的變化以及技術創新等。我們將詳細描述經濟周期的四個階段：擴張、頂峰、收縮（衰退）和底部（復蘇），並分析每個階段的特徵和影響。 本書將重點關注經濟衰退的發生機製，包括金融危機、外部衝擊以及國內結構性失衡等可能誘因。我們將探討在經濟衰退期間，失業率上升、企業倒閉、消費疲軟等現象，以及其對社會經濟的深遠影響。同時，本書也將關注經濟復蘇的過程，分析刺激經濟增長的政策措施，如貨幣寬鬆、財政刺激以及結構性改革，如何幫助經濟擺脫睏境，重拾增長勢頭。 第六部分：宏觀經濟學的前沿探索——可持續性與新挑戰 隨著全球經濟進入新的發展階段，宏觀經濟學也在不斷拓展其研究邊界。本書將觸及一些當前宏觀經濟學研究的前沿議題。可持續發展，作為當今世界最重要的議題之一，將受到充分的關注。我們將探討如何將環境成本和資源約束納入宏觀經濟分析，以及綠色經濟增長、氣候變化對宏觀經濟的影響。 此外，本書還將關注數字經濟的興起對宏觀經濟運行帶來的新挑戰，例如新的生産力增長模式、數據作為生産要素的特性，以及數字貨幣和去中心化金融（DeFi）可能對貨幣政策和金融穩定的影響。同時，我們將探討全球化進程中的逆全球化趨勢，以及地緣政治風險對國際貿易、供應鏈和全球經濟格局的潛在衝擊。 通過對以上內容的深入解讀，本書緻力於幫助讀者建立一個清晰、係統、全麵的宏觀經濟學知識體係，不僅能夠理解當前經濟現象，更能預測未來經濟走勢，為個人決策、企業戰略乃至政策製定提供堅實的理論基礎。這本書將是一次對經濟運行底層邏輯的深度探索之旅。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名是《數理金融基準分析方法》，我拿到這本書時，對它充滿期待，畢竟“基準分析”是金融領域一個非常核心且重要的概念，而“數理金融”則意味著將嚴謹的數學工具應用於金融問題。我一直以來都在尋找能夠深入理解如何構建、評估和應用各種金融基準的書籍，無論是指數、信用評級基準，還是利率基準。這本書的標題直接點明瞭方嚮，讓我相信它能夠提供一套係統性的、具有理論深度和實踐指導意義的方法論。我希望書中能夠詳細闡述不同類型基準的數學模型，例如如何利用統計學方法來平滑數據、如何進行因子分解來解釋指數的收益，以及在信用領域，如何通過概率模型來量化違約風險並構建信用評級基準。同時，我也期望書中能夠涵蓋一些前沿的數理金融技術，如機器學習在基準構建中的應用，如何處理高頻數據以形成更精密的基準，以及如何利用隨機過程來模擬資産價格走勢，從而為基準的穩健性提供數學上的保障。總而言之，我希望這本書能夠成為我手中一本權威的參考書，幫助我深入理解數理金融與基準分析的內在聯係，提升我在金融市場中的分析和決策能力，讓我能夠更自信地麵對復雜多變的金融環境。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直是為我這類在量化交易領域摸爬滾打的從業者量身定做的。我一直在尋找一種能夠將理論的數理金融概念與實際的基準構建和分析流程無縫對接的讀物，而《數理金融基準分析方法》的標題立刻抓住瞭我的眼球。我迫切地想知道書中是如何將復雜的隨機微積分、離散時間模型以及各種優化理論，巧妙地應用到諸如構建具有代錶性的股票指數、無風險利率基準，甚至是各種衍生品定價所必需的參考利率上。尤其是我對如何處理數據中的非平穩性、如何進行基準的重平衡策略、以及如何量化基準的跟蹤誤差和波動性非常感興趣。我設想書中會詳細介紹各種常用的統計模型，比如ARIMA模型、GARCH模型，甚至更復雜的因子模型，如何被用來分析和預測影響基準錶現的宏觀經濟因素和市場因素。此外，如何利用數值方法，例如濛特卡洛模擬，來評估基準在不同市場情景下的錶現，也是我非常期待的內容。我希望這本書能夠提供實實在在的算法和代碼示例，讓我能夠將書中的知識直接應用於我的交易策略開發和風險管理工作中，真正做到學以緻用，提升我的量化分析水平。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場結構和運作機製充滿興趣的研究者，我始終認為，理解金融市場之所以能夠有效運轉，離不開那些作為“骨架”的基準。所以，《數理金融基準分析方法》的齣現，無疑引起瞭我極大的關注。我猜測這本書會從數理金融的視角，深入剖析不同類型基準的構建邏輯和內在數學原理。我期望書中能夠詳細介紹如均值迴歸、協整分析等時間序列模型，如何被用來識彆和預測資産價格的長期趨勢和短期波動，從而為構建具有穩定性的利率基準或商品基準提供理論支撐。同時，我也非常想知道，書中是如何利用微分幾何或者拓撲學等更抽象的數學工具，來描述金融市場的復雜結構，以及這些結構又是如何影響基準的形成和演變的。此外，在金融衍生品市場，如何通過精妙的數學推導，構建齣被廣泛接受的期權定價基準，或是信用違約互換（CDS）的基準，也是我非常感興趣的內容。總而言之，我希望這本書能夠為我提供一個高度抽象和理論化的視角，幫助我理解金融市場運行的底層邏輯，以及數理金融在其中扮演的至關重要的角色。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場曆史和演變充滿好奇心的讀者，我對《數理金融基準分析方法》的潛在內容充滿瞭想象。我一直認為，理解金融市場的運作離不開對那些作為市場“標杆”的基準的深入剖析。這本書的標題讓我聯想到，它可能會追溯不同金融基準的起源和發展曆程，比如早期股票市場的價格指數是如何誕生的，利率基準又是如何在金融危機後逐步演變和被監管的。我希望書中能夠通過嚴謹的數學工具，來解讀這些基準在不同曆史時期所扮演的角色，它們是如何反映市場情緒、如何影響投資決策，以及它們如何隨著金融工具的創新而不斷演進。例如，我希望書中能夠解釋，為什麼某種特定的數學模型會被選作構建特定基準的基礎，而另一種模型又為何不適用。我尤其對書中如何利用數理方法來解釋基準的“公允性”和“代錶性”感到好奇，這涉及到如何平衡不同資産的權重，如何處理極端市場事件對基準造成的影響，以及如何確保基準的獨立性和可靠性。我希望這本書能夠幫助我構建一個更宏觀的視角，理解金融市場的邏輯，以及數理金融在其中起到的基礎性作用。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，金融的本質是風險和收益的權衡，而“基準”則是衡量這種權衡的度量衡。所以，當我在書店看到《數理金融基準分析方法》時，我的第一反應是這本書是否能夠為我提供一套強大的工具，來深入理解和優化金融資産的風險收益特徵。我期待書中能夠詳細闡述各種數學模型，如何被用來定義和計算不同類型的基準，例如，如何利用Black-Scholes模型或者其變種來構建衍生品定價的基準，或者如何使用現代投資組閤理論的框架來構建最優的資産配置基準。我希望書中能夠深入探討諸如卡爾曼濾波、狀態空間模型等高級統計技術，如何被應用於金融時間序列的建模，從而更準確地預測資産價格走勢，並構建更穩健的基準。此外，在風險管理方麵，我希望書中能夠涵蓋如何利用極值理論（EVT）來量化基準的尾部風險，以及如何利用各種壓力測試模型來評估基準在不利市場條件下的錶現。總而言之，我希望這本書能夠成為我手中一本技術含量極高的參考書，幫助我提升在復雜金融模型構建和風險評估方麵的能力，為我的投資決策提供更堅實的數據和理論支持。