数理金融基准分析方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

[澳] EckhardPlaten（E普拉滕） 著

图书标签:

• 数理金融
• 金融工程
• 投资分析
• 风险管理
• 量化交易
• 金融建模
• 期权定价
• 利率模型
• 随机过程
• 蒙特卡洛模拟

店铺： 学向美图书专营店

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787519203214

商品编码：29645630897

包装：平装

开本：16

出版时间：2016-08-01

内容介绍
《数理金融基准分析*》分两个部分。*1部分介绍了概率理论、统计学、*微积分以及带跳跃的*微分方程中的1些必要工具。*二部分专门介绍了基准分析*的金融建模。这1部分对衍生工具的真实世界定价与对冲的多种数量方*进行了解释。其应用的1般性框架可以增进读者对*波动率本质的了解。该书适用于数量分析师、研究生以及金融、经济和保险*域的从业人士。
暂时没有目录，请见谅！

宏观经济学：理解经济运行的底层逻辑 在瞬息万变的全球经济格局中，深刻理解宏观经济学的原理，如同掌握了一张指引方向的地图。本书并非枯燥的理论堆砌，而是旨在带领读者深入剖析经济体运行的宏观层面，揭示驱动通货膨胀、失业率、经济增长与衰退等关键指标的深层机制。我们抛开个体微观经济决策的琐碎，聚焦于国家乃至全球经济的整体图景，探索政府政策、国际贸易、金融市场波动等因素如何共同塑造我们的经济未来。 第一部分：宏观经济学的基石——核心概念与衡量指标 我们从宏观经济学的基本出发点开始。本书将详细阐释国民经济核算体系，特别是国内生产总值（GDP）的构成、计算方法及其局限性。读者将了解GDP如何衡量一个国家在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值，并学会辨析GDP增长的含义，识别其背后驱动因素，例如消费、投资、政府支出以及净出口。 除了GDP，我们还将深入探讨其他关键的宏观经济指标。失业率，这一衡量劳动力市场健康状况的晴雨表，将是我们关注的重点。本书会区分不同类型的失业，如摩擦性失业、结构性失业和周期性失业，并分析影响失业率的长期与短期因素。通货膨胀，即物价总水平的持续上涨，同样是本书不可或缺的章节。我们将考察通货膨胀的衡量方式，如消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），并深入分析其产生的根源，包括需求拉动和成本推动两种主要理论。此外，本书还将介绍国民收入的分配，如国内生产净值（NDP）、国民总收入（GNI）以及国民可支配收入（NDI），帮助读者理解经济活动的最终去向。 第二部分：宏观经济理论的演进——从古典到现代 宏观经济学的发展历程是一部不断探索与修正的理论斗争史。本书将系统梳理这一发展脉络，从亚当·斯密的古典经济学理论开始，重点阐述其“看不见的手”如何引导市场实现资源最优配置。随后，我们将深入解析凯恩斯革命，理解其在经济大萧条背景下提出的有效需求理论，以及政府干预在稳定经济周期中的作用。凯恩斯主义的核心思想——总需求管理，以及其对财政政策和货币政策的启示，将是本书的重点讲解内容。 进入20世纪后半叶，货币主义的兴起对凯恩斯主义提出了挑战。本书将介绍弗里德曼等代表人物的观点，阐述货币供应量在宏观经济运行中的核心地位，以及其对通货膨胀的解释。理性预期学派的出现，则进一步深化了对经济主体预期行为的研究，本书将探讨理性预期如何影响政府政策的有效性，以及其对经济模型构建的意义。最后，我们将触及供给学派和新古典经济学等，勾勒出宏观经济学理论的多元化图景，帮助读者理解不同理论学派的视角差异与政策主张。 第三部分：宏观经济政策的实践——财政与货币双轮驱动 理解了宏观经济学的理论框架，本书将聚焦于政府如何运用政策工具来管理经济。财政政策，即政府通过调整税收和支出来实现经济目标的手段，将是重点探讨的部分。我们将深入分析扩张性财政政策（如减税、增加政府支出）和紧缩性财政政策（如增税、削减政府支出）在应对经济衰退和过热时的具体操作，以及财政赤字和国债管理对经济的长期影响。 货币政策，则由中央银行负责实施，通过调控货币供应量和利率来影响经济活动。本书将详细讲解中央银行的职能，包括制定和执行货币政策，以及主要的货币政策工具，如公开市场操作、存款准备金率和再贴现率。我们将分析货币政策如何通过影响投资和消费来调节总需求，以及其在控制通货膨胀和促进经济增长中的作用。此外，本书还将探讨货币政策与财政政策之间的协调与制衡，以及在不同经济环境下，何种政策组合更为有效。 第四部分：开放经济下的宏观运行——国际贸易与金融 当今世界经济已高度融合，理解开放经济下的宏观运行至关重要。本书将深入探讨国际贸易理论，从比较优势到要素禀赋理论，解释国家间为何进行贸易，以及贸易对各国经济增长和福利的影响。我们将分析汇率的概念、决定因素及其波动对进出口、资本流动和国内经济的影响。 资本流动，即国际间资金的跨境转移，对开放经济体的宏观稳定性具有深远影响。本书将解析不同类型的资本流动，如外国直接投资（FDI）和证券投资，并分析其对国家经济增长、金融稳定和货币政策的潜在风险与机遇。同时，本书也将审视国际金融体系的运作，包括国际货币基金组织（IMF）、世界银行等国际金融机构的作用，以及国际收支失衡、主权债务危机等全球性经济挑战。 第五部分：经济周期的奥秘——衰退与复苏的内在逻辑 经济并非直线前进，而是呈现出周期性波动。本书将深入剖析经济周期的成因，探讨商业周期的内在驱动力，如投资的加速效应、消费者信心的变化以及技术创新等。我们将详细描述经济周期的四个阶段：扩张、顶峰、收缩（衰退）和底部（复苏），并分析每个阶段的特征和影响。 本书将重点关注经济衰退的发生机制，包括金融危机、外部冲击以及国内结构性失衡等可能诱因。我们将探讨在经济衰退期间，失业率上升、企业倒闭、消费疲软等现象，以及其对社会经济的深远影响。同时，本书也将关注经济复苏的过程，分析刺激经济增长的政策措施，如货币宽松、财政刺激以及结构性改革，如何帮助经济摆脱困境，重拾增长势头。 第六部分：宏观经济学的前沿探索——可持续性与新挑战 随着全球经济进入新的发展阶段，宏观经济学也在不断拓展其研究边界。本书将触及一些当前宏观经济学研究的前沿议题。可持续发展，作为当今世界最重要的议题之一，将受到充分的关注。我们将探讨如何将环境成本和资源约束纳入宏观经济分析，以及绿色经济增长、气候变化对宏观经济的影响。 此外，本书还将关注数字经济的兴起对宏观经济运行带来的新挑战，例如新的生产力增长模式、数据作为生产要素的特性，以及数字货币和去中心化金融（DeFi）可能对货币政策和金融稳定的影响。同时，我们将探讨全球化进程中的逆全球化趋势，以及地缘政治风险对国际贸易、供应链和全球经济格局的潜在冲击。 通过对以上内容的深入解读，本书致力于帮助读者建立一个清晰、系统、全面的宏观经济学知识体系，不仅能够理解当前经济现象，更能预测未来经济走势，为个人决策、企业战略乃至政策制定提供坚实的理论基础。这本书将是一次对经济运行底层逻辑的深度探索之旅。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场历史和演变充满好奇心的读者，我对《数理金融基准分析方法》的潜在内容充满了想象。我一直认为，理解金融市场的运作离不开对那些作为市场“标杆”的基准的深入剖析。这本书的标题让我联想到，它可能会追溯不同金融基准的起源和发展历程，比如早期股票市场的价格指数是如何诞生的，利率基准又是如何在金融危机后逐步演变和被监管的。我希望书中能够通过严谨的数学工具，来解读这些基准在不同历史时期所扮演的角色，它们是如何反映市场情绪、如何影响投资决策，以及它们如何随着金融工具的创新而不断演进。例如，我希望书中能够解释，为什么某种特定的数学模型会被选作构建特定基准的基础，而另一种模型又为何不适用。我尤其对书中如何利用数理方法来解释基准的“公允性”和“代表性”感到好奇，这涉及到如何平衡不同资产的权重，如何处理极端市场事件对基准造成的影响，以及如何确保基准的独立性和可靠性。我希望这本书能够帮助我构建一个更宏观的视角，理解金融市场的逻辑，以及数理金融在其中起到的基础性作用。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名是《数理金融基准分析方法》，我拿到这本书时，对它充满期待，毕竟“基准分析”是金融领域一个非常核心且重要的概念，而“数理金融”则意味着将严谨的数学工具应用于金融问题。我一直以来都在寻找能够深入理解如何构建、评估和应用各种金融基准的书籍，无论是指数、信用评级基准，还是利率基准。这本书的标题直接点明了方向，让我相信它能够提供一套系统性的、具有理论深度和实践指导意义的方法论。我希望书中能够详细阐述不同类型基准的数学模型，例如如何利用统计学方法来平滑数据、如何进行因子分解来解释指数的收益，以及在信用领域，如何通过概率模型来量化违约风险并构建信用评级基准。同时，我也期望书中能够涵盖一些前沿的数理金融技术，如机器学习在基准构建中的应用，如何处理高频数据以形成更精密的基准，以及如何利用随机过程来模拟资产价格走势，从而为基准的稳健性提供数学上的保障。总而言之，我希望这本书能够成为我手中一本权威的参考书，帮助我深入理解数理金融与基准分析的内在联系，提升我在金融市场中的分析和决策能力，让我能够更自信地面对复杂多变的金融环境。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，金融的本质是风险和收益的权衡，而“基准”则是衡量这种权衡的度量衡。所以，当我在书店看到《数理金融基准分析方法》时，我的第一反应是这本书是否能够为我提供一套强大的工具，来深入理解和优化金融资产的风险收益特征。我期待书中能够详细阐述各种数学模型，如何被用来定义和计算不同类型的基准，例如，如何利用Black-Scholes模型或者其变种来构建衍生品定价的基准，或者如何使用现代投资组合理论的框架来构建最优的资产配置基准。我希望书中能够深入探讨诸如卡尔曼滤波、状态空间模型等高级统计技术，如何被应用于金融时间序列的建模，从而更准确地预测资产价格走势，并构建更稳健的基准。此外，在风险管理方面，我希望书中能够涵盖如何利用极值理论（EVT）来量化基准的尾部风险，以及如何利用各种压力测试模型来评估基准在不利市场条件下的表现。总而言之，我希望这本书能够成为我手中一本技术含量极高的参考书，帮助我提升在复杂金融模型构建和风险评估方面的能力，为我的投资决策提供更坚实的数据和理论支持。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直是为我这类在量化交易领域摸爬滚打的从业者量身定做的。我一直在寻找一种能够将理论的数理金融概念与实际的基准构建和分析流程无缝对接的读物，而《数理金融基准分析方法》的标题立刻抓住了我的眼球。我迫切地想知道书中是如何将复杂的随机微积分、离散时间模型以及各种优化理论，巧妙地应用到诸如构建具有代表性的股票指数、无风险利率基准，甚至是各种衍生品定价所必需的参考利率上。尤其是我对如何处理数据中的非平稳性、如何进行基准的重平衡策略、以及如何量化基准的跟踪误差和波动性非常感兴趣。我设想书中会详细介绍各种常用的统计模型，比如ARIMA模型、GARCH模型，甚至更复杂的因子模型，如何被用来分析和预测影响基准表现的宏观经济因素和市场因素。此外，如何利用数值方法，例如蒙特卡洛模拟，来评估基准在不同市场情景下的表现，也是我非常期待的内容。我希望这本书能够提供实实在在的算法和代码示例，让我能够将书中的知识直接应用于我的交易策略开发和风险管理工作中，真正做到学以致用，提升我的量化分析水平。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场结构和运作机制充满兴趣的研究者，我始终认为，理解金融市场之所以能够有效运转，离不开那些作为“骨架”的基准。所以，《数理金融基准分析方法》的出现，无疑引起了我极大的关注。我猜测这本书会从数理金融的视角，深入剖析不同类型基准的构建逻辑和内在数学原理。我期望书中能够详细介绍如均值回归、协整分析等时间序列模型，如何被用来识别和预测资产价格的长期趋势和短期波动，从而为构建具有稳定性的利率基准或商品基准提供理论支撑。同时，我也非常想知道，书中是如何利用微分几何或者拓扑学等更抽象的数学工具，来描述金融市场的复杂结构，以及这些结构又是如何影响基准的形成和演变的。此外，在金融衍生品市场，如何通过精妙的数学推导，构建出被广泛接受的期权定价基准，或是信用违约互换（CDS）的基准，也是我非常感兴趣的内容。总而言之，我希望这本书能够为我提供一个高度抽象和理论化的视角，帮助我理解金融市场运行的底层逻辑，以及数理金融在其中扮演的至关重要的角色。