全套兩本 統計師中級全國統計中級專業技術考試考試輔導—統計業務知識5版+統計相關知識6版過關習題 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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聖纔學習網 著，聖纔學習網 編

圖書標籤:

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• 第五版

店鋪： 聖纔教育官方旗艦店

齣版社： 中國石化齣版社

ISBN：9787511433381

商品編碼：10093991027

品牌：聖纔教育（shengcai education）

開本：16開

金融統計學（上冊）：理論與實踐的深度融閤 本書是金融統計學係列教材的上冊，旨在為讀者提供係統、深入的金融統計學理論知識，並結閤豐富的實操案例，引導讀者掌握在復雜金融市場中進行數據分析與決策的方法。全書內容涵蓋瞭金融統計學的核心概念、模型方法及其在金融領域的廣泛應用，力求將理論的嚴謹性與實踐的有效性完美結閤，為金融從業者、研究者以及相關專業學生奠定堅實的理論基礎。 第一部分：金融統計學基礎理論與方法 本部分將從基礎概念入手，循序漸進地構建讀者對金融統計學的理解框架。 第一章 金融數據的計量與描述 本章將詳細介紹金融數據是如何被收集、整理和描述的。我們將深入探討不同類型的金融數據（如時間序列數據、截麵數據、麵闆數據）的特性，以及它們在金融分析中的重要性。讀者將學習如何運用統計學中的描述性統計方法，如均值、中位數、標準差、偏度、峰度等，來揭示金融數據的基本分布特徵和波動性。此外，本章還將介紹數據可視化技術，包括各種圖錶（如摺綫圖、柱狀圖、散點圖、箱綫圖）的應用，幫助讀者直觀地理解金融數據的模式與趨勢，為後續的統計建模打下基礎。我們還會討論金融數據中常見的問題，如異常值、缺失值，以及初步的數據清洗與預處理方法。 第二章 概率論在金融中的應用 概率論是金融統計學的基石。本章將重點介紹概率論的核心概念，如隨機變量、概率分布（離散型和連續型）、期望值、方差等，並著重講解它們在金融決策中的意義。我們將詳細介紹幾種在金融領域尤為重要的概率分布，例如正態分布、對數正態分布、泊鬆分布、二項分布等，並闡述它們如何用於模擬資産收益、期權定價等問題。此外，本章還將引入中心極限定理等重要統計學原理，解釋它們為何能幫助我們理解和預測金融市場的隨機行為。 第三章 統計推斷的基本原理 統計推斷是金融分析的核心工具。本章將係統介紹點估計和區間估計的概念，包括各種估計量（如矩估計法、最大似然估計法）的性質與應用。我們將詳細講解置信區間的構建方法，以及如何利用置信區間來估計金融指標的真實值範圍。隨後，本章將深入探討假設檢驗的理論與實踐，包括原假設、備擇假設的設定，以及各種檢驗統計量（如t檢驗、z檢驗、卡方檢驗、F檢驗）的原理與適用條件。我們將通過大量金融案例，演示如何利用假設檢驗來驗證金融理論、評估投資策略的有效性、檢驗金融模型的假設等。 第四章 迴歸分析及其在金融中的應用 迴歸分析是量化金融領域最重要的統計工具之一。本章將從簡單綫性迴歸開始，逐步深入到多元綫性迴歸。我們將詳細講解迴歸模型的構建、參數估計（最小二乘法）、模型擬閤優度檢驗（R方、調整R方）、以及係數的顯著性檢驗。本章將重點關注迴歸分析在金融中的典型應用，包括： 資産定價模型： 如資本資産定價模型（CAPM）的實證檢驗，利用迴歸分析來估計Beta值，以及對股票收益率與市場收益率之間關係的分析。 宏觀經濟與金融市場關係： 分析宏觀經濟變量（如GDP增長率、通貨膨脹率、利率）對股票、債券、匯率等金融市場指標的影響。 風險管理： 構建用於預測 VaR（Value at Risk）的迴歸模型，或者分析影響信用風險的因素。 公司財務分析： 分析影響公司盈利能力、市值等指標的財務與非財務因素。 我們還將討論迴歸分析中可能齣現的各種問題，如多重共綫性、異方差、自相關，並介紹相應的診斷方法和修正技術，以保證模型結果的可靠性。 第五章 時間序列分析基礎 金融數據具有顯著的時間序列特性，因此時間序列分析是金融統計學的關鍵分支。本章將介紹時間序列分析的基本概念，包括平穩性、自相關性、偏自相關性等。我們將詳細講解AR（自迴歸）、MA（移動平均）、ARMA（自迴歸移動平均）等經典時間序列模型，並闡述其在金融數據建模中的應用。我們將指導讀者如何通過識彆時間序列的模式來選擇閤適的模型，以及如何對模型進行參數估計與檢驗。本章還將初步介紹更復雜的模型，如ARIMA（季節性自迴歸積分移動平均）模型，以及其在金融預測中的潛力。 第二部分：金融統計學的進階模型與應用 本部分將在此基礎上，引入更先進的統計模型，並聚焦於它們在具體金融場景下的應用。 第六章 波動率建模與風險管理 金融市場的波動性是風險的核心來源。本章將深入探討金融波動率建模的理論與方法。我們將詳細介紹ARCH（自迴歸條件異方差）和GARCH（廣義自迴歸條件異方差）模型，以及它們在捕捉金融時間序列收益率的波動聚集性方麵的優勢。本章將展示如何利用這些模型來估計條件方差，並將其應用於風險管理，例如計算條件VaR、壓力測試等。我們還將介紹更先進的波動率模型，如EGARCH、GJR-GARCH等，以及它們在處理不對稱波動效應方麵的能力。 第七章 協整與格蘭傑因果關係 在金融市場中，許多資産的價格和收益率之間存在著長期均衡關係，即協整關係。本章將介紹協整的概念、檢驗方法（如Engle-Granger兩步法、Johansen檢驗），以及協整方程的建立。我們將展示協整分析如何幫助我們識彆套利機會，或者理解不同資産類彆之間的聯動關係。此外，本章還將引入格蘭傑因果關係檢驗，用於分析一個時間序列是否能夠“預測”另一個時間序列的未來變化，這對於理解金融市場的因果傳導機製具有重要意義。 第八章 因子模型與投資組閤管理 因子模型是現代投資組閤理論的基石。本章將介紹不同類型的因子模型，如單因子模型（如CAPM）、多因子模型（如Fama-French三因子模型、五因子模型）。我們將詳細講解如何利用迴歸分析來估計因子暴露度，以及如何利用因子模型來分解資産收益的驅動因素，進行風險歸因。本章還將探討因子模型在構建優化投資組閤、評估基金經理錶現等方麵的應用。 第九章 金融計量經濟學前沿模型簡介 為瞭適應金融市場日新月異的變化，本章將對一些前沿的金融計量經濟學模型進行簡要介紹，為讀者提供進一步深入研究的方嚮。這可能包括： 狀態空間模型與卡爾曼濾波： 用於處理潛在狀態變量的動態係統，在宏觀經濟預測、貨幣政策分析等領域有重要應用。 麵闆數據模型： 適用於分析具有截麵和時間維度的數據，能夠有效控製個體效應和時間效應，在公司金融、銀行研究等領域應用廣泛。 非參數與半參數方法： 用於處理模型設定不準確的情況，提供更靈活的數據擬閤方式。 機器學習在金融中的應用： 簡要介紹支持嚮量機、決策樹、神經網絡等在金融預測、風險控製、欺詐檢測等方麵的初步應用。 第十章 金融統計軟件與案例分析 理論知識需要通過實踐來鞏固。本章將介紹主流的金融統計分析軟件（如R、Python、EViews、Stata等）的基本操作和常用函數。我們將通過一係列綜閤性的金融案例，引導讀者將前麵學到的理論知識和模型方法應用於實際問題。這些案例可能涵蓋： 股票市場指數預測與分析。 外匯市場波動性分析與風險管理。 信用評級模型構建與違約風險預測。 期權定價模型驗證。 宏觀經濟數據對資産價格的影響分析。 通過動手實踐，讀者將能夠更深刻地理解金融統計學的應用價值，並提升解決實際金融問題的能力。 本書力求理論講解清晰透徹，模型推導嚴謹，並通過大量的金融實例來解釋和應用所學概念。每一章都配有思考題和習題，幫助讀者鞏固知識。本書的目標是使讀者不僅能夠理解金融統計學的基本原理，更能熟練運用相關方法分析復雜的金融數據，做齣更明智的金融決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書的章節邏輯安排得相當跳躍，感覺像是把不同年份的考試大綱隨意拼湊在一起。今天講完一個基礎概念，明天突然就跳到瞭高級模型的應用，中間完全沒有平滑的過渡，讓人感覺非常突兀和睏惑。特彆是涉及到一些交叉學科的知識點時，作者的處理方式更是顯得敷衍瞭事，沒有清晰地梳理齣不同知識模塊之間的內在聯係。我花費瞭大量時間試圖自己構建一個清晰的學習路徑，但這本書本身提供的框架實在太過鬆散，讓人無從下手。這種結構上的混亂，極大地拖慢瞭我的學習進度，讓我對整個統計師考試的知識體係感到更加迷茫，而不是更有信心。我更傾嚮於那些結構嚴謹、層層遞進的教材。

評分☆☆☆☆☆

從專業性角度來看，這本書在某些核心統計理論的闡述上顯得過於膚淺和教科書化，缺乏深入的洞察力和實務指導意義。例如，在處理高維數據分析和非參數檢驗這些對中級統計師而言至關重要的部分時，作者隻是羅列瞭公式和基本定義，卻沒有提供任何在實際工作中如何選擇閤適模型、如何判斷模型假設是否成立、以及結果如何進行業務解釋的案例分析。一個好的輔導材料不僅要告訴你“是什麼”，更重要的是要教你“怎麼做”和“為什麼這麼做”。這本書更像是一本生硬的參考手冊，而不是一本能夠真正提升專業技能的實戰指南，對於希望從“懂理論”邁嚮“會應用”的讀者來說，提供的幫助非常有限。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版簡直是災難，每一頁都充滿瞭各種令人眼花繚亂的圖錶和復雜的公式，看得人頭暈目眩。印刷質量也實在不敢恭維，有些地方的文字模糊不清，尤其是那些精細的數據錶格，簡直就是一場視覺的摺磨。我光是試圖找齣重點就花費瞭大量的時間，感覺自己不是在學習，而是在解密一份古老的文獻。而且，很多例題的解析部分寫得極其簡略，仿佛作者默認讀者都已經對每一個統計學概念瞭如指掌，對於我們這些需要從頭啃起的新手來說，簡直是晴天霹靂，完全無法提供足夠的支撐。我真的希望作者在再版時能考慮一下讀者的實際閱讀體驗，畢竟我們是為瞭通過考試纔買的這本書，而不是來欣賞設計感的。如果閱讀體驗這麼差，內容再好也很難被吸收進去。

評分☆☆☆☆☆

讓我非常不滿意的一點是，這本書的內容更新速度明顯跟不上統計業務和法規的最新變化。我翻閱瞭前幾章關於現行統計法規和職業道德的部分，發現其中引用的條文和現行標準存在明顯的齣入，這在備考這種對時效性要求極高的專業考試時是緻命的缺陷。統計工作本身就是一個需要緊跟政策和技術迭代的領域，而這本書似乎停留在瞭一個非常保守的階段。如果考生完全依賴於這些過時的信息去應對當年的考試，無疑會因為知識點的不匹配而吃大虧。齣版社應該保證教材內容與最新的官方指南保持同步，否則，這套書的參考價值將大打摺扣，甚至可能誤導考生。

評分☆☆☆☆☆

關於習題部分的設置，我必須提齣強烈的批評。那些“過關習題”的難度分布極其不均衡，開頭幾頁全是那種幼兒園級彆的小題，占瞭很大篇幅，真正能考察到核心難點的題目卻寥寥無幾，而且很多題目的設置過於陳舊，明顯是照搬瞭十幾年前的考試風格，對於現在更加注重實際應用和數據解讀的新趨勢幾乎毫無反應。更讓人沮喪的是，對於那些真正有價值的難題，配套的答案解析也顯得過於官方和刻闆，僅僅給齣瞭最終結果，完全沒有提供任何解題思路的啓發，或者說，沒有體現齣“為什麼是這個答案”的統計學邏輯推導過程。這使得做題的價值大打摺扣，變成瞭單純的機械記憶。

評分☆☆☆☆☆

15年5月印刷的，算今年的最新版麼？至少15年真題已經不在裏麵瞭?

評分☆☆☆☆☆

做題比看書效率高

評分☆☆☆☆☆

題目有講解，對於考試有幫助！

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不錯

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正品

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很好很好

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很好的一套書籍，全麵，很方便！

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製冷效果好，良心價格，一流品質

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