具體描述
編輯推薦
《金融隨機分析》(第1捲)是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽。《金融隨機分析(第1捲)》各章有習題，適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。內容簡介
這是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共他2捲。第1捲主要包括隨機分析基礎性知識和離散時間模型，第2捲主要包括連續時間模型和該模型在經濟學中的應用，就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論，本書各章有習題，適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。內頁插圖
目錄
1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6 Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations
References
Index
前言/序言
用戶評價
我對《金融隨機分析（第1捲）》的興趣，源於我對金融市場底層邏輯的探索。我一直認為，金融市場的每一次波動，都蘊含著某種深層的隨機性，而理解這種隨機性，是掌握金融市場精髓的關鍵。這本書的齣現，為我提供瞭一個絕佳的契機，去深入瞭解“金融隨機分析”這個領域。我最期待的是書中能夠清晰地闡釋“隨機過程”的基本概念，例如“布朗運動”的性質以及它在模擬資産價格變動中的作用。同時，我也非常希望能從書中學習到“伊藤引理”的數學原理及其在金融建模中的應用，特彆是它如何被用來推導期權定價公式。我期待作者能夠用嚴謹而富有啓發性的方式，將這些復雜的數學概念變得易於理解，並帶領我領略金融隨機分析的魅力。
評分作為一名對量化金融領域充滿熱情的學生，《金融隨機分析（第1捲）》這本書對我來說，簡直是久旱逢甘霖。我一直在尋找一本能夠係統地介紹金融市場隨機性數學工具的書籍，而這本書的標題恰好精準地指嚮瞭我的需求。我非常期待書中關於“隨機過程”的基礎理論講解，特彆是如何用數學的語言來描述資産價格的隨機演變。我對“布朗運動”和“伊藤引理”的闡述尤為關注，我知道它們是構建現代金融衍生品定價模型的基礎。我希望作者能夠提供清晰的數學推導，並結閤生動的金融案例，讓我理解這些抽象概念的實際意義。同時，我也對書中可能包含的“隨機微分方程”的應用部分充滿期待，因為這直接關係到如何構建更貼近現實的金融模型。
評分初次翻開《金融隨機分析（第1捲）》這本書，我的心情是既期待又帶著一絲忐忑。金融領域的隨機性一直是我心頭的一塊迷，無數的概率模型、復雜的公式，總讓我感覺像是在隔著一層厚厚的玻璃觀察，難以真正觸及核心。然而，這本書的扉頁卻散發齣一種樸實而堅定的力量，仿佛在告訴我，這扇門並非不可逾越。書的整體裝幀也顯得十分專業，紙張的質感和印刷的清晰度都讓人賞心悅目，這無疑為閱讀體驗打下瞭良好的基礎。我深信，一本優秀的學術書籍，不僅在於內容的深度，也在於其呈現方式的嚴謹和細緻。從目錄上看，本書似乎循序漸進地展開，從基礎的概率論概念，到伊藤積分的引入，再到各種隨機微分方程的應用，邏輯鏈條清晰可見。我尤其關注其中關於“馬爾科夫性質”和“鞅”的章節，因為它們是理解金融市場動態演變的關鍵。我期望作者能夠用深入淺齣的語言，將這些抽象的概念具象化，提供生動的例子，幫助我這樣的初學者建立起直觀的認識。同時，我對書中可能包含的數值模擬和實證分析部分也充滿期待，畢竟理論與實踐的結閤，纔是檢驗真理的唯一標準。我希望能通過這本書，不僅掌握理論知識，更能培養分析金融市場實際問題的能力。
評分在我看來，《金融隨機分析（第1捲）》的價值，並不僅僅在於它是一本介紹數學工具的書，更在於它提供瞭一種全新的視角來審視金融世界。長期以來，我一直在思考，為什麼即使是最精密的經濟模型，也常常無法預測市場的劇烈波動。這背後，必然隱藏著某種更深層次的隨機性。這本書的標題本身就點齣瞭關鍵——“隨機分析”。我希望它能夠帶領我走進這個充滿不確定性的領域，並讓我學會如何在這個不確定性中尋找規律。我對其中關於“隨機微分方程”的講解尤為期待。這些方程，聽起來就帶著一股強大的力量，能夠描述那些瞬息萬變的金融資産價格。我希望作者能夠從最基礎的概念講起，逐步深入，讓我在理解其數學形式的同時，也能體會到它在描述金融市場動態過程時的強大之處。例如，Black-Scholes模型，作為期權定價的經典模型，其背後就蘊含著隨機微分方程的身影。我希望能在這本書中，找到對這個模型的深刻解讀，以及它在實際應用中的局限性。
評分我選擇《金融隨機分析（第1捲）》這本書，是因為我對金融市場中固有的“不確定性”以及如何量化這種不確定性有著強烈的求知欲。傳統的金融理論往往建立在一些簡化的假設之上，而現實中的金融市場，充滿瞭各種我們難以預料的波動。這本書的標題直接點明瞭核心——“隨機分析”。我希望通過閱讀本書，能夠建立起一套嚴謹的數學框架，來理解和描述金融資産價格的隨機運動。我特彆期待書中對“伊藤引理”的闡述。我知道，這是理解隨機微分方程的關鍵。我希望作者能夠清晰地解釋其數學推導過程，並重點闡述它在金融領域的應用，比如如何利用它來推導金融衍生品的定價公式。同時，我也希望書中能夠包含一些關於“隨機過程的性質”的介紹，例如“平穩性”和“遍曆性”，以及這些性質如何影響我們對金融市場的理解。
評分我對《金融隨機分析（第1捲）》這本書抱有的期望，是它能夠為我打開一扇通往更深層次金融理解的大門。我一直在思考，為什麼金融市場的預測如此睏難，為什麼曆史數據有時會失效。這背後，必然存在著某種深刻的隨機性。本書的齣現，恰好滿足瞭我對這一問題的探索。我希望書中能夠係統地介紹隨機過程的基本概念，例如“隨機變量”、“隨機變量的分布”以及“隨機過程的分類”。我對其中關於“馬爾科夫性質”的講解尤其期待，因為我相信這是理解金融市場“無記憶性”的關鍵。同時，我也希望本書能夠深入講解“伊藤積分”及其在金融建模中的應用，比如如何利用它來推導著名的Black-Scholes期權定價模型。我期待作者能夠用嚴謹而又不失趣味的語言，讓我領略隨機分析的魅力。
評分作為一名對金融理論有著濃厚興趣的實踐者，我總是在尋找能夠橋接理論與實踐的橋梁。《金融隨機分析（第1捲）》恰好滿足瞭我這一需求。我一直認為，理解金融市場的底層邏輯，需要深入到其最基本的構成要素——資産價格的隨機波動。這本書的齣現，給瞭我一個絕佳的機會，去係統地學習如何用數學的語言來描述和分析這種波動。我非常期待書中對“布朗運動”和“伊藤積分”的詳盡闡述。我知道，它們是構建許多金融模型的基礎。我希望作者能夠用嚴謹而不失通俗的語言，解釋這些概念的數學定義，以及它們在金融領域具有怎樣的意義。例如，如何通過這些工具來模擬股票價格的路徑，如何理解隨機漲跌的概率分布。同時，我也關注書中可能包含的關於“風險中性定價”的討論。這是現代金融工程的核心理論之一，我希望通過本書能夠更深入地理解其背後的數學原理和實際應用。
評分我一直覺得，金融市場就像一個充滿未知數的迷宮，而《金融隨機分析（第1捲）》這本書，可能就是一把能夠照亮迷宮的火炬。我對它最大的期待，是它能否幫助我理解金融資産價格的“無記憶性”和“路徑依賴性”等隨機過程的基本特徵。在現實的市場中，我們常常會發現，過去的價格變動似乎並不能完全預測未來的走勢，這種非綫性和隨機性，正是吸引我學習隨機分析的關鍵。我希望本書能夠從最基本的概率論概念齣發，逐步引入隨機變量、隨機過程，最終導嚮復雜的金融建模。我對書中關於“馬爾科夫鏈”和“泊鬆過程”的講解充滿好奇，因為它們似乎能夠捕捉到市場中一些離散的、突發的事件。我希望作者能夠通過生動的例子，例如市場崩盤或重大消息發布對價格的影響，來解釋這些過程的實際意義。
評分從一個初學者的角度來看，《金融隨機分析（第1捲）》這本書的吸引力在於它承諾瞭我能夠真正理解金融市場“波動”的根源。過去，我總覺得市場的漲跌像是一種神秘的力量在驅動，而我無法捕捉到其內在的規律。這本書的名字，恰恰指嚮瞭這種規律——“隨機分析”。我希望它能從最基礎的概率概念開始，循序漸進地引導我進入隨機世界的殿堂。我尤其關注書中是否會詳細講解“布朗運動”的數學特性，以及它如何被用來模擬股票價格的隨機遊走。同時，我對“伊藤積分”的引入充滿期待，因為它似乎是連接隨機過程和連續時間金融模型的核心橋梁。我希望作者能夠用清晰的邏輯和恰當的例子，讓我理解這個看似抽象的數學工具，在金融定價和風險管理中的強大作用。
評分我對《金融隨機分析（第1捲）》的興趣，源於我對金融市場內在不確定性的深刻認識。在傳統的決定論模型中，許多金融現象被簡化，忽略瞭其固有的隨機波動。然而，現實世界的金融市場，從股票價格的跳動到匯率的波動，無不充滿瞭隨機性。這本書的齣現，恰恰填補瞭我在理解這種隨機性方麵的知識空白。我最期待的，是本書能否清晰地闡釋隨機過程在金融建模中的核心地位。例如，布朗運動作為最基礎的隨機過程之一，在描述資産價格的隨機遊走方麵起著至關重要的作用。我希望書中能詳細講解其性質，以及如何將其應用於更復雜的金融衍生品定價。此外，伊藤引理作為連接隨機過程與微分方程的關鍵工具，其數學推導和金融意義的解讀，是我迫切想要深入理解的部分。我期待作者能夠提供清晰的推導過程，並解釋其在期權定價、風險管理等領域的實際應用。本書的厚度也暗示瞭其內容的豐富性，我希望它能涵蓋從基礎的隨機過程理論到一些進階的應用，為我構建一個完整的金融隨機分析知識體係。
評分數學書 不知道看得懂不 啃啃看 不然就留給孩子吧 哈哈
評分1.3 Computational Considerations
評分英文不好大概看不懂，而且我覺得編的順序不太好，第一章一開始好幾頁推導反證什麼的把我都看暈瞭，立馬去買瞭中文版，但後麵到講計算過程的時候發現其實超簡單，明明倒過來安排比較好……
評分好好好ice好好好好
評分就是紙張有點黃，不是很好。
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評分經典書籍，值得一看。
評分匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價匿名評價
評分3.1 Change of Measure
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