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[美] 施瑞伍（Shreve S.E）著

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出版社：世界图书出版公司

ISBN：9787506272865

版次：1

商品编码：10096087

包装：平装

出版时间：2007-04-01

用纸：胶版纸

页数：187

正文语种：英语

具体描述

编辑推荐

　　《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

内容简介

　　这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型，第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用，就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论，本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

内页插图

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6　Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of　Conditional Expectations
References
Index

前言/序言

用户评价

评分☆☆☆☆☆

离散部分, 非常薄. 如果看完本书再读读Hull的书，有些东西你会有种豁然开朗的感觉。举个例子：在hull(第五版)第十五章波动率微笑里面的附录中，讲了一个波动率微笑隐含的风险中性分布的确定问题。神马意思，就是拿期权对执行价格求一阶导数，二阶导数，风险中性概率密度就可以用Ck，Ckk表达出来。而shreve书中第六章第十道习题中，讲了隐含波动率曲面的问题。即在股价过程已知，利率为常数的假定条件下，通过kolomogrov向前方程和上面用Ck，Ckk表达风险中性概率密度，我们可以求的波动率δ（K,T），所需要的Ck，Ckk，Ct都是市场已知的期权价格。这是Dupire于1994年发表于RISK杂志上《pricing with a smile》文章的简略内容。举这个例子的目的在于看书的时候要注意联系不同知识点，很多时候是这个作者讲的结果就是其他作者讲的引理。

评分☆☆☆☆☆

很好

评分☆☆☆☆☆

都是高人出的书，出版社发行这个很好，值得学习。

评分☆☆☆☆☆

书经典，物流快

评分☆☆☆☆☆

4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives

评分☆☆☆☆☆

第一款很简单

评分☆☆☆☆☆

总说