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作  者:（美）惠利 著；胡金焱 等译 定  价:79 出 版 社:机械工业出版社 出版日期:2010年01月13日 装  帧:平装 ISBN:9787111290407 这是由美国金融衍生工具、范德堡大学首席金融学教授罗伯特 E. 惠利集28年从业经验写就的一本系统性介绍衍生工具、衍生品市场、衍生品定价以及如何利用衍生合同来管理风险的书。
全书从衍生工具及市场的历史谈起，以衍生工具的基本特征，其市场的结构和运行方式为主线，将运用各类衍生工具进行风险管理的方法贯穿其中，以翔实的数据及现实的案例来讲解优选的衍生工具交易技巧，使衍生工具这一神秘而用处极广的风险管理工具以很平实的面目呈现在读者面前，对于希望对衍生工具及其市场有深入了解的读者来等 ●译者序
●作者简介
●前言
●致谢
●教学建议
●部分 衍生市场
●第1章 衍生合约及市场
●第二部分 定价基础
●第2章 假设和利率计算方法
●第3章 预期收益与风险之间的关系
●第三部分 远期合约/期货/期权定价
●第4章 无套利价格关系：远期、期货和互换
●第5章 风险管理策略：期货合约
●第四部分 期权定价
●第6章 无套利价格关系：期权
●第7章 标准化期权的解析法定价
●第8章 非标准化期权的解析法定价
●第9章 期权的数值法定价
●第10章 风险管理策略：期权
●第五部分 股票衍生工具
●部分目录

内容简介

本书是美国金融衍生工具，范德堡大学首席金融学教授罗伯特 E. 惠利先生于2006年出版的一本系统性介绍衍生工具的学术专著。该书从衍生工具及市场的历史谈起，从宏观的角度在本质上介绍衍生工具的基本特征、其市场的基本结构框架，配以翔实的数据及案例使衍生工具的发展演变一目了然。全书以衍生工具的基本特征，其市场的结构和运行方式为主线，将运用各类衍生工具进行风险管理的方法贯穿其中，以现实的案例讲解优选的衍生工具交易技巧，使衍生工具这一神秘而用处极广的风险管理工具以很平实的面目呈现在读者面前，对于希望对衍生工具及其市场有深入了解的读者无疑是一本的宝典。 （美）惠利 著；胡金焱 等译 罗伯特E．惠利（Robert E．Whaley）惠利教授是范德堡大学欧文管理学院的管理学教授，在阿尔伯塔大学获得商业学士学位，在多伦多大学获得商业管理的研究生和博士学位，曾在杜大学、芝加哥大学和阿尔伯塔大学担任研究职务。 惠利教授当前的研究领域主要在市场微观结构、市场波动率、对冲基金绩效、指数构建及员工薪酬补偿等几个方面，过去的研究工作主要集中在程序交易对股票价格的效果分析、指数期货和期权的到期日效果、期权及期货期权合约的定价以及市场效率等方面。其研究成果发表在多家很好的理论和实务杂志上，同时他还积极参加大型会议和研讨会，出版了6本书，包括一本有关期货和期权合约理论及应用的等     欧洲美元期货期权表1-6显示了2004年7月20日星期五CME交易的欧洲美元期货期权合约交易的状况。该表只提供看涨期权的信息。期货期权与普通期权基本一样，其不同之处在于，当期货期权被执行时，需要交付期货头寸，而不是某种资产。该种期权是美式的，其到期日同其期货到期日一样是在到期月第三个星期三之前的第二个伦敦工作日。在到期日之前执行欧洲美元期权会交割面值为100万美元的期货合约。
    表1.6很左边的一栏列出了期权的执行价格，靠前行是9 625，这表示看涨期权使其持有者可以在指数水平为96.25时买进期货，而欧洲美元定期存单的利率则可以用100减去这一指数水平。因此，买人执行价格为9 800的2004年9月期看涨期货期权，意味着获得了在2004年9月以100 00—等

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