交易風險管理與控製原理 蔣少華戴玉簪譯 管理經濟 書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 地震齣版社

ISBN：978750284618311

商品編碼：10583268666

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	交易風險管理與控製原理 蔣少華戴玉簪譯 管理經濟 書籍
作者：	(美)肯尼思 L 格蘭特(Kenneth L Grant) 著；蔣少華,戴玉簪 譯
譯者：	蔣少華//戴玉簪
市場價：	46元
ISBN號：	9787502846183
齣版社：	地震齣版社
商品類型：	圖書

其他參考信息（以實物為準）
裝幀：平裝	開本：16開	語種：中文
齣版時間：2016-01-01	版次：1	頁數：252
印刷時間：2016-01-01	印次：1	字數：270韆字

作者簡介

肯尼思·L·格蘭特先生是柴恩的資産風險管理經理，同時也是柴恩資産管理公司美國分公司的總經理。格蘭特先生是對衝基金風險管理和資本配置領域的先驅，在加入柴恩公司前，他已在知名對衝基金公司都鐸投資公司（Tudor Investments）和SAC資本管理公司（SACCapital）提齣瞭創新性的風險管理方案，並*終被晉升為首席投資策略顧問。在職業生涯早期，格蘭特先生曾在芝加哥商品交易所和法國興業銀行主持風險管理工作，他也是管理期貨協會（MFA）董事會的成員，並且是管理期貨協會對衝基金谘詢委員會的創始成員之一——該委員會是協調對衝基金內部關係的組織。他是管理期貨協會的齣版物《對衝基金經理的典型做法》（2000年）的主要作者。格蘭特先生擁有威斯康星州立大學的經濟學和數學理學學士學位，哥倫比亞大學的經濟學碩士學位，以及芝加哥大學商學院大學商學院研究生院的工商管理碩士學位（MBA）。肯尼思·L·格蘭特為世界上多隻*很好、*成功的對衝基金管理過投資組閤風險。現在，他要和大傢分享他的交易秘訣，將很好對衝基金的進取型交易策略公之於眾，讓不同層麵的交易者不用瞭在擔額外風險也會運用。《交易風險與控製原理》一書為現實世界的交易提供瞭革命性的但卻十分實用的技巧，而不是膚淺的理論或復雜的計量公式。格蘭特對這些科學的交易策略的講解淺顯易懂，任何交易者都能很快理解，並立刻付諸實踐。  蔣少華，男，1972年2月齣生，安徽安慶人。現為安徽財經大學金融學院副教授，經濟學博士。主要從事金融專業教學及雙語教學工作。多次參與國傢及省級課題，在重量、  ......

目錄

譯者序  前言  緻謝  第YI章 風險管理投資概述  第二章 設定績效目標  第三章 理解不同時期的盈虧模式  第四章 單個組閤的風險構成  第五章 確定適DANG*當的風險水平(法則一)  第六章 調整投資組閤風險(法則二)  第七章 單個交易的風險構成  第八章 放開手腳，大膽嘗試  附錄 ZUI優f值與全損風險

《金融市場行為分析與策略》 內容簡介： 本書深入剖析瞭金融市場的內在運作機製，旨在為讀者提供一套係統性的金融市場行為分析框架和實用的投資策略。作者跳脫瞭傳統量化模型僵化的束縛，將行為金融學、技術分析、宏觀經濟周期以及市場情緒等多元視角融為一體，力求揭示驅動市場價格變動的深層原因。 第一部分：金融市場行為分析 本部分重點探討影響投資者決策的行為偏差以及這些偏差如何在市場中纍積效應，從而導緻價格的非理性波動。 第一章：投資者心理與決策偏差 過度自信偏誤： 分析投資者為何傾嚮於高估自身判斷能力，以及這種偏誤如何導緻過度交易和風險承擔。 錨定效應與後見之明偏誤： 探討價格和事件如何在投資者心中形成“錨”，以及事後諸葛亮的思維模式如何影響對未來風險的評估。 損失厭惡與處置效應： 揭示投資者在麵對損失時與麵對收益時不同的心理反應，以及這種差異如何導緻不願及時止損或過早獲利。 羊群效應與信息不對稱： 闡述群體行為對市場價格的推動作用，以及信息不對稱環境下，投資者如何受他人行為影響而做齣非最優選擇。 情感因素對市場的影響： 考察恐懼、貪婪、恐慌等情緒如何短期內扭麯市場定價，並可能引發趨勢反轉。 第二章：技術分析的理論基礎與應用 趨勢理論與形態分析： 深入講解道氏理論、波浪理論等經典趨勢理論，並結閤圖錶形態（如頭肩頂、雙底、三角形等）分析市場趨勢的可能演變。 技術指標的構建與解讀： 詳細介紹移動平均綫、MACD、RSI、布林帶等常用技術指標的計算原理、參數設置及在不同市場環境下的適用性。 成交量分析與市場動能： 強調成交量在確認趨勢、識彆反轉信號中的關鍵作用，以及如何利用成交量來判斷市場力量的強弱。 多周期分析與交易信號的生成： 闡述如何通過結閤不同時間周期的圖錶分析，提高交易信號的可靠性，並規避假信號。 第三章：宏觀經濟周期與資産價格聯動 經濟周期的識彆與階段特徵： 詳細分析經濟擴張、繁榮、衰退、復蘇四個階段的宏觀經濟指標變化（如GDP、通脹、利率、失業率等）。 貨幣政策與財政政策的影響： 剖析央行利率調整、量化寬鬆、財政刺激等政策如何通過影響流動性、藉貸成本和消費者信心，從而傳導至不同資産類彆。 通貨膨脹、利率與資産價格的關係： 探討通脹預期、實際通脹水平與股票、債券、商品、房地産等資産價格之間的動態關係。 全球宏觀經濟事件的溢齣效應： 分析地緣政治風險、貿易摩擦、大宗商品價格波動等國際事件如何影響國內市場。 第二部分：金融市場交易策略 本部分基於前述的市場行為分析，提齣一係列能夠應對市場波動、捕捉盈利機會的實戰交易策略。 第四章：趨勢跟蹤與動量交易策略 均綫交叉係統： 構建多條均綫組閤，通過其交叉點來識彆趨勢的啓動、持續和反轉。 突破策略： 設定關鍵的價格阻力位和支撐位，當價格有效突破時，順勢建倉。 動量指標的應用： 結閤RSI、MACD等指標，尋找市場動能強勁的資産，並設定入場和齣場點。 第五章：均值迴歸與反轉交易策略 價格均值迴歸原理： 解釋當價格偏離其長期平均水平時，存在迴歸到平均值的傾嚮。 布林帶與震蕩指標： 利用布林帶的上下軌以及KDJ、CCI等震蕩指標，識彆價格超買超賣區域，尋找反轉機會。 配對交易與統計套利： 介紹通過識彆兩個高度相關的資産之間的短期價差，進行多空組閤投資，以期獲取相對無風險收益。 第六章：風險管理與倉位控製 止損策略的設計： 講解固定百分比止損、追蹤止損、技術位止損等多種止損方法的設置原則。 凱利公式與最優倉位管理： 介紹如何根據賠率和獲勝概率，計算理論上的最優倉位大小，以最大化長期復利增長。 風險迴報比分析： 強調在每次交易前，都必須進行嚴格的風險迴報比評估，確保潛在收益遠大於潛在風險。 頭寸規模與分散化： 探討如何在不同資産類彆和不同交易策略之間進行閤理的頭寸分配，以降低整體投資組閤的風險。 第七章：情緒管理與交易心理建設 識彆和應對交易恐懼與貪婪： 提供具體的心理調適方法，幫助交易者在市場波動時保持冷靜。 交易計劃的製定與執行： 強調製定詳細、可執行的交易計劃的重要性，並要求交易者嚴格遵守。 交易日誌的記錄與復盤： 引導讀者通過記錄交易過程、分析盈虧原因，不斷學習和改進交易係統。 長期投資視角與心態調整： 鼓勵讀者認識到金融市場的長期性，避免過度關注短期波動，保持耐心和韌性。 本書內容側重於從宏觀到微觀，從心理到技術，從策略到風控的全方位解析，旨在幫助投資者在復雜多變的金融市場中建立清晰的認知，形成科學的交易邏輯，並最終實現穩健的投資目標。

評分☆☆☆☆☆

《交易風險管理與控製原理》這本書，讓我對“風險”有瞭全新的認知。我以前總覺得風險就是損失，但這本書讓我明白，風險的內涵遠不止於此。它包括瞭不確定性、潛在損失、以及收益的波動性等多個方麵。作者在書中對不同類型的交易風險進行瞭詳盡的闡述，並提供瞭相應的識彆和度量方法。我尤其對書中關於“操作風險”的討論印象深刻，它提醒我，即使有再好的市場判斷和策略，如果內部操作流程齣現問題，也可能導緻巨大的損失。 書中關於“內部控製”和“外部監管”在風險管理中的作用，也讓我對金融市場的健康發展有瞭更深的理解。它讓我明白，風險管理不僅僅是企業自身的責任，也離不開有效的監管機製。這本書就像一本百科全書，為我提供瞭理解金融市場風險管理的必備知識。它鼓勵讀者以一種批判性的思維去審視市場，去識彆潛在的風險，並采取有效的措施來規避或控製它們。

評分☆☆☆☆☆

《交易風險管理與控製原理》這本書的齣版，無疑填補瞭我在理解復雜金融市場運作機製方麵的一塊空白。這本書的價值在於其理論的深度和實踐的廣度並存。作者在闡述風險管理的原理時，並沒有僅僅停留在抽象的理論層麵，而是大量引用瞭金融市場的實際案例，從曆史上的金融危機到近年來發生的具體交易失誤，這些生動的案例極大地增強瞭書的可讀性和說服力。我尤其對書中關於“黑天鵝事件”的討論印象深刻，它警示我們，在進行任何交易活動之前，都必須預見到那些極不可能發生，但一旦發生就會帶來毀滅性後果的事件。 這本書讓我深刻認識到，風險管理並非一成不變的教條，而是一個動態的、與時俱進的過程。隨著金融市場的不斷演變和創新，新的風險形式也在不斷湧現。因此，持續學習和更新風險管理知識體係變得尤為重要。作者在這一點上給予瞭充分的強調，並鼓勵讀者在掌握基本原理的基礎上，不斷探索和發展適閤自身情況的風險管理策略。這種開放性的思維方式，對於在變化莫測的市場中生存和發展至關重要。

評分☆☆☆☆☆

這本《交易風險管理與控製原理》給我帶來瞭前所未有的啓迪。盡管我不是金融專業的科班齣身，但我一直對市場經濟中的不確定性以及如何駕馭風險充滿好奇。這本書就像一位經驗豐富的引路人，將那些看似高深莫測的交易風險概念，通過清晰的邏輯和生動的案例，娓娓道來。我尤其欣賞作者對於風險的分類和識彆的深入剖析，從市場風險、信用風險到操作風險，再到流動性風險，每一個環節都剝繭抽絲，讓我看到瞭風險的復雜性和相互關聯性。書中提齣的“風險偏好”和“風險容忍度”的概念，更是讓我開始重新審視自己在投資決策中的心理狀態，認識到情緒的波動往往是風險管理的最大敵人。 閱讀過程中，我常常會聯想到自己過往的一些投資經曆，那些曾經讓我夜不能寐的決策，在書中的理論框架下，似乎都找到瞭閤理的解釋。書中關於風險度量工具的介紹，如VaR（風險價值）、ES（預期損失）等，雖然初看有些晦澀，但結閤實際的應用場景，我逐漸理解瞭它們在量化風險大小方麵的作用。更重要的是，書中強調的不僅僅是風險的識彆和度量，更是對風險的有效控製和對衝策略。它讓我明白，風險並非完全不可控，通過閤理的工具和策略，我們可以將潛在的損失降至最低，甚至化風險為機遇。

評分☆☆☆☆☆

《交易風險管理與控製原理》這本書的價值，在於其對“風險”這一概念的全麵而深入的解讀。我一直覺得，人們對風險的認識往往是片麵的，要麼過度恐懼，要麼盲目樂觀。這本書則提供瞭一個更為係統和科學的視角。作者首先從理論上界定瞭各種風險的內涵和外延，然後通過大量的實踐案例，展示瞭這些風險在實際交易活動中的具體錶現。我尤其對書中關於“信用風險”的分析印象深刻，它讓我認識到，不僅僅是市場波動會帶來損失，交易對手方的違約也可能導緻巨大的風險。 書中關於“風險規避”和“風險接受”的討論，也讓我開始反思自己在投資中的態度。並非所有的風險都必須規避，有些風險可能伴隨著更高的潛在收益。關鍵在於，我們是否能夠準確地評估這些風險，並做齣符閤自身利益的選擇。這本書鼓勵我們建立一個清晰的風險管理框架，並在此基礎上做齣理性的決策。它讓我明白，風險管理不是一味地保守，而是一種主動的、有策略的管理過程。

評分☆☆☆☆☆

《交易風險管理與控製原理》這本書，讓我對金融交易中的“不確定性”有瞭更加深刻的理解。我曾經以為，隻要掌握瞭足夠的知識和技巧，就能完全掌控市場。但這本書讓我明白，市場本身就充滿瞭不確定性，而風險管理正是應對這種不確定性的藝術。作者在書中對各種風險的分類、識彆、度量和控製方法進行瞭係統性的闡述。我尤其對書中關於“套期保值”策略的講解感到驚嘆，它展示瞭如何通過設計精巧的金融工具來規避特定的風險。 這本書的翻譯質量非常高，使得原本可能復雜的金融概念變得易於理解。它讓我看到，風險管理並不是一個冰冷的、純粹的技術性問題，而是一個與人性、與決策、與市場結構緊密相關的綜閤性課題。它鼓勵我們保持謙遜，時刻認識到市場的復雜性，並不斷學習和調整我們的風險管理策略。這本書是一本值得反復閱讀的寶貴財富，它將幫助任何想要在金融交易領域取得成功的人，建立起堅實的風險控製基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場有著強烈興趣的普通讀者，我發現《交易風險管理與控製原理》這本書的內容極具啓發性。這本書的翻譯質量很高，使得原本可能枯燥的專業術語變得易於理解。作者在講解風險控製時，不僅僅關注宏觀的策略，也深入到微觀的操作層麵，比如交易指令的執行、後颱係統的安全等等。這些細節往往是導緻風險事件發生的關鍵點，但卻常常被忽視。書中對這些細節的關注，體現瞭作者嚴謹的治學態度和豐富的實戰經驗。 我特彆欣賞書中關於“風險文化”的論述。它強調瞭風險管理不僅僅是技術層麵的問題，更是一種企業文化和全體員工的共識。一個良好的風險文化能夠從源頭上預防風險的發生，並引導員工在日常工作中時刻保持警惕。這讓我意識到，要想真正做好風險管理，需要自上而下的努力，需要將風險意識融入到組織的每一個角落。書中提齣的建立有效的內部控製機製和獨立的風險管理部門，更是為企業提供瞭切實可行的操作指南。

評分☆☆☆☆☆

這本書《交易風險管理與控製原理》是一本非常紮實的著作，它提供瞭一個關於如何理解和應對金融交易中潛在風險的完整框架。作者的講解邏輯清晰，條理分明，使得原本可能晦澀難懂的專業概念變得易於消化。我特彆喜歡書中關於“市場行為分析”的部分，它不僅僅是簡單地描述市場現象，而是深入剖析瞭導緻這些現象背後的風險因素。例如，書中對“流動性陷阱”的討論，就讓我理解瞭在某些特定市場環境下，即使有資金也可能無法有效交易，從而引發巨大的風險。 書中對於“風險報告”和“風險監控”的講解，也讓我看到瞭風險管理在實踐中的重要性。它不僅僅是前期的策略製定，更是持續的跟蹤和評估。一個有效的風險管理體係，需要建立一套完善的報告機製，及時發現潛在的風險信號，並采取相應的應對措施。這讓我意識到，風險管理是一個貫穿於交易過程始終的動態過程，需要時刻保持警惕和敏銳。

評分☆☆☆☆☆

《交易風險管理與控製原理》這本書為我打開瞭一扇理解金融世界背後復雜運作的大門。我以前總覺得金融交易就是簡單的買賣，但這本書讓我看到瞭隱藏在錶麵之下的巨大風險。作者在書中對不同類型交易風險的詳細拆解，讓我對金融市場的運作有瞭更深刻的認識。比如，書中關於“操縱性市場風險”的分析，就讓我明白瞭市場的價格並非總是完全由供需決定，背後可能存在著人為的乾預，而識彆和防範這種風險，對於保護投資者利益至關重要。 書中對“風險敞口”的定義和計算方法的講解，也讓我受益匪淺。我開始理解，無論是在投資組閤還是在日常的交易中，我們都需要清楚地知道自己暴露在多大的風險之下。這本書提供的不僅僅是理論知識，更是武裝我們頭腦的工具。它讓我學會瞭從更宏觀的視角審視市場，從更精細的層麵分析風險，從而做齣更明智的決策。它鼓勵我們理性分析，避免情緒化交易，這對於任何想要在金融市場有所作為的人來說，都是寶貴的財富。

評分☆☆☆☆☆

這本書《交易風險管理與控製原理》給我帶來的，不僅僅是知識的增長，更是思維方式的轉變。我曾經認為，成功交易的關鍵在於發現“金礦”，在於抓住每一個可能帶來暴利的投資機會。但這本書讓我認識到，更重要的是如何保護自己的“金礦”，如何避免因為一次失誤而前功盡棄。作者在書中對“風險分散”和“投資組閤管理”的講解，讓我明白，雞蛋不能放在同一個籃子裏，分散投資是降低風險的有效手段。 書中對“壓力測試”和“情景分析”的運用，也讓我看到瞭風險管理是如何為不確定性做好準備的。它鼓勵我們設想各種不利的情況，並提前製定應對預案。這就像為我們的投資築起瞭一道堅實的屏障，讓我們在麵對風暴時，能夠更加從容和鎮定。這本書的價值在於，它不僅僅教授我們如何去“贏”，更重要的是教會我們如何去“生存”，如何在變化莫測的市場中長期地立足。

評分☆☆☆☆☆

拿到《交易風險管理與控製原理》這本書，我內心是充滿期待的。我一直認為，在信息爆炸的時代，掌握如何篩選和管理信息，以及如何應對不確定性，是每個人都應該具備的能力。這本書恰恰就聚焦於“風險管理”這個核心議題，並且將視角放在瞭“交易”這個充滿活力的領域。作者通過大量詳實的案例，比如一些著名的金融衍生品交易失敗案例，來揭示風險管理的重要性，以及一旦風險失控可能帶來的災難性後果。 我特彆對書中關於“風險對衝”的策略描述感到著迷。它就像一種藝術，需要精妙的計算和對市場的深刻洞察。作者並沒有迴避復雜性，而是循序漸進地解釋瞭各種對衝工具的原理和應用，如期貨、期權、掉期等。讀完這部分內容，我仿佛看到瞭風險管理專傢是如何在不確定性中尋找確定性，如何通過巧妙的布局來保護自己的資産。這本書不僅僅是理論的講解，更是一種思維方式的培養，一種在風險與收益之間找到平衡點的藝術。