编辑推荐
(1)第1本专门论述保险公司偿付能力评估和规范的学术性图书,不仅仅具有学术研究价值,还具有很强的实务意义。
(2)中国第二代保险公司偿付能力监管正在推进,本书为保监会、各大保险公司提供了理论借鉴。
(3)保监会主席作序,各大保险公司董事长、知名教授写推荐语做推荐。
内容简介
偿付能力是保险公司偿还未来所有债务的能力,偿付能力监管是现代保险监管的核心。自保监会成立以来,我国偿付能力监管制度从无到有,从学习借鉴到消化吸收,初步构建了包括偿付能力监管、法人治理监管和市场行为监管的"三支柱"保险监管框架,确立了以公司治理和内控为基础、以偿付能力监管为核心、以现场检查为重要手段、以资金运用为关键环节、以保险保障基金为屏障的风险防范"五道防线",对偿付能力不足的公司,及时采取监管措施,形成了偿付能力监管的刚性约束。
目前,我国保险业已进入了一个新的发展阶段,行业面临的外部环境和保险市场状况发生了很大的变化,对偿付能力监管也提出了新的更高的要求。
《保险公司偿付能力:模型、评估与监管》系统总结了世界主要国家的偿付能力监管的发展,清晰而又深刻地阐述了主要偿付能力监管模式的原理、模型及其应用,并对未来发展趋势做了全面分析预测,是一本集"理论与实务"、"专业与通俗"于一体的保险偿付能力专著,对推动我国第二代偿付能力制度体系建设很有借鉴意义。
作者简介
阿尔内·斯坦德姆,欧盟保险委员会(CEA)偿付能力工作组的一员,对各国保险公司偿付能力有较深的理解和研究。
目录
前言
第1章概述
1.1本书概要
1.2相关国际组织简介
1.3偿付能力文献摘要
第2章什么是偿付能力
2.1起源于18世纪
2.2偿付能力的概念
结束语
A部分过去和现状:关于偿付能力的历史回顾与不同方法(第3章~第6章)
第3章欧盟:偿付能力0与会计
3.1康帕涅教授的著作
3.2促使第一指令出台的其他进展
3.3非寿险指令(第一、第二和第三)
3.4寿险指令(第一、第二和第三)
3.5非寿险业务偿付能力额度的计算
3.6保险会计指令(IAD)
第4章欧盟偿付能力Ⅰ
4.1穆勒报告
4.2精算师协会的解释
4.3偿付能力Ⅰ指令
4.4非寿险业务偿付能力额度的计算
第5章走向偿付能力Ⅱ:国际组织情况
5.1国际清算银行(BIS):新巴塞尔资本协议
5.2国际会计准则理事会(IASB):会计制度发展的新趋势
5.3国际保险监督官协会(IAIS):保险监管准则与指引
5.4国际精算协会(IAA):偿付能力评估的全球框架
5.5欧盟(EU):偿付能力Ⅱ--阶段Ⅰ
第6章走向偿付能力Ⅱ:主要国家的实践
6.1澳大利亚
6.2加拿大
6.3丹麦
6.4芬兰
6.5荷兰
6.6新加坡
6.7瑞典
6.8瑞士
6.9英国
6.10美国
6.11其他偿付能力体系
6.12不同偿付能力体系的总结
B部分现状:标准法的建模(第7章~第11章)
第7章基本概念
7.1偿付能力评估模型
7.2资本要求
7.3风险和分散化
7.4风险度量
第8章评估
8.1公允价值简介
8.2评估目的
8.3保险负债及技术准备金的最佳估计
8.4公允价值
第9章相关性、基线和基准模型
9.1风险度量
9.2正态性假设
9.3非正态性假设
9.4不同审慎程度下的风险相关系数
9.5因子模型的参数
第10章风险的分类和分散化举例
10.1保险风险
10.2市场风险
10.3信用风险
10.4操作风险
10.5流动性风险
10.6相关性
第11章关于标准法的建议:从公式到电子表格
11.1保险风险,CIR
11.2市场风险,CMR
11.3信用风险,CCR
11.4操作风险,COR
11.5总体因子模型
11.6电子表格法
11.7参数估计
11.8案例
ⅩⅧ
C部分现状与未来:欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段,集团与内部模型法概要(第12章~第14章)
第12章欧盟的再保险、保险集团及金融集团
12.1再保险
12.2保险集团及金融集团
第13章欧盟:偿付能力指令Ⅱ-第2阶段
13.1关于第一支柱的建议
13.2关于第二支柱的建议
13.3关于第三支柱的建议
13.4总体考虑
13.5第一轮要求(支柱Ⅱ)
13.6第二轮要求将包括的内容(支柱Ⅰ)
13.7第三轮要求将包括的内容(支柱Ⅲ)
13.8小结
第14章下一步工作
14.1内部模型与风险管理
14.2预测与风险管理
ⅩⅨ
D部分附录
附录A关于标准法的建议:具体应用
附录B保险分类
附录C非寿险指令摘录
附录D寿险指令摘录
附录E国际保险监督官协会(IAIS)的保险监管原则、标准与指引
附录F再保险指令建议摘录
附录G保险集团指令的附录Ⅰ及附录Ⅱ
附录H金融集团指令节选
附录I审慎人原则
参考文献
后记
精彩书摘
穆勒报告建议,新的偿付能力监管体系不仅要涉及偿付能力额度,还应当涉及偿付能力额度的构成及保证金。自有资金的定义应当重新审定。指令中列出的可作为自有资金的项目,在未来应当用于覆盖偿付能力额度和保证金,但必须降到一个更低的程度。工作小组还建议,应当重新考虑监管部门可以采取的监管措施。工作组希望,即使在保险公司的准备金和偿付能力满足监管要求的情况下,监管部门也可以采取干预措施。4.1.1 保险机构的风险 工作组将20种风险分为3组:业务风险、投资风险、非业务风险。下面,对这些风险作一个简单介绍。4.1.1.1 业务风险 当前风险 ?定价不足风险:计算错误,如果是故意的,可归类为管理风险。?参数变动风险:风险假设参数后来发生变动,这些参数包括:损失率、案均赔款赔付率、案均赔款、死亡率、发病率、价格、工资水平、退保率、法律法规、利率水平降低等。?评估风险:准备金提取不足的风险。?再保险风险:再保险公司不摊回赔款的风险和再保险质量低的风险。?营业费用风险:营业费用不够的风险。?大案损失风险(仅针对非寿险):大案赔款的金额和数量超出预期的风险。?积聚或巨灾风险:单个巨灾事件的风险,如地震、飓风等。
前言/序言
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懒惰平庸的人往往不是不动手脚,而是不动脑筋,这种习惯制约了他们摆脱困境的时机。相反,那些成大事者都养成了勤于思考的习惯,善于发现问题、解决问题,不让问题成为人生的难题。可以说,任何一个有意义的构想和计划都是出自思考,而且思考的越痛苦,收益就会越大。一个不善于思考难题的人,会遇到许多取舍不定的问题;相反,正确的思考之所以能产生巨大作用,可以决定一个人应该采取什么样的行动。 古希腊的佛里几亚国王葛第士以非常奇妙的方法,在战车的轭打了一串结。他预言:谁能打开这个结,就可以征服亚洲。一直到公元前334年还没有一个人能将绳结打开。这时。亚历山大率军入侵小亚细亚,他来到葛第士绳结前,不加考虑便拔剑砍断了它。后来,他果然一举占领了比希腊大50倍的波斯帝国。 一个孩子在山里割草,不小心被毒蛇咬伤了脚。孩子疼痛难忍,而医院在远处的小镇上。孩子毫不犹豫的用镰刀割断受伤的脚趾,然后忍着巨痛艰难的走到医院。虽然缺少了一个脚趾,但这个孩子以短暂的疼痛保住了自己的生命。 一位年轻人到一家餐馆应征,老板问:在人群密集的餐厅里,如果你发现手上的托盘不稳即将要跌落该怎么办?许多应征者都答非所问。这个年轻人答道:如果四周都是客人,我就要尽全力把托盘倒向自己。最后,这位年轻人成大事了。 亚历山大果断的剑砍绳结,说明他舍弃了传统的思维方式;小孩果断的舍弃脚趾,以短痛换取了生命;年轻人果断的把即将倾倒的托盘投向自己,才保证了顾客的利益。在某个特定的时刻,你只有敢于舍弃,才有机会获得更长远的利益。即使遭受难以避免的挫折,你也要选择最佳的失败方式。 正确思考往往蕴涵于取舍之间,因为不这样做,就那样做,是由一个人的思考力决定的。不少人看似素质很高,但他们因为难以舍弃眼前的蝇头小利,而忽视了更长远的目标。成大事者有时仅仅在于抓住了一两次别人忽视了的机遇,而机遇的获取,关键在于你是否能够在人生道路上进行果断的取舍。 所有计划、目标和成就,都是思考的产物。你的思考能力,是你唯一能完全控制的东西,你可以以智慧或是以愚蠢的方式运用你的思想,但无论如何运用它,它都会显得出一定的力量。没有正确的思考,是不会克服习惯的,如果你不学习正确的思考,是绝对防止不了挫折的。懒惰平庸的人往往不是不动手脚,而是不动脑筋,这种习惯制约了他们摆脱困境的时机。相反,那些成大事者都养成了勤于思考的习惯,善于发现问题、解决问题,不让问题成为人生的难题。可以说,任何一个有意义的构想和计划都是出自思考,而且思考的越痛苦,收益就会越大。
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背部为阳,心是阳中之阳,肺是阳中之阴。腹部为阴,肾是阴中之阴,肝是阴中之阳,脾是阴中之至阴。
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书很好看,值得读一读
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内容比较丰富,比较实用的一本书