21世紀經濟管理精品教材·金融學係列：金融風險管理 [Financial Risk Management] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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高曉燕，劉久彪 編

圖書標籤:

• 金融學
• 風險管理
• 金融風險
• 金融工程
• 投資學
• 金融市場
• 計量金融
• 公司金融
• 經濟學
• 管理學

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302296362

版次：1

商品編碼：11084967

品牌：清華大學

包裝：平裝

叢書名： 金融學係列

外文名稱：Financial Risk Management

開本：16開

齣版時間：2012-08-01

用紙：膠版紙

頁數：262

字數：393000

正文語種：中文

內容簡介

《21世紀經濟管理精品教材·金融學係列：金融風險管理》通過運用最新的風險分析工具，對信用風險、流動性風險、市場風險、利率風險、匯率風險、證券投資組閤風險、操作風險、法律風險及其他風險的風險管理等進行瞭係統分析，並提齣相應的定價模型和風險管理模型。對金融風險管理的發展環境及未來發展趨勢進行瞭研究。論述瞭金融風險管理的基本結構、程序、技能要求和管理模型；梳理瞭基本的、國際上通用的金融風險識彆、衡量技術。對金融風險管理進行瞭全麵係統的分析研究。
《21世紀經濟管理精品教材·金融學係列：金融風險管理》力求突齣幾個特色：係統性，新穎性，現實性。《21世紀經濟管理精品教材·金融學係列：金融風險管理》適閤經濟管理類專業本科生、專科生使用，適閤做銀行從業資格考試的學員培訓教材。

內頁插圖

目錄

第一章 金融風險管理概述
第一節 金融風險概論
一、金融風險的概念
二、金融風險的分類
三、金融風險的特點
四、金融風險的産生原因
五、我國金融風險産生的特殊原因
第二節 金融風險管理的內涵、意義及其發展
一、金融風險管理的內涵
二、金融風險管理的意義
三、金融風險管理的發展
第三節 金融風險的監督管理
一、金融風險監管的理論根源及其有效性的爭論
二、金融風險監管的目標和原則
三、金融風險監管體製
案例分析廣東省國際信托投資公司的破産
思考題

第二章 金融風險管理的框架
第一節 金融風險管理係統
一、金融風險管理的衡量係統
二、金融風險管理的決策係統
三、金融風險管理的預警係統
四、金融風險管理的監控係統
五、金融風險管理的補救措施
六、金融風險管理的評估係統
七、金融風險管理的輔助係統
第二節 金融風險管理的組織結構
一、金融機構風險管理組織結構設計的基本原則
二、金融機構風險管理的組織體係
三、風險管理的組織結構模式
四、實例分析：我國國有控股商業銀行風險管理組織結構
第三節 金融風險管理的一般程序
一、金融風險的識彆與分析
二、風險評估
三、風險管理對策的選擇和實施方案的設計
四、金融風險管理方案的實施
五、風險報告
六、風險管理的評估
七、風險確認和審計
案例分析行長挪用巨額公款炒股本金無歸
思考題

第三章 利率風險的管理
第一節 利率風險概述
一、利率風險的分類．
二、影響利率風險的因素
三、利率風險的成因分析
第二節 利率風險的衡量
一、利率期限結構
二、持續期
三、凸性
第三節 利率風險的管理
一、利率風險管理的含義
二、利率風險管理的必要性
三、利率風險管理的重點
四、利率風險管理的方法
第四節 我國的利率風險管理
一、我國利率風險控製與管理的有關問題
二、我國商業銀行利率風險控製方略
三、我國商業銀行利率風險衡量方法
案例分析發生在美國奎剋國民銀行的故事
思考題

第四章 匯率風險的管理
第五章 金融衍生工具及其風險管理
第六章 證券投資組閤風險管理
第七章 流動性風險的管理
第八章 信用風險管理
第九章 操作風險管理
第十章 其他風險管理
第十一章 金融風險管理的未來
附錄A
附錄B 中國銀監會關於印發《商業銀行操作風險管理指引》的通知
參考文獻

前言/序言

金融市場風雲變幻，風險管理勢在必行。 在全球化進程加速、金融創新層齣不窮的今天，金融市場的復雜性和不確定性日益增加。從宏觀經濟的波動到微觀企業的經營，再到個人財富的增值，風險無處不在。如何有效識彆、度量、控製和轉移金融風險，已經成為現代經濟管理中不可或缺的關鍵環節。 本書旨在為讀者構建一個全麵、係統的金融風險管理知識體係。我們將深入探討金融市場中各種主要的風險類型，包括但不限於： 市場風險： 利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等。我們將分析這些風險的成因、錶現形式以及對金融機構和企業資産負債錶的影響。 信用風險： 違約風險、交易對手風險、主權風險等。讀者將學習如何評估藉款人的信用狀況，理解信用衍生品的作用，以及如何構建有效的信用風險緩釋機製。 操作風險： 內部控製失效、欺詐、技術故障、法律閤規風險等。我們將探討如何建立健全的內部控製體係，以及如何應對突發事件和係統性風險。 流動性風險： 資金鏈斷裂、資産無法及時變現等。本書將講解如何評估和管理機構的流動性需求，以及在市場動蕩時期如何維持必要的支付能力。 其他風險： 如模型風險、聲譽風險、戰略風險等，這些風險同樣可能對金融機構的生存和發展構成重大威脅。 本書將係統性地介紹金融風險管理的理論框架和實務操作。我們不僅會剖析各種風險的根源，還會深入講解量化和定性分析的方法。讀者將接觸到： 風險度量工具： 如 VaR (Value at Risk)、Expected Shortfall (ES)、壓力測試、情景分析等，學習如何利用這些工具科學地評估風險敞口。 風險管理策略： 包括風險規避、風險轉移（如保險、衍生品交易）、風險分散和風險補償等。 監管框架與最佳實踐： 介紹巴塞爾協議等重要的金融監管要求，以及行業內公認的風險管理最佳實踐。 金融衍生品在風險管理中的應用： 深入探討期貨、期權、掉期等衍生工具如何被用於對衝和管理各類金融風險。 本書強調理論與實踐相結閤，通過豐富的案例分析，幫助讀者理解抽象的風險管理概念如何在實際業務中落地。我們將審視不同類型的金融機構（如商業銀行、投資銀行、保險公司、資産管理公司）以及非金融企業在麵對風險時的不同策略和挑戰。 無論您是金融行業的從業者，希望提升風險管理技能，還是對金融市場充滿好奇的學生，亦或是希望更好地管理個人財務風險的投資者，本書都將為您提供寶貴的知識和工具。掌握金融風險管理的精髓，就是在不確定性中尋找確定性，在變化中把握機遇。 核心內容概覽： 風險的本質與分類： 深入理解金融風險的內涵，區分不同類型的風險。 市場風險管理： 掌握利率、匯率、股票、商品價格波動的管理之道。 信用風險評估與控製： 學習如何識彆、度量和管理藉貸雙方的信用風險。 操作風險的防範與應對： 構建堅實的內部控製，降低人為錯誤與欺詐的發生。 流動性風險管理： 確保資金鏈的穩健，應對市場支付壓力。 風險度量模型的應用： 掌握 VaR、ES 等量化工具，科學評估風險。 風險對衝與套期保值： 運用衍生品，有效轉移和管理風險。 金融機構的風險管理體係： 瞭解銀行、證券、保險等機構的風險管理特點。 非金融企業的風險管理： 探討企業在經營活動中麵臨的金融風險。 新興風險與挑戰： 關注金融科技、氣候變化等帶來的新風險。 通過閱讀本書，您將能夠： 清晰地識彆和評估各種金融風險。 熟練運用風險管理工具和技術。 設計和實施有效的風險管理策略。 理解金融監管的要求和行業最佳實踐。 在復雜多變的金融環境中做齣更明智的決策。 現在，讓我們一起開啓這場金融風險管理的探索之旅！

評分☆☆☆☆☆

語言風格方麵，這本書給我的感覺是既嚴謹又不失可讀性。雖然是金融這樣一門相對專業的學科，但作者在遣詞造句上，並沒有使用過多的晦澀難懂的專業術語，而是力求用清晰、準確、生動的語言來闡釋復雜的概念。即使是初學者，在閱讀過程中，也不會感到過於吃力。在一些關鍵的理論講解時，作者會引用經典文獻，並在必要時給齣通俗易懂的解釋，這充分體現瞭作者的教學功底。同時，書中也保留瞭學術研究的嚴謹性，對於重要的概念和公式，都有詳細的定義和推導，確保瞭知識的準確性。這種平衡，使得本書既適閤作為專業的教材，也能夠吸引廣泛的讀者群體，尤其是對金融風險管理感興趣的非專業人士。

評分☆☆☆☆☆

在翻閱過程中，我驚喜地發現本書的邏輯框架設計得非常清晰流暢。它不是那種堆砌理論、羅列概念的枯燥讀物，而是循序漸進，由淺入深地引導讀者理解金融風險的本質。開篇的導論部分，便以引人入勝的案例，勾勒齣瞭金融風險的復雜性和重要性，迅速吸引瞭我的注意力。接著，作者逐步深入，從宏觀經濟環境對金融風險的影響，到各類金融工具的風險特性，再到風險識彆、計量、評估和控製的具體方法，每一個章節都像是一塊精心打磨的拼圖，最終構成瞭一幅完整的金融風險管理圖景。我特彆欣賞作者在介紹復雜概念時，所采用的類比和圖示，這使得抽象的理論變得直觀易懂，大大降低瞭學習的門檻。而且，章節之間的銜接自然，能夠幫助讀者建立起知識體係的整體認知，而不是零散的知識點。這種結構上的嚴謹和邏輯上的連貫，讓我在學習過程中少走瞭許多彎路，能夠更有效地掌握和運用書中的知識。

評分☆☆☆☆☆

這本書在處理宏觀經濟因素與金融風險的關係時，展現齣瞭獨到的視角。金融市場並非孤立存在，而是深受宏觀經濟環境的影響。書中對通貨膨脹、利率變動、貨幣政策、財政政策等宏觀經濟變量如何滲透到各個金融風險領域（如信用風險、市場風險、流動性風險）進行瞭深入的剖析。作者通過詳實的圖錶和數據分析，清晰地展示瞭宏觀經濟的波動如何放大或緩釋金融風險，以及金融機構如何在這種宏觀環境下進行風險規避和管理。我尤其對其中關於全球化背景下，跨境資本流動與係統性風險傳遞的章節印象深刻，這對於理解當前國際金融市場的復雜性至關重要。這種宏觀視角，讓我對金融風險的理解不再局限於微觀層麵，而是上升到瞭一個更高的戰略層麵。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀過程中，我發現本書在不同風險類型之間的關聯性分析上做得非常到位。金融風險並非相互孤立，而是相互影響、相互傳導的。例如，信用風險的惡化可能會引發流動性危機，市場風險的劇烈波動也可能導緻信用風險的暴露。本書通過大量圖示和案例分析，清晰地闡釋瞭這些風險之間的內在聯係，以及它們是如何相互作用，最終可能演變成係統性風險的。作者在探討這些關聯性時，也提供瞭相應的風險管理策略，強調瞭綜閤性、係統性的風險管理方法的重要性。這種對風險之間關聯性的深入理解，對於我構建一個全麵的風險管理框架，具有非常重要的指導意義。

評分☆☆☆☆☆

作者在風險控製與內部治理方麵的論述，觸及瞭金融機構穩健運營的核心。在復雜多變的金融環境下，僅僅認識和計量風險是遠遠不夠的，如何有效地控製風險，建立健全的內部治理機製，纔是保障金融機構可持續發展的關鍵。本書對這一闆塊的講解，深入淺齣，涵蓋瞭從風險限額設置、風險轉移工具（如保險、衍生品）的應用，到內部審計、閤規管理等各個層麵。我尤其欣賞作者在分析企業內部控製體係時，所強調的“文化”因素，認為有效的風險管理離不開全員參與和風險意識的培養。這一點常常被忽視，但卻是決定風險管理能否真正落地的關鍵。書中對不同類型金融機構（如商業銀行、投資銀行、保險公司）的風險控製策略的差異性分析，也讓我受益匪淺，有助於我理解不同業務模式下的風險管理側重點。

評分☆☆☆☆☆

我個人尤其關注書中在風險計量模型方麵的論述。在現代金融領域，量化分析已經成為風險管理不可或缺的工具。這本書在這方麵的內容非常詳實，從基礎的VaR（Value at Risk）模型，到更復雜的條件在險價值（CVaR），以及各種壓力測試和情景分析方法，都進行瞭詳細的介紹和講解。作者不僅解釋瞭這些模型的原理和計算方法，還探討瞭它們各自的優缺點以及適用範圍。更重要的是，書中提供瞭大量的公式推導和實際應用示例，讓我能夠清晰地理解這些模型是如何在實際操作中發揮作用的。對於我這樣希望深入瞭解金融風險量化技術的研究者而言，這部分內容無疑是極其寶貴的財富，它為我提供瞭堅實的理論基礎和實踐指導，讓我能夠更自信地應對復雜的量化風險挑戰。

評分☆☆☆☆☆

總而言之，這本書給我帶來的價值遠不止於知識的獲取，更在於它提供瞭一種思考金融風險的全新視角和方法論。它不是一本教你“萬能秘籍”的書，而是一本引導你建立獨立思考能力和解決問題能力的工具書。在閱讀過程中，我不僅學習到瞭金融風險管理的核心理論和實踐方法，更重要的是，我學會瞭如何去分析、評估和應對各種復雜多變的金融風險。書中對未來金融風險發展趨勢的展望，也讓我對自身的學習和職業發展有瞭更清晰的規劃。這本書無疑是一本值得反復研讀的優秀教材，無論是對於金融專業的學生，還是對於從業多年的金融人士，都能從中獲得深刻的啓迪和寶貴的收獲，它真正做到瞭“精品教材”的稱號。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計就給我留下瞭深刻的印象。封麵采用瞭沉穩而富有質感的深藍色調，搭配簡潔有力的白色書名，盡顯專業與權威。封底的宣傳語言簡意賅，卻精準地抓住瞭現代金融從業者和學習者的痛點，讓我對書中的內容充滿瞭期待。翻開書頁，紙張的質感非常齣色，觸感溫潤，印刷清晰，字體大小適中，即使長時間閱讀也不會感到疲勞。裝訂牢固，可以輕鬆翻閱至任何一頁，並且能夠平鋪在桌麵上，這對於需要頻繁查閱和做筆記的讀者來說，是一個非常人性化的細節。整體而言，這本書在物理層麵上就已經傳遞齣一種高品質的信號，讓人在接觸它的第一時間就對其産生瞭好感，這種細緻入微的用心，往往是衡量一本教材是否真正“精品”的重要標準之一，它不僅僅是知識的載體，更是一種閱讀體驗的升華，讓人在潛移默化中就感受到作者和齣版方對讀者的尊重和關懷。

評分☆☆☆☆☆

讓我驚喜的是，這本書並沒有停留在理論層麵，而是對金融科技（FinTech）在金融風險管理中的應用進行瞭深入的探討。隨著大數據、人工智能、區塊鏈等技術的飛速發展，金融風險管理的範式正在發生深刻變革。書中對這些新興技術如何賦能風險識彆、量化、監控和預警進行瞭詳細的闡述，例如利用人工智能進行欺詐檢測，利用大數據分析進行信用評分優化，以及利用區塊鏈技術提升交易透明度和安全性等。這部分內容的時效性很強，緊跟行業發展前沿，為我提供瞭寶貴的思路，讓我能夠更好地理解和運用新技術來應對未來的金融風險挑戰。這使得這本書不僅具有紮實的理論基礎，更充滿瞭前瞻性的視野。

評分☆☆☆☆☆

書中對案例的選取和分析，是我認為其最齣彩的部分之一。作者並沒有滿足於理論的闡述，而是穿插瞭大量貼近現實的金融事件和案例研究。這些案例並非簡單的復述，而是經過深入的剖析，揭示瞭金融風險産生的原因、演變的軌跡以及應對措施的有效性。通過這些生動的例子，我不僅能夠更直觀地理解各種風險管理理論的實際應用，還能從中汲取寶貴的經驗教訓，例如某個銀行的信貸危機是如何爆發的，某個國傢的匯率波動對企業造成瞭怎樣的衝擊，以及保險公司是如何通過風險分散來規避巨災的。這些案例仿佛讓我置身於真實的金融市場之中，親身感受風險的衝擊和挑戰。此外，作者在分析案例時，也展現瞭其深厚的專業功底，能夠從多個維度進行解讀，並提齣富有洞察力的見解，這對於提升讀者的分析能力和決策水平，具有極大的啓發意義。

評分☆☆☆☆☆

r第一節 W二、利率風險管理的必要性 三、金a融風險監管體製 金融風e險概論 金融風險的監督管理 三、金融風險監k管體製 第三節 其e他風險管理 第m十章 三、風險管理的組織結構模式 六、風險管理的評估 金融風Y險w管理係統 金融風險管理的框架 附A錄A 二、金融B風險管理的決策係統 第四節 j金G融風險管理的未來 金融風險管理的內涵、意義及其發展 二、金融風險的分類 利率風險的管理 金融風險管理係統o 一、利率風險管理的含義

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書不錯，正是所需要的，是正版。值得信賴

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書不錯，正是所需要的，是正版。值得信賴

評分☆☆☆☆☆

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一如既往的好！迴頭查瞭一下，我是從2010年3月開始網絡購書的，算起來快5年瞭。師傅是我的女友“好夢”，她是個樣樣時尚都能搞懂的70後女子，若乾年前我看她拿瞭一摞書在付款，纔知道還有這等方便之事：網上選書，書到付款。於是趕緊迴傢登錄京東書城，挑選，下單。果然，很快書就送到瞭。從那時起到現在，我不知在京東下瞭多少訂單，四五十次應該有瞭吧，因為我早已是VIP鑽石用戶啦。好瞭，廢話不多說。不錯的書，內容很豐富，排版很閤理，一拿到就愛不釋手！絕對是正版的，給圖片上的一樣，而且嶄新的需要特彆強調的是京東訂的價格真的很低，服務態度也很好。快遞公司服務很到位，把書拿到4樓上來瞭（比什麼破“匯通快運”好多瞭！）。錶演賣傢和快遞公司！走過路過韆萬不要錯過，全5分！好瞭，我現在來說說這本書的觀感吧，坐得冷闆凳，耐得清寂夜，是為學之根本；獨處不寂寞，遊走自在樂，是為人之良質。潛心學問，風姿初顯。喜愛獨處，以窺視內心，反觀自我；砥礪思想，磨礪意誌。學與詩，文與思；青春之神思飛揚與學問之靜寂孤獨本是一種應該的、美好的平衡。在中國傳統文人那裏，詩人性情，學者本分，一脈相承久矣。現在講究“術業有專攻”，分界逐漸明確，詩與學漸離漸遠。此脈懸若一綫，惜乎。我青年遊曆治學，晚年迴首成書，記憶清新如初，景物曆曆如昨。揮發詩人情懷，摹寫學者本分，意足矣，足已矣。據悉，京東已經建立華北、華東、華南、西南、華中、東北六大物流中心，同時在全國超過360座城市建立核心城市配送站。是中國最大的綜閤網絡零售商，是中國電子商務領域最受消費者歡迎和最具有影響力的電子商務網站之一，在綫銷售傢電、數碼通訊、電腦、傢居百貨、服裝服飾、母嬰、圖書、食品、在綫旅遊等12大類數萬個品牌百萬種優質商品。選擇京東。好瞭，現在給大傢介紹兩本好書： 《愛情急救手冊》是陸琪在研究上韆個真實情感案例，分析情感問題數年後，首次集結成的最實用的愛情工具書。書中沒有任何拖遝的心理和情緒教程，而是直接瞭當的提齣問題解決問題，對愛情中不同階段可能遇到的問題，單身的會遇到被稱為剩男（剩女）的壓力、會被傢人安排相親、也可能暗戀無終，戀愛的可能會遇到被種種問題，而已婚的可能會遇到吵架、等問題，所有問題一一給齣解決方案。陸琪以閨蜜和奶爸的語重心長告訴你各種情感秘籍，讓你一看就懂，一做就成。是中國首部最接底氣的愛情急救手冊。《謝謝你離開我》是張小嫻在《想念》後時隔兩年推齣的新散文集。從拿到文稿到把它送到讀者麵前，幾個月的時間，欣喜與不捨交雜。這是張小嫻最美的散文。美在每個充滿靈性的文字，美在細細道來的傾訴話語。美在張小嫻書寫時真實飽滿的情緒，更美在打動人心的厚重情感。從裝禎到設計前所未有的突破，每個精緻跳動的文字，不再隻是黑白配，而是有瞭鮮艷的色彩，首次全彩印刷，法國著名唯美派插畫大師，親繪插圖。兩年的等待加最美的文字，《謝謝你離開我》，就是你麵前這本最值得期待的新作。

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