FOF組閤基金+量化投資 策略與技術（精裝版）+解碼財富金融 丁鵬 著 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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丁鵬 著

圖書標籤:

• FOF
• 量化投資
• 基金投資
• 財富管理
• 金融投資
• 丁鵬
• 投資策略
• 金融科技
• 精裝本
• 理財

店鋪： 藍墨水圖書專營店

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121297960

商品編碼：11170289591

FOF組閤基金+量化投資 策略與技術（精裝版）+解碼財富金融 丁鵬 著

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內容簡介

本書結閤當下經濟和金融形勢，分為互聯網金融篇、財富管理篇、量化投資篇、新技術篇，介紹瞭2012年以來互聯網金融和金融科技的發展趨勢，以及量化金融投資技術、理財産品購買方法注意事項、新技術展望和未來投資方嚮，為讀者在金融投資理財方麵指齣瞭一條可行性、實戰性較強的投資思路。此外，還介紹瞭金融行業的一些基礎性概念，滿足讀者多元化的需求。

作者簡介

中國量化投資領域的開拓者與奠基者，中國量化投資學會理事長、“大數據金融叢書”主編。他編著的《量化投資――策略與技術》是國內原創量化投資策略方麵的**教材，已經成為業內的啓濛讀物。同時擔任“大數據金融叢書”主編、CCTV特邀嘉賓、，財經《解碼財商》資深解碼人、《財經》《財新》《中國金融報》等知名傳媒的撰稿人，發錶多篇有深度的文章，深刻地影響瞭整個行業。 他同時還是清華大學、北京大學、中國人民大學、中央財經大學、上海交通大學、南方科技大學等知名學府的講座教授，開設多次講座，深得學子好評。從2008年開始，他先後在東方證券衍生品總部（資深投資經理）、方正富邦專戶部（副總監）和東航金控財富管理中心（總經理），從事資産管理業務，多年纍計總管理規模超過50億元，纍計為客戶創造收益超過10億元。2016年，組建榮石投資進入私募領域，為高淨值客戶提供資産管理服務。

目錄

互聯網金融篇

餘額寶開啓中國互聯網金融新時代 / 2

餘額寶的優點在哪裏 / 3

收益為何這麼高 / 3

餘額寶收益還能提高嗎 / 5

餘額寶有風險嗎 / 7

餘額寶的未來 / 9

餘額寶二號：窺探阿裏金融雛形 / 11

什麼是資産證券化 / 12

阿裏資産證券化的特點 / 14

阿裏金融架構 / 15

阿裏金融的基石 / 17

阿裏小貸為什麼這麼賺錢 / 19

什麼是小貸 / 19

阿裏小貸的特點 / 20

什麼是大數據 / 22

阿裏小貸和P2P的區彆 / 24



解碼財富金融

VI


阿裏金融的·後一步：銀行 / 26

賬戶維護很方便 / 26

轉賬不要錢 / 27

存款利息更高 / 28

貸款利率更低 / 30

理財方便 / 30

國外網絡銀行 / 31

網絡銀行的衝擊 / 32

淘寶基金購買寶典 / 34

淘寶信用體係 / 35

主要基金産品類型 / 36

淘寶基金的未來 / 43

阿裏、騰訊卡位戰：移動支付 / 45

餘額寶VS理財通 / 45

滴滴打車VS快的打車 / 47

支付寶紅包VS微信紅包 / 48

O2O時代 / 50

移動電商的未來 / 52

百度百發的組閤投資 / 54

什麼是組閤投資 / 54

收益率擔保 / 59

廣告效應 / 60

百度的睏境 / 61

騰訊打劫券商傭金 / 64

傭金寶的震撼 / 64



目 錄

VII


嘉信理財模式 / 66

券商慘烈競爭 / 68

對衝基金藍海 / 73

又愛又恨的P2P / 77

P2P平颱跑路狂潮 / 77

P2P平颱運營鏈 / 78

藉貸風險管理 / 82

P2P平颱的風控 / 84

投資P2P應該這樣理財 / 86

P2P未來發展趨勢 / 89

財富管理篇

分級基金：高杠杆的瘋狂 / 92

分級基金的原理 / 92

分級基金A端 / 93

分級基金B端 / 96

分級基金套利 / 98

多空分級基金 / 101

對衝基金大鰐來襲：福兮還是禍兮 / 103

對衝基金介紹 / 103

索羅斯：打敗英格蘭銀行 / 105

保爾森：做空美國 / 107

對衝基金低調來華 / 109



解碼財富金融


雞蛋期貨：是又一次從600萬元到20億元的機會嗎 / 114

什麼是逼倉 / 115

濃湯野人的傳奇 / 116

國儲銅巨虧 / 117

小賭怡情 / 120

信托凶猛 / 122

信托高速發展 / 123

剛性兌付 / 126

格雷欣法則 / 129

監管問題 / 132

拷問名字很美的優先股 / 136

什麼是優先股 / 136

優先股的風險 / 139

誰是優先股的投資者 / 141

優先股的未來 / 142

房地産下跌後的財富管理 / 144

樓市下行原理 / 144

樓市資金齣路 / 145

對衝基金爆發 / 147

大類資産配置 / 149

CTA基金：一個暴富的機會 / 150

何為CTA基金 / 151

CTA基金的套利策略 / 151

如何購買CTA基金 / 154



目 錄


CTA基金的風險 / 156

資産配置機構化 / 157

MOM：全明星基金管理人為你打工 / 159

什麼是MOM / 160

精選投顧 / 162

資産配置 / 165

適度分散 / 166

草莽投資是過去式 / 168

火爆的大數據基金 / 170

提前發現投資者動嚮 / 170

大數據情緒指標 / 171

大數據電商指標 / 173

量化投資的巨大優勢 / 177

展望中國資本市場未來 / 179

年化收益30%的定增産品 / 181

何為定嚮增發 / 181

如何參與定增 / 183

定增的風險 / 185

定增的閤格投資人 / 187

風險與收益並重 / 189

辨彆定增項目優劣 / 192

打新股，用絕招 / 195

新規目的 / 196

打新七大絕招 / 197

打新與炒新 / 199



解碼財富金融


規避打新風險 / 202

股票期權凶猛來襲 / 204

何為期權 / 204

國外期權交易 / 206

期權是否會造成熊市 / 207

期權開戶條件 / 209

散戶並非接盤俠 / 211

期權投機策略 / 212

期權做市商策略 / 213

期權套利策略 / 215

大宗商品投資，機會來瞭 / 217

中國大宗商品市場 / 218

大宗商品價格影響因素 / 218

大宗商品投資方嚮 / 221

大宗商品套利策略 / 223

滬港通套利與港股實戰 / 227

資金管道滬港通 / 227

滬港通三大套利方式 / 228

港股實戰注意點 / 231

港股實戰 / 232

明星投資：拼臉蛋更要拼腦袋 / 235

R語言數據挖掘 / 236

明星投資五花八門 / 238

股權投資領域展望 / 243



目 錄


散戶難敵光大的賺錢神器 / 246

光大烏龍指事件 / 247

什麼是量化投資 / 250

光大策略係統問題 / 252

量化投資：創造，收益 / 255

量化投資定義 / 256

量化投資的優勢 / 258

量化投資篇

海外量化投資的發展 / 262

散戶與量化投資 / 264

告訴散戶兩個字：套利 / 266

什麼是套利 / 266

ETF套利 / 268

股指期貨套利 / 269

國債期貨套利 / 269

商品期貨套利 / 270

阿爾法套利 / 271

股價真的可以被預測嗎 / 272

隨機遊走模型 / 273

有效市場假說 / 274

投資流派 / 278

創業闆：咬定彆鬆口 / 281

小盤股效應 / 281



解碼財富金融


法瑪三因子模型 / 285

《FOF組閤基金+量化投資：策略與技術》—— 探索智能投資的無限可能 在瞬息萬變的金融市場中，投資者們始終在尋找能夠穿越周期、實現穩健增值的智慧之鑰。本書，《FOF組閤基金+量化投資：策略與技術》，正是為迴應這一時代需求而生，它將目光聚焦於當前投資領域最具創新與前瞻性的兩大主題：基金的藝術——FOF組閤基金，以及數據的力量——量化投資。本書以其精裝版的嚴謹與深度，力求為讀者勾勒齣一幅清晰的投資藍圖，揭示如何將兩種強大的投資工具巧妙融閤，構建齣適應多樣市場環境的優化投資體係。 第一篇：FOF組閤基金——精妙配置的智慧 基金的藝術，在於“組閤”二字。FOF（Fund of Funds），即基金中的基金，其核心價值在於通過精選和配置多隻優秀的子基金，實現風險的分散、收益的優化以及管理效率的提升。本篇內容將深入剖析FOF的內在邏輯與實踐操作。 第一章：FOF的定義、優勢與局限 我們將從最基礎的概念齣發，厘清FOF的本質。為何選擇FOF？其核心優勢在於： 專業化篩選與配置： 基金管理人運用專業的知識和龐大的數據分析能力，從海量的公募基金、私募基金中篩選齣業績優秀、風格匹配的子基金，並進行動態的資産配置。這對於普通投資者而言，無疑是省時省力且事半功倍的選擇。 風險分散化： 通過投資於不同類型、不同風格、不同投資策略的子基金，FOF能夠有效降低單一基金的風險敞口，達到“不把所有雞蛋放在同一個籃子裏”的投資效果。 降低投資門檻： FOF使得普通投資者能夠以較低的資金門檻，間接投資於高門檻的私募産品或擁有多元化資産配置的基金組閤，實現財富的普惠。 降低交易成本與時間成本： 相比於投資者自己分散投資於多隻基金，FOF的集中管理能夠有效降低管理費用、申贖費用等交易成本，同時節省瞭投資者研究、選擇和調整基金的大量時間。 然而，任何投資工具都非完美。我們也會客觀分析FOF可能存在的局限： 雙重收費： FOF的費用結構通常包括FOF本身的管理費，以及所投資子基金的管理費。這可能會導緻整體費用率相對較高，對淨值增長産生一定影響。 基金經理的選基能力： FOF的最終收益很大程度上取決於FOF基金經理的選基能力。如果基金經理的選基能力不佳，可能導緻FOF的錶現不及預期。 策略透明度： 部分FOF的投資策略和子基金構成可能不夠透明，增加瞭投資者的信息不對稱。 第二章：FOF的構建與策略 FOF的生命力在於其構建過程和所運用的策略。本章將詳細闡述： 目標設定與資産配置： 明確FOF的投資目標（如追求絕對收益、穩健增長、保值增值等），根據目標設定閤適的資産配置框架，包括股債比例、大類資産輪動等。 子基金的篩選標準： 建立一套係統化的子基金評價體係，從過往業績、基金經理能力、投資風格、風險控製、費用水平、流動性等多個維度進行深入考察。 風險管理機製： 如何通過FOF的架構進行風險控製，包括對子基金風險的評估、市場風險的預警、流動性風險的管理等。 組閤的再平衡與調整： 市場環境的變化要求FOF進行動態的調整。本章將探討如何根據市場信號和子基金錶現，適時對FOF組閤進行再平衡和策略優化。 第三章：FOF的投資實踐與案例分析 理論結閤實踐，纔能真正掌握FOF的精髓。本章將通過真實案例，剖析不同類型的FOF是如何運作的，以及它們在不同市場環境下的錶現，幫助讀者理解FOF在實際投資中的應用。 第二篇：量化投資——數據驅動的交易藝術 在信息爆炸的時代，數據是驅動投資決策的金礦。量化投資，正是運用數學模型和計算機技術，從海量數據中挖掘投資機會的科學方法。本篇內容將帶領讀者走進量化投資的神秘世界。 第四章：量化投資的基礎理論與模型 本章將為讀者構建量化投資的理論框架： 統計學與概率論在投資中的應用： 理解均值迴歸、方差、協方差、相關性等統計學概念如何幫助我們量化風險和收益。 因子投資： 探討價值、成長、動量、低波動、質量等經典因子如何解釋資産收益，以及如何構建基於因子的投資組閤。 時間序列分析： 學習如何通過分析曆史數據中的模式和趨勢，預測未來的價格走勢，例如ARIMA模型、GARCH模型等。 機器學習與深度學習在量化投資中的初步應用： 介紹如何利用這些先進的技術來識彆復雜的市場模式，構建更精準的預測模型。 第五章：量化策略的開發與實現 量化投資並非空中樓閣，它需要嚴謹的策略開發流程： 數據收集與處理： 強調高質量數據的重要性，包括股票價格、財務報錶、宏觀經濟數據、新聞情緒等，以及數據清洗、標準化等關鍵步驟。 策略的構思與迴測： 如何將投資理念轉化為可量化的交易規則，並通過曆史數據進行嚴格的迴測，評估策略的有效性、魯棒性和盈利能力。 交易執行與風險控製： 探討如何將量化策略轉化為實際交易指令，並在此過程中實現低延遲、低滑點的交易，同時製定嚴格的止損、倉位控製等風險管理措施。 算法交易與高頻交易概述： 簡要介紹算法交易和高頻交易的特點、技術要求和市場影響。 第六章：量化投資的實證研究與未來展望 本章將通過一係列實證研究，展示量化投資的實際效果，並探討其未來的發展方嚮： 經典量化策略的迴測與分析： 以經典因子策略、統計套利策略等為例，進行詳細的迴測分析，展示其在不同市場周期下的錶現。 量化投資在不同資産類彆中的應用： 探討量化方法如何在股票、債券、期貨、外匯等不同資産類彆中發揮作用。 量化投資的局限性與挑戰： 客觀分析量化投資可能麵臨的過擬閤、黑天鵝事件、模型失效、市場結構變化等挑戰。 未來趨勢： 展望人工智能、大數據、另類數據等技術如何進一步賦能量化投資，以及ESG投資、另類數據分析等新方嚮。 第三篇：FOF與量化投資的融閤——智能投資的未來 本書最核心的價值在於將FOF的精妙配置智慧與量化投資的數據驅動力量有機結閤，為投資者提供一條通往智能投資的新路徑。 第七章：FOF與量化投資的協同優勢 當FOF遇上量化，會産生怎樣的“化學反應”？ 量化驅動的FOF： 利用量化模型來優化FOF的子基金選擇、資産配置和風險管理，使FOF的構建過程更加科學、高效和客觀。例如，利用機器學習模型預測不同基金的未來錶現，或者利用優化算法動態調整子基金的權重。 FOF為量化策略提供分散化支持： 量化策略往往存在一定的集中度風險，通過將量化策略嵌入到FOF的架構中，可以實現不同量化策略之間的分散，降低整體組閤的波動性。 提升投資決策的效率與準確性： 結閤FOF的宏觀配置視野和量化模型的微觀選股/選基能力，能夠實現更全麵、更精準的投資決策。 第八章：融閤策略的設計與實施 本章將具體闡述如何構建FOF與量化投資相結閤的投資體係： 量化因子在FOF選基中的應用： 如何利用量化因子模型來評估和選擇子基金，尋找具有可持續超額收益潛力的基金。 動態資産配置的量化模型： 構建能夠適應市場周期變化的量化模型，指導FOF在不同資産類彆間進行動態配置。 風險預算框架下的量化FOF： 在FOF的投資組閤中引入量化風險管理工具，實現對整體風險的精細化控製。 技術平颱與工具： 介紹實現FOF量化融閤所需的關鍵技術工具和平颱。 第九章：構建穩健的智能投資體係 本書的最終目標是幫助讀者構建一個能夠穿越牛熊、實現長期穩健增長的智能投資體係。 從策略到實踐的落地： 如何將理論轉化為可執行的投資計劃。 持續優化與迭代： 強調投資體係的生命力在於其持續學習和優化能力。 投資心理與行為的考量： 即使是最先進的量化模型，也需要輔以良好的投資心態和行為紀律。 《FOF組閤基金+量化投資：策略與技術》，是一本集理論深度、實踐廣度和前瞻性於一體的投資指南。它不僅為有誌於深入瞭解FOF與量化投資的專業人士提供瞭一條堅實的學習路徑，也為渴望提升投資能力的個人投資者提供瞭打開智能投資大門的鑰匙。通過本書，讀者將能夠更清晰地認識到，在數據的時代，投資已不再是單純的經驗遊戲，而是策略、技術與智慧的融閤，是通往財富增值的科學與藝術。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名讓我聯想到它可能包含瞭很多關於“如何纔能真正賺錢”的深度思考，尤其是在當今這個信息爆炸、市場波動加劇的時代。我期待它能提供一套係統性的方法論，幫助我理解金融市場的本質，以及如何在這種環境中做齣更明智的投資決策。量化投資的“策略與技術”部分，我希望它不僅僅是冰冷的數學模型，更能探討策略的“人性化”一麵，比如如何理解市場的非理性行為，以及如何利用這些行為來構建有效的量化策略。我好奇書中會不會涉及到一些前沿的量化技術，例如機器學習、深度學習在量化投資中的應用，或者是在另類數據（另類數據，如社交媒體情緒、衛星圖像等）挖掘方麵的一些方法。另一方麵，“解碼財富金融”這個部分，我期待它能提供一些關於宏觀經濟分析、資産配置理論的解讀，幫助我理解不同資産類彆的聯動關係，以及如何在長期維度上構建一個穩健的財富增值體係。這本書應該能給我帶來一些“乾貨”，而不是陳詞濫調。

評分☆☆☆☆☆

哇，終於收到這本《FOF組閤基金+量化投資 策略與技術（精裝版）+解碼財富金融 丁鵬 著》瞭！拿到手沉甸甸的，精裝版的質感真的沒話說，紙張厚實，印刷清晰，翻開扉頁的時候，那種儀式感油然而生。我一直對FOF組閤基金和量化投資這個領域很感興趣，感覺這是未來資産管理的重要方嚮，但又覺得門檻挺高的，很多概念聽起來就覺得雲裏霧裏。這本書的名字就精準地戳中瞭我的痛點，它似乎描繪瞭一條從宏觀的FOF組閤構建到微觀的量化技術實現的清晰路徑。我期待書中能有對FOF基金運作模式的深入剖析，比如它是如何進行資産配置、風險控製以及管理人選擇的，還有就是量化投資的部分，我希望它能從基礎概念講起，逐步深入到具體的策略開發、模型構建、迴測優化以及實盤交易的整個流程，而不是泛泛而談。另外，"解碼財富金融"這個副標題也很有吸引力，讓我好奇書中是否會揭示一些財富增長的底層邏輯，或者提供一些實用的投資心法。總體來說，我對這本書的期待值非常高，希望能藉此機會係統地學習和理解這個復雜又迷人的投資領域。

評分☆☆☆☆☆

我特彆關注FOF組閤基金的部分，一直覺得這是一種比較適閤普通投資者的“懶人投資”方式，但“懶人”也需要知道自己“懶”得明明白白。所以，我希望這本書能夠詳細解讀FOF基金的“幕後故事”。它會不會揭示FOF基金經理是如何挑選和評估底層基金的？是看基金的曆史業績、基金經理的風格、還是基金公司的實力？在構建組閤的時候，是純粹的統計模型，還是包含瞭一些定性分析的考量？還有，FOF基金是如何進行風險分散和再平衡的？我希望這本書能夠提供一些具體的案例分析，展示不同類型的FOF基金是如何運作的，以及在不同的市場環境下，它們的錶現有何差異。此外，我對於“解碼財富金融”這個部分也很有期待，它是不是會從更宏觀的視角，解讀當前金融市場的趨勢，以及普通人如何在這個復雜的金融體係中找到屬於自己的財富增長機會？我希望它能給我一些啓發，讓我不僅僅是投資某個産品，更能理解投資背後的邏輯。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容，尤其是關於量化投資的部分，簡直是為我這種想要深入瞭解“黑箱”的人量身定做的。我之前看過不少關於量化交易的介紹，但很多都停留在錶麵，要麼就是數學公式堆砌，讓人望而卻步，要麼就是過於理論化，脫離實際。我特彆希望這本書能夠打破這種隔閡，用一種更加通俗易懂的方式來解釋那些復雜的量化模型和交易算法。比如，它會不會介紹一些經典的量化策略，像趨勢跟蹤、均值迴歸、套利策略等等，並且能夠深入到策略的邏輯、構建方法以及在不同市場環境下的適用性？另外，量化投資的成功與否，很大程度上取決於數據處理和編程能力，我希望書中能夠提供一些關於數據獲取、清洗、特徵工程的實用技巧，以及常用的量化編程語言（比如Python）在投資分析中的應用示例。當然，風險管理和交易執行也是量化投資不可或缺的一環，如果書中能提供一些在實盤操作中需要注意的風險控製策略和執行技巧，那就更完美瞭。我期待它能成為我從理論學習到實踐操作的橋梁。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《FOF組閤基金+量化投資 策略與技術（精裝版）+解碼財富金融 丁鵬 著》的時候，我第一反應就是它的“分量”感，不僅僅是物理上的重量，更是內容上的厚度。我一直覺得，在投資領域，尤其是像FOF組閤基金和量化投資這樣需要高度專業知識的領域，一本好的書籍能夠極大地節省我們摸索的時間和試錯的成本。我非常期待它能夠提供清晰的知識體係，幫助我理解FOF基金是如何構建一個多層次的投資組閤，以及量化投資背後到底有哪些核心的數學原理和統計方法在支撐。我希望書中能夠有具體的策略舉例，並且能夠展示這些策略是如何在實際市場中進行驗證和調整的。另外，“解碼財富金融”這個副標題，讓我覺得這本書不僅僅是關於技術，更是一種金融思維的啓濛。我希望它能幫助我理解金融世界的運行規律，以及財富是如何在宏觀經濟和市場波動中産生和增長的。我期待這本書能夠成為我進行係統性學習的重要參考，並能為我今後的投資實踐提供堅實的理論基礎和操作指導。