FOF组合基金+量化投资 策略与技术（精装版）+解码财富金融 丁鹏 著 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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丁鹏 著

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店铺： 蓝墨水图书专营店

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121297960

商品编码：11170289591

FOF组合基金+量化投资 策略与技术（精装版）+解码财富金融 丁鹏 著

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内容简介

本书结合当下经济和金融形势，分为互联网金融篇、财富管理篇、量化投资篇、新技术篇，介绍了2012年以来互联网金融和金融科技的发展趋势，以及量化金融投资技术、理财产品购买方法注意事项、新技术展望和未来投资方向，为读者在金融投资理财方面指出了一条可行性、实战性较强的投资思路。此外，还介绍了金融行业的一些基础性概念，满足读者多元化的需求。

作者简介

中国量化投资领域的开拓者与奠基者，中国量化投资学会理事长、“大数据金融丛书”主编。他编著的《量化投资――策略与技术》是国内原创量化投资策略方面的**教材，已经成为业内的启蒙读物。同时担任“大数据金融丛书”主编、CCTV特邀嘉宾、，财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等知名传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻地影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等知名学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累计总管理规模超过50亿元，累计为客户创造收益超过10亿元。2016年，组建荣石投资进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。

目录

互联网金融篇

余额宝开启中国互联网金融新时代 / 2

余额宝的优点在哪里 / 3

收益为何这么高 / 3

余额宝收益还能提高吗 / 5

余额宝有风险吗 / 7

余额宝的未来 / 9

余额宝二号：窥探阿里金融雏形 / 11

什么是资产证券化 / 12

阿里资产证券化的特点 / 14

阿里金融架构 / 15

阿里金融的基石 / 17

阿里小贷为什么这么赚钱 / 19

什么是小贷 / 19

阿里小贷的特点 / 20

什么是大数据 / 22

阿里小贷和P2P的区别 / 24



解码财富金融

VI


阿里金融的·后一步：银行 / 26

账户维护很方便 / 26

转账不要钱 / 27

存款利息更高 / 28

贷款利率更低 / 30

理财方便 / 30

国外网络银行 / 31

网络银行的冲击 / 32

淘宝基金购买宝典 / 34

淘宝信用体系 / 35

主要基金产品类型 / 36

淘宝基金的未来 / 43

阿里、腾讯卡位战：移动支付 / 45

余额宝VS理财通 / 45

滴滴打车VS快的打车 / 47

支付宝红包VS微信红包 / 48

O2O时代 / 50

移动电商的未来 / 52

百度百发的组合投资 / 54

什么是组合投资 / 54

收益率担保 / 59

广告效应 / 60

百度的困境 / 61

腾讯打劫券商佣金 / 64

佣金宝的震撼 / 64



目 录

VII


嘉信理财模式 / 66

券商惨烈竞争 / 68

对冲基金蓝海 / 73

又爱又恨的P2P / 77

P2P平台跑路狂潮 / 77

P2P平台运营链 / 78

借贷风险管理 / 82

P2P平台的风控 / 84

投资P2P应该这样理财 / 86

P2P未来发展趋势 / 89

财富管理篇

分级基金：高杠杆的疯狂 / 92

分级基金的原理 / 92

分级基金A端 / 93

分级基金B端 / 96

分级基金套利 / 98

多空分级基金 / 101

对冲基金大鳄来袭：福兮还是祸兮 / 103

对冲基金介绍 / 103

索罗斯：打败英格兰银行 / 105

保尔森：做空美国 / 107

对冲基金低调来华 / 109



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鸡蛋期货：是又一次从600万元到20亿元的机会吗 / 114

什么是逼仓 / 115

浓汤野人的传奇 / 116

国储铜巨亏 / 117

小赌怡情 / 120

信托凶猛 / 122

信托高速发展 / 123

刚性兑付 / 126

格雷欣法则 / 129

监管问题 / 132

拷问名字很美的优先股 / 136

什么是优先股 / 136

优先股的风险 / 139

谁是优先股的投资者 / 141

优先股的未来 / 142

房地产下跌后的财富管理 / 144

楼市下行原理 / 144

楼市资金出路 / 145

对冲基金爆发 / 147

大类资产配置 / 149

CTA基金：一个暴富的机会 / 150

何为CTA基金 / 151

CTA基金的套利策略 / 151

如何购买CTA基金 / 154



目 录


CTA基金的风险 / 156

资产配置机构化 / 157

MOM：全明星基金管理人为你打工 / 159

什么是MOM / 160

精选投顾 / 162

资产配置 / 165

适度分散 / 166

草莽投资是过去式 / 168

火爆的大数据基金 / 170

提前发现投资者动向 / 170

大数据情绪指标 / 171

大数据电商指标 / 173

量化投资的巨大优势 / 177

展望中国资本市场未来 / 179

年化收益30%的定增产品 / 181

何为定向增发 / 181

如何参与定增 / 183

定增的风险 / 185

定增的合格投资人 / 187

风险与收益并重 / 189

辨别定增项目优劣 / 192

打新股，用绝招 / 195

新规目的 / 196

打新七大绝招 / 197

打新与炒新 / 199



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规避打新风险 / 202

股票期权凶猛来袭 / 204

何为期权 / 204

国外期权交易 / 206

期权是否会造成熊市 / 207

期权开户条件 / 209

散户并非接盘侠 / 211

期权投机策略 / 212

期权做市商策略 / 213

期权套利策略 / 215

大宗商品投资，机会来了 / 217

中国大宗商品市场 / 218

大宗商品价格影响因素 / 218

大宗商品投资方向 / 221

大宗商品套利策略 / 223

沪港通套利与港股实战 / 227

资金管道沪港通 / 227

沪港通三大套利方式 / 228

港股实战注意点 / 231

港股实战 / 232

明星投资：拼脸蛋更要拼脑袋 / 235

R语言数据挖掘 / 236

明星投资五花八门 / 238

股权投资领域展望 / 243



目 录


散户难敌光大的赚钱神器 / 246

光大乌龙指事件 / 247

什么是量化投资 / 250

光大策略系统问题 / 252

量化投资：创造，收益 / 255

量化投资定义 / 256

量化投资的优势 / 258

量化投资篇

海外量化投资的发展 / 262

散户与量化投资 / 264

告诉散户两个字：套利 / 266

什么是套利 / 266

ETF套利 / 268

股指期货套利 / 269

国债期货套利 / 269

商品期货套利 / 270

阿尔法套利 / 271

股价真的可以被预测吗 / 272

随机游走模型 / 273

有效市场假说 / 274

投资流派 / 278

创业板：咬定别松口 / 281

小盘股效应 / 281



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法玛三因子模型 / 285

《FOF组合基金+量化投资：策略与技术》—— 探索智能投资的无限可能 在瞬息万变的金融市场中，投资者们始终在寻找能够穿越周期、实现稳健增值的智慧之钥。本书，《FOF组合基金+量化投资：策略与技术》，正是为回应这一时代需求而生，它将目光聚焦于当前投资领域最具创新与前瞻性的两大主题：基金的艺术——FOF组合基金，以及数据的力量——量化投资。本书以其精装版的严谨与深度，力求为读者勾勒出一幅清晰的投资蓝图，揭示如何将两种强大的投资工具巧妙融合，构建出适应多样市场环境的优化投资体系。 第一篇：FOF组合基金——精妙配置的智慧 基金的艺术，在于“组合”二字。FOF（Fund of Funds），即基金中的基金，其核心价值在于通过精选和配置多只优秀的子基金，实现风险的分散、收益的优化以及管理效率的提升。本篇内容将深入剖析FOF的内在逻辑与实践操作。 第一章：FOF的定义、优势与局限 我们将从最基础的概念出发，厘清FOF的本质。为何选择FOF？其核心优势在于： 专业化筛选与配置： 基金管理人运用专业的知识和庞大的数据分析能力，从海量的公募基金、私募基金中筛选出业绩优秀、风格匹配的子基金，并进行动态的资产配置。这对于普通投资者而言，无疑是省时省力且事半功倍的选择。 风险分散化： 通过投资于不同类型、不同风格、不同投资策略的子基金，FOF能够有效降低单一基金的风险敞口，达到“不把所有鸡蛋放在同一个篮子里”的投资效果。 降低投资门槛： FOF使得普通投资者能够以较低的资金门槛，间接投资于高门槛的私募产品或拥有多元化资产配置的基金组合，实现财富的普惠。 降低交易成本与时间成本： 相比于投资者自己分散投资于多只基金，FOF的集中管理能够有效降低管理费用、申赎费用等交易成本，同时节省了投资者研究、选择和调整基金的大量时间。 然而，任何投资工具都非完美。我们也会客观分析FOF可能存在的局限： 双重收费： FOF的费用结构通常包括FOF本身的管理费，以及所投资子基金的管理费。这可能会导致整体费用率相对较高，对净值增长产生一定影响。 基金经理的选基能力： FOF的最终收益很大程度上取决于FOF基金经理的选基能力。如果基金经理的选基能力不佳，可能导致FOF的表现不及预期。 策略透明度： 部分FOF的投资策略和子基金构成可能不够透明，增加了投资者的信息不对称。 第二章：FOF的构建与策略 FOF的生命力在于其构建过程和所运用的策略。本章将详细阐述： 目标设定与资产配置： 明确FOF的投资目标（如追求绝对收益、稳健增长、保值增值等），根据目标设定合适的资产配置框架，包括股债比例、大类资产轮动等。 子基金的筛选标准： 建立一套系统化的子基金评价体系，从过往业绩、基金经理能力、投资风格、风险控制、费用水平、流动性等多个维度进行深入考察。 风险管理机制： 如何通过FOF的架构进行风险控制，包括对子基金风险的评估、市场风险的预警、流动性风险的管理等。 组合的再平衡与调整： 市场环境的变化要求FOF进行动态的调整。本章将探讨如何根据市场信号和子基金表现，适时对FOF组合进行再平衡和策略优化。 第三章：FOF的投资实践与案例分析 理论结合实践，才能真正掌握FOF的精髓。本章将通过真实案例，剖析不同类型的FOF是如何运作的，以及它们在不同市场环境下的表现，帮助读者理解FOF在实际投资中的应用。 第二篇：量化投资——数据驱动的交易艺术 在信息爆炸的时代，数据是驱动投资决策的金矿。量化投资，正是运用数学模型和计算机技术，从海量数据中挖掘投资机会的科学方法。本篇内容将带领读者走进量化投资的神秘世界。 第四章：量化投资的基础理论与模型 本章将为读者构建量化投资的理论框架： 统计学与概率论在投资中的应用： 理解均值回归、方差、协方差、相关性等统计学概念如何帮助我们量化风险和收益。 因子投资： 探讨价值、成长、动量、低波动、质量等经典因子如何解释资产收益，以及如何构建基于因子的投资组合。 时间序列分析： 学习如何通过分析历史数据中的模式和趋势，预测未来的价格走势，例如ARIMA模型、GARCH模型等。 机器学习与深度学习在量化投资中的初步应用： 介绍如何利用这些先进的技术来识别复杂的市场模式，构建更精准的预测模型。 第五章：量化策略的开发与实现 量化投资并非空中楼阁，它需要严谨的策略开发流程： 数据收集与处理： 强调高质量数据的重要性，包括股票价格、财务报表、宏观经济数据、新闻情绪等，以及数据清洗、标准化等关键步骤。 策略的构思与回测： 如何将投资理念转化为可量化的交易规则，并通过历史数据进行严格的回测，评估策略的有效性、鲁棒性和盈利能力。 交易执行与风险控制： 探讨如何将量化策略转化为实际交易指令，并在此过程中实现低延迟、低滑点的交易，同时制定严格的止损、仓位控制等风险管理措施。 算法交易与高频交易概述： 简要介绍算法交易和高频交易的特点、技术要求和市场影响。 第六章：量化投资的实证研究与未来展望 本章将通过一系列实证研究，展示量化投资的实际效果，并探讨其未来的发展方向： 经典量化策略的回测与分析： 以经典因子策略、统计套利策略等为例，进行详细的回测分析，展示其在不同市场周期下的表现。 量化投资在不同资产类别中的应用： 探讨量化方法如何在股票、债券、期货、外汇等不同资产类别中发挥作用。 量化投资的局限性与挑战： 客观分析量化投资可能面临的过拟合、黑天鹅事件、模型失效、市场结构变化等挑战。 未来趋势： 展望人工智能、大数据、另类数据等技术如何进一步赋能量化投资，以及ESG投资、另类数据分析等新方向。 第三篇：FOF与量化投资的融合——智能投资的未来 本书最核心的价值在于将FOF的精妙配置智慧与量化投资的数据驱动力量有机结合，为投资者提供一条通往智能投资的新路径。 第七章：FOF与量化投资的协同优势 当FOF遇上量化，会产生怎样的“化学反应”？ 量化驱动的FOF： 利用量化模型来优化FOF的子基金选择、资产配置和风险管理，使FOF的构建过程更加科学、高效和客观。例如，利用机器学习模型预测不同基金的未来表现，或者利用优化算法动态调整子基金的权重。 FOF为量化策略提供分散化支持： 量化策略往往存在一定的集中度风险，通过将量化策略嵌入到FOF的架构中，可以实现不同量化策略之间的分散，降低整体组合的波动性。 提升投资决策的效率与准确性： 结合FOF的宏观配置视野和量化模型的微观选股/选基能力，能够实现更全面、更精准的投资决策。 第八章：融合策略的设计与实施 本章将具体阐述如何构建FOF与量化投资相结合的投资体系： 量化因子在FOF选基中的应用： 如何利用量化因子模型来评估和选择子基金，寻找具有可持续超额收益潜力的基金。 动态资产配置的量化模型： 构建能够适应市场周期变化的量化模型，指导FOF在不同资产类别间进行动态配置。 风险预算框架下的量化FOF： 在FOF的投资组合中引入量化风险管理工具，实现对整体风险的精细化控制。 技术平台与工具： 介绍实现FOF量化融合所需的关键技术工具和平台。 第九章：构建稳健的智能投资体系 本书的最终目标是帮助读者构建一个能够穿越牛熊、实现长期稳健增长的智能投资体系。 从策略到实践的落地： 如何将理论转化为可执行的投资计划。 持续优化与迭代： 强调投资体系的生命力在于其持续学习和优化能力。 投资心理与行为的考量： 即使是最先进的量化模型，也需要辅以良好的投资心态和行为纪律。 《FOF组合基金+量化投资：策略与技术》，是一本集理论深度、实践广度和前瞻性于一体的投资指南。它不仅为有志于深入了解FOF与量化投资的专业人士提供了一条坚实的学习路径，也为渴望提升投资能力的个人投资者提供了打开智能投资大门的钥匙。通过本书，读者将能够更清晰地认识到，在数据的时代，投资已不再是单纯的经验游戏，而是策略、技术与智慧的融合，是通往财富增值的科学与艺术。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容，尤其是关于量化投资的部分，简直是为我这种想要深入了解“黑箱”的人量身定做的。我之前看过不少关于量化交易的介绍，但很多都停留在表面，要么就是数学公式堆砌，让人望而却步，要么就是过于理论化，脱离实际。我特别希望这本书能够打破这种隔阂，用一种更加通俗易懂的方式来解释那些复杂的量化模型和交易算法。比如，它会不会介绍一些经典的量化策略，像趋势跟踪、均值回归、套利策略等等，并且能够深入到策略的逻辑、构建方法以及在不同市场环境下的适用性？另外，量化投资的成功与否，很大程度上取决于数据处理和编程能力，我希望书中能够提供一些关于数据获取、清洗、特征工程的实用技巧，以及常用的量化编程语言（比如Python）在投资分析中的应用示例。当然，风险管理和交易执行也是量化投资不可或缺的一环，如果书中能提供一些在实盘操作中需要注意的风险控制策略和执行技巧，那就更完美了。我期待它能成为我从理论学习到实践操作的桥梁。

评分☆☆☆☆☆

我特别关注FOF组合基金的部分，一直觉得这是一种比较适合普通投资者的“懒人投资”方式，但“懒人”也需要知道自己“懒”得明明白白。所以，我希望这本书能够详细解读FOF基金的“幕后故事”。它会不会揭示FOF基金经理是如何挑选和评估底层基金的？是看基金的历史业绩、基金经理的风格、还是基金公司的实力？在构建组合的时候，是纯粹的统计模型，还是包含了一些定性分析的考量？还有，FOF基金是如何进行风险分散和再平衡的？我希望这本书能够提供一些具体的案例分析，展示不同类型的FOF基金是如何运作的，以及在不同的市场环境下，它们的表现有何差异。此外，我对于“解码财富金融”这个部分也很有期待，它是不是会从更宏观的视角，解读当前金融市场的趋势，以及普通人如何在这个复杂的金融体系中找到属于自己的财富增长机会？我希望它能给我一些启发，让我不仅仅是投资某个产品，更能理解投资背后的逻辑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名让我联想到它可能包含了很多关于“如何才能真正赚钱”的深度思考，尤其是在当今这个信息爆炸、市场波动加剧的时代。我期待它能提供一套系统性的方法论，帮助我理解金融市场的本质，以及如何在这种环境中做出更明智的投资决策。量化投资的“策略与技术”部分，我希望它不仅仅是冰冷的数学模型，更能探讨策略的“人性化”一面，比如如何理解市场的非理性行为，以及如何利用这些行为来构建有效的量化策略。我好奇书中会不会涉及到一些前沿的量化技术，例如机器学习、深度学习在量化投资中的应用，或者是在另类数据（另类数据，如社交媒体情绪、卫星图像等）挖掘方面的一些方法。另一方面，“解码财富金融”这个部分，我期待它能提供一些关于宏观经济分析、资产配置理论的解读，帮助我理解不同资产类别的联动关系，以及如何在长期维度上构建一个稳健的财富增值体系。这本书应该能给我带来一些“干货”，而不是陈词滥调。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《FOF组合基金+量化投资 策略与技术（精装版）+解码财富金融 丁鹏 著》的时候，我第一反应就是它的“分量”感，不仅仅是物理上的重量，更是内容上的厚度。我一直觉得，在投资领域，尤其是像FOF组合基金和量化投资这样需要高度专业知识的领域，一本好的书籍能够极大地节省我们摸索的时间和试错的成本。我非常期待它能够提供清晰的知识体系，帮助我理解FOF基金是如何构建一个多层次的投资组合，以及量化投资背后到底有哪些核心的数学原理和统计方法在支撑。我希望书中能够有具体的策略举例，并且能够展示这些策略是如何在实际市场中进行验证和调整的。另外，“解码财富金融”这个副标题，让我觉得这本书不仅仅是关于技术，更是一种金融思维的启蒙。我希望它能帮助我理解金融世界的运行规律，以及财富是如何在宏观经济和市场波动中产生和增长的。我期待这本书能够成为我进行系统性学习的重要参考，并能为我今后的投资实践提供坚实的理论基础和操作指导。

评分☆☆☆☆☆

哇，终于收到这本《FOF组合基金+量化投资 策略与技术（精装版）+解码财富金融 丁鹏 著》了！拿到手沉甸甸的，精装版的质感真的没话说，纸张厚实，印刷清晰，翻开扉页的时候，那种仪式感油然而生。我一直对FOF组合基金和量化投资这个领域很感兴趣，感觉这是未来资产管理的重要方向，但又觉得门槛挺高的，很多概念听起来就觉得云里雾里。这本书的名字就精准地戳中了我的痛点，它似乎描绘了一条从宏观的FOF组合构建到微观的量化技术实现的清晰路径。我期待书中能有对FOF基金运作模式的深入剖析，比如它是如何进行资产配置、风险控制以及管理人选择的，还有就是量化投资的部分，我希望它能从基础概念讲起，逐步深入到具体的策略开发、模型构建、回测优化以及实盘交易的整个流程，而不是泛泛而谈。另外，"解码财富金融"这个副标题也很有吸引力，让我好奇书中是否会揭示一些财富增长的底层逻辑，或者提供一些实用的投资心法。总体来说，我对这本书的期待值非常高，希望能借此机会系统地学习和理解这个复杂又迷人的投资领域。