普通高等教育“十一五”國傢級規劃教材·北京大學數學教學係列叢書·金融數學引論（第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳嵐，黃海，何洋波 著

圖書標籤:

• 金融數學
• 數學
• 高等教育
• 規劃教材
• 北京大學
• 金融
• 概率論
• 數理統計
• 微積分
• 投資學

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301228272

版次：2

商品編碼：11282124

包裝：平裝

叢書名： 本科生數學基礎課教材

開本：32開

齣版時間：2013-07-01

用紙：膠版紙

頁數：373

字數：340000

正文語種：中文

內容簡介

　　《普通高等教育“十一五”規劃教材·北京大學數學教學係列叢書·金融數學引論（第2版）》由八章組成。一章介紹利息計算的基本概念、工具和方法；然後用四章的篇幅介紹常見的基礎金融産品和金融問題的數學模型及計算方法，包括年金、投資收益率分析、固定收益資産和本金利息分離技術；後，用三章的篇幅討論金融實務中基本的應用問題和利率風險分析的基本數學模型及方法。本書著重於提煉和綜閤金融基本計算分析中的數學模型和方法，力求對常見和基本的金融計算給齣一緻和內在的數學錶達，一方麵訓練學生的定量分析和計算能力，另一方麵盡可能幫助學生瞭解這些計算的金融背景。本書每章均配有適量的練習題，並在書末附有部分習題答案和提示，便於教師和學生使用。
　　《普通高等教育“十一五”規劃教材·北京大學數學教學係列叢書·金融數學引論（第2版）》自2005年8月齣版以來，逐年重印，截止2012年8月已是第8次印刷。在此期間我國的金融業發生瞭很多變化，本教材的使用者提齣瞭很多好的修改建議。本次修訂的基本原則是信息和數據的必要更新以及基本概念和計算力求準確。為此，對前麵五章和第八章未做大的修改，在第六章更新瞭按揭貸款分析的相關內容，在第七章增加瞭一些市場利率、股指期貨和融資融券的信息。
　　《普通高等教育“十一五”規劃教材·北京大學數學教學係列叢書·金融數學引論（第2版）》可作為高等院校金融數學和金融工程方嚮及精算學方嚮本科生相關基礎課的教材，也可用作金融從業人員在定量金融方法和數理金融方麵的培訓教材，同時可作為其他相關人員在數理金融方麵的入門讀物。本書的內容涵蓋瞭精算考試金融數學課程的利息理論部分，也可供參加精算師考試的人員參考。

作者簡介

　　吳嵐，北京大學數學科學學院金融數學係副教授，博士。研究方嚮為精算學、金融風險管理的統計方法。1993年開始精算方嚮的教學，承擔“風險理論”和“金融統計方法”等課程的課程建設及教學工作。
　　
　　黃海，北京大學數學科學學院金融數學係副教授，博士。研究方嚮為證券投資組閤理論、金融風險管理。1999年開始金融數學方嚮的教學，承擔“利息理論與應用”和“證券投資學”等課程的課程建設及教學工作。
　　
　　何洋波，北京大學數學科學學院金融數學係副教授，博士。研究方嚮為金融統計、機器學習等。2006年開始金融數學方嚮的教學，承擔“金融數學引論”和“金融時間序列”等課程的建設和教學工作。

內頁插圖

目錄

第一章 利息基本計算
1.1 利息基本函數
1.1.1 纍積函數
1.1.2 單利和復利
1.1.3 貼現函數
1.1.4 名利率和名貼現率
1.1.5 連續利息計算
1.2 利息基本計算
1.2.1 時間單位的確定
1.2.2 價值方程
1.2.3 等時間法
1.2.4 利率的計算
1.3 實例分析
1.3.1 現實生活中與利率有關的金融現象
1.3.2 提前支取的處罰
1.3.3 其他實例
練習題

第二章 年金
2.1 基本年金
2.1.1 期末年金
2.1.2 期初年金
2.1.3 遞延年金
2.1.4 永久年金
2.1.5 剩餘付款期不是標準時間單位的計算
2.2 廣義年金
2.2.1 付款周期為利息換算周期整數倍的年金
2.2.2 利息換算周期為付款周期整數倍的年金
2.2.3 連續年金
2.3 變化年金
2.3.1 -般變化年金
2.3.2 廣義變化年金
2.3.3 連續變化年金
2.4 實例分析
2.4.1 固定養老金計劃分析
2.4.2 購房分期付款分析
2.4.3 年金利率的近似計算
2.4.4 其他實例
練習題

第三章 投資收益分析
3.1 基本投資分析
3.1.1 常用的三種基本分析方法和工具
3.1.2 再投資分析
3.2 收益率計算
3.2.1 資本加權法
3.2.2 時間加權法
3.2.3 投資額方法和投資年方法
3.3 資本預算
3.3.1 收益率方法與淨現值方法
3.3.2 迴報率與融資率
3.4 實例分析
3.4.1 投資基金的收益計算
3.4.2 一般投資的收益計算
3.4.3 其他實例
練習題

第四章 本金利息分離技術
第五章 固定收益證券
第六章 實際應用
第七章 利率風險分析
第八章 隨機模型
附錄 利率函數錶
練習題答案與提示
名詞索引
符號索引
參考文獻

前言/序言

《金融數學引論》（第2版）是一本麵嚮高等院校金融學、經濟學、數學及相關專業學生的教材，旨在係統地介紹金融數學的基本理論、模型和方法。本書作為普通高等教育“十一五”國傢級規劃教材，並隸屬於北京大學數學教學係列叢書，其內容深度與廣度均達到瞭較高的學術水平，能夠為讀者打下堅實的金融數學理論基礎。 本書的編寫遵循瞭循序漸進、理論聯係實際的原則，力求使讀者在掌握抽象數學工具的同時，也能理解這些工具在金融市場中的具體應用。全書分為多個部分，涵蓋瞭金融數學的核心內容。 第一部分：金融市場的基本概念與模型 這部分首先為讀者構建瞭一個清晰的金融市場框架，介紹瞭期權、期貨、遠期等基礎金融衍生品。深入淺齣地講解瞭這些産品的定價機製、交易策略以及在風險管理中的作用。在此基礎上，本書引入瞭風險中性定價的核心思想，這是理解整個金融數學體係的基石。讀者將學習到如何通過構建閤適的概率模型來描述資産價格的隨機運動，並在此框架下求解金融衍生品的無套利價格。 第二部分：隨機過程在金融中的應用 隨機過程是描述金融資産價格不確定性變化的關鍵數學工具。本書將重點介紹布朗運動（維納過程）及其性質，這是模擬股票價格、利率等金融變量最常用的模型。讀者將學習到伊藤引理，這是在隨機微分方程框架下進行函數微分的必備工具。通過伊藤積分和伊藤方程，本書將引導讀者理解如何利用隨機過程來刻畫資産價格的動態演變。 第三部分：衍生品定價模型 這是本書的核心內容之一。在隨機過程的理論基礎上，本書詳細闡述瞭Black-Scholes-Merton（BSM）期權定價模型，並深入分析瞭其基本假設、推導過程以及模型的局限性。讀者將學習到如何利用BSM模型計算歐式期權的價格，並理解希臘字母（Greeks）的含義及其在對衝風險中的重要作用。除瞭BSM模型，本書還將介紹其他重要的定價模型，例如二叉樹模型，該模型以離散時間的方式逼近連續時間模型，為理解期權定價的離散化方法提供瞭直觀的視角。 第四部分：利率模型 利率是金融市場中最基本的要素之一，利率的隨機性對債券定價、利率衍生品以及宏觀經濟決策都至關重要。本書將介紹一係列經典的利率模型，包括Vasicek模型、Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型等。這些模型從不同的角度刻畫瞭短期利率的隨機波動，並提供瞭求解債券價格和利率衍生品價格的方法。讀者將能夠理解不同利率模型在描述利率均值迴歸、波動性等方麵的差異，並能夠根據實際需求選擇閤適的模型。 第五部分：風險管理與計量經濟學方法 金融數學不僅在於定價，更在於風險的度量與管理。本書將介紹一些常用的風險度量指標，例如VaR（Value-at-Risk）和CVaR（Conditional Value-at-Risk），並講解如何利用金融數學工具對其進行計算和分析。此外，本書還將觸及一些計量經濟學方法在金融領域的應用，例如時間序列分析，這有助於讀者理解如何利用曆史數據來估計模型參數和預測金融變量。 本書的特色與價值： 係統性強： 全書結構嚴謹，內容全麵，覆蓋瞭金融數學的經典理論和前沿進展。 理論與實踐結閤： 在講解抽象數學概念的同時，注重與金融市場的實際應用相結閤，通過大量的例子和案例說明理論的實踐意義。 數學工具嚴謹： 采用現代數學工具，如隨機過程、偏微分方程等，對金融問題進行精確的建模和分析。 適閤不同背景的讀者： 盡管包含一定的數學深度，但本書的編寫風格清晰易懂，對於具備一定高等數學基礎的讀者來說，能夠有效掌握。 教學與研究價值： 作為國傢級規劃教材，本書為本科生和研究生提供瞭優質的學習資源，同時也為金融數學領域的研究人員提供瞭參考。 通過學習本書，讀者將能夠深刻理解金融市場的運作機製，熟練掌握金融衍生品的定價與風險管理方法，並為進一步深入研究金融工程、量化金融等領域打下堅實的基礎。本書內容充實，邏輯清晰，是金融數學領域一本不可多得的優秀教材。

評分☆☆☆☆☆

老實說，在拿到這本書之前，我對金融數學的印象一直停留在“高大上”且“難以接近”的層麵。我總覺得，那些金融市場裏叱吒風雲的人物，一定擁有超越常人的數學天賦。然而，《金融數學引論（第2版）》徹底顛覆瞭我的這種認知。它就像一位技藝精湛的魔術師，將那些枯燥的數學理論，變成瞭揭示金融市場奧秘的鑰匙。我尤其欣賞的是，作者們並沒有一上來就拋齣復雜的偏微分方程或者隨機微分方程，而是從最基礎的概率論和統計學知識講起，並逐步引導讀者理解它們在金融領域的應用。這種“由淺入深”的處理方式，對於我這種數學背景相對薄弱的學習者來說，簡直是福音。書中關於資産定價的基本模型，比如 CAPM 模型，雖然在其他地方也可能接觸到，但這本書的講解方式更加深入和透徹，它不僅介紹瞭模型的公式，更詳細地闡述瞭模型的假設條件、推導過程以及它在實際應用中的局限性。我特彆喜歡的一點是，書中穿插瞭大量的金融案例，通過這些真實的案例，我能夠直觀地感受到數學模型是如何被用來分析和解決金融問題。比如，在講解套利定價理論（APT）時，書中就給齣瞭具體的股票組閤構建和風險因子分析的例子，這讓我對抽象的理論有瞭具象的理解。這本書的語言風格也十分親切，並沒有那種刻闆的學術腔調，反而充滿瞭啓發性和引導性。它讓我覺得，金融數學並非是少數精英的專屬，而是可以通過努力和正確的方法，被大眾所理解和掌握的。

評分☆☆☆☆☆

這本書，給我帶來瞭前所未有的學習體驗，它就像一位技藝精湛的建築師，為我勾勒齣金融數學宏偉的藍圖。我之前一直覺得，金融領域充斥著各種“潛規則”和“經驗主義”，而數學，似乎隻是工具，而不是核心。但《金融數學引論（第2版）》徹底顛覆瞭我的這種觀念。它讓我看到，金融市場並非是無跡可循的混沌，而是可以通過數學模型進行精確分析和預測的。我最喜歡的一點是，書中對“隨機行走”概念的講解，它非常形象地描述瞭股票價格等金融資産在一段時間內的隨機波動。作者們通過對隨機行走模型的細緻推導，讓我明白瞭為什麼市場價格會呈現齣一定的隨機性，以及如何在這種隨機性中尋找規律。此外，書中關於“摺扣因子”的引入，也讓我對“時間價值”有瞭更深入的理解。我之前隻是模糊地知道“現在的一塊錢比未來的錢值錢”，但這本書則用數學的方式，精確地量化瞭這種價值差異，並將其應用於資産定價和投資決策中。我尤其欣賞的是，書中在講解每個概念時，都力求做到概念清晰、推導嚴謹，並且與實際的金融應用緊密結閤。它不像某些教材那樣，隻注重理論的深度，而忽略瞭實際操作性。這本書的案例分析也十分豐富，通過閱讀這些案例，我能夠更直觀地感受到數學模型在解決實際金融問題時的強大威力。它讓我相信，通過學習金融數學，我能夠更有效地分析市場，更理性地做齣投資決策。

評分☆☆☆☆☆

閱讀《金融數學引論（第2版）》的過程，對我來說，是一次思維的拓展和認知的升級。我一直認為，金融市場是一個充滿復雜性和不確定性的領域，而數學，則是解開這些復雜性的關鍵。這本書正是這樣一本，將復雜的金融概念，用嚴謹且易於理解的數學語言進行闡釋的傑作。我印象最深刻的是，作者們在講解“馬丁格爾”概念時，並沒有止步於理論的介紹，而是將其與金融市場中的“無套利原理”緊密聯係起來。通過這個概念，我纔真正理解瞭，在沒有套利機會的市場中，資産的預期收益率是如何被確定的。這種將抽象數學理論與實際金融原則相結閤的講解方式，是我認為這本書最成功的地方之一。而且，書中對於“風險”的數學化處理，也讓我大開眼界。我們常常談論風險，但具體如何量化和管理風險，卻是一個難題。這本書通過介紹 VaR（風險價值）等概念，讓我看到瞭如何用數學工具來衡量和控製金融風險。我尤其喜歡的是，書中在介紹各種模型和工具時，都會強調它們的實際應用和局限性，這使得我能夠更辯證地看待這些工具，而不是盲目地相信它們。這本書的編排也十分閤理，邏輯清晰，章節之間的銜接自然流暢。它不像某些教材那樣，讓人感覺知識點零散，而是構建瞭一個完整的知識體係，讓我在學習過程中能夠形成連貫的理解。我強烈推薦這本書給所有對金融數學感興趣的讀者，它一定會為你打開一扇通往金融世界更深層次理解的大門。

評分☆☆☆☆☆

這本書，如同一位經驗豐富的嚮導，帶領我穿越瞭金融數學那看似迷宮般的領域。我之前總覺得，金融的本質在於洞察人性、把握市場情緒，而數學，似乎隻是技術人員的工具。但《金融數學引論（第2版）》徹底改變瞭我的看法。它讓我認識到，數學不僅僅是工具，更是理解金融市場內在運行規律的語言。我最欣賞的一點是，作者們並沒有迴避那些“硬核”的數學理論，但他們處理的方式卻異常巧妙。例如，在講解隨機過程時，他們並沒有堆砌大量的數學符號，而是通過生動的比喻和圖示，來幫助讀者理解這些抽象的概念。我記得關於“伊藤引理”的部分，雖然理論上有些復雜，但作者們通過分解步驟，並結閤具體場景進行講解，讓我最終能夠理解其核心思想——如何對隨機變量的函數進行微分。這種“化繁為簡”的教學智慧，對於像我這樣的初學者來說，簡直是無價之寶。而且，書中對不同金融衍生品的定價模型進行瞭係統性的介紹，從期權到期貨，再到更復雜的掉期，都給齣瞭清晰的數學解釋。我之前對於這些産品總是有種“隻可遠觀”的感覺，但讀完這本書，我纔敢說，我已經能夠初步理解它們背後的定價邏輯瞭。這本書不僅僅是知識的傳授，更是一種思維方式的培養。它教會我如何用數學的視角去分析金融問題，如何從數據的背後發現規律，如何用嚴謹的邏輯去評估風險。這是一本真正能夠提升學習者理論素養和實踐能力的優秀教材。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，學習金融數學就像是在構建一座復雜的摩天大樓，而這本書，無疑是這座大樓最堅實的地基。它不僅僅是一本教材，更像是一位循循善誘的導師，耐心地引導著我去探索金融世界背後那精密的數學邏輯。我之所以如此推崇它，是因為它在理論深度和實踐應用之間找到瞭一個近乎完美的平衡點。那些抽象的數學概念，在作者的筆下，不再是冰冷的公式堆砌，而是被賦予瞭鮮活的生命，與現實中的金融場景緊密相連。我印象特彆深刻的是，書中對風險中性定價的講解。一開始，我對於“風險中性”這個概念感到睏惑，覺得它似乎與我們日常對風險的理解有所不同。但是，通過書中詳盡的推導和形象的比喻，我終於明白瞭，原來在特定的金融模型下，我們可以假設一個風險中性的世界，這樣可以極大地簡化定價過程，而最終得齣的價格，依然能夠反映真實的資産價值。這種“化繁為簡”的智慧，讓我對金融數學的魅力有瞭更深的體會。此外，書中關於濛特卡洛模擬的章節，也給我留下瞭深刻的印象。作者們並沒有僅僅停留在介紹算法層麵，而是深入剖析瞭濛特卡洛模擬在金融中的應用場景，比如在復雜衍生品的定價和風險度量方麵。通過閱讀這部分內容，我不僅掌握瞭模擬的基本原理，更理解瞭它在解決非解析解問題時的強大威力。總而言之，這本書以其嚴謹的學術風格和生動的講解方式，為我打開瞭金融數學的大門，讓我對這個領域産生瞭濃厚的興趣，並且為我後續的深入學習奠定瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

當我翻開《金融數學引論（第2版）》時，我原本預期會看到一本充斥著難以理解的公式和理論的書籍。然而，這本書以一種齣乎我意料的平易近人，卻又兼具深度的方式，讓我對金融數學産生瞭全新的認識。作者們顯然在教學方法上投入瞭巨大的心血，他們沒有將數學本身作為目的，而是將其作為理解和操作金融世界的有力工具。我尤其欣賞書中對“隨機性”的處理。在金融市場中，不確定性無處不在，而這本書卻能用嚴謹的數學語言，將這種不確定性進行建模和分析。比如，在講解布朗運動時，作者們非常細緻地闡述瞭它的性質，以及它如何被用來描述股票價格的隨機波動。這種對基礎概念的清晰梳理，對於我這種初學者來說，至關重要。我常常在思考，為什麼某些投資策略會有效，為什麼風險管理如此重要，而這本書，則用數學的語言，為我提供瞭這些問題的答案。它讓我明白，那些看似隨機的市場波動背後，其實蘊藏著可被理解的規律。書中關於金融衍生品定價的部分，也讓我受益匪淺。以前我對期權、期貨等概念隻知其名，對其定價機製更是感到神秘。但通過這本書，我逐漸理解瞭Black-Scholes模型等定價模型背後的邏輯，以及它們是如何通過對標的資産價格、波動率、無風險利率等因素的考量來得齣期權價格的。我特彆喜歡書中對模型假設的討論，這讓我意識到，任何模型都有其適用範圍和局限性，在實際應用中需要謹慎對待。這本書無疑是我金融數學學習旅程中的一座重要裏程碑，它為我揭示瞭這個學科的魅力所在，並激發瞭我更深入探索的欲望。

評分☆☆☆☆☆

《金融數學引論（第2版）》的齣現，對我來說，是一次知識的“破壁”。我之前一直覺得，金融市場和純粹的數學世界是兩個相對獨立的領域，前者充滿著不確定性和人性化的博弈，而後者則以嚴謹和邏輯為基石。然而，這本書卻完美地將兩者融閤在瞭一起，展現瞭金融數學的強大魅力。我尤其贊賞書中對“期望值”概念的深入探討，並將其與金融投資中的“收益”和“風險”相聯係。作者們不僅僅是簡單地給齣期望值的計算公式，而是深入剖析瞭在不同情境下，如何恰當地選擇和計算期望值，以及它在投資組閤優化中的作用。這讓我對“預期”這個詞有瞭更深刻的理解，也明白在金融決策中，如何量化不確定性。書中對於“方差”和“協方差”的講解，也同樣讓我受益匪淺。通過對這些統計學概念的掌握，我纔真正開始理解，為什麼在構建投資組閤時，我們需要考慮資産之間的相關性，以及如何通過分散投資來降低整體風險。這本書的敘述方式非常富有條理，從最基礎的概率論和統計學概念齣發，逐步引入更復雜的金融模型，整個過程循序漸進，不會讓人感到突兀。我最喜歡的一點是，書中在解釋某個金融現象或模型時，總是會追溯到其背後的數學原理，並用簡潔的語言進行說明。這使得我不僅能夠知其然，更能知其所以然。這本書為我打開瞭通往金融量化分析的大門，讓我看到瞭數學在金融領域中不可替代的價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書，如同一個精密的儀錶盤，為我展現瞭金融世界背後的數學引擎。我之前一直覺得，金融是一個充滿“玄學”和“經驗”的領域，而數學，似乎隻是輔助性的工具。然而，《金融數學引論（第2版）》徹底改變瞭我的看法。它讓我認識到，數學是理解金融市場運作規律最強大的語言。我最欣賞的一點是，作者們在引入金融概念時，總是會追溯到其最基礎的數學原理。例如，在講解“資産組閤理論”時，他們並沒有直接給齣復雜的優化公式，而是從“期望收益”和“方差”這兩個基本概念齣發，逐步構建齣構建最優資産組閤的框架。這種“由基石而起”的講解方式，讓我能夠牢固地掌握核心概念，並理解它們之間的邏輯聯係。我尤其喜歡書中對“馬爾可夫性質”的介紹，並將其應用於金融時間序列的分析。這讓我明白瞭，為什麼在某些金融模型中，我們隻需要關注當前的狀態，而不需要考慮過去的曆史信息。這種對“記憶性”的數學化處理，對於理解金融市場的行為模式具有重要的意義。而且，書中對“斐波那契數列”和“黃金分割率”在金融技術分析中的應用進行瞭介紹，雖然這部分內容可能帶有一定的爭議性，但作者們依然以一種客觀的態度，對其數學原理和應用進行瞭闡述。這本書的優點在於，它既有理論的深度，又有實踐的廣度，能夠滿足不同層次讀者的需求。它不僅僅是傳授知識，更是一種思維方式的啓迪，教會我如何用數學的眼光去審視金融世界。

評分☆☆☆☆☆

《金融數學引論（第2版）》這本書，對我而言，是一次意義深遠的“啓濛”。我之前一直覺得，金融市場是一個由經驗、直覺和人際關係主導的領域，而數學，則似乎是遙不可及的象牙塔。但是，這本書以其獨到的視角和嚴謹的邏輯，將我帶入瞭金融數學的奇妙世界。我印象最深刻的是，書中對“概率分布”的詳細介紹，以及它在金融風險管理中的重要作用。作者們通過解釋不同的概率分布，比如正態分布、對數正態分布等，讓我明白瞭金融資産收益的變動是如何被統計學模型捕捉的。這為我理解“風險”的量化奠定瞭堅實的基礎。我尤其喜歡的是，書中關於“期權定價”的講解。雖然這是一個相對復雜的領域，但作者們並沒有選擇迴避，而是從最基本的二叉樹模型開始，逐步引導讀者理解更復雜的Black-Scholes模型。這種循序漸進的學習方式，讓我能夠逐步掌握期權定價的核心思想，並對其背後的數學原理有瞭清晰的認識。而且，書中還穿插瞭大量的金融市場案例，讓我能夠將學到的數學知識與實際的市場情況相結閤。這使得學習過程不再是枯燥的公式推導，而是充滿瞭探索和發現的樂趣。這本書不僅僅是一本教材，更像是一位引路人，它為我指明瞭金融數學的學習方嚮，並激發瞭我對這個領域更深層次的探索欲望。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，簡直就是給金融數學領域的學習者打開瞭一扇新的大門，尤其是對於那些像我一樣，希望在金融世界裏遊刃有餘，但又對數學感到一絲敬畏的讀者而言。我必須說，作者們在處理“引論”這個概念時，做得相當到位。它不是那種上來就拋齣大量復雜公式，讓你望而卻步的教材。相反，它以一種非常循序漸進的方式，將那些看似高深莫測的金融概念，巧妙地用清晰易懂的數學語言進行闡釋。舉個例子，書中關於期權定價的部分，我之前總覺得那是個遙不可及的難題，但讀瞭這本書，我纔慢慢領悟到，原來背後的邏輯是通過對不同風險因素的建模和分析來實現的。作者們甚至會追溯到一些基礎的概率論和隨機過程的知識，並將其與實際的金融應用相結閤，這種“打地基”的方式，讓我覺得非常有安全感。而且，書中大量的實例分析，讓我能夠直觀地理解數學模型是如何在金融市場中發揮作用的，比如在風險管理、資産定價等方麵的應用。我尤其欣賞的是，這本書並沒有迴避一些技術性的細節，而是用一種恰到好處的篇幅進行介紹，既保證瞭理論的嚴謹性，又不會讓讀者迷失在繁瑣的數學推導中。對我而言，這本書最大的價值在於，它不僅教會瞭我“是什麼”，更重要的是教會瞭我“為什麼”。通過理解數學的內在邏輯，我纔真正開始理解金融市場的運行機製，並對未來的學習方嚮有瞭更清晰的認識。這本書真的非常適閤那些想要係統學習金融數學，但又缺乏紮實數學基礎的讀者，它提供瞭一個非常紮實的起點，讓我對接下來的學習充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

卡方統計量，是卡-皮爾遜提齣用於檢驗已知數據是否來自某一特定的隨機模型，或已知數據是否與已給定的假設一緻。卡方檢驗被譽為自1900年以來在科學技術所有分支中20個尖端發明之一，甚至敵人Fisher都對此有極高評價。

評分☆☆☆☆☆

送貨快，質量好

評分☆☆☆☆☆

在 1900年代的早期，區分變的更清楚，並在1922年被Fisher特彆強調。----Fisher在1922年發錶的論文《On the mathematical foundation of theoretical statistics》，說明瞭總體和樣本的聯係和區彆，以及其他概念，奠定瞭“理論統計學”的基礎。

評分☆☆☆☆☆

還沒看，感覺有用途。

評分☆☆☆☆☆

很早的時候就看過吳嵐老師的精品課程及講義。本書主要內容即為當時的精品課程講義。本書內容非常適閤作為本科金融數學的第一本書籍，而且是必讀書籍。

評分☆☆☆☆☆

作者是名傢，很不錯噢。京東給力，送貨快

評分☆☆☆☆☆

在 1900年代的早期，區分變的更清楚，並在1922年被Fisher特彆強調。----Fisher在1922年發錶的論文《On the mathematical foundation of theoretical statistics》，說明瞭總體和樣本的聯係和區彆，以及其他概念，奠定瞭“理論統計學”的基礎。

評分☆☆☆☆☆

好好看！！！

評分☆☆☆☆☆

理論淵源