![通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟 [A Path To Enterprise Risk Management]](https://pic.tinynews.org/11408666/rBEhVFMOxeAIAAAAAAQEc753cg0AAJJmwLpBMkABASL569.jpg)
具体描述
内容简介
近年来，我国经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，市场经济体制机制不断完善，银行业处在比较好的发展时期，取得了举世瞩目的成绩。与此同时，我国商业银行风险管理取得了长足进步，公司治理和管理架构日趋完善，风险计量技术和水平不断提高。随着银行业机构深化改革创新和拓展国际化布局，其风险来源更加广泛，风险表现更加复杂，风险传递更加隐性化，迫切需要通过改进全面风险管理技术手段，确保金融发展质量和效率的同步提升，实现科学发展。《通向全面风险管理之路》恰逢其时。风险是不确定性，风险管理需要及时针对金融市场风险发展的特点，不断更新对不确定性的识别、计量、监测与控制手段，做到“风险苗头早识别，风险措施早预案，风险损失早缓释，风险事件早处置”。李明强先生的《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》用三个篇章阐述了对全面风险管控的思考与实践，即从基础篇认识风险、对风险概念和内涵的解读，到实务篇对主要类型风险的管理体系、量化技术和监管要求的详细论述，再至展望篇对全面风险管理框架和蓝图的勾勒，作者从概念到本质、从理论到实践、从监管要求到实际操作，由浅入深地为读者展示了金融机构风险管理体系从地基至高楼大厦的完整建设过程和要领。实务篇中，作者结合监管合规要求和银行经营管理需要，提出提高我国商业银行风险管理有效性的路径思考，并分享其对风险建模技术、验证有效性及内控措施的实践经验，难能可贵。在展望篇中，作者基于国际监管发展趋势和海外银行从业经验，对全面风险管理的高级阶段进行了展望。
作者简介
本书作者李明强是一位资深的风险管理专家，拥有特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）和国际注册内部审计师（CIA）等头衔，曾在加拿大皇家银行等国内外知名银行从事了多年的风险管理和研究工作，目前在招商银行从事新资本协议实施工作。他参与了多个与新资本协议实施相关指引的起草和《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，还多次受邀为银监会新资本协议实施评审人员进行培训。内页插图
目录
基础篇第一章 什么是风险
第一节 风险的表述
第二节 风险的分类
第三节 资本概念的解析
第四节 风险管理的逻辑
第二章 风险管理的内涵
第一节 风险管理中的账户划分
第二节 对风险管理认识的误区
第三节 风险管理中的人员管理
第四节 风险管理中的流程管理
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证
第六节 风险管理中的业务管理
第三章 巴塞尔协议及监管资本
第一节 巴塞尔协议的发展历程
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况
第三节 资本充足率
第四节 资本质量的监管要求
实务篇
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险暴露分类
第二节 内部评级体系的治理架构
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录
第四节 信用风险缓释
第五节 内部评级流程
第六节 数据IT
第七节 内部评级体系的应用
第五章 非零售信用风险计量
第一节 非零售信用风险监管资本计量
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证
第六章 零售信用风险计量
第一节 零售信用风险监管资本计量
第二节 零售信用风险内部评级法建模
第三节 零售信用风险模型验证
第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理
第一节 专业贷款信用风险管理
第二节 资产证券化信用风险管理
第八章 交易对手信用风险管理
第一节 交易对手信用风险概论
第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理
第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理
第九章 交易账户市场风险管理
第一节 交易账户市场风险管理的治理架构
第二节 交易账户市场风险管理的政策流程
第三节 交易账户市场风险管理的lT系统和数据
第十章 交易账户市场风险计量及应用
第一节 金融产品的估值
第二节 VaR方法论简介
第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用
第四节 交易账户市场风险压力测试
第五节 交易账户市场风险模型验证
第十一章 银行账户利率风险（工RRBB）管理
第一节 ⅡRRBB管理的治理架构及政策流程
……
展望篇
附录一 金融衍生产品概念简介
附录二 IRRBB管理的监管技术要点
附录三 历史教训
参考文献
后记
书评
一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙一一评《通向全面风险管理之路》／刘瑞霞
二、商业银行全面风险管理的有效实践一一评《通向全面风险管理之路》／张守川
三、风险管理理论与实践的启示／杨军
四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作一一评《通向全面风险管理之路》／张曙光
精彩书摘
第七节 内部评级体系的应用本章的最后来介绍信用风险内部评级体系的应用。这一部分决定着内部评级体系是否在商业银行风险管理过程中真正起到了作用，这也是各国监管机构最为关注的。鉴于非零售内部评级法有初级法和高级法的区别，监管还把内部评级体系的应用分为核心应用和高级应用。核心应用的优劣可能会决定信用风险内部评级初级法（信用风险内部评级初级法只是针对非零售而言的，零售信用风险不存在初级法）是否会通过监管的审批，对于内部评级高级法则要求商业银行在应用方面同时满足核心应用和高级应用的要求。
商业银行需要保证内部评级体系真正应用于日常的信用风险管理的工作中，而非仅仅用于监管资本的计量中。这也是监管一再禁止的“两张皮”的现象。这其实有两方面的要求：一方面是内部评级体系的的确确在商业银行的日常管理中发挥了实质性的作用；另一方面它同时被运用于监管资本的计算中，而不是仅仅使用内部评级法于监管资本计算，但内部管理的方法却低于内部评级法的要求进行监管套利（一般情形下，用较高级方法计算可得到较高的资本充足率）。
这就要求商业银行要把内部评级和风险参数量化的结果应用于信用风险管理的实践。具体而言，这需要商业银行的内部评级结果和风险参数估计值在风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和治理等方面发挥重要的作用。另外，基于统计方法的内部评级量化建模不可能一下子就达到完美的状态，这就需要商业银行充分运用内部评级体系所使用和产生的信息，促进内部评级体系的持续改进，使内部评级体系自身进入一个良性循环的状态。在这个过程中使内部评级体系得到商业银行内部业务和管理人员的广泛认同，使风险量化深入人心，使内部评级和风险参数量化成为商业银行风险管理文化的有机组成部分。
在内部评级体系得到正式批准前，通常监管要求它的实际运用应不短于三年，而不是尚处于试运行状态，这也为商业银行提供了较充裕的时间来改进内部评级体系。同时监管还要求内部评级结果或风险参数估计值要在信贷决策起到重要的作用而不仅仅作为辅助或参考信息。
商业银行的高级管理人员、相关部门人员应了解内部评级体系、评级模型以及评级结果实际应用的状况。内部评级体系在应用之初由于数据的充裕程度等其他局限很难对银行账户信用风险达到100％的覆盖，这就要求涉及授信发起、审批、发放以及风险管理的高级管理人员和工作人员深入理解内部评级的应用范围和程度。
……
前言/序言
回头一望，我从事商业银行风险管理工作已经快十五年了。记得第一次接触到风险管理中VaR的概念是在.Rene M. Stulz教授的课堂上，我当时还是俄亥俄州立大学Fisher商学院的一名MBA学生。有趣的是，数年后当我取得全球风险专业人士协会（CARP）的FRM证书时，竟然是Rene M. Stulz教授签发的（当时他是FRM委员会主席）。我的风险管理职业生涯始于加拿大皇家银行的司库及资本市场的风险管理，进而在美国杭亭顿银行从事以信用风险及操作风险为主的全面风险管理工作，直至目前在招商银行的新资本协议实施工作。自踏入金融领域以来，我一直致力于商业银行风险管理中的量化、模型验证及相关管理职能建立、健全的工作。一直想把多年来在风险管理领域的知识、经验和领悟融合在一起作一个小结呈现出来，恰逢银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》于2013年1月1日起正式生效，中国银行业在未来几年中势必将大力推进全面风险管理建设方面的工作。在本书中我试图结合《商业银行资本管理办法（试行）》、巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ的相关要求以及我自身在风险管理领域的经验和体会，希望能对大家客观了解、认识和深入理解商业银行风险管理，同时化解对风险管理的片面理解或偏见起到作用。
本书的核心内容是商业银行的全面风险管理。要做好全面风险管理需要两个阶段工作的有机融合：
第一个阶段是要实现对各单一风险的认识与量化管理，例如我国大多数商业银行目前对信用风险、市场风险和操作风险等风险的管理。该阶段的工作应能回答银行整体、各业务条线直至各个交易及贷款业务的信用风险、市场风险、操作风险等各是多少。
第二个阶段是要在第一阶段工作的基础上实现对各类分立风险管理的有机整合。这个阶段的工作应能回答银行整体、各业务条线直至各个交易及贷款业务的总风险是多少。这不仅要求对第一阶段各风险管理在量化、计量方面的整合，同时，更为重要的是对各分立风险管理职能的整合，真正使“全面风险管理”从概念进化成现实。
我国大多数商业银行的风险管理工作目前尚处于全面风险管理的第一个阶段的初期。然而现阶段的工作质量将直接决定商业银行未来全面风险管理的质量。为指导商业银行做好第一阶段的工作，银监会结合巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ的相关要求出台了《商业银行资本管理办法（试行）》。在很大程度上我们可以说巴塞尔协议及其未来的发展是为商业银行真正做好全面风险管理服务的。为了解商业银行全面风险管理，我们必须要了解《商业银行资本管理办法（试行）》及巴塞尔协议的相关内容。
在本书中我首先从“风险”开始，在“基础篇”中介绍风险的概念、表述、分类、管理逻辑、误区、管理内涵，用于抵御风险的资本的概念、监管资本的质量要求以及巴塞尔协议的发展历程和在中国的实施状况。在“实务篇”中我结合《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求介绍全面风险管理第一阶段的具体做法，分别涵盖了信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。在“展望篇”中则主要针对全面风险管理的第二阶段进行论述和展望，并对全面风险管理中的核心工具一一经济资本及其应用进行介绍。
在书写本书时，我力求把一些大家望而生畏的内容用平实易懂的方式描述出来，使风险管理不再抽象。例如在涉及金融衍生产品时，我尽量会从产品的基本特征的角度进行描述，避免纯理论的复杂定价公式，而更着重于其经济含义，力求呈现给读者一个有关业务的完整画面，而不仅仅是关于风险的一个侧影，同时力求不使读者迷失在量化技术的细节中。希望本书不仅能让风险管理专业人士在较高的层面（如人类本性的弱点）有所认识，从而能对日常风险管理工作进行更深层次的思考，进一步提升风险管理工作的有效性；同时也能使对金融机构风险管理有兴趣的人士了解风险管理工作的逻辑和相关内容，并能在日常生活中有所裨益；更为重要的是希望本书能在高等教育与金融业的实践之间架起一座桥梁。记得中国科学技术大学的张曙光教授曾告诉我：有些数学专业的学生问他毕业以后能在金融领域里从事什么工作，希望本书能回答类似的问题并吸引更多优秀的人才加入到金融领域的风险管理中来。
本书的书写受益于许多同行：在参与银监会有关新资本协议相关指引的起草工作中有幸与各商业银行的专家们进行了多次交流，与银监会的许多监管专家们进行了众多细节的探讨，在各种会议中以及在各种正式、非正式场合与众多商业银行同仁们进行了沟通。
用户评价
这本书，光是书名就足够吸引人——《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟 [A Path To Enterprise Risk Management]》。拿到手里，沉甸甸的，仿佛握住了一把通往未知却又至关重要领域的钥匙。作为一名在行业内摸爬滚打多年的从业者，我深知风险无处不在，也见证了无数企业在风险面前的跌宕起伏。这本书的书名传递出的信息，直击我心底最深处的渴求：如何构建一个真正全面、有效的风险管理体系，而非仅仅停留在概念层面，而是要触及理论的精髓，并将其转化为切实可行的实践。我期待这本书能带我领略风险管理的宏观图景，理解其背后的逻辑，并能从中汲取宝贵的经验和教训。尤其“感悟”二字，让我觉得这不是一本枯燥的教科书，而是充满智慧和洞察的结晶，能引发读者自身的思考和共鸣。我希望它能解答我一直以来关于风险识别、评估、应对、监控以及风险文化建设的诸多疑问，为我指明一条清晰、可操作的道路，让我能更好地应对复杂多变的商业环境，实现企业的可持续发展。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是实践的提炼，我迫不及待地想翻开它，开始这段探索之旅。
评分当我第一次看到《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》这个书名时，脑海中立刻闪现出“知行合一”的理念。在商业世界中，理论的深度固然重要，但如果不能落到实处，解决实际问题，那么再精深的理论也只能是空中楼阁。这本书的名称恰恰强调了“理论与实践感悟”的结合，这让我对其充满了期待。我希望这本书能够提供一套系统的、可操作性的风险管理方法论，帮助我理解如何识别、评估、应对和监控各类风险，并能在此基础上，形成一套具有企业自身特色的风险管理体系。更重要的是，我期待书中能够分享作者在实践中所获得的“感悟”，这些感悟或许是关于如何克服实施过程中的阻碍，如何建立有效的风险沟通机制，如何将风险管理与企业战略目标紧密结合，抑或是如何培养和发展一支专业的风险管理团队。我希望这本书不仅仅是一本工具书，更是一本能够激发思考、启迪智慧的读物，能够帮助我提升对风险管理的认知水平，并将其有效地融入到企业的日常运营和战略决策之中。
评分《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》这本书，光是它的名字就让我感受到了一种宏大而又精细的追求。我一直认为，风险管理并非是企业运营中的一个孤立环节，而是一种贯穿始终的思维模式和管理哲学。它需要我们拥有敏锐的洞察力，能够识别出隐藏在表象之下的各种风险；也需要我们具备强大的执行力，能够制定并实施有效的应对策略。书名中的“感悟”二字，让我觉得这本书并非枯燥的理论陈述，而是凝结了作者在长期实践中的深刻思考和宝贵经验。我非常期待书中能够分享一些具体的案例，展现如何在不同行业、不同类型的企业中，将风险管理理论转化为切实的行动，并最终取得积极的成效。同时，我也希望这本书能帮助我理解，如何构建一种积极的风险文化，让风险意识深入人心，成为每一个员工的自觉行为。毕竟，再完善的制度，如果缺乏相应的文化支撑，都可能沦为空谈。这本书，我期待它能为我提供一条清晰的路径，让我能够更自信、更有效地带领企业，应对未来的不确定性。
评分“通向全面风险管理之路”，这句话本身就隐含着一种指引和探索的意味。我一直认为，风险管理是一个动态演进的过程，需要不断地学习、适应和改进。而“全面”二字，则意味着我们要从整体的、战略性的角度去审视和管理风险，而非零散地应对单个的风险事件。这本书的书名中“理论与实践感悟”的组合，让我看到了作者在学术研究和商业实践之间找到了一个很好的平衡点。我希望书中能够详细阐述风险管理的理论框架，例如COSO ERM框架，并在此基础上，结合作者的“感悟”，分享一些在实际应用中遇到的挑战、解决方法以及成功的经验。我非常期待能够从中学习到如何构建一个具有前瞻性的风险识别体系，如何进行科学的风险评估和量化，以及如何制定灵活有效的风险应对策略。更重要的是，我希望这本书能够帮助我理解，如何将风险管理融入企业的文化基因，让风险意识成为一种自觉的行为，从而真正实现“全面风险管理”的目标。
评分“通向全面风险管理之路”，这个书名本身就充满了前进的动力和明确的方向感。我一直认为，风险管理的核心在于“预见”而非“应对”，一个真正成熟的风险管理体系，应该能够帮助企业在风险发生之前，就将其潜在的影响降到最低。而“全面”二字，则强调了风险管理应具备的广度和深度。《A Path To Enterprise Risk Management》这个副标题，更是直接点明了本书的重点在于为读者提供一条清晰的、可行的路径。我非常好奇，作者是如何在理论的海洋中，提炼出那些最能指导实践的“感悟”的？这些感悟是否能够帮助我理解，如何将复杂的风险管理模型，转化为企业内部易于理解和执行的工具？我期待书中能有关于如何建立一套有效的风险治理架构，如何实现风险与回报的平衡，以及如何培养一种积极主动的风险管理文化的论述。这本书，我希望它能为我打开一扇通往卓越风险管理的大门，让我能更从容地应对未来的挑战，实现企业的长远发展。
评分“通向全面风险管理之路”，这句话本身就充满了一种引导和启示的力量。在我看来，大多数企业在风险管理方面，或多或少都存在“碎片化”的问题，即风险识别、评估、应对、监控等环节各自为政，缺乏有效的协同和整合。而“全面风险管理”则是一种更高层次的追求，它要求将风险管理融入企业的各个层面、各个部门、各个流程，形成一种有机的整体。《A Path To Enterprise Risk Management》这个副标题，更是直接点明了这本书的核心目标。我非常想知道，作者是如何定义“全面风险管理”的？它包含了哪些关键要素？在实践中，又有哪些核心的原则和方法？我希望这本书能为我提供一套清晰的框架和可执行的步骤，帮助我理解如何从零开始，或者在现有基础上，逐步构建起一个真正意义上的全面风险管理体系。书名中的“感悟”二字，也暗示了作者分享的不仅仅是知识，更是宝贵的经验和心得，我期待能在其中找到能够触动我、启发我的“金句”，帮助我跨越实践中的障碍，找到通往卓越风险管理的道路。
评分当我看到《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》这本书的书名时，我的脑海中立即浮现出一种“寻宝图”的意象。我渴望找到一张清晰的地图，上面标示着通往“全面风险管理”这片宝藏的路线，而这本书，似乎就是那张图。我一直觉得，真正的风险管理，并非简单的规避或应对，而是一种前瞻性的、内嵌于企业战略和运营之中的能力。它要求我们不仅要识别眼前的风险，更要预见未来的潜在危机，并在此基础上构建起强大的风险抵御和应对机制。这本书的书名中“理论与实践感悟”的组合，让我看到了理论深度与实操价值的完美结合。我好奇作者是如何在宏观的风险管理理论框架下，提炼出适用于实际操作的“感悟”，这些感悟是否蕴含着前人栽树后人乘凉的智慧？是否能为我打开新的思路，让我从一个全新的角度去理解和应用风险管理？我特别期待书中能有关于如何构建有效的风险文化、如何将风险管理与企业战略目标紧密结合的论述，以及如何利用新兴技术来提升风险管理的效率和精准度。
评分《A Path To Enterprise Risk Management》这个英文书名，简洁而有力地传达了本书的核心主题。我一直认为，风险管理是企业实现可持续发展的基石，而“全面”二字，则更是将风险管理的理念提升到了一个新的高度。它不仅仅是关注财务风险、合规风险，更应涵盖战略风险、运营风险、市场风险、技术风险等方方面面，并将其作为一个整体来管理。这本书的书名中“理论与实践感悟”的组合，让我看到了作者在专业知识和实战经验之间架起了一座桥梁。我非常好奇，作者是如何在扎实的理论基础上，提炼出能够指导实践的“感悟”的？这些感悟是否能够帮助我理解，如何将抽象的风险管理理论，转化为企业内部可执行的流程和制度？我希望这本书能够为我提供一些具体的、可借鉴的经验，例如如何在建立风险偏好和风险容忍度时，充分考虑企业的实际情况，如何在高风险环境中保持战略定力，如何利用技术手段提升风险预警和响应能力等等。这本书，我期待它能为我打开一扇认识全面风险管理的新窗户。
评分在我看来，风险管理并非是一项独立的职能，而是一种渗透于企业运营各个层面的思维方式。而《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》这个书名，恰恰精准地概括了这种理念。《A Path To Enterprise Risk Management》更是强调了其系统性和全局性。我一直渴望找到一本能够将风险管理理论的精髓与实操中的“感悟”巧妙结合的书籍。我好奇作者是如何在严谨的学术理论基础上，提炼出那些能够触动人心、启发思考的“感悟”的？这些感悟是否能够帮助我理解，如何在复杂多变的市场环境中，识别那些潜在的、但又至关重要的风险？如何构建一套既能有效抵御风险，又不至于过度束缚企业活力的风险管理体系？我希望这本书能为我提供清晰的指引，帮助我理解如何将风险管理融入企业战略规划、决策制定以及日常运营之中，从而提升企业的韧性和竞争力。特别是“感悟”二字，让我觉得这本书中蕴含的智慧，不仅仅是知识的传递，更是经验的分享，能够让我少走弯路，更快地抵达“全面风险管理”的彼岸。
评分我一直对那种能够将复杂理论转化为生动实践的书籍情有独钟。而《通向全面风险管理之路》这个名字，恰恰给我带来了这样的期待。在我的职业生涯中，我曾多次接触过风险管理相关的培训和资料，但总感觉有些碎片化，缺乏一种全局性的视角和系统性的指引。《A Path To Enterprise Risk Management》这个英文副标题，更是直接点明了核心，让我明白这本书将带领我走向的是企业层面，是一种集成化的、战略性的风险管理。我非常好奇作者是如何将深厚的理论根基与丰富的实践经验巧妙融合的。是案例分析的深度？是方法论的创新？抑或是对风险管理发展趋势的独到见解？我期待书中能够呈现出风险管理在不同行业、不同规模企业中的应用差异，以及作者在实践中遇到的挑战和解决方案。更重要的是，“感悟”这个词，让我觉得书中蕴含的情感和智慧，能够触动我内心深处对风险管理的理解，或许能帮助我跳出固有的思维模式，以更开阔的视野去审视和处理企业面临的各类风险。我希望这本书能够成为我工作中不可或缺的参考，甚至是一本能够伴随我职业成长的重要伙伴。
评分总的来说，那个时候的我，生活像一滩死水，乏善可陈。
评分半张凌乱的草稿纸，一瓶冰淇淋味道的营养快线，两首梁静茹的新歌，三四张空白的考试卷，七条未发出的短信。
评分读它有点难度，理科生或许更适合
评分好书，金融入门必读书本
评分好书，金融入门必读书本
评分正在学，不过书质量不错
评分正在学，不过书质量不错
评分其中有高等数学类的东东
评分给老公买的，我怎么评价呢
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