應用隨機過程 概率模型導論（英文版 第11版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

《應用隨機過程 概率模型導論》是國際知名統計學傢Sheldon M. Ross所著的關於基礎概率理論和隨機過程的經典教材，被加州大學伯剋利分校、哥倫比亞大學、普度大學、密歇根大學、俄勒岡州立大學、華盛頓大學等眾多國外知名大學所采用。
與其他隨機過程教材相比，本書非常強調實踐性，內含極其豐富的例子和習題，涵蓋瞭眾多學科的各種應用。作者富於啓發而又不失嚴密性的敘述方式，有助於使讀者建立概率思維方式，培養對概率理論、隨機過程的直觀感覺。對那些需要將概率理論應用於精算學、計算機科學、管理學和社會科學的讀者而言，本書是一本極好的教材或參考書。
第11版新增大量例子和習題，還對連續時間的馬爾可夫鏈、漂移布朗運動等內容做瞭修訂，更加注重強化讀者的概率直觀。

內容簡介

　　《應用隨機過程 概率模型導論（英文版 第11版）》是一部經典的隨機過程著作，敘述深入淺齣、涉及麵廣。主要內容有隨機變量、條件期望、馬爾可夫鏈、指數分布、泊鬆過程、平穩過程、更新理論及排隊論等，也包括瞭隨機過程在物理、生物、運籌、網絡、遺傳、經濟、保險、金融及可靠性中的應用。特彆是有關隨機模擬的內容，給隨機係統運行的模擬計算提供瞭有力的工具。最新版還增加瞭不帶左跳的隨機徘徊和生滅排隊模型等內容。本書約有700道習題，其中帶星號的習題還提供瞭解答。

　　《應用隨機過程 概率模型導論（英文版 第11版）》可作為概率論與數理統計、計算機科學、保險學、物理學、社會科學、生命科學、管理科學與工程學等專業隨機過程基礎課教材。

作者簡介

　　Sheldon M. Ross，國際知名概率與統計學傢，南加州大學工業工程與運籌係係主任。1968年博士畢業於斯坦福大學統計係，曾在加州大學伯剋利分校任教多年。研究領域包括：隨機模型、仿真模擬、統計分析、金融數學等。Ross教授著述頗豐，他的多種暢銷數學和統計教材均産生瞭世界性的影響，如《概率論基礎教程（第8版）》等。

內頁插圖

精彩書評

　　★本書的一大特色是實例豐富，內容涉及多個學科，尤其是精算學……相信任何有上進心的讀者都會對此愛不釋手。”
　　——JeanLeMaire，賓夕法尼亞大學沃頓商學院

　　★“書中的例子和習題非常齣色，作者不僅提供瞭非常基本的例子，以闡述基礎概念和公式，還從盡可能多的學科中提煉齣許多較高級的實例，極具參考價值。”
　　——MattCarlton，加州州立理工大學（CalPoly）

目錄

1IntroductiontoProbabilityTheory
1.1Introduction
1.2SampleSpaceandEvents
1.3ProbabilitiesDefinedonEvents
1.4ConditionalProbabilities
1.5IndependentEvents
1.6Bayes'Formula
Exercises
References
2RandomVariables
2.1RandomVariables
2.2DiscreteRandomVariables
2.2.1TheBernoulliRandomVariable
2.2.2TheBinomialRandomVariable
2.2.3TheGeometricRandomVariable
2.2.4ThePoissonRandomVariable
2.3ContinuousRandomVariables
2.3.1TheUniformRandomVariable
2.3.2ExponentialRandomVariables
2.3.3GammaRandomVariables
2.3.4NormalRandomVariables
2.4ExpectationofaRandomVariable
2.4.1TheDiscreteCase
2.4.2TheContinuousCase
2.4.3ExpectationofaFunctionofaRandomVariable
2.5JointlyDistributedRandomVariables
2.5.1JointDistributionFunctions
2.5.2IndependentRandomVariables
2.5.3CovarianceandVarianceofSumsofRandomVariables
2.5.4JointProbabilityDistributionofFunctionsofRandomVariables
2.6MomentGeneratingFunctions
2.6.1TheJointDistributionoftheSampleMeanandSampleVariancefromaNormalPopulation
2.7TheDistributionoftheNumberofEventsthatOccur
2.8LimitTheorems
2.9StochasticProcesses
Exercises
References
3ConditionalProbabilityandConditionalExpectation
3.1Introduction
3.2TheDiscreteCase
3.3TheContinuousCase
3.4ComputingExpectationsbyConditioning
3.4.1ComputingVariancesbyConditioning
3.5ComputingProbabilitiesbyConditioning
3.6SomeApplications
3.6.1AListModel
3.6.2ARandomGraph
3.6.3UniformPriors,Polya'sUrnModel,andBose-EinsteinStatistics
3.6.4MeanTimeforPatterns
3.6.5Thek-RecordValuesofDiscreteRandomVariables
3.6.6LeftSkipFreeRandomWalks
3.7AnIdentityforCompoundRandomVariables
3.7.1PoissonCompoundingDistribution
3.7.2BinomialCompoundingDistribution
3.7.3ACompoundingDistributionRelatedtotheNegativeBinomial
Exercises
4MarkovChains
4.1Introduction
4.2Chapman-KolmogorovEquations
4.3ClassificationofStates
4.4Long-RunProportionsandLimitingProbabilities
4.4.1LimitingProbabilities
4.5SomeApplications
4.5.1TheGambler'sRuinProblem
4.5.2AModelforAlgorithmicEfficiency
4.5.3UsingaRandomWalktoAnalyzeaProbabilisticAlgorithmfortheSatisfiabilityProblem
4.6MeanTimeSpentinTransientStates
4.7BranchingProcesses
4.8TimeReversibleMarkovChains
4.9MarkovChainMonteCarloMethods
4.10MarkovDecisionProcesses
4.11HiddenMarkovChains
4.11.1PredictingtheStates
Exercises
References
5TheExponentialDistributionandthePoissonProcess
5.1Introduction
5.2TheExponentialDistribution
5.2.1Definition
5.2.2PropertiesoftheExponentialDistribution
5.2.3FurtherPropertiesoftheExponentialDistribution
5.2.4ConvolutionsofExponentialRandomVariables
5.3ThePoissonProcess
5.3.1CountingProcesses
5.3.2DefinitionofthePoissonProcess
5.3.3InterarrivalandWaitingTimeDistributions
5.3.4FurtherPropertiesofPoissonProcesses
5.3.5ConditionalDistributionoftheArrivalTimes
5.3.6EstimatingSoftwareReliability
5.4GeneralizationsofthePoissonProcess
5.4.1NonhomogeneousPoissonProcess
5.4.2CompoundPoissonProcess
5.4.3ConditionalorMixedPoissonProcesses
5.5RandomIntensityFunctionsandHawkesProcesses
Exercises
References
6Continuous-TimeMarkovChains
6.1Introduction
6.2Continuous-TimeMarkovChains
6.3BirthandDeathProcesses
6.4TheTransitionProbabilityFunctionPij(t)
6.5LimitingProbabilities
6.6TimeReversibility
6.7TheReversedChain
6.8Uniformization
6.9ComputingtheTransitionProbabilities
Exercises
References
7RenewalTheoryandItsApplications
7.1Introduction
7.2DistributionofN(t)
7.3LimitTheoremsandTheirApplications
7.4RenewalRewardProcesses
7.5RegenerativeProcesses
7.5.1AlternatingRenewalProcesses
7.6Semi-MarkovProcesses
7.7TheInspectionParadox
7.8ComputingtheRenewalFunction
7.9ApplicationstoPatterns
7.9.1PatternsofDiscreteRandomVariables
7.9.2TheExpectedTimetoaMaximalRunofDistinctValues
7.9.3IncreasingRunsofContinuousRandomVariables
7.10TheInsuranceRuinProblem
Exercises
References
8QueueingTheory
8.1Introduction
8.2Preliminaries
8.2.1CostEquations
8.2.2Steady-StateProbabilities
8.3ExponentialModels
8.3.1ASingle-ServerExponentialQueueingSystem
8.3.2ASingle-ServerExponentialQueueingSystemHavingFiniteCapacity
8.3.3BirthandDeathQueueingModels
8.3.4AShoeShineShop
8.3.5AQueueingSystemwithBulkService
8.4NetworkofQueues
8.4.1OpenSystems
8.4.2ClosedSystems
8.5TheSystemM/G/
8.5.1Preliminaries:WorkandAnotherCostIdentity
8.5.2ApplicationofWorktoM/G/
8.5.3BusyPeriods
8.6VariationsontheM/G/
8.6.1TheM/G/1withRandom-SizedBatchArrivals
8.6.2PriorityQueues
8.6.3AnM/G/1OptimizationExample
8.6.4TheM/G/1QueuewithServerBreakdown
8.7TheModelG/M/
8.7.1TheG/M/1BusyandIdlePeriods
8.8AFiniteSourceModel
8.9MultiserverQueues
8.9.1Erlang'sLossSystem
8.9.2TheM/M/kQueue
8.9.3TheG/M/kQueue
8.9.4TheM/G/kQueue
Exercises
References
9ReliabilityTheory
9.1Introduction
9.2StructureFunctions
9.2.MinimalPathandMinimalCutSets
9.3ReliabilityofSystemsofIndependentComponents
9.4BoundsontheReliabilityFunction
9.4.1MethodofInclusionandExclusion
9.4.2SecondMethodforObtainingBoundsonr(p)
9.5SystemLifeasaFunctionofComponentLives
9.6ExpectedSystemLifetime
9.6.1AnUpperBoundontheExpectedLifeofaParallelSystem
9.7SystemswithRepair
9.7.1ASeriesModelwithSuspendedAnimation
Exercises
References
10BrownianMotionandStationaryProcesses
10.1BrownianMotion
10.2HittingTimes,MaximumVariable,andtheGambler'sRuinProblem
10.3VariationsonBrownianMotion
10.3.1BrownianMotionwithDrift
10.3.2GeometricBrownianMotion
10.4PricingStockOptions
10.4.1AnExampleinOptionsPricing
10.4.2TheArbitrageTheorem
10.4.3TheBlack-ScholesOptionPricingFormula
10.5TheMaximumofBrownianMotionwithDrift
10.6WhiteNoise
10.7GaussianProcesses
10.8StationaryandWeaklyStationaryProcesses
10.9HarmonicAnalysisofWeaklyStationaryProcesses
Exercises
References
11Simulation
11.1Introduction
11.2GeneralTechniquesforSimulatingContinuousRandomVariables
11.2.1TheInverseTransformationMethod
11.2.2TheRejectionMethod
11.2.TheHazardRateMethod
11.3SpecialTechniquesforSimulatingContinuousRandomVariables
11.3.1TheNormalDistribution
11.3.2TheGammaDistribution
11.3.3TheChi-SquaredDistribution
11.3.4TheBeta(n,m)Distribution
11.3.5TheExponentialDistribution-TheVonNeumannAlgorithm
11.4SimulatingfromDiscreteDistributions
11.4.1TheAliasMethod
11.5StochasticProcesses
11.5.1SimulatingaNonhomogeneousPoissonProcess
11.5.2SimulatingaTwo-DimensionalPoissonProcess
11.6VarianceReductionTechniques
11.6.1UseofAntitheticVariables
11.6.2VarianceReductionbyConditioning
11.6.3ControlVariates
11.6.4ImportanceSampling
11.7DeterminingtheNumberofRuns
11.8GeneratingfromtheStationaryDistributionofaMarkovChain
11.8.1CouplingfromthePast
11.8.2AnotherApproach
Exercises
References
Appendix:SolutionstoStarredExercises
Index

前言/序言

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十月的一個下午，或者是十一月初吧——一個清新欲雨的下午，落在草皮與小徑上的潮濕的枯葉簌簌地發齣響聲，寒冷的藍天有一半被雲遮住瞭——深灰色的流雲從西邊迅速地升起，預報著大雨即將來臨——我請求我的小姐取消她的散步，因為我看準要下大雨。她不肯，我無可奈何隻好穿上一件外套，並且拿瞭我的傘，陪她溜達到園林深處去：這是碰上她情緒低落時愛走的一條路——當埃德加先生比平時病得厲害些時她一定這樣，他自己從來沒承認過他的病勢加重，可凱蒂和我卻可以從他臉上比以前更沉默、憂鬱的神色上猜齣來。她鬱鬱不快地往前走著，現在也不跑不跳瞭，雖然這冷風滿可以引誘她跑跑，而且時不時地我可以從眼角裏瞅見她把一隻手抬起來，從她臉上揩掉什麼。我嚮四下裏呆望著，想辦法岔開她的思想。路的一旁是一條不平坦的高坡，榛樹和短小的橡樹半露著根，不穩地竪在那裏；這土質對於橡樹來說是太鬆瞭，而強烈的風把有些樹都吹得幾乎要和地麵平行瞭。在夏天，凱瑟琳小姐喜歡爬上這些樹乾，坐在離地兩丈高的樹枝上搖擺；我每一次看見她爬得那麼高時，雖然很喜歡看她的活潑，也喜歡她那顆輕鬆的童心，然而我還是覺得該罵罵她，可是聽著我這樣罵，她也知道並沒有下來的必要。從午飯後到吃茶時，她就躺在她那被微風搖動著的搖籃裏，什麼事也不作，隻唱些古老的歌——我唱的催眠麯——給她自己聽；或是看和她一同棲在枝頭上的那些鳥喂哺它們的小雛，引它們飛起來；或是閉著眼睛舒舒服服地靠著，一半在思索，一半在作夢，快樂得無法形容。

評分☆☆☆☆☆

京東購物就是省心，要快就選京東自營的

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　　“是的，”我說，“就跟你一樣的又瘦又乾。你的臉上都沒血色瞭。讓我們拉著手跑吧。你這樣無精打采，我敢說我要趕得上你瞭。”

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物美價廉，很好的書

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好！

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很專業的教材，贊一個！

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書太臭瞭太臭瞭太臭瞭太臭太臭瞭太臭瞭太臭太臭瞭，絕非惡意差評！

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