具體描述
編輯推薦
本教材是國內市場上在理論上對當今時間序列研究領域內的研究成果作瞭較為嚴格的處理和介紹，為理論工作者和研究生提供瞭研究工具。內容簡介
本教材是國內市場上在理論上對當今時間序列研究領域內的研究成果作瞭較為嚴格的處理和介紹，為理論工作者和研究生提供瞭研究工具。作者簡介
陸懋祖，上海人，20世紀80年代中期赴英留學，獲碩士、博士學位，現任英國思剋萊德大學商學院經濟學教授、思剋萊德大學中國學院院長。目錄
第一章 單位根過程第二章 單位根過程的假設檢驗
第三章 多變量單位根過程
第四章 協整過程的性質和錶示形式
第五章 協整過程的參數估計和假設檢驗——最小二乘方法
第六章 協整過程的參數估計和假設檢驗——最大似然方法
第七章 金融計量經濟：變異性與隨機變異模型
前言/序言
用戶評價
《高級時間序列經濟計量學》這本書，對於任何希望深入理解和掌握時間序列經濟計量學的人來說，都是一本不可或缺的參考書。我是一名大學的經濟學教授，在多年的教學和科研過程中，我接觸過不少關於時間序列分析的書籍，但很多要麼過於偏重理論，要麼過於側重應用，很難找到一本既有深度又有廣度的教材。這本書在這方麵做得非常好。它不僅對時間序列分析的基礎理論進行瞭紮實的講解，例如平穩性、自相關、偏自相關等，還對ARIMA模型、VAR模型、協整模型等經典模型進行瞭深入的剖析。更重要的是，書中對一些前沿的、更具挑戰性的主題，如高維時間序列、非綫性時間序列、以及狀態空間模型等，也進行瞭詳盡的介紹，並且引用瞭大量的最新研究成果。我尤其欣賞書中在處理模型識彆和選擇問題上的方法論，強調瞭理論依據和實證檢驗相結閤的重要性。此外，本書提供的案例研究都非常具有代錶性，涵蓋瞭宏觀經濟、金融市場、微觀經濟等多個領域，並且給齣瞭詳細的分析步驟和結果解讀。這本書無疑為我更新教學內容、指導學生研究提供瞭寶貴的資源。
評分作為一名在金融市場摸爬滾打瞭多年的交易員，我深知時間序列分析在金融建模和風險管理中的重要性。我一直在尋找一本能夠係統講解高級時間序列計量經濟學理論，並且能與實際金融應用緊密結閤的教材。偶然的機會，我看到瞭這本《高級時間序列經濟計量學》，便毫不猶豫地購買瞭。拿到書的那一刻，我就被其紮實的理論基礎和豐富的實證內容所震撼。書中對金融時間序列的特性，如異方差性、聚類性、厚尾性等，進行瞭深入的剖析，並在此基礎上介紹瞭ARCH、GARCH、EGARCH等一係列用於建模和預測金融時間序列波動性的模型。作者在講解這些模型時，不僅給齣瞭嚴謹的數學推導，還通過大量的案例，展示瞭如何在實際的金融數據中應用這些模型，例如，對股票收益率的波動性進行建模和預測，對匯率風險進行量化分析，以及如何利用波動率模型進行風險價值（VaR）的計算。這些案例對我來說非常有啓發性，讓我能夠將抽象的理論知識轉化為具體的交易策略和風險控製手段。書中還詳細介紹瞭狀態空間模型在資産定價、投資組閤優化等領域的應用，這對我拓展金融建模的思路起到瞭關鍵作用。總而言之，這本書是一本不可多得的金融時間序列分析的經典之作，強烈推薦給所有從事金融領域研究和實踐的同行們。
評分這本書的封麵上印著“高級時間序列經濟計量學”幾個醒目的大字，光是這幾個字就足以讓我的心跳加速。我是一名經濟學專業的博士生，平日裏最頭疼的就是時間序列分析，總覺得那些模型和公式像一團亂麻，怎麼也理不清頭緒。終於，在導師的推薦下，我抱迴瞭這本厚重的著作。翻開第一頁，我就被它嚴謹的邏輯和清晰的結構所吸引。作者從最基礎的時間序列概念講起，逐步深入到ARIMA模型、VAR模型、協整分析等核心內容，每一個概念都解釋得鞭闢入裏，每一個公式的推導都循序漸進。最讓我驚喜的是，書中穿插瞭大量的案例分析，這些案例都取材於真實的經濟數據，讓我能夠將書本上的理論知識與實際應用相結閤。例如，在講解ARIMA模型時，作者選取瞭美國GDP季度數據的案例，詳細展示瞭如何識彆序列的平穩性、如何確定模型的階數、如何進行參數估計和模型檢驗，以及如何利用模型進行短期預測。這個過程不僅讓我對ARIMA模型有瞭更深刻的理解，更讓我體會到瞭計量經濟學在預測宏觀經濟走勢中的強大威力。此外，書中還介紹瞭許多前沿的時間序列模型，如狀態空間模型、非綫性時間序列模型等，這些內容對我撰寫博士論文提供瞭寶貴的參考。雖然這本書的篇幅不小，但每讀完一章，我都會感覺自己對時間序列分析的理解又上瞭一個颱階。
評分《高級時間序列經濟計量學》這本書，對我而言，是一次“啓濛”式的閱讀體驗。我是一名初涉經濟計量學領域的碩士研究生，時間序列分析一直是我的“軟肋”。這本書從最基礎的概念講起，比如平穩性、自相關函數、偏自相關函數，然後逐步引入ARIMA模型、SARIMA模型，並詳細講解瞭模型的識彆、估計、診斷和預測等步驟。作者用非常直觀的方式解釋瞭時間序列的平穩性，以及如何通過差分和變換來達到平穩。在講解ARIMA模型時，書中提供瞭許多清晰的圖示，讓我能夠直觀地理解模型的結構。讓我印象深刻的是，書中對模型檢驗的各個方麵都進行瞭細緻的講解，包括殘差的自相關檢驗、異方差檢驗、正態性檢驗等，並提供瞭相應的檢驗方法和統計量。此外，書中還介紹瞭季節性時間序列的處理方法，對於分析具有明顯季節性規律的經濟數據非常有幫助。這本書的語言風格也十分親切，沒有過多的專業術語堆砌，讓我能夠輕鬆地理解和吸收知識。這本書為我打下瞭堅實的時間序列分析基礎，讓我對未來的學習充滿瞭信心。
評分《高級時間序列經濟計量學》這本書，在我看來，是一部“百科全書”式的著作，它將時間序列經濟計量學領域的大部分重要理論和方法都囊括其中，並且處理得相當得當。我是一名在跨國公司從事市場研究的分析師，我們經常需要分析銷售數據、客戶行為數據以及宏觀經濟指標，這些數據往往都具有顯著的時間序列特徵。過去，我在處理這些數據時，經常感到力不從心，尤其是當數據錶現齣復雜的非綫性和異質性時。這本書的齣現，極大地改善瞭我的分析能力。書中對非綫性時間序列模型，如狀態轉移模型（State-Switching Models）、閾值自迴歸模型（TAR Models）等，進行瞭深入的講解，並提供瞭相應的案例。這些模型能夠有效地捕捉經濟變量中的結構性變化和突發事件的影響，對我分析市場波動和預測銷售趨勢非常有幫助。此外，書中還對高維時間序列的處理方法進行瞭介紹，例如因子模型和結構性VAR模型，這對於分析大量相互關聯的時間序列數據非常有價值。我尤其欣賞書中在處理數據和模型選擇上的審慎態度，強調瞭模型的可解釋性和穩健性。這本書讓我能夠更全麵、更深入地理解和利用時間序列數據，為我的決策提供瞭更堅實的基礎。
評分在我看來，《高級時間序列經濟計量學》這本書最大的亮點在於它將理論的嚴謹性與方法的實用性完美地結閤在瞭一起。我是一名金融工程專業的學生，在學習過程中，我們接觸到各種各樣的金融模型，而時間序列模型無疑是其中最重要的一類。這本書的作者在講解每一個模型時，都會先給齣清晰的數學推導，然後深入剖析模型的假設和局限性，最後通過豐富的金融案例來展示模型的應用。例如，在講解GARCH模型族時，作者不僅詳細介紹瞭ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH等模型，還對它們的估計方法、信息準則以及模型選擇進行瞭詳細的闡述。更令我贊賞的是，書中還提供瞭一些關於如何利用這些模型進行風險管理和衍生品定價的指導。對於我這種既需要紮實理論基礎又希望能夠將其應用於實踐的學生來說，這本書無疑是一份寶藏。書中對濛特卡洛模擬在時間序列分析中的應用也有專門的介紹，這對於理解一些復雜的模型和進行穩健性檢驗非常有幫助。總之，這本書為我提供瞭一個係統學習和掌握高級時間序列經濟計量學的絕佳平颱。
評分我對《高級時間序列經濟計量學》這本書的評價是：理論深度與實踐價值並存。我是一名在央行從事宏觀經濟預測工作的研究員，時間序列分析是我們日常工作中不可或缺的工具。過去，我們主要依賴一些相對基礎的模型，但隨著經濟形勢的復雜化，我們迫切需要更高級、更精確的分析方法。這本書的齣現，恰好滿足瞭我們的需求。書中對經濟計量學理論的闡述非常嚴謹，對模型的推導過程詳細而清晰，讓我能夠深入理解每一個模型的數學本質。例如，在講解協整分析時，作者不僅解釋瞭協整的定義和意義，還詳細介紹瞭Engle-Granger兩步法、Johansen檢驗等協整檢驗方法，以及如何利用嚮量誤差修正模型（VECM）進行短期和長期預測。這些內容對我分析長期經濟關係、預測宏觀經濟變量的長期走勢非常有幫助。更重要的是，書中提供瞭大量的實證研究案例，這些案例都基於真實的宏觀經濟數據，並且使用瞭最新的統計軟件（如EViews, Stata, R）進行操作。通過學習這些案例，我不僅掌握瞭如何運用這些高級模型，還學會瞭如何解讀模型結果，並將其應用於宏觀經濟政策分析。這本書無疑為我提升宏觀經濟預測的精度和深度提供瞭強大的理論和技術支持。
評分作為一名對數據分析充滿熱情的自由職業者，我一直緻力於拓展自己在不同領域的數據處理和分析能力。時間序列分析是我的重點關注方嚮之一，因為在很多實際問題中，數據都是按時間順序排列的。偶然間，我發現瞭這本《高級時間序列經濟計量學》，並被它所展現齣的深度和廣度所吸引。這本書的敘述方式非常獨特，它不僅僅停留在理論的闡述，更著重於對實際問題和數據處理技巧的講解。例如，書中關於如何處理缺失值、異常值以及如何進行數據平滑和季節性調整的內容，對我來說就非常有價值。在模型介紹方麵，本書涵蓋瞭從經典的VAR模型到更高級的動態因子模型，並對每種模型的優劣勢進行瞭比較分析。我尤其欣賞書中關於模型選擇的討論，強調瞭信息準則（如AIC, BIC）和交叉驗證在模型選擇中的作用。此外，書中還介紹瞭如何將時間序列模型與機器學習方法相結閤，例如使用LSTMs等神經網絡模型進行時間序列預測，這讓我對未來的研究方嚮有瞭新的啓發。這本書讓我能夠從更廣闊的視角來理解時間序列數據，並掌握更靈活、更強大的分析工具，這對於我在不同領域解決實際問題非常有幫助。
評分讀完《高級時間序列經濟計量學》這本書，我最大的感受就是它的“全麵性”和“前沿性”。作為一名在數據科學領域探索多年的實踐者，我一直對如何有效處理和分析具有時間依賴性的數據充滿興趣。過去，我接觸過不少關於時間序列分析的書籍，但很多都側重於某一類模型，或者理論性過強，缺乏實際應用指導。而這本書則不然，它幾乎涵蓋瞭時間序列經濟計量學的所有重要領域，從經典的ARIMA模型到當今最前沿的機器學習在時間序列分析中的應用，都進行瞭詳盡的介紹。書中對狀態空間模型、動態因子模型、非參數時間序列模型等前沿方法的論述，尤其令我印象深刻。作者不僅清晰地解釋瞭這些模型的理論基礎，還提供瞭實現這些模型的算法和代碼示例，這對於我將這些高級方法應用於實際項目非常有幫助。例如，在講解狀態空間模型時，作者詳細介紹瞭卡爾曼濾波器的原理及其在時間序列數據平滑、濾波和預測中的應用，並展示瞭如何利用R語言實現相關的算法。此外，書中還專門開闢章節討論瞭高維時間序列、麵闆時間序列等新興的研究方嚮，讓我對未來時間序列分析的發展趨勢有瞭更清晰的認識。可以說，這本書為我打開瞭一扇通往高級時間序列分析領域的大門，讓我能夠更自信地應對各種復雜的數據挑戰。
評分我是一名經濟學係的研究助理，日常工作需要處理大量的宏觀經濟數據，並進行相關的計量分析。在過去的幾年裏，我在時間序列分析方麵一直感覺力不從心，常常被復雜的模型和晦澀的統計概念所睏擾。直到我接觸到這本《高級時間序列經濟計量學》，我纔真正體會到什麼叫做“撥雲見日”。這本書以一種非常直觀和易於理解的方式，係統地梳理瞭時間序列經濟計量學的核心理論和方法。作者並沒有一開始就拋齣復雜的公式，而是從時間序列數據的基本特徵入手，例如趨勢、季節性、周期性、平穩性等，並用通俗易懂的語言進行解釋，配以生動的圖示，讓我迅速建立瞭對時間序列數據的基本認知。隨後，作者循序漸進地介紹瞭ARIMA模型、VAR模型、VECM模型等經典的時間序列模型，並詳細闡述瞭模型的建立、估計、檢驗和預測等各個環節。書中大量的實證案例，更是為我提供瞭寶貴的實踐指導。例如，在講解VAR模型時，作者選取瞭幾個重要的宏觀經濟變量（如通貨膨脹率、失業率、利率等），展示瞭如何構建VAR模型來分析這些變量之間的動態關係，以及如何進行脈衝響應分析和方差分解，以揭示宏觀經濟衝擊的傳導機製。這些內容對我理解宏觀經濟運行規律、撰寫研究報告起到瞭至關重要的作用。
評分好！
評分65343864215646865668
評分好！
評分正好想到要看，送貨很及時
評分書角摺瞭，封皮有點髒汙，這些都是小問題。有點貴，有木有，其他看的都20多。值得一贊的是物流，很快
評分good
評分好評
評分65343864215646865668
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