Excel与金融工程学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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周爱民，张晓斌 著

图书标签:

• Excel
• 金融工程
• 量化分析
• 投资
• 财务建模
• 数据分析
• 风险管理
• 金融计算
• 公式函数
• 案例分析

出版社： 厦门大学出版社

ISBN：9787561535929

版次：1

商品编码：12027969

包装：平装

丛书名： 南开大学金融学本科教材系列

开本：16

出版时间：2010-07-01

用纸：胶版纸

页数：276

字数：300000

正文语种：中文

内容简介

《Excel与金融工程学》是与南开大学金融学系本科生与硕士生课程“金融工程学”配套的实验教材，也是南开金融十几本实验课程教材体系中的一本。本书涉及权证定价、远期与期货定价、互抵押贷款定价、ARM定价等内容

前言/序言

《Excel与金融工程学》：一部通俗易懂的金融工具书 前言 在瞬息万变的金融市场中，掌握高效的分析工具和方法至关重要。本书《Excel与金融工程学》旨在为广大金融从业者、金融工程专业的学生，以及对金融分析感兴趣的读者提供一本实用、易懂的参考书。我们深知，晦涩难懂的理论和复杂难操的软件常常是阻碍学习的门槛，因此，本书将以Excel为核心，结合金融工程学的基本概念，为您打开一扇通往金融分析世界的大门。 本书亮点 1. Excel的强大赋能： Excel作为一款普及率极高的办公软件，其强大的数据处理、计算和可视化能力，在金融分析领域有着不可估量的价值。《Excel与金融工程学》将深入浅出地介绍Excel在金融领域的各种应用，从基础的数据整理、统计分析，到高级的建模、模拟和可视化，您将学会如何充分发挥Excel的潜力，为您的金融决策提供坚实的数据支持。 2. 金融工程学的精髓提炼： 金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学的交叉学科，其核心在于运用量化方法解决金融问题。本书并非一本枯燥的理论教材，而是将金融工程学的核心概念，如期权定价、风险管理、投资组合优化等，与Excel的实际操作紧密结合。我们力求用最直观的方式，让您理解这些复杂的金融理论如何在Excel中得以实现。 3. 从基础到进阶的完整路径： 本书内容循序渐进，从Excel的基础功能介绍开始，逐步深入到金融工程学的各种高级应用。无论您是Excel新手，还是已经具备一定金融知识，都能从中找到适合自己的内容。我们将引导您掌握数据导入与清洗、公式与函数运用、图表制作、数据透视表分析等基础技能，并在此基础上，学习如何构建金融模型，进行蒙特卡洛模拟，实现投资组合的有效前沿计算，以及进行风险度量等。 4. 海量实战案例，学以致用： 理论知识的掌握固然重要，但将理论付诸实践是检验学习效果的最佳方式。本书精选了大量贴近实际金融业务的案例，涵盖了股票、债券、衍生品等多种金融工具的应用场景。每一个案例都配有详细的操作步骤和Excel公式解析，让您能够亲手操作，真正掌握这些金融分析技术，并能举一反三，应用于自己的实际工作和学习中。 5. 通俗易懂的语言，化繁为简： 我们深知金融工程学中的数学模型和统计方法可能让许多读者望而却步。因此，本书在编写过程中，始终坚持用最通俗易懂的语言进行阐述，力求将复杂的概念解释得清晰明了。避免使用过多的专业术语，或者在必要时进行详细的解释。我们希望本书能够成为一本人人都能读懂的金融工具书。 本书章节概览（部分示例） 第一部分：Excel基础与金融数据处理 Excel界面与基础操作回顾 高效的数据录入与格式设置 常用Excel函数在金融数据处理中的应用（SUM, AVERAGE, COUNTIF, SUMIF等） 数据排序、筛选与条件格式化 创建与管理Excel表格 数据导入与导出（CSV, TXT等格式） 查找与引用函数（VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH）在金融数据查询中的应用 第二部分：Excel在统计分析与可视化中的应用 描述性统计量计算与解读（均值、方差、标准差、偏度、峰度） Excel数据分析工具库的使用（描述性统计、回归分析、直方图等） 常用金融图表的制作与优化（折线图、柱状图、散点图、K线图） 数据透视表与数据透视图的应用，实现多维度数据分析 第三部分：金融工程学核心概念与Excel实现 时间价值与复利计算： 使用Excel函数计算现值、终值、年金等。 投资组合理论基础： 计算资产收益率、风险（标准差） 构建协方差矩阵 计算投资组合的期望收益率与风险 利用Excel求解器实现投资组合的优化（例如，寻找最低风险组合） 期权定价基础： 介绍二叉树定价模型，并用Excel实现。 介绍Black-Scholes期权定价模型，并利用Excel实现公式计算。 期权希腊字母的计算与解读。 风险管理基础： VaR（Value at Risk）的计算方法与Excel实现。 压力测试与情景分析的应用。 蒙特卡洛模拟在金融中的应用： 生成随机数与随机过程。 用蒙特卡洛模拟进行期权定价、风险度量等。 第四部分：进阶应用与案例分析 Excel VBA（宏）在自动化金融分析中的应用入门 常用金融工程学建模案例（例如：股票价格预测、利率模型、信用风险评估等） 利用Excel进行市场数据分析与报告生成 目标读者 金融、经济、金融工程、数学、统计学等相关专业的在校学生。 银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构的从业人员。 财务分析师、投资经理、风险管理师等。 任何希望提升Excel在金融领域应用能力，或希望了解金融工程学基础知识的读者。 结语 《Excel与金融工程学》不仅仅是一本书，更是一扇窗，一盏灯。它将带领您在Excel这座强大的工具箱中，探索金融工程学的奥秘，掌握分析金融市场的利器。我们相信，通过本书的学习，您将能够更自信、更高效地应对金融领域的挑战，做出更明智的决策。让我们一起，用Excel开启您的金融工程学之旅！

评分☆☆☆☆☆

我在一家咨询公司工作，主要负责为客户提供金融领域的策略建议。我的客户遍布各类金融机构，从银行、保险公司到基金公司，他们的需求多种多样，但都离不开对金融数据的深度分析和复杂的模型构建。Excel是我们团队最核心的工具之一，我们用它来处理海量数据，进行各种计算和可视化。然而，我常常觉得，在面对一些特别棘手的金融工程问题时，Excel的通用性似乎不足以完全满足需求，而专业的金融工程软件又过于昂贵且学习曲线陡峭。我一直在寻找一本能够弥合这种差距的书，能够教我如何充分发挥Excel的潜力，来解决一些更具挑战性的金融工程问题。我看到了《Excel与金融工程学》这本书，立刻被它的名字所吸引。我非常期待书中能够提供关于如何利用Excel构建复杂的金融模型，例如用于资产定价、风险管理、投资组合优化等，并附带详细的步骤和解释。我希望书中能够包含如何利用VBA宏来自动化金融计算，提高工作效率，以及如何利用Excel的高级功能，如数据透视表、规划求解器等，来解决更复杂的问题。我对书中关于如何利用Excel进行金融衍生品定价，特别是如何利用数值方法（如蒙特卡洛模拟、有限差分法）来定价复杂期权的讨论，抱有浓厚的兴趣。我希望这本书能够为我的咨询工作提供新的工具和方法，让我能够为客户提供更专业、更具洞察力的解决方案。

评分☆☆☆☆☆

我是一名资深的量化交易员，从业多年，对各种交易策略和风险管理工具都颇有研究。在日常工作中，Excel是我们不可或缺的工具，但坦白说，我们更多地将其视为一个强大的电子表格，用于数据整理、图表生成以及一些基础的统计分析。真正要做到复杂的金融工程计算，例如构建精密的风险模型、进行复杂的衍生品定价，或者实现高频交易策略中的实时风险监控，Excel的局限性便显现出来。我一直在寻找一本能够真正将Excel的潜力挖掘到极致，并将其与金融工程的前沿理论相结合的书籍。当我了解到《Excel与金融工程学》这本书时，我感到一丝兴奋，但也带着一丝审慎。毕竟，金融工程本身就是一个高度专业化的领域，而Excel的通用性是否能真正承载起这些复杂的模型和计算，是我之前从未深思过的。我特别关注书中对于如何利用Excel实现复杂的数值方法，例如有限差分法或偏微分方程求解，在金融建模中的应用。我对如何通过VBA或更高级的Excel插件来加速计算过程，以及如何构建可交互、可视化的金融模型，也抱有浓厚的兴趣。这本书如果能提供一些在我现有工作流程中尚未考虑到的、更具创新性的Excel应用方法，那将是对我职业生涯的一次重要补充和提升。我希望书中能够提供一些实际案例，展示如何将Excel在金融工程领域的应用转化为可操作的解决方案，从而帮助我更有效地进行市场分析和投资决策。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融工程专业的在读博士生，我对金融建模和量化分析有着深入的学习和研究。在我的学术生涯中，Excel一直是辅助我进行数据探索和初步建模的得力助手。然而，随着研究课题的深入，我逐渐发现，传统的Excel功能在处理大规模数据集、进行复杂的统计推断或实现高级的模拟实验时，显得力不从心。我一直在寻找一本能够将Excel的易用性和金融工程的严谨性有机结合起来的书籍，能够帮助我理解如何利用Excel来构建更复杂、更具挑战性的金融模型。当我看到《Excel与金融工程学》这本书时，我立刻被它吸引住了。特别是书中关于如何利用Excel实现蒙特卡洛模拟在投资组合优化和风险价值（VaR）计算中的应用，让我觉得非常有价值。我还对书中可能涉及的如何将Excel与R或Python等统计软件进行接口，以克服Excel自身在某些高级统计分析方面的不足的讨论，感到非常好奇。我希望这本书能够提供一些关于如何利用Excel进行高级计量经济学模型构建和检验的实例，例如如何利用Excel实现时间序列分析中的ARIMA模型或GARCH模型。此外，对于如何利用Excel进行金融衍生品的定价，特别是对于一些复杂的期权或互换的定价，书中是否能提供一些实用的模型和代码示例，也是我非常期待的部分。这本书的出现，或许能为我的论文研究提供新的思路和工具。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对金融市场充满好奇心的业余投资者，虽然没有接受过系统的金融工程学教育，但凭借着对Excel的熟练掌握，我一直尝试着用它来分析股票、理解公司财报，甚至进行一些简单的投资组合构建。然而，我常常觉得自己的分析停留在表面，无法触及更深层次的金融逻辑。我听说金融工程学是解释金融市场运作机制和进行复杂金融产品定价的学科，但其理论体系庞大且抽象，让我望而却步。偶然间，我看到了《Excel与金融工程学》这本书，它的名字立刻引起了我的注意。我希望这本书能够用一种相对易于理解的方式，将金融工程学的核心概念与Excel这个我熟悉的工具联系起来。我特别期待书中能够讲解如何利用Excel来计算和理解一些关键的金融指标，比如夏普比率、索提诺比率，以及如何通过Excel来构建简单的股息折现模型。如果书中还能涉及如何利用Excel来模拟不同宏观经济环境下股票价格的波动，或者如何进行简单的债券估值，那就更好了。我希望这本书能够像一位耐心而专业的向导，带领我一步步走进金融工程的殿堂，让我能够用Excel这个工具，更深入地理解金融市场的奥秘，并做出更明智的投资决策。我希望这本书的语言不会过于晦涩，能够让像我这样的普通投资者也能有所收获。

评分☆☆☆☆☆

我是一位市场营销人员，但我的兴趣广泛，对金融市场的动态和投资策略一直颇为关注。我虽然不直接从事金融分析工作，但我认为了解金融工程学的基本原理，对于我更好地理解宏观经济和市场趋势，甚至对于个人理财，都大有裨益。Excel是我日常工作中经常使用的工具，它在数据整理和分析方面为我提供了很大的便利。当我看到《Excel与金融工程学》这本书时，我被它的名字吸引住了，因为它似乎将一个我感到有些高深的领域，与一个我熟悉的工具结合了起来。我希望这本书能够用一种比较通俗易懂的方式，介绍金融工程学的基本概念，比如金融衍生品是什么，风险管理是如何进行的，投资组合是如何构建的。我更希望书中能够展示如何利用Excel来理解这些概念，比如如何用Excel画出期权的损益图，如何用Excel来计算一个简单的投资组合的风险。如果书中还能涉及一些关于如何利用Excel来分析市场情绪，或者如何理解一些常见的金融新闻，那就更好了。我希望这本书能够像一本入门指南，让我能够轻松地跨越金融工程学的门槛，用Excel这个我熟悉的工具，对金融世界有一个更清晰的认识，从而拓展我的知识视野，甚至为我未来的职业发展提供一些意想不到的灵感。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计给我留下了深刻的第一印象，那种沉稳而又不失现代感的字体搭配，立刻吸引了我的目光。我是一个金融领域的初学者，对Excel的操作熟悉，但对于如何将其与复杂的金融工程学概念相结合，一直感到有些困惑。市面上关于Excel的教程汗牛充栋，但大多停留在数据处理和图表制作的层面，鲜有能将Excel的强大功能与金融工程的深度理论无缝对接的。当我在书店无意中翻开《Excel与金融工程学》时，那种惊喜感油然而生。我迫不及待地翻阅目录，发现它涵盖了从基础的金融建模到更高级的衍生品定价，再到风险管理等一系列核心金融工程领域。其中，关于如何利用Excel构建蒙特卡洛模拟模型来评估期权定价和进行风险敏感性分析的章节，尤其让我眼前一亮。我对书中提到的VBA编程在自动化金融计算方面的应用也充满了期待，因为我一直觉得手工操作耗时耗力，而VBA或许能成为解决这个问题的利器。虽然我还没有深入阅读，但仅从其清晰的章节划分和内容的前瞻性来看，这本书似乎能够填补我知识体系中的一个重要空白，让我有机会将Excel这个工具的使用提升到一个全新的高度，从而更好地理解和应用金融工程的理论。我非常好奇书中会如何循序渐进地引导读者，从简单的Excel函数运用，逐步深入到复杂的金融模型构建，最终实现高效、准确的金融数据分析和决策支持。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融市场抱有浓厚兴趣的计算机科学专业的学生，我擅长编程和算法，但对于金融工程的理论和应用了解不多。我一直觉得，金融领域的数据分析和建模蕴含着巨大的潜力，而Excel作为一种广泛使用的工具，如果能够与金融工程学结合，将会产生出乎意料的效果。我看到了《Excel与金融工程学》这本书，它的名字立刻引起了我的注意。我希望这本书能够用一种相对易于理解的方式，将金融工程学的核心概念与Excel这个我熟悉的工具联系起来。我特别期待书中能够讲解如何利用Excel来构建和理解一些基础的金融模型，例如如何进行股票价格的预测，如何计算投资组合的风险和收益。如果书中还能涉及如何利用Excel来模拟一些金融市场的行为，或者如何进行简单的回测，那就更好了。我希望这本书能够像一位耐心而专业的向导，带领我一步步走进金融工程的殿堂，让我能够用Excel这个工具，更深入地理解金融市场的奥秘，并思考如何利用我的编程技能来进一步拓展Excel在金融工程领域的应用。我希望这本书的语言不会过于晦涩，能够让像我这样的跨领域学习者也能有所收获，并激发出我对金融工程更进一步探索的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

作为一名初创公司的财务主管，我需要在有限的资源下，为公司构建高效的财务模型，并进行精准的财务预测和风险评估。Excel是我们目前最主要的财务工具，我用它来处理日常的账务，进行预算管理，并进行一些初步的财务分析。然而，随着公司业务的不断发展，我越来越感到需要引入更专业的金融工程学知识，来提升我们财务决策的科学性和前瞻性。我看到了《Excel与金融工程学》这本书，它的出现正是我所需要的。我特别希望书中能够提供一些关于如何利用Excel来构建公司财务预测模型，包括收入预测、成本预测、现金流预测等，并详细解释模型中的关键假设和逻辑。我希望书中能够介绍如何利用Excel进行敏感性分析和情景分析，以评估不同市场环境下公司的财务表现，并找出潜在的风险点。此外，我对书中关于如何利用Excel来进行投资决策分析，例如如何评估新项目的投资回报率，或者如何进行简单的资本预算，也抱有浓厚的兴趣。我希望这本书能够为我提供一套实用的工具和方法，帮助我将Excel的强大功能与金融工程学的理论相结合，从而为公司的战略决策提供有力支持，并提升公司的整体财务管理水平。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融机构的产品经理，我每天的工作都离不开对金融产品的设计、定价和风险评估。Excel是我最常用的工具，我们用它来做各种数据分析、报表制作，甚至构建一些初步的模型。但是，随着金融市场的不断发展和产品的日益复杂化，我越来越感到Excel在某些方面的局限性。我需要更深入地理解金融工程学，以便更好地设计出具有竞争力的金融产品，并对其进行准确的风险控制。当我看到《Excel与金融工程学》这本书时，我眼前一亮。我特别希望书中能够提供一些关于如何利用Excel来构建和评估各类衍生品（如期权、期货、互换）定价模型的实例，并解释这些模型背后的金融逻辑。我希望书中能够详细介绍如何利用Excel进行风险度量，例如如何计算在险价值（VaR）和条件在险价值（CVaR），以及如何通过Excel进行压力测试和情景分析。此外，我对书中关于如何利用Excel进行投资组合优化，以实现风险和收益的平衡的章节也充满了期待。如果书中还能涉及如何利用Excel来构建自动化交易系统的初步原型，或者如何利用Excel来管理和监控风险敞口，那将对我非常有帮助。我希望这本书能够为我提供一套实用的工具箱，让我能够将金融工程的理论知识转化为实际的产品设计和风险管理能力，从而提升我在工作中的效率和决策的准确性。

评分☆☆☆☆☆

我是一名退休的银行从业者，在我的职业生涯中，我对金融市场的变迁有着深刻的体会。虽然我接触过各种金融产品和风险管理工具，但对于金融工程学这样一个高度专业化的领域，我一直保持着一份好奇。现在，我有更多的时间来学习和研究，而Excel是我一直熟悉的工具，它在我的工作中扮演了重要的角色。当我看到《Excel与金融工程学》这本书时，我感到非常欣喜。我希望这本书能够用一种比较平实的语言，将金融工程学的核心概念解释清楚，并告诉我如何利用Excel来实现这些概念。我特别期待书中能够讲解如何利用Excel来理解和计算一些基本的金融指标，比如资本资产定价模型（CAPM）的计算，或者如何进行简单的敏感性分析。如果书中还能涉及一些关于如何利用Excel来分析债券收益率曲线，或者如何进行简单的信用风险评估，那就更好了。我希望这本书能够帮助我温故而知新，将我过去的实践经验与金融工程学的理论相结合，让我能够更全面地理解金融市场的运行规律。我希望这本书的讲解能够循序渐进，让我这样的“老兵”也能跟得上，并从中获得新的启发。