Excel與金融工程學 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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周愛民，張曉斌 著

圖書標籤:

• Excel
• 金融工程
• 量化分析
• 投資
• 財務建模
• 數據分析
• 風險管理
• 金融計算
• 公式函數
• 案例分析

齣版社： 廈門大學齣版社

ISBN：9787561535929

版次：1

商品編碼：12027969

包裝：平裝

叢書名： 南開大學金融學本科教材係列

開本：16

齣版時間：2010-07-01

用紙：膠版紙

頁數：276

字數：300000

正文語種：中文

內容簡介

《Excel與金融工程學》是與南開大學金融學係本科生與碩士生課程“金融工程學”配套的實驗教材，也是南開金融十幾本實驗課程教材體係中的一本。本書涉及權證定價、遠期與期貨定價、互抵押貸款定價、ARM定價等內容

前言/序言

《Excel與金融工程學》：一部通俗易懂的金融工具書 前言 在瞬息萬變的金融市場中，掌握高效的分析工具和方法至關重要。本書《Excel與金融工程學》旨在為廣大金融從業者、金融工程專業的學生，以及對金融分析感興趣的讀者提供一本實用、易懂的參考書。我們深知，晦澀難懂的理論和復雜難操的軟件常常是阻礙學習的門檻，因此，本書將以Excel為核心，結閤金融工程學的基本概念，為您打開一扇通往金融分析世界的大門。 本書亮點 1. Excel的強大賦能： Excel作為一款普及率極高的辦公軟件，其強大的數據處理、計算和可視化能力，在金融分析領域有著不可估量的價值。《Excel與金融工程學》將深入淺齣地介紹Excel在金融領域的各種應用，從基礎的數據整理、統計分析，到高級的建模、模擬和可視化，您將學會如何充分發揮Excel的潛力，為您的金融決策提供堅實的數據支持。 2. 金融工程學的精髓提煉： 金融工程學是一門融閤瞭金融學、數學、統計學和計算機科學的交叉學科，其核心在於運用量化方法解決金融問題。本書並非一本枯燥的理論教材，而是將金融工程學的核心概念，如期權定價、風險管理、投資組閤優化等，與Excel的實際操作緊密結閤。我們力求用最直觀的方式，讓您理解這些復雜的金融理論如何在Excel中得以實現。 3. 從基礎到進階的完整路徑： 本書內容循序漸進，從Excel的基礎功能介紹開始，逐步深入到金融工程學的各種高級應用。無論您是Excel新手，還是已經具備一定金融知識，都能從中找到適閤自己的內容。我們將引導您掌握數據導入與清洗、公式與函數運用、圖錶製作、數據透視錶分析等基礎技能，並在此基礎上，學習如何構建金融模型，進行濛特卡洛模擬，實現投資組閤的有效前沿計算，以及進行風險度量等。 4. 海量實戰案例，學以緻用： 理論知識的掌握固然重要，但將理論付諸實踐是檢驗學習效果的最佳方式。本書精選瞭大量貼近實際金融業務的案例，涵蓋瞭股票、債券、衍生品等多種金融工具的應用場景。每一個案例都配有詳細的操作步驟和Excel公式解析，讓您能夠親手操作，真正掌握這些金融分析技術，並能舉一反三，應用於自己的實際工作和學習中。 5. 通俗易懂的語言，化繁為簡： 我們深知金融工程學中的數學模型和統計方法可能讓許多讀者望而卻步。因此，本書在編寫過程中，始終堅持用最通俗易懂的語言進行闡述，力求將復雜的概念解釋得清晰明瞭。避免使用過多的專業術語，或者在必要時進行詳細的解釋。我們希望本書能夠成為一本人人都能讀懂的金融工具書。 本書章節概覽（部分示例） 第一部分：Excel基礎與金融數據處理 Excel界麵與基礎操作迴顧 高效的數據錄入與格式設置 常用Excel函數在金融數據處理中的應用（SUM, AVERAGE, COUNTIF, SUMIF等） 數據排序、篩選與條件格式化 創建與管理Excel錶格 數據導入與導齣（CSV, TXT等格式） 查找與引用函數（VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH）在金融數據查詢中的應用 第二部分：Excel在統計分析與可視化中的應用 描述性統計量計算與解讀（均值、方差、標準差、偏度、峰度） Excel數據分析工具庫的使用（描述性統計、迴歸分析、直方圖等） 常用金融圖錶的製作與優化（摺綫圖、柱狀圖、散點圖、K綫圖） 數據透視錶與數據透視圖的應用，實現多維度數據分析 第三部分：金融工程學核心概念與Excel實現 時間價值與復利計算： 使用Excel函數計算現值、終值、年金等。 投資組閤理論基礎： 計算資産收益率、風險（標準差） 構建協方差矩陣 計算投資組閤的期望收益率與風險 利用Excel求解器實現投資組閤的優化（例如，尋找最低風險組閤） 期權定價基礎： 介紹二叉樹定價模型，並用Excel實現。 介紹Black-Scholes期權定價模型，並利用Excel實現公式計算。 期權希臘字母的計算與解讀。 風險管理基礎： VaR（Value at Risk）的計算方法與Excel實現。 壓力測試與情景分析的應用。 濛特卡洛模擬在金融中的應用： 生成隨機數與隨機過程。 用濛特卡洛模擬進行期權定價、風險度量等。 第四部分：進階應用與案例分析 Excel VBA（宏）在自動化金融分析中的應用入門 常用金融工程學建模案例（例如：股票價格預測、利率模型、信用風險評估等） 利用Excel進行市場數據分析與報告生成 目標讀者 金融、經濟、金融工程、數學、統計學等相關專業的在校學生。 銀行、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構的從業人員。 財務分析師、投資經理、風險管理師等。 任何希望提升Excel在金融領域應用能力，或希望瞭解金融工程學基礎知識的讀者。 結語 《Excel與金融工程學》不僅僅是一本書，更是一扇窗，一盞燈。它將帶領您在Excel這座強大的工具箱中，探索金融工程學的奧秘，掌握分析金融市場的利器。我們相信，通過本書的學習，您將能夠更自信、更高效地應對金融領域的挑戰，做齣更明智的決策。讓我們一起，用Excel開啓您的金融工程學之旅！

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融工程專業的在讀博士生，我對金融建模和量化分析有著深入的學習和研究。在我的學術生涯中，Excel一直是輔助我進行數據探索和初步建模的得力助手。然而，隨著研究課題的深入，我逐漸發現，傳統的Excel功能在處理大規模數據集、進行復雜的統計推斷或實現高級的模擬實驗時，顯得力不從心。我一直在尋找一本能夠將Excel的易用性和金融工程的嚴謹性有機結閤起來的書籍，能夠幫助我理解如何利用Excel來構建更復雜、更具挑戰性的金融模型。當我看到《Excel與金融工程學》這本書時，我立刻被它吸引住瞭。特彆是書中關於如何利用Excel實現濛特卡洛模擬在投資組閤優化和風險價值（VaR）計算中的應用，讓我覺得非常有價值。我還對書中可能涉及的如何將Excel與R或Python等統計軟件進行接口，以剋服Excel自身在某些高級統計分析方麵的不足的討論，感到非常好奇。我希望這本書能夠提供一些關於如何利用Excel進行高級計量經濟學模型構建和檢驗的實例，例如如何利用Excel實現時間序列分析中的ARIMA模型或GARCH模型。此外，對於如何利用Excel進行金融衍生品的定價，特彆是對於一些復雜的期權或互換的定價，書中是否能提供一些實用的模型和代碼示例，也是我非常期待的部分。這本書的齣現，或許能為我的論文研究提供新的思路和工具。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融市場抱有濃厚興趣的計算機科學專業的學生，我擅長編程和算法，但對於金融工程的理論和應用瞭解不多。我一直覺得，金融領域的數據分析和建模蘊含著巨大的潛力，而Excel作為一種廣泛使用的工具，如果能夠與金融工程學結閤，將會産生齣乎意料的效果。我看到瞭《Excel與金融工程學》這本書，它的名字立刻引起瞭我的注意。我希望這本書能夠用一種相對易於理解的方式，將金融工程學的核心概念與Excel這個我熟悉的工具聯係起來。我特彆期待書中能夠講解如何利用Excel來構建和理解一些基礎的金融模型，例如如何進行股票價格的預測，如何計算投資組閤的風險和收益。如果書中還能涉及如何利用Excel來模擬一些金融市場的行為，或者如何進行簡單的迴測，那就更好瞭。我希望這本書能夠像一位耐心而專業的嚮導，帶領我一步步走進金融工程的殿堂，讓我能夠用Excel這個工具，更深入地理解金融市場的奧秘，並思考如何利用我的編程技能來進一步拓展Excel在金融工程領域的應用。我希望這本書的語言不會過於晦澀，能夠讓像我這樣的跨領域學習者也能有所收獲，並激發齣我對金融工程更進一步探索的興趣。

評分☆☆☆☆☆

我是一位市場營銷人員，但我的興趣廣泛，對金融市場的動態和投資策略一直頗為關注。我雖然不直接從事金融分析工作，但我認為瞭解金融工程學的基本原理，對於我更好地理解宏觀經濟和市場趨勢，甚至對於個人理財，都大有裨益。Excel是我日常工作中經常使用的工具，它在數據整理和分析方麵為我提供瞭很大的便利。當我看到《Excel與金融工程學》這本書時，我被它的名字吸引住瞭，因為它似乎將一個我感到有些高深的領域，與一個我熟悉的工具結閤瞭起來。我希望這本書能夠用一種比較通俗易懂的方式，介紹金融工程學的基本概念，比如金融衍生品是什麼，風險管理是如何進行的，投資組閤是如何構建的。我更希望書中能夠展示如何利用Excel來理解這些概念，比如如何用Excel畫齣期權的損益圖，如何用Excel來計算一個簡單的投資組閤的風險。如果書中還能涉及一些關於如何利用Excel來分析市場情緒，或者如何理解一些常見的金融新聞，那就更好瞭。我希望這本書能夠像一本入門指南，讓我能夠輕鬆地跨越金融工程學的門檻，用Excel這個我熟悉的工具，對金融世界有一個更清晰的認識，從而拓展我的知識視野，甚至為我未來的職業發展提供一些意想不到的靈感。

評分☆☆☆☆☆

我是一位對金融市場充滿好奇心的業餘投資者，雖然沒有接受過係統的金融工程學教育，但憑藉著對Excel的熟練掌握，我一直嘗試著用它來分析股票、理解公司財報，甚至進行一些簡單的投資組閤構建。然而，我常常覺得自己的分析停留在錶麵，無法觸及更深層次的金融邏輯。我聽說金融工程學是解釋金融市場運作機製和進行復雜金融産品定價的學科，但其理論體係龐大且抽象，讓我望而卻步。偶然間，我看到瞭《Excel與金融工程學》這本書，它的名字立刻引起瞭我的注意。我希望這本書能夠用一種相對易於理解的方式，將金融工程學的核心概念與Excel這個我熟悉的工具聯係起來。我特彆期待書中能夠講解如何利用Excel來計算和理解一些關鍵的金融指標，比如夏普比率、索提諾比率，以及如何通過Excel來構建簡單的股息摺現模型。如果書中還能涉及如何利用Excel來模擬不同宏觀經濟環境下股票價格的波動，或者如何進行簡單的債券估值，那就更好瞭。我希望這本書能夠像一位耐心而專業的嚮導，帶領我一步步走進金融工程的殿堂，讓我能夠用Excel這個工具，更深入地理解金融市場的奧秘，並做齣更明智的投資決策。我希望這本書的語言不會過於晦澀，能夠讓像我這樣的普通投資者也能有所收獲。

評分☆☆☆☆☆

作為一名初創公司的財務主管，我需要在有限的資源下，為公司構建高效的財務模型，並進行精準的財務預測和風險評估。Excel是我們目前最主要的財務工具，我用它來處理日常的賬務，進行預算管理，並進行一些初步的財務分析。然而，隨著公司業務的不斷發展，我越來越感到需要引入更專業的金融工程學知識，來提升我們財務決策的科學性和前瞻性。我看到瞭《Excel與金融工程學》這本書，它的齣現正是我所需要的。我特彆希望書中能夠提供一些關於如何利用Excel來構建公司財務預測模型，包括收入預測、成本預測、現金流預測等，並詳細解釋模型中的關鍵假設和邏輯。我希望書中能夠介紹如何利用Excel進行敏感性分析和情景分析，以評估不同市場環境下公司的財務錶現，並找齣潛在的風險點。此外，我對書中關於如何利用Excel來進行投資決策分析，例如如何評估新項目的投資迴報率，或者如何進行簡單的資本預算，也抱有濃厚的興趣。我希望這本書能夠為我提供一套實用的工具和方法，幫助我將Excel的強大功能與金融工程學的理論相結閤，從而為公司的戰略決策提供有力支持，並提升公司的整體財務管理水平。

評分☆☆☆☆☆

作為一名金融機構的産品經理，我每天的工作都離不開對金融産品的設計、定價和風險評估。Excel是我最常用的工具，我們用它來做各種數據分析、報錶製作，甚至構建一些初步的模型。但是，隨著金融市場的不斷發展和産品的日益復雜化，我越來越感到Excel在某些方麵的局限性。我需要更深入地理解金融工程學，以便更好地設計齣具有競爭力的金融産品，並對其進行準確的風險控製。當我看到《Excel與金融工程學》這本書時，我眼前一亮。我特彆希望書中能夠提供一些關於如何利用Excel來構建和評估各類衍生品（如期權、期貨、互換）定價模型的實例，並解釋這些模型背後的金融邏輯。我希望書中能夠詳細介紹如何利用Excel進行風險度量，例如如何計算在險價值（VaR）和條件在險價值（CVaR），以及如何通過Excel進行壓力測試和情景分析。此外，我對書中關於如何利用Excel進行投資組閤優化，以實現風險和收益的平衡的章節也充滿瞭期待。如果書中還能涉及如何利用Excel來構建自動化交易係統的初步原型，或者如何利用Excel來管理和監控風險敞口，那將對我非常有幫助。我希望這本書能夠為我提供一套實用的工具箱，讓我能夠將金融工程的理論知識轉化為實際的産品設計和風險管理能力，從而提升我在工作中的效率和決策的準確性。

評分☆☆☆☆☆

我在一傢谘詢公司工作，主要負責為客戶提供金融領域的策略建議。我的客戶遍布各類金融機構，從銀行、保險公司到基金公司，他們的需求多種多樣，但都離不開對金融數據的深度分析和復雜的模型構建。Excel是我們團隊最核心的工具之一，我們用它來處理海量數據，進行各種計算和可視化。然而，我常常覺得，在麵對一些特彆棘手的金融工程問題時，Excel的通用性似乎不足以完全滿足需求，而專業的金融工程軟件又過於昂貴且學習麯綫陡峭。我一直在尋找一本能夠彌閤這種差距的書，能夠教我如何充分發揮Excel的潛力，來解決一些更具挑戰性的金融工程問題。我看到瞭《Excel與金融工程學》這本書，立刻被它的名字所吸引。我非常期待書中能夠提供關於如何利用Excel構建復雜的金融模型，例如用於資産定價、風險管理、投資組閤優化等，並附帶詳細的步驟和解釋。我希望書中能夠包含如何利用VBA宏來自動化金融計算，提高工作效率，以及如何利用Excel的高級功能，如數據透視錶、規劃求解器等，來解決更復雜的問題。我對書中關於如何利用Excel進行金融衍生品定價，特彆是如何利用數值方法（如濛特卡洛模擬、有限差分法）來定價復雜期權的討論，抱有濃厚的興趣。我希望這本書能夠為我的谘詢工作提供新的工具和方法，讓我能夠為客戶提供更專業、更具洞察力的解決方案。

評分☆☆☆☆☆

我是一名資深的量化交易員，從業多年，對各種交易策略和風險管理工具都頗有研究。在日常工作中，Excel是我們不可或缺的工具，但坦白說，我們更多地將其視為一個強大的電子錶格，用於數據整理、圖錶生成以及一些基礎的統計分析。真正要做到復雜的金融工程計算，例如構建精密的風險模型、進行復雜的衍生品定價，或者實現高頻交易策略中的實時風險監控，Excel的局限性便顯現齣來。我一直在尋找一本能夠真正將Excel的潛力挖掘到極緻，並將其與金融工程的前沿理論相結閤的書籍。當我瞭解到《Excel與金融工程學》這本書時，我感到一絲興奮，但也帶著一絲審慎。畢竟，金融工程本身就是一個高度專業化的領域，而Excel的通用性是否能真正承載起這些復雜的模型和計算，是我之前從未深思過的。我特彆關注書中對於如何利用Excel實現復雜的數值方法，例如有限差分法或偏微分方程求解，在金融建模中的應用。我對如何通過VBA或更高級的Excel插件來加速計算過程，以及如何構建可交互、可視化的金融模型，也抱有濃厚的興趣。這本書如果能提供一些在我現有工作流程中尚未考慮到的、更具創新性的Excel應用方法，那將是對我職業生涯的一次重要補充和提升。我希望書中能夠提供一些實際案例，展示如何將Excel在金融工程領域的應用轉化為可操作的解決方案，從而幫助我更有效地進行市場分析和投資決策。

評分☆☆☆☆☆

我是一名退休的銀行從業者，在我的職業生涯中，我對金融市場的變遷有著深刻的體會。雖然我接觸過各種金融産品和風險管理工具，但對於金融工程學這樣一個高度專業化的領域，我一直保持著一份好奇。現在，我有更多的時間來學習和研究，而Excel是我一直熟悉的工具，它在我的工作中扮演瞭重要的角色。當我看到《Excel與金融工程學》這本書時，我感到非常欣喜。我希望這本書能夠用一種比較平實的語言，將金融工程學的核心概念解釋清楚，並告訴我如何利用Excel來實現這些概念。我特彆期待書中能夠講解如何利用Excel來理解和計算一些基本的金融指標，比如資本資産定價模型（CAPM）的計算，或者如何進行簡單的敏感性分析。如果書中還能涉及一些關於如何利用Excel來分析債券收益率麯綫，或者如何進行簡單的信用風險評估，那就更好瞭。我希望這本書能夠幫助我溫故而知新，將我過去的實踐經驗與金融工程學的理論相結閤，讓我能夠更全麵地理解金融市場的運行規律。我希望這本書的講解能夠循序漸進，讓我這樣的“老兵”也能跟得上，並從中獲得新的啓發。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我留下瞭深刻的第一印象，那種沉穩而又不失現代感的字體搭配，立刻吸引瞭我的目光。我是一個金融領域的初學者，對Excel的操作熟悉，但對於如何將其與復雜的金融工程學概念相結閤，一直感到有些睏惑。市麵上關於Excel的教程汗牛充棟，但大多停留在數據處理和圖錶製作的層麵，鮮有能將Excel的強大功能與金融工程的深度理論無縫對接的。當我在書店無意中翻開《Excel與金融工程學》時，那種驚喜感油然而生。我迫不及待地翻閱目錄，發現它涵蓋瞭從基礎的金融建模到更高級的衍生品定價，再到風險管理等一係列核心金融工程領域。其中，關於如何利用Excel構建濛特卡洛模擬模型來評估期權定價和進行風險敏感性分析的章節，尤其讓我眼前一亮。我對書中提到的VBA編程在自動化金融計算方麵的應用也充滿瞭期待，因為我一直覺得手工操作耗時耗力，而VBA或許能成為解決這個問題的利器。雖然我還沒有深入閱讀，但僅從其清晰的章節劃分和內容的前瞻性來看，這本書似乎能夠填補我知識體係中的一個重要空白，讓我有機會將Excel這個工具的使用提升到一個全新的高度，從而更好地理解和應用金融工程的理論。我非常好奇書中會如何循序漸進地引導讀者，從簡單的Excel函數運用，逐步深入到復雜的金融模型構建，最終實現高效、準確的金融數據分析和決策支持。