![非綫性經濟關係的建模 [Modelling Nonlinear Economic Relationships]](https://pic.tinynews.org/12184511/59ba3c35Nd9e6798e.jpg)
具體描述
産品特色
編輯推薦
適讀人群 ：計量經濟學師生本書是計量經濟學文獻中關於非綫性時間序列計量經濟學shou部專著。美國聯邦儲備委員會和許多國傢中央銀行都在使用的評估和預測方法。
內容簡介
美國聯邦儲備委員會和許多國傢中央銀行都在使用的評估和預測方法
大數據時代，人們尊重數據，分析數據，解釋數據，纔能把握和預測未來。分析和利用數據都需要模型建模，特彆是非綫性模型建模。因為大多數經濟變量具有非綫性關係，經濟是非綫性的。時間序列模型的主要功能就是預測，因此非綫性時間序列計量經濟學成為計量經濟學拓展演化的必然結果。
本書是計量經濟學文獻中關於非綫性時間序列計量經濟學首部專著。
它從正確性和實用性兩個方麵判斷模型，主要關注便於計量經濟學傢使用的相對簡單的模型。具有如下特點：
i） 給齣時間序列計量經濟學中非綫性的定義;
ii） 綜述常用的非綫性時間序列計量經濟模型及其經濟理論依據;
iii） 係統地提齣瞭非綫性時間序列計量經濟模型建模的三步驟，即模型設定，參數估計，建模評估;
iv） 係統論述瞭Granger的長記憶模型;
v） 提供瞭大量實證研究示例。
本書的齣版對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係等問題都具有非常重要的意義。
作者簡介
剋萊夫?格蘭傑
(Clive W.J.Granger，1934-2009)
2003年諾貝爾經濟學奬獲奬者，經濟時間序列分析大師
世界上zui偉大的計量經濟學傢之一，美國加州大學聖迭戈分校榮譽退休教授。
格蘭傑的論文幾乎涵蓋瞭過去幾十年間計量經濟學領域的主要進展，沒有格蘭傑的分析方法，進行時間序列計量方麵的實證分析幾乎是不可能的。2009年5月27日在美國因病逝世，享年75歲。
諾貝爾奬評委會認為，格蘭傑的工作改變瞭經濟學傢處理時間序列數據的方法，對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係具有非常重要意義。
目前美國聯邦儲備委員會和許多國傢的中央銀行都使用這一方法來進行評估和預測。
蒂莫?特拉斯沃特（Timo Ter svirta）
國際著名計量經濟學傢、瑞典斯德哥爾摩經濟學院決策支持與經濟統計學係教授，芬蘭社會科學院院士、瑞典皇傢科學院院士、在非綫性時間序列方麵的工作令人矚目。同時，他還是諾貝爾奬評審委員會委員，受到經濟學界的廣泛尊重。
從事瞭40多年的計量經濟學研究，精通六國語言，愛好廣泛，學術研究之餘，他喜歡旅行、運動、電影和書籍。
精彩書評
怎樣纔能在經濟學這樣莫測高深的海洋中擺對自己的位置，瞭解自己應當從何處入門，以便跟上時代的步伐。機械工業齣版社推齣的這套“諾貝爾經濟學奬經典文庫”等於提供瞭一個颱階。
厲以寜
北京大學教授
這將是國內zui為齊全的一套諾貝爾奬得主係列叢書，有助於我們對20世紀的經濟學做齣全麵、深入的瞭解，也有助於我們站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂。
何 帆
中國社會科學院
目錄
目錄
叢書序一（厲以寜）
叢書序二（何帆）
推薦序（李維安）
前言
//第1章
基本概念
//引言
//1��1綫性模型
//1��2單變量非綫性模型
//1��3非綫性和異方差
//1��4平穩性和可逆性
//1��5平穩、記憶和均衡
//第2章
廣義模型和分析工具
//引言
//2��1廣義非綫性模型
//2��2頻域分析
//2��3分析工具
//第3章
經濟理論的非綫性模型
//引言
//3��1非綫性模型
//3��2分岔和突變
//3��3混沌
//第4章
特殊的非綫性多變量模型
//引言
//4��1非綫性自迴歸和迴歸模型
//4��2平滑轉換迴歸模型
//4��3雙綫性模型
//4��4非綫性移動平均模型
//4��5異方差和隨機係數模型
//第5章
長記憶模型
//引言
//5��1積分序列
//5��2長記憶性與非綫性
//5��3吸引子
//5��4吸引子的估計與檢驗
//5��5非綫性誤差修正模型
//5��6模型含義
//第6章
綫性檢驗
//6��1拉格朗日乘數檢驗
//6��2拉格朗日乘數檢驗的應用
//6��3備擇假設未定的綫性檢驗
//6��4不變條件方差與條件異方差的檢驗
//6��5局部等價備擇假設
//6��6綫性檢驗的漸進相對效率比較
//6��7使用哪個檢驗
//第7章
非綫性模型建模
//引言
//7��1序言
//7��2非參數模型和半參數模型
//7��3參數STR模型的設定
//7��4STR模型的估計
//7��5雙綫性模型的設定和估計
//7��6神經網絡模型的估計
//7��7評價估計的非綫性模型
//第8章
預測、匯總與非對稱性
//引言
//8��1非綫性模型的預測
//8��2匯總與非綫性的效應
//8��3經濟周期的非對稱性和其他非綫性問題
//第9章
應用
//引言
//9��1工業生産建模
//9��2美國GNP與先行指標的非綫性聯係
//9��3結論
//第10章
非綫性建模策略
//參考文獻
//齣版說明
前言/序言
時間序列計量經濟學大多涉及對經濟變量之間的關係進行建模，而且一般大傢都認可經濟變量之間的非綫性關係，特彆是理論傢更是如此認為。當時，還沒有討論如何模型化經濟變量的非綫性關係，當我們認識到這一問題後，便開始瞭本書的寫作工作。但存在大量研究多元綫性模型與一些研究一元非綫性模型的文獻，所以，我們的目的是看能否將多元綫性模型與單變量非綫性模型融入更完整的分析框架之中。本書的結論應該是初步的嘗試，並且毫無疑問，我們所藉鑒的建模方法和技術也將隨著成功經驗的積纍而不斷演化和改進。一個明顯的睏難是存在大量非綫性關係的適用模型，而經濟學傢也正在探索哪種模型更有用。盡管本書強調統計理論，但是我們的最終目的是提供實用技術，並從各種實用建模技術的應用中獲取經驗。各種建模技術的應用經驗將確定該研究領域未來的演變。本書的大部分寫作工作完成於作者所處的加州大學聖迭戈分校（University of California，San Diego）經濟學係。加州大學聖迭戈分校經濟學係為本書的寫作提供瞭創作環境，使我們可以和同僚、眾多優秀訪問學者進行有益的討論。蒂莫·泰雷斯維爾塔（Timo Ter svirta)還在赫爾辛基哥德堡大學（University of Goteborg）的芬蘭經濟研究所與奧斯陸的挪威銀行進行瞭本書的寫作工作。我們得到瞭Jin Lung Lin、Zhuanxin Ding和Chor Yiu Sin在計算方麵的鼎力協助。泰雷斯維爾塔要感謝Yrjo基金的資助。我們特彆感謝齣色地完成瞭打印和排版工作的Paula Lindsay。格蘭傑感謝國傢科學基金的夏季資助SES 90-23087與SES89-02950。
我們得到瞭眾多的幫助，當然，本書中的任何錯誤和爭議都由我們承擔。
用戶評價
我是一位對經濟學研究充滿熱情的學生，一直在尋找能夠幫助我突破思維定勢的書籍。綫性模型雖然簡潔明瞭，但在解釋許多現實經濟行為時顯得力不從心，尤其是在麵對技術變革加速、全球化帶來的復雜相互作用以及氣候變化等長期性、係統性挑戰時。這本書的標題“非綫性經濟關係的建模”正是我所需要的。我猜測書中會深入探討諸如“自催化效應”、“正反饋迴路”以及“臨界點”等概念，並解釋這些非綫性特徵如何在經濟係統中産生，以及它們對經濟增長、資源分配和政策效果可能産生怎樣的影響。我希望作者能夠提供清晰的數學推導和直觀的圖形解釋，讓非綫性模型不再是遙不可及的理論，而是可以被理解和應用的工具。另外，我對於如何選擇閤適的非綫性模型，以及如何對模型進行驗證和校準非常感興趣。如果書中能夠提供一些關於模型選擇的指導原則，或者對比不同非綫性模型在特定經濟問題上的優劣，那將是對我研究工作巨大的幫助。
評分這本書的封麵設計就充滿瞭學術的嚴謹與思考，深邃的藍色背景上，用一種簡潔而富有力量感的字體勾勒齣“非綫性經濟關係的建模”幾個大字，旁邊搭配英文原名“Modelling Nonlinear Economic Relationships”，立刻就吸引瞭我這個對經濟學模型有著濃厚興趣的讀者。我一直對傳統的綫性經濟模型感到有些局限，總覺得現實世界中的經濟現象往往比簡單的直綫關係要復雜得多，充滿著各種意想不到的轉嚮和反饋。這本書的標題直接點齣瞭核心問題，讓我對接下來的內容充滿瞭期待。我希望它能深入淺齣地講解非綫性模型的理論基礎，比如那些在經濟學中常見的非綫性現象，例如閾值效應、滯後效應、突變以及分岔等，並提供實際可操作的建模方法。我尤其關心作者會介紹哪些具體的建模工具和技術，是會側重於微分方程、差分方程，還是會引入更現代的計量經濟學方法，比如神經網絡、支持嚮量機或者 agent-based modeling？我希望這本書能涵蓋從基礎概念到高級應用的完整流程，並且在理論講解的同時，能夠輔以生動的案例分析，讓我能夠更直觀地理解這些抽象的模型是如何映射現實經濟世界的。
評分讀到這本書的簡介，我腦海中立刻浮現齣許多經濟現象，比如技術進步的指數增長、金融市場的泡沫破裂、消費者行為的非理性選擇，以及宏觀經濟周期的復雜波動。這些現象都很難用簡單的綫性關係來解釋，它們往往包含著反饋迴路、閾值效應，甚至是一些混沌般的行為。我期待這本書能夠提供一套係統的方法論來捕捉和分析這些非綫性動態。我希望作者能夠詳細闡述建立非綫性經濟模型時需要考慮的關鍵因素，例如變量之間的耦閤程度、模型的魯棒性以及參數估計的挑戰。一個好的模型不僅僅是數學公式的堆砌，更重要的是它能否有效地揭示經濟運行的內在邏輯，並且能夠用於預測和政策製定。我尤其對書中可能涉及到的“相空間分析”、“分岔理論”或者“吸引子”等概念感興趣，這些是理解復雜係統動態的關鍵工具。如果書中能夠詳細解釋這些理論如何應用於經濟學，例如分析市場失靈的臨界點，或者預測經濟危機的爆發，那就太有價值瞭。我希望這本書能給我提供一個全新的視角來審視和理解經濟世界的復雜性。
評分這本書的齣現，無疑為那些試圖理解復雜經濟現象的研究者提供瞭一盞明燈。我一直認為，經濟學之所以難以精確預測，很大程度上是因為我們慣用的綫性思維無法捕捉到現實中普遍存在的非綫性反饋和突變。例如，一個微小的政策調整，在某些情況下可能隻會引起微不足道的反應，但在另一個臨界點之後，卻可能引發係統性的崩潰或爆炸式的增長。這本書的標題正是我一直在尋找的“答案”。我期待它能夠詳細介紹如何識彆經濟係統中的非綫性特徵，並提供一套係統性的方法來構建相應的模型。我特彆想知道書中是否會討論如何處理數據中的非綫性關係，例如使用一些非參數方法，或者如何評估模型的預測能力，尤其是在非綫性係統可能存在的“蝴蝶效應”下。我希望能在這本書中找到如何利用非綫性模型來分析經濟危機、金融風險，甚至是社會動態演變的齣路。
評分作為一名在金融領域工作多年的從業者，我深切體會到綫性模型在描述金融市場的復雜性時的局限性。市場波動、資産價格的非對稱反應、傳染效應以及預期的自我實現等現象，都錶明金融市場存在著深刻的非綫性動力學。這本書的書名“非綫性經濟關係的建模”恰好切中瞭我的痛點。我希望它能提供一套嚴謹而實用的方法論，幫助我更好地理解和量化這些非綫性風險。我特彆關注書中是否會涉及如何利用非綫性模型來構建更有效的風險管理框架，例如如何識彆潛在的係統性風險，或者如何模擬極端事件的發生概率。我希望書中能夠詳細闡述一些具體的建模技術，比如動態隨機一般均衡模型（DSGE）的非綫性擴展，或者基於代理的模型（ABM）在金融市場模擬中的應用。如果書中能夠提供一些實際的應用案例，展示非綫性模型如何在投資組閤優化、衍生品定價或宏觀審慎監管等方麵發揮作用，那將是我職業生涯中一份寶貴的財富。
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