高级计量经济学及Stata应用（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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陈强 著

图书标签:

• 计量经济学
• Stata
• 高级计量
• 经济学
• 数据分析
• 回归分析
• 模型
• 统计学
• 应用经济学
• 第2版

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040329834

版次：2

商品编码：12245387

包装：平装

丛书名： 经济学、管理学类研究生教学用书

开本：16开

出版时间：2014-04-01

用纸：胶版纸

页数：669

字数：1110000

正文语种：中文

内容简介

　　《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》较多地借鉴了现代计量经济学的新发展，内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板、非线性面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。
　　《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。同时，结合目前欧美*为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。
　　《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》适合普通高等学校经济学、管理学类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学（学讨百好）。

作者简介

　　陈强，男，1971年出生，山东大学经济学院教授，泰岳经济研究中心副主任（主持工作）。分别于1992年、1995年获北京大学经济学学士、硕士学位，后留校任教。2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位。主要研究领域为发展经济学、计量经济学、经济史与制度经济学。已独立发表论文于Economica，Journal of Comparative Economics，《经济学（季刊）》、《世界经济》等国内外期刊。曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会论文奖、山东省高等学校科研成果论文一等奖。现为美国经济学会、英国皇家经济学会会员，Applied Economics，《经济学（季刊）》与《产业经济评论》的匿名审稿人。2010年入选教育部新世纪人才支持计划。

内页插图

目录

第1章 绪论
1．1 什么是计量经济学
1．2 经济数据的特点与类型

第2章 概率统计回顾
2．1 概率与条件概率
2．2 分布与条件分布
2．3 随机变量的数字特征
2．4 迭代期望定律
2．5 随机变量无关的三个层次概念
2．6 常用连续型统计分布
2．7 统计推断的思想
习题
附录

第3章 小样本OLS
3．1 古典线性回归模型的假定
3．2 0Ls的代数推导
3．3 0Ls的几何解释
3．4 拟合优度
3．5 0LS的小样本性质
3．6 对单个系数的￡检验
3．7 对线性假设的F检验
3．8 F统计量的似然比原理表达式
3．9 分块回归与偏回归（选读）
3．1 0预测
习题
附录
……

第4章 Stata简介
第5章 大样本OLS
第6章 最大似然估计法
第7章 异方差与GLS
第8章 自相关
第9章 模型设定与数据问题
第10章 工具变量，2SLS与GMM
第11章 二值选择模型
第12章 多值选择模型
第13章 排序与计数模型
第14章 受限被解释变量
第15章 短面板
第16章 长面板与动态面板
第17章 非线性面板
第18章 随机实验与自然实验
第19章 蒙特卡罗法与自助法
第20章 平稳时间序列
第21章 单位根与协整
第22章 自回归条件异方差模型
第23章 似不相关回归
第24章 联立方程模型
第25章 非线性回归与门限回归
第26章 分位数回归
第27章 非参数与半参数估计
第28章 处理效应
第29章 空间计量经济学
第30章 久期分析
第31章 贝叶斯估计简介
第32章 如何做规范的实证研究

附录：常用数据来源
参考书目
数学符号
英文缩写

前言/序言

　　《高级计量经济学及Stata应用》自2010年10月出版以来，受到广大读者热烈欢迎，在此表示特别感谢。随着时间的推移，尽管网上依旧好评如潮，但第一版的不足越发清晰。当代计量经济学博大精深且发展迅猛，厚爱本书的读者也提出了不少合理化建议，要求增加这样或那样的内容。为此，从2012年暑期即着手第二版写作，冬去春来，到第二版初稿完成时，竟又接近济南的盛夏了。
　　第二版是第一版的重大升级（a significant upgrade）。第二版新增了四章全新内容，即非线性面板（Nonlinear Panels）、处理效应（Treatment Effects）、空间计量经济学（Spatial Econometrics）与久期分析（Duration Analysis）。已有章节也得到不少充实与完善，不胜枚举，部分新增内容参见二级子目录。比如，原来的“离散被解释变量”那一章，由于增加了太多内容，不得不分为三章。另外，Stata软件也更新到Stata12，功能更为强大。
　　曾国藩云：带勇以能打仗为要。类似地，论文以创新为要，而教材则以易懂为要。为此，第二版秉承第一版的写作风格，在深入浅出、通俗易懂方面痛下功夫。时而感叹何必自苦，顶着海归的科研压力，却将宝贵时间投入此无底洞式的教材写作；但一想到我之费时费力可使得数以千计的学子省时省力，心下也便释然了。
　　自从2012年“千人计划学者”波士顿学院肖志杰教授在山东大学执教以来，给我教益良多；山东大学经济学院王永副教授、韩青博士对第二版新增内容进行了仔细的校对，在此一并感谢（当然文责自负）。第二版的修订得到山东大学研究生精品课程项目的资助，以及高等教育出版社编辑一如既往的支持，在此表示衷心感谢。第二版的错漏与不足之处，依然恳请读者指正。本书用到的所有数据集均可在我的个人网页（www.econometrics-stata.com）下载，或通过qiang2chen2@126.com联系索取。正是您的一贯支持，给予我不断前行的动力。

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》：探寻经济规律的科学利器 计量经济学，作为连接经济理论与现实数据的桥梁，一直是理解和分析经济现象不可或缺的工具。本书《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》，旨在为读者提供一套系统、深入且实用的计量经济学知识体系，并辅以强大的统计软件Stata的操作指导，帮助读者掌握利用数据揭示经济规律的强大能力。 核心内容概述： 本书的编写遵循从基础到高级、从理论到实践的逻辑脉络，力求全面覆盖现代计量经济学研究的核心领域。 理论基石的巩固与拓展： 我们将从经典计量经济学模型出发，如线性回归模型，深入探讨其基本假设、参数估计方法（如最小二乘法）以及假设检验的原理。在此基础上，本书将重点阐述如何处理现实经济数据中常见的挑战，例如： 异方差性与自相关： 这些问题会严重影响参数估计的有效性和统计推断的可靠性。我们将详细介绍识别和处理异方差与自相关的方法，包括广义最小二乘法（GLS）及其变种，以及稳健标准误的应用。 多重共线性： 当解释变量之间高度相关时，回归系数的估计将变得不稳定。本书将探讨其影响，并介绍岭回归、主成分回归等处理策略。 模型设定误差： 遗漏重要变量或引入不相关变量都会导致估计偏差。我们将讨论如何通过模型诊断和选择来规避此类问题。 超越传统线性模型的进阶方法： 随着经济研究的深入，非线性关系、面板数据、时间序列数据以及具有特定结构的数据分析需求日益增长。本书将系统介绍以下高级计量经济学模型： 工具变量法 (IV) 与两阶段最小二乘法 (2SLS)： 当存在内生性问题时，IV方法是解决因果识别的关键。我们将深入剖析其原理，并提供实际应用案例。 面板数据模型： 无论是横截面数据还是时间序列数据，当研究对象包含多个个体且在多个时间点进行观测时，面板数据模型能更有效地控制个体效应和时间效应。本书将详细讲解固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE），以及如何根据数据特性选择合适的模型。 时间序列分析： 经济数据往往具有时间依赖性，如自回归（AR）、移动平均（MA）、自回归滑动平均（ARMA）和自回归集成滑动平均（ARIMA）模型。我们将介绍这些模型的构建、估计、诊断以及如何用于预测。同时，本书还将涵盖单位根检验、协整检验等对时间序列数据进行建模的重要工具。 联立方程模型 (SEM)： 经济系统中的多个变量往往相互影响，形成联立方程系统。本书将介绍联立方程模型的识别与估计方法，如间接最小二乘法（ILS）和三阶段最小二乘法（3SLS）。 离散选择模型： 对于因变量为分类变量（如二元选择、多项选择）的情况，如Logit模型和Probit模型，本书将提供详细的理论讲解和估计方法。 断点回归设计 (RDD) 和倍差法 (DID)： 这两种准实验方法是识别因果效应的强大工具，尤其在政策评估中应用广泛。本书将深入讲解它们的原理、适用条件以及如何在Stata中进行实现。 Stata实战应用： 理论知识的掌握离不开实践检验。本书的另一大亮点在于将所有理论模型与Stata软件的实际操作紧密结合。 Stata基础入门： 对于初次接触Stata的读者，我们将提供必要的软件界面介绍、数据导入导出、变量管理等基础知识，确保读者能够顺利上手。 模型在Stata中的实现： 针对每一个高级计量经济学模型，本书都将提供详细的Stata命令演示，包括如何编写代码、运行程序、解读输出结果。我们将展示如何利用Stata进行数据预处理、模型估计、假设检验、异方差检验、自相关检验、模型诊断以及结果的可视化。 案例研究驱动： 本书将穿插一系列贴近实际的经济案例，覆盖宏观经济、微观经济、金融、劳动经济学、发展经济学等多个领域。这些案例不仅能帮助读者理解理论模型的应用场景，更能让读者在真实数据的环境中掌握计量经济学的分析方法。我们将引导读者从提出研究问题、收集和整理数据、选择合适的计量模型、利用Stata进行分析，到解释和报告研究结果，形成完整的实证研究流程。 本书的特色与价值： 《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》旨在成为读者在计量经济学学习和研究道路上的得力助手。 理论与实践的完美结合： 跳出了仅讲解理论或仅介绍软件操作的局限，将两者有机融合，使读者既能理解计量经济学方法背后的逻辑，又能熟练运用Stata解决实际问题。 循序渐进的教学设计： 从基础概念出发，逐步深入到复杂模型，确保不同基础的读者都能有所收获。 丰富的案例与练习： 通过大量贴合实际的案例和精心设计的练习题，帮助读者巩固知识，提升分析能力。 贴合最新的Stata版本： 本书的Stata命令和操作示范将基于最新的Stata版本，确保内容的实用性和时效性。 培养批判性思维： 在介绍模型的同时，也强调了模型的假设条件、局限性以及对结果的审慎解读，培养读者严谨的学术态度和批判性思维。 无论您是经济学、金融学、统计学等相关专业的学生，还是希望提升数据分析能力的科研人员、政策分析师或从业者，《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》都将为您提供一套宝贵的知识财富和实践指南，助您在复杂多变的经济世界中，拨开迷雾，洞察真相，做出更科学、更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，就如同为我量身打造的一份研究地图，清晰地指明了我想要探索的领域。我一直认为，计量经济学是连接抽象经济理论和具体经济现象的桥梁，而Stata则是搭建这座桥梁最常用的工具。我渴望深入理解那些能够解释更复杂经济关系的计量模型，因此“高级”二字对我来说充满了吸引力。我期望这本书能系统地介绍一些我一直想要学习但又觉得难以入门的高级计量模型，比如，在处理面板数据时，除了基本的固定效应和随机效应模型，是否会深入讲解动态面板模型（如Arellano-Bond GMM）？在时间序列分析方面，除了ARIMA模型，是否会涵盖VAR、VECM、以及条件异方差模型（如ARCH/GARCH）？我还对因果推断的方法很感兴趣，不知道书中是否会介绍断点回归（RDD）、双重差分法（DID）等因果识别策略，以及它们在Stata中的实现。 同时，“Stata应用”这个部分，是我最看重的实用价值所在。理论的再精妙，如果没有相应的工具来落地，都显得有些空泛。我非常希望这本书能够提供详尽且易于理解的Stata操作示例，不仅仅是罗列代码，更要解释每行代码的含义，以及为什么需要这样做。例如，当讲解如何进行工具变量估计时，我希望能看到如何使用Stata命令进行两阶段最小二乘法（2SLS）的估计，以及如何进行工具变量有效性的检验。我同样期待书中能够提供一些实际数据集，让我能够跟着书中的步骤，亲手操作，体验从数据输入、预处理，到模型估计、结果解释的完整过程。此外，我还希望书中能够包含一些在实际研究中常见的“疑难杂症”，比如如何处理缺失值、如何进行稳健性检验，以及如何生成符合学术规范的统计表格和图表。我期待这本书能够成为我学习计量经济学的得力助手，让我能够将抽象的理论知识转化为扎实的实证研究能力。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这本书的标题，如同一个精心布置的实验室，里面充满了各种精密的仪器（计量模型）和操作指南（Stata应用）。作为一名对经济现象充满好奇，并渴望用严谨的科学方法去探究其内在逻辑的学习者，我被这个标题深深吸引。我明白，“高级”两个字意味着这本书不会停留在对线性回归的简单应用，而是会深入到更复杂、更贴近现实经济世界的研究范畴。我期望它能系统地介绍诸如时间序列模型、面板数据模型、离散选择模型、非参数计量经济学等内容。更重要的是，我希望作者在讲解这些模型时，能够不仅仅停留在数学推导层面，而是能够清晰地阐述每一个模型的经济学动机，它能够解决什么样的问题，以及它与其他模型的区别和联系。举个例子，对于面板数据模型，是会详细介绍固定效应模型、随机效应模型，还是会涉及动态面板模型、差分-差分模型等更复杂的框架？对于时间序列，是否会涵盖ARIMA、VAR、协整等经典模型，以及GARCH等波动率模型？这些都是我在研究中可能会遇到的挑战。 而“Stata应用”这个部分，对我来说，更是这本书的灵魂所在。理论的再精妙，如果不能在实际数据中得到检验和应用，那就如同纸上谈兵。我期望这本书能够提供大量、详细且易于理解的Stata操作步骤。这包括如何导入和清洗数据，如何编写和执行Stata命令，如何利用Stata进行模型估计、假设检验，以及如何生成美观且信息丰富的图表来可视化结果。我尤其希望书中能够包含一些实际经济学研究的案例，从数据收集、模型选择，到结果解释，都能够完整地展示。这样，我不仅能学会操作，更能理解操作背后的逻辑，以及如何将Stata的应用与理论模型融会贯通。例如，在讲解工具变量法时，不仅仅是给出命令，更要说明如何寻找合适的工具变量，如何检验工具变量的有效性，以及如何解读两阶段最小二乘法的结果。我期待这本书能让我不再畏惧“大数据”，而是能够自信地驾驭Stata，用它来解决我研究中遇到的实际问题，最终产出有价值的研究成果。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，就像是一张藏宝图，指引着我前往计量经济学研究的深度宝藏。我一直以来都对经济现象背后的驱动因素充满探究的欲望，而计量经济学正是实现这种探究的科学语言。我深知，“高级”计量经济学意味着更复杂的模型和更严谨的分析，我期待这本书能够系统地讲解诸如面板数据动态模型、区间数据模型、分位数回归等进阶模型。我希望作者能在讲解这些模型时，不仅仅停留在数学公式的呈现，更能深入浅出地阐述其背后的经济学逻辑，以及它们在解决现实经济问题中的独特优势。例如，在讲解面板数据动态模型时，我希望了解如何处理动态面板中的序列相关性问题，以及如何选择合适的GMM估计方法。 而“Stata应用”这部分，对我而言，是实现理论落地、提升研究能力的直接路径。我渴望这本书能够提供详尽的Stata操作指南，能够让我从新手蜕变为熟练使用者。我期待书中能够包含大量的实例，从数据的导入、清洗、变量构建，到模型的选择、估计、检验，再到结果的呈现和图表制作，都能够提供清晰的Stata代码和详细的步骤解释。例如，当讲解如何进行断点回归（RDD）分析时，我希望能看到如何使用Stata命令来设定断点，如何进行图形化展示，以及如何进行参数估计和稳健性检验。我同样期待书中能够提供一些在实际研究中常遇到的挑战，比如如何进行模型诊断（如异方差、自相关检验），如何处理多重共线性，以及如何进行结果的稳健性检验。总而言之，我希望这本书能够成为我计量经济学学习道路上的良师益友，帮助我掌握理论，精通实践，最终能够独立地进行有深度的经济学研究。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，在我看来，像是一把解锁计量经济学研究更深层次大门的钥匙。我一直以来都对经济现象背后的规律充满好奇，而计量经济学正是解答这些问题最强有力的工具。然而，对于“高级”部分的模型，我常常感到理论的理解和实践的距离。我非常期待这本书能够系统地、深入浅出地讲解那些复杂的计量模型，比如，我希望它能详细阐述在处理内生性问题时，除了传统的工具变量法，还有哪些更有效的方法，例如代理变量法、面板数据的固定效应和随机效应模型的选择条件，以及GMM估计的原理和应用。对于时间序列分析，我期待能看到关于非平稳时间序列处理、协整检验，以及如何利用VAR模型进行格兰杰因果检验和脉冲响应分析的详细讲解。 而“Stata应用”这部分，对我来说，就是实操的指导手册。理论的学习离不开实践的检验，我非常看重书中能够提供详细的Stata操作步骤和丰富的案例。我希望作者能够提供清晰的代码示例，并解释每一步操作的逻辑和目的。例如，当讲解如何进行联立方程模型估计时，我希望能看到完整的Stata命令，包括如何定义方程、如何选择估计方法（如2SLS、3SLS），以及如何解释估计结果。我还希望书中能够包含一些在实际研究中经常遇到的数据处理技巧，例如如何进行变量转换、如何处理极端值、如何生成自定义变量等。此外，我也期待书中能够指导我如何解读Stata输出的结果，包括各种系数的经济含义、p值、置信区间，以及模型整体的拟合优度。我希望通过这本书，能够真正掌握将复杂的计量理论转化为Stata代码的能力，从而能够独立地进行更深入的经济学研究。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题是《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》，读到这个名字，我心里就有一点小期待，也有一点小忐忑。期待是因为“高级计量经济学”听起来就很高深，能学到真本事，以后发论文、做研究都不怕。Stata的应用更是点睛之笔，毕竟现在谁做研究不依赖软件呢？而且是“第2版”，感觉作者应该是有在不断更新和完善，内容会更贴近实际和前沿。但忐忑也是因为“高级”两个字，我担心自己能不能啃得动，会不会看得云里雾里。不过，既然选择了这条学术研究的道路，就得硬着头皮上。我大概翻了一下目录，看到了许多熟悉的，也看到了一些陌生的术语，比如面板数据模型、工具变量法、GMM等等，这些都是我在本科学习计量经济学时，只能浅尝辄止，却又渴望深入了解的。而且，这本书不仅仅是理论的堆砌，还强调Stata的应用，这对我来说太重要了。我一直觉得，计量经济学理论如果不能落地，不能通过实际数据进行检验和应用，那终究是空中楼阁。能够直接学习如何用Stata来实现这些复杂的模型，这能大大提高我的学习效率，也能让我更快地将所学知识转化为实际的研究能力。我特别看重的是，作者有没有从一个“新手”的角度出发，去解释那些复杂的概念。毕竟，很多时候，高手的讲解反而会让新手更加困惑。我希望这本书能够循序渐进，从基础的概念讲起，逐步深入，并且在每一个重要的知识点都配有清晰的Stata操作示例，最好还能包含一些实际的数据集，让我们能够跟着书中的步骤一步步操作，亲身体验模型的建立、估计、检验和结果的解释。我还希望作者能讲解一些常见的Stata命令，以及如何利用Stata处理实际数据中遇到的各种问题，比如缺失值、异常值等等，这些都是在实际研究中绕不开的难题。总而言之，我对这本书抱有很大的期望，希望它能成为我深入学习计量经济学，并且掌握Stata应用的一本得力助手。

评分☆☆☆☆☆

当我的目光落在《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这本书的标题上时，一种强烈的求知欲瞬间被点燃。我深知，计量经济学是连接理论经济学与现实世界数据分析的桥梁，而Stata则是众多计量经济学家手中不可或缺的利器。我一直在寻找一本能够系统性地提升我的计量经济学理论水平，同时又能提供实操性指导的教材，而这本书的出现，无疑给了我这样的希望。我非常看重“高级”这个词所蕴含的深度和广度。我期望这本书能带领我深入理解那些更具挑战性的模型，比如空间计量经济学，它如何处理地理位置上的相关性？或者结构性模型，如何估计经济主体在面临复杂决策时的行为？我希望作者能以一种清晰、逻辑严谨的方式，将这些复杂理论分解，并辅以直观的解释。 更让我兴奋的是“Stata应用”的承诺。我经常在阅读文献时，看到作者使用了各种高级的计量模型，但却苦于自己无法在Stata中实现。我期望这本书能够像一位经验丰富的导师，手把手地教我如何在Stata中实现这些复杂的估计和检验。这不仅仅是展示代码，更是要讲解代码背后的逻辑，为什么需要这样设置，每一步操作的意义何在，以及如何解读Stata输出的详细结果。我希望书中能够包含一些在实际研究中经常遇到的数据处理和模型选择的难题，并提供相应的Stata解决方案。例如，在处理多重共线性问题时，Stata提供了哪些诊断工具？在进行模型设定检验时，如何选择合适的检验方法？在进行政策评估时，如何使用Stata实现匹配方法？我希望这本书能够涵盖这些实用技巧，让我能够将理论知识转化为实际的研究能力，自信地应对未来的学术挑战。我期待这本书能够真正地“赋能”我，让我不仅能理解计量经济学理论，更能熟练运用Stata来探索经济世界的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，立刻在我心中激起了强烈的共鸣。我一直坚信，经济学研究的生命力在于其严谨的实证分析，而计量经济学和Stata正是实现这一目标的两大关键。我对于“高级”计量经济学部分充满了期待，我希望它能带领我深入理解那些能够捕捉复杂经济关系，处理数据限制和内生性问题的先进模型。例如，我希望能看到对结构方程模型（SEM）的详细讲解，以及如何利用Stata进行SEM的估计和检验，尤其是在处理潜在变量和测量误差方面。同时，我也对因果推断方法深感兴趣，比如，本书是否会深入讲解差分-差分法（DID）在政策评估中的应用，以及如何利用Stata进行DID模型的估计和验证？ 更重要的是，“Stata应用”的承诺，对我来说是这本书最核心的价值所在。我期望这本书能够提供一个非常实用且易于上手的Stata操作指南。这不仅仅是代码的堆砌，更是对代码背后逻辑的细致解读，以及对Stata命令的全面介绍。我希望书中能够包含大量实际案例，从数据的预处理、变量的生成、模型的设定，到估计、检验、结果解释，都能够提供完整、可复制的Stata操作流程。比如，在学习如何处理面板数据中的遗漏变量偏差时，我希望能看到如何利用Stata的工具变量估计命令（如`ivregress`）来解决这个问题，并学会如何进行相关的诊断检验。我也非常期待书中能够分享一些在实际研究中可能遇到的常见问题，以及如何利用Stata有效地解决这些问题，例如如何进行模型的稳健性检验，如何处理非常规的因差等。我希望通过这本书，能够真正地提升我在Stata操作方面的能力，让我能够自信地运用计量经济学方法来解决实际的研究问题。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，瞬间就勾起了我的研究兴趣，也点明了我学习的方向。我一直认为，在经济学领域，扎实的计量经济学功底是进行严谨实证研究的基石，而Stata则是实现这一目标最有效的助手。我非常期待这本书能够带领我进入“高级”的计量经济学殿堂，系统地学习那些在学术研究中经常被引用的高级模型。例如，我希望它能详细介绍结构性模型，如何利用它来估计经济主体在信息不完全或存在市场摩擦条件下的决策行为。同时，对于因果推断，我希望能看到关于匹配方法（如倾向得分匹配）的详细讲解，以及如何利用Stata实现这些方法，并进行敏感性分析。 更为重要的是，“Stata应用”这部分的承诺，对我来说是至关重要的。我深知，再精妙的理论，如果不能在实践中得到应用，就失去了其价值。我期待这本书能够提供大量、具体、可操作的Stata代码示例，并且能够清晰地解释每段代码的逻辑和实现原理。例如，在讲解非参数计量经济学时，我希望能看到如何使用Stata的`kdensity`命令绘制核密度函数，以及如何进行局部多项式回归。我还希望书中能够包含一些实际经济研究的案例，从数据的搜集、清洗、整理，到模型的选择、估计、检验，再到结果的解释和论文的撰写，能够提供全方位的指导。我期待这本书能够帮助我克服在Stata操作中遇到的种种困难，让我能够自信地将复杂的计量模型转化为实际的研究工具，从而能够更有效地探索和解答经济学中的各种疑问。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这个书名，仿佛是一扇通往知识殿堂的门，而我，正渴望推开它。作为一个对经济学研究充满热情，但又深感自身计量功底尚显不足的学习者，我一直在寻找一本能够系统提升我的计量经济学理论知识，并同时能够教授我如何运用Stata进行实证分析的权威著作。这本书的标题，精确地击中了我的需求。我期望“高级计量经济学”的部分，能够超越基础线性模型的范畴，深入探讨诸如联立方程模型、向量自回归模型、非参数回归、时变参数模型以及因果推断的各种前沿方法。我希望作者能够以一种循序渐进、逻辑清晰的方式，带领我理解这些复杂模型背后的经济学直觉和统计学原理，并解释它们在解决现实经济问题中的独特优势。 而“Stata应用”的承诺，对我而言更是至关重要。理论的价值在于实践，我深知，计量经济学的强大之处在于能够通过数据来验证和量化经济理论。因此，我期待这本书能够提供详尽的Stata操作指南，不仅仅是冰冷的代码，更是对代码背后逻辑的细致解读。我希望书中能够包含丰富的案例研究，从数据的导入、清洗、处理，到模型的设定、估计、检验，再到结果的解释和图表的生成，能够提供完整的流程指导。例如，在讲解面板数据固定效应模型时，我希望看到如何使用`xtreg, fe`命令，以及如何对残差进行稳健性检验。在探讨工具变量法时，我希望能了解如何使用`ivregress`命令，并学习如何进行第一阶段和第二阶段的检验。我更希望书中能够分享一些在实际研究中可能遇到的常见问题和解决策略，比如如何处理异方差、自相关，如何进行多重共线性诊断，以及如何进行模型选择。总而言之，我期待这本书能够成为我从理论学习者向实践研究者转变的催化剂，让我能够熟练运用Stata，自信地开展计量经济学研究。

评分☆☆☆☆☆

拿到《高级计量经济学及Stata应用（第2版）》这本书，我的第一感受就是它的分量十足。不仅仅是厚度，更是一种知识沉甸甸的压迫感，同时也伴随着一种期待。我一直觉得，计量经济学是一门既需要严谨的理论功底，又需要灵活的应用技巧的学科。很多时候，我们学了很多理论公式，知道模型是怎么建立的，参数是怎么估计的，但真的拿到一手数据，却无从下手，不知道如何在软件里实现，更不知道如何解释那些冷冰冰的数字背后的经济含义。这本书的标题恰恰抓住了我的痛点——“高级计量经济学”意味着它将带领我进入更深层次的理论探索，而“Stata应用”则承诺了实践操作的指导。我尤其关注它在“高级”部分的内容深度，是仅仅罗列一些模型名称和公式，还是能够深入浅出地讲解其背后的逻辑、假设条件、适用范围以及估计方法，并且能够清晰地阐述这些模型如何解决现实经济问题。同时，我也期待Stata的应用部分能够做到详尽细致，不仅仅是简单地展示代码，更要解释每一步代码的含义，以及Stata如何实现那些复杂的统计计算。我希望作者能够分享一些在Stata操作过程中常见的“坑”，比如如何处理数据格式、如何避免命令错误、如何解读Stata输出的结果等等，这些经验性的指导对于初学者来说是无价的。我还希望这本书能够覆盖一些前沿的研究方法，毕竟计量经济学和Stata本身都在不断发展，第二版应该会有所更新，能够反映最新的学术进展。例如，在处理内生性问题上，除了经典的工具变量法，是否会介绍更多如动态面板模型、差分-差分法等更为现代和强大的工具？在因果推断方面，是否有更详细的讲解和Stata实现？这些都是我非常感兴趣的方面。总的来说，我希望这本书能成为连接理论与实践的桥梁，让我不仅能理解“是什么”，更能学会“怎么做”，并且能够“做好”。

评分☆☆☆☆☆

书很好，服务好，速度也非常快

评分☆☆☆☆☆

京东送货炒鸡快没话说 书要的比较急 下次有需求还会购买

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非常好的专业书，推荐学习计量、Stata的同学购买。

评分☆☆☆☆☆

还可以就这样我去了咋子了

评分☆☆☆☆☆

太经典的书籍了，买几本给研究生读

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挺有指导意义的~~~~~~~~

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好像感觉还不错的样子。。

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到货很快

评分☆☆☆☆☆

很厚的一本书，内容很直接易懂！！！