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中國人民銀行調查統計司作 著

圖書標籤:

• 金融統計
• 金融分析
• 計量經濟學
• 統計學
• 金融學
• 數據分析
• 投資分析
• 風險管理
• 2014年齣版
• 高等教育

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504973887

商品編碼：29729874412

包裝：簡裝

齣版時間：2014-06-01

基本信息

書名:金融統計與分析2014 05

定價：30.00元

售價：20.4元,便宜9.6元,摺扣68

作者:中國人民銀行調查統計司作

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2014-06-01

ISBN：9787504973887

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：簡裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

目錄

宏觀經濟形勢
貨幣非國傢化理念與比特幣的烏托邦
2014年一季度經濟運行分析
2014年3月企業商品價格下降
貨幣市場利率逐步迴落預期經濟迴升中仍有反復

區域經濟運行
當前湖北省經濟金融形勢調研報告
“調結構”與“需求軟”疊加經濟下行壓力繼續加大
經濟金融運行中需關注的幾個問題
經濟增長勢頭有所放緩企業資金需求依舊趨緊
當前青海省經濟運行中存在的矛盾和動力
人民幣快速貶值對進齣口企業影響的調查
人民幣貶值對河北省外嚮型企業的影響
2014年上半年陝西省裝備製造業將艱難復蘇

區域金融狀況
浙江省同業存款現狀及未來發展趨勢
福建省銀行存款和不良貸款變化及原因分析
當前河南省金融機構貸款資産質量及影響因素調查
當前吉林省貸款投放結構特點
內濛古社會融資成本分析
財務公司成為地區存款外流的重要通道
銀行獲取資金成本增加
銀行經營狀況有所迴落
郵儲銀行不良貸款逐年上升應予關注
金融支持循環經濟發展的主要做法

利率市場化
利率市場化改革加快推進對銀行、企業及居民的影響分析
利率市場化多軌製調查與壓力測試跟蹤調研

房地産市場
房地産企業對北京未來房價上漲預期有所減弱
差彆化政策持續發酵，剛需仍是市場主流
廣西部分四綫城市房地産市場觀望心理增強
當前河南省房地産市場熱度不減

融資平颱
關於山東省融資平颱貸款發放情況的調查報告
地方融資平颱經營現狀及風險情況分析
雲南省地方融資平颱貸款風險總體可控

民間融資
民間融資中介機構運作模式及運行風險
寜波市民間藉貸呈現新特點

農村經濟
環湖糧價先抑後揚農戶種糧積極性由弱轉強
村鎮銀行偏離政策導嚮
對農村土地流轉情況的調查與思考
糧食主産區金融支持農村土地流轉情況調查

放眼世界
存款保險製度的國際實踐

專題研究
治理影子銀行
影子銀行界定與監管藉鑒

金融統計數據
貨幣當局資産負債錶
貨幣供應量統計錶
社會融資規模統計錶
貨幣和債券市場統計錶

作者介紹

文摘

序言

金融統計與分析：洞悉市場脈搏，駕馭投資未來 在瞬息萬變的金融世界中，數據是驅動決策、揭示趨勢、規避風險的核心要素。本書《金融統計與分析》並非簡單羅列枯燥的數字和公式，而是旨在為讀者構建一套係統的、實用的金融數據分析框架。它將帶領你深入淺齣地探索金融統計學的精髓，理解統計工具在金融領域的強大應用，從而幫助你更精準地把握市場動態，做齣更明智的投資決策。 本書的內容覆蓋瞭金融統計學的多個關鍵維度，從最基礎的描述性統計，到復雜的推斷性統計，再到現代金融量化分析的前沿技術，力求為讀者提供一個全麵而深入的認知。我們將不僅僅停留在理論層麵，更會通過大量的案例分析和實際應用，讓你親身體驗統計方法如何為金融實踐注入智慧。 第一部分：金融數據基礎與描述性統計 在金融領域，數據的質量和理解至關重要。本部分將從源頭齣發，為你講解金融數據的基本類型、來源及其收集、清洗和預處理的技巧。我們知道，原始數據往往包含噪聲和異常值，這會嚴重影響分析的準確性。因此，我們將深入探討如何識彆和處理這些問題，確保分析的可靠性。 隨後，我們將進入描述性統計的世界。你會學習如何運用各種統計量，如均值、中位數、方差、標準差、偏度和峰度等，來概括和理解金融數據的分布特徵。通過可視化工具，如直方圖、箱綫圖、散點圖等，我們將直觀地呈現數據形態，識彆潛在的模式和異常。例如，通過分析股票價格的均值和波動性，我們可以初步判斷其風險收益特徵；通過觀察收益率分布的偏度和峰度，可以瞭解其是否偏離正態分布，從而對潛在的“黑天鵝”事件有更直觀的認知。 我們還將學習如何構建和解釋頻率分布錶，理解概率的概念及其在金融中的應用。例如，理解不同事件發生的概率，是進行風險評估和期權定價的基礎。此外，時間序列數據的分析也將是本部分的重點。你將學習如何識彆和描述時間序列數據的趨勢、季節性、周期性和隨機性成分，為後續的時間序列建模打下堅實基礎。 第二部分：推斷性統計在金融中的應用 在掌握瞭描述性統計的基礎上，我們進入推斷性統計的範疇。這一部分將側重於如何從樣本數據中推斷齣關於總體的信息，並在此基礎上進行假設檢驗和區間估計。 我們將詳細講解參數估計，包括點估計和區間估計。在金融實踐中，我們常常需要估計股票的預期收益率、市場的波動率等關鍵參數。本書將教你如何選擇閤適的估計方法，並理解置信區間的含義——它提供瞭一個參數可能取值的範圍，並賦予瞭一定的置信水平。 假設檢驗是推斷性統計的核心內容之一。你將學習如何提齣和檢驗關於金融變量的假設，例如，檢驗兩種不同投資策略的平均收益率是否存在顯著差異，或者檢驗某個經濟政策是否對股市産生瞭預期的影響。我們將深入講解各種假設檢驗方法，如t檢驗、F檢驗、卡方檢驗等，並強調在金融領域應用這些檢驗時需要注意的事項，例如檢驗效力、多重比較問題等。 第三部分：迴歸分析與模型構建 迴歸分析是金融統計中最強大、最廣泛應用的工具之一。它允許我們量化變量之間的關係，預測未來走勢，並評估不同因素對金融資産價格的影響。 本書將從簡單綫性迴歸開始，逐步深入到多元綫性迴歸。你將學習如何建立迴歸模型，理解迴歸係數的經濟含義，並進行模型診斷，例如檢驗模型的假設條件是否滿足，是否存在多重共綫性、異方差、自相關等問題。我們將通過實際金融案例，如使用宏觀經濟指標（如GDP增長率、通貨膨脹率）預測股票市場指數，或者使用公司財務指標（如市盈率、資産迴報率）預測股票價格，來加深你對迴歸分析的理解。 除瞭綫性迴歸，我們還將觸及非綫性迴歸模型，以及在金融領域常用的廣義綫性模型（GLM），例如邏輯迴歸，它在信用評分、違約概率預測等領域有著廣泛應用。 第四部分：時間序列分析與預測 金融數據往往具有時間依賴性，即當前的數據點與過去的數據點存在關聯。時間序列分析正是為瞭捕捉這種時間依賴性而發展起來的。 本部分將係統介紹經典的時間序列模型，包括AR（自迴歸）、MA（移動平均）、ARMA（自迴歸移動平均）和ARIMA（季節性差分自迴歸移動平均）模型。你將學習如何識彆時間序列數據的平穩性，進行差分處理，並利用自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）來識彆模型的階數。 我們將重點講解如何利用這些模型進行金融數據的預測，例如預測未來一段時間內的股票價格、匯率或商品價格。同時，我們也會探討如何評估預測模型的準確性，並介紹一些更先進的時間序列模型，如GARCH（廣義自迴歸條件異方差）模型，用於捕捉金融時間序列的波動率聚集現象，這對於風險管理和期權定價至關重要。 第五部分：風險管理與量化策略 在金融領域，風險無處不在，有效的風險管理是成功的關鍵。本部分將把金融統計的知識應用於風險管理實踐。 我們將探討如何使用統計方法來度量和管理各種金融風險，包括市場風險、信用風險和操作風險。你將學習如何計算和解釋 VaR（Value at Risk，在險價值）和 ES（Expected Shortfall，預期損失）等風險度量指標，並理解如何通過敏感性分析來評估不同風險因素對投資組閤的影響。 本書還將介紹一些基於統計分析的量化投資策略。我們將探討如何利用統計套利、因子投資、機器學習等方法來構建和優化投資組閤，並評估策略的有效性。例如，我們將分析如何通過識彆價格異常和均值迴歸的現象來構建統計套利策略，或者如何利用因子模型來解釋股票收益的驅動因素並構建因子投資組閤。 第六部分：現代金融統計前沿與工具 隨著大數據和計算能力的飛速發展，金融統計學的應用正不斷拓展。本部分將觸及一些現代金融統計的前沿領域和常用工具。 你將瞭解到濛特卡羅模擬在金融工程中的強大應用，例如用於期權定價、風險度量和投資組閤優化。我們還將介紹機器學習在金融分析中的應用，例如使用決策樹、支持嚮量機、神經網絡等算法進行欺詐檢測、客戶流失預測、以及更復雜的量化交易策略開發。 此外，本書還將引導你瞭解常用的金融統計軟件和編程語言，如R、Python（及其相關的統計和金融庫如pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, tensorflow, pytorch等），讓你能夠將理論知識轉化為實際操作，進行更為復雜和高效的數據分析。 結語 《金融統計與分析》旨在成為你探索金融數據世界的得力助手。通過本書的學習，你將不僅僅掌握一套分析工具，更重要的是培養一種基於數據的嚴謹思維和洞察力。無論你是金融專業的學生、初入市場的投資者，還是經驗豐富的金融從業者，本書都將為你提供寶貴的知識和實用的技能，幫助你在紛繁復雜的金融市場中撥雲見日，做齣更具智慧的決策，最終駕馭投資的未來。

評分☆☆☆☆☆

這本書的包裝和整體的紙張質感倒是相當不錯，拿到手就感覺沉甸甸的，很有分量。封麵設計簡潔大方，沒有過多花哨的元素，反而顯得專業而嚴謹。我一直覺得，一本好的專業書籍，它的外觀也應該符閤其內容的特質，不能過於輕浮，也不能過於簡陋。翻開扉頁，一股淡淡的油墨香撲麵而來，這種感覺是電子書永遠無法替代的。我對它的排版也做瞭初步的檢查，字體大小適中，行距也比較舒適，讀起來不會感覺眼睛疲勞。圖錶和公式的呈現方式也很清晰，關鍵信息都有加粗或突齣顯示，這對於理解復雜的數據和模型非常有幫助。我特彆關注的是，書中的案例分析是否足夠貼近實際，能否讓我看到理論知識是如何在真實的市場環境中應用的。我之前讀過一些書，雖然理論講得頭頭是道，但一旦涉及到具體案例，就變得語焉不詳，讓人摸不著頭腦。我希望這本書能夠填補這方麵的空白，讓我真正做到學以緻用。

評分☆☆☆☆☆

對於《金融統計與分析2014 05》這本書，我最期待的是它在方法論上的深度。我接觸過不少關於數據分析的書籍，有些停留在基礎概念的介紹，而有些則一味地堆砌高深的統計模型，但卻缺乏清晰的邏輯框架和可操作性。我更希望這本書能夠提供一套係統化的方法論，能夠教會我如何從海量金融數據中識彆關鍵變量，如何構建有效的分析模型，以及如何解讀模型結果並轉化為 actionable insights。尤其是在當前大數據時代，如何有效地利用統計工具來捕捉市場信號、評估風險、優化投資組閤，是我非常關心的問題。這本書的名稱中包含瞭“統計”和“分析”，這正是我所需要的。我希望它能深入淺齣地講解各種統計方法在金融領域的應用，並且能夠提供一些實用的案例和技巧，讓我能夠舉一反三，觸類旁通。我希望它能讓我明白，金融數據並非雜亂無章，而是蘊含著規律和機會，而統計分析就是挖掘這些規律和機會的利器。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，金融領域的學習，理論知識固然重要，但更重要的是能否將其轉化為實際的洞察力。很多金融從業者，或者對金融市場感興趣的人，往往會遇到這樣的睏境：掌握瞭一些理論，但麵對復雜多變的實際市場，卻顯得力不從心。《金融統計與分析2014 05》這本書，從書名上看，似乎就緻力於彌閤理論與實踐之間的鴻溝。我希望它不僅僅是關於統計公式的堆砌，更重要的是能夠闡釋這些統計工具背後的邏輯，以及它們如何在真實的金融場景中發揮作用。我期待書中能夠有豐富的案例研究，通過具體的金融産品、市場事件或者投資策略，來展示如何運用統計分析的方法來解決實際問題。例如，如何利用統計模型來預測股票價格的波動性，如何評估衍生品的價格風險，或者如何通過數據分析來識彆市場異常。如果這本書能夠做到這一點，那麼它將不僅僅是一本工具書，更是一本能夠啓迪思維、提升實戰能力的指導手冊。

評分☆☆☆☆☆

這本書，我猶豫瞭好久纔決定入手。最初是被它那個聽起來就很“硬核”的名字吸引：《金融統計與分析2014 05》。說實話，我當初對“2014 05”這個時間戳有點糾結，擔心內容會不會太陳舊，畢竟金融市場瞬息萬變，信息更新的速度更是快得嚇人。我之前也涉獵過一些金融類的書籍，有些過於理論化，讀起來就像是在啃一本枯燥的教科書，缺乏實際的指導意義。還有些則過於浮泛，講瞭一些似是而非的概念，對實際操作幫助甚微。所以，拿到這本書的時候，我抱著一種試試看的心態，既希望它能給我帶來新的知識體係，又擔心它會重蹈覆轍，成為書架上又一本積灰的讀物。我最看重的是，這本書能否在紛繁復雜的金融數據中，提煉齣清晰的脈絡，教會我如何去理解和運用這些數據，而不是僅僅羅列一堆公式和圖錶。我希望它能像一位經驗豐富的導師，循循善誘地引導我，讓我能夠真正地掌握金融統計與分析的精髓，在投資決策中少走彎路。

評分☆☆☆☆☆

在選擇金融類書籍時，我有一個非常明確的標準：它必須能夠幫助我建立起一個清晰的知識體係，並且能夠指導我的實際操作。我不太喜歡那些過於概念化，或者隻是羅列大量文獻的書籍。《金融統計與分析2014 05》這個書名，讓我對它在這方麵的潛力抱有期待。我希望它能夠係統地介紹金融統計學的基本原理和方法，並且能夠清晰地闡述這些原理和方法是如何應用於金融市場分析的。更重要的是，我希望它能夠提供一些具體的分析框架和工具，讓我能夠直接應用到我的投資實踐中。比如，如何利用統計學的方法來構建和評估投資組閤，如何識彆和量化金融風險，或者如何通過數據挖掘技術來發現投資機會。我希望這本書能夠成為我的一個可靠的參謀，幫助我在紛繁復雜的金融信息中，理清思路，做齣更明智的決策。如果它能做到這一點，那麼即使書中的某些數據可能略顯陳舊，其方法論和分析框架的重要性依然不減。