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[英] 休亨瑞·乔德里(MooradChoudhry 著

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店铺： 文轩网教育考试专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504966049

商品编码：10691207779

出版时间：2012-11-01

银行流动性风险与资产负债管理导论 作  者:(英)休亨瑞·乔德里(Moorad Choudhry) 著；于东智 译 定  价:58 出 版 社:中国金融出版社 出版日期:2012年11月01日 页  数:363 装  帧:平装 ISBN:9787504966049 ●第1章银行业务和资本
●银行业务
●利息收，
●手续费和佣金
●交易性收入
●成本
●资本市场
●银行业务领域
●资本
●银行账户和交易账？
●财务报表和比率
●资产负债表
●利润表
●参考文献
●第2章货币市场
●简介
●以收益率为标价单位的证券
●货币市场存款
●大额定期存单
●大额定期存单的收益率
●部分目录

内容简介

本书介绍了银行业涉及的关键概念，从银行实务工作者的视角集中阐述了强健风险管理原则的实际应用，以及在制订公司战略时如何应用这些原则。主要内容包括：银行战略和资本，如何理解收益率曲线，资产负债管理的原则，有效的流动性风险管理，银行资产负债管理委员会的角色。 (英)休亨瑞·乔德里(Moorad Choudhry) 著；于东智 译 休亨瑞·乔德里，是苏格兰皇家银行的常务董事，企业司库及优选金融市场部门的主管。他是前欧洲阿拉伯银行司库部门的主管，比利时联合银行金融产品的司库主管，摩根大通银行结构性融资部门的副总裁。乔德里博士是伦敦城市大学经济系的访问教授；英国雷丁大学靠前注册管理会计师中心访问研究员；英国布鲁内尔大学信息系统、计算机和数学学院副研究员；伦敦大学贝克学院管理系访问讲师；特许证券和投资协会成员；ifs金融学院成员；优选风险管理专业人士协会成员；销售和营销管理协会成员；董事协会成员。他也是《金融市场数量研究》、《证券和投资评论》、《结构性融资学刊》的编委会成员，同时，也是美国证券化论坛的咨询委员会成员。
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银行业务精要与风险管控实务 本书概述 本书聚焦于现代银行业务运营的核心环节，系统阐述了商业银行在当前复杂多变的金融环境下，如何有效地进行业务拓展、内部控制以及风险管理。内容紧密结合监管要求与市场实践，旨在为银行从业人员、金融专业学生以及关注银行业发展的研究者提供一套全面、深入且具有实操性的理论框架与工具。全书不涉及流动性风险管理和资产负债的宏观协调，而是专注于构建稳健的银行运营基础。 第一部分：现代银行的组织架构与运营基础 第一章：商业银行的职能定位与演进 本章深入剖析商业银行在国民经济中的基础角色，从传统的存、贷、汇业务出发，探讨了商业银行服务实体经济的机制。内容涵盖银行的资产方、负债方以及表外业务的构成，并追溯了商业银行在金融脱媒和金融科技浪潮下的职能转变。重点分析了不同类型银行（如大型商业银行、股份制银行、城市商业银行）在组织目标和业务侧重上的差异，以及它们如何在全球和本土市场中寻找盈利增长点。 第二章：核心银行系统与运营效率 本章详细介绍了支撑现代银行业务运行的IT架构——核心银行系统（Core Banking System）。我们探讨了核心系统在客户信息管理、账户管理、交易处理和账务核算中的关键作用。内容包括对不同系统部署模式（如集中式、分布式、云化）的比较分析，并着重阐述了如何通过优化业务流程（Straight-Through Processing, STP）来提升运营效率，降低交易成本。此外，本章也触及了运营风险管理的初步概念，强调流程设计中的控制点植入。 第三章：存款业务与负债结构优化 本章将视角聚焦于银行的负债端，特别是存款业务的多元化发展。我们系统梳理了活期存款、定期存款、大额可转让存单（CDs）等各类存款工具的特性、成本结构及获客策略。内容深入探讨了存款的“粘性”与“稳定性”分析方法，并详细介绍了零售存款和公司存款的差异化定价机制。对于负债结构优化，本章侧重于如何在不依赖高成本同业融资的前提下，构建一个稳定且成本可控的资金来源基础，这包括客户关系维护和产品创新对存款竞争力的影响。 第二部分：信贷业务的风险前置与精细化管理 第四章：公司信贷的风险评估模型 本章是关于银行核心盈利来源——公司信贷业务的深入解析。内容从企业财务报表的解读入手，详细介绍了不同行业（如制造业、房地产、基础设施）的特有风险点和分析框架。我们重点讲解了信用评级模型（如内部评级法IRB基础概念）的构建逻辑，包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的初步估计方法。此外，本章还区分了项目融资、贸易融资和供应链金融等不同信贷产品的风险特征与审批流程。 第五章：零售信贷的自动化与审慎放款 本章专注于个人贷款（如住房按揭贷款、消费信贷、信用卡业务）的特点。相较于对公业务，零售信贷的特点在于“量大、分散、自动化程度高”。我们详细阐述了零售信贷的“三表”分析（征信数据、反欺诈数据、行为数据）以及评分卡（Scorecard）的应用。内容强调了在流程自动化中，如何通过模型校验和人工复核的有效结合，实现快速审批与风险控制的平衡，特别关注了在快速审批中可能被忽视的欺诈风险和过度负债风险。 第六章：抵押品与担保的有效评估 对于有担保的信贷业务，本章提供了关于抵押品和担保品管理的实用指南。内容覆盖了房地产、动产、知识产权等常见抵押品的法律效力、市场价值评估方法（包括残值分析和变现成本估算）。对于担保，本章分析了保证人资格、担保合同的有效性，以及在企业重组或破产程序中，如何最大化银行对抵押品的索偿权。强调了抵押品估值与监测的周期性，以及“二次抵押”带来的风险叠加效应。 第三部分：中间业务、表外活动与盈利多元化 第七章：中间业务的分类与盈利贡献 本章探讨了商业银行如何通过中间业务（Fee-based Income）实现收入来源多元化，减轻对净利息收入的过度依赖。内容细致分类了支付结算服务费、托管服务费、理财产品销售佣金、以及顾问咨询服务等。我们分析了不同中间业务的收入特征（稳定性、增长潜力）和所需配套的合规及技术支持。对于高附加值的投资银行类中间业务（如并购咨询、承销），本章着重讨论了信息隔离和利益冲突的潜在管理问题。 第八章：表外业务的性质与风险敞口 本章专门分析了银行资产负债表外的风险承诺与工具，如信用证（L/C）、银行保函（Guarantee）、未提用贷款承诺等。我们界定了这些业务如何转化为或有负债，并详细说明了它们在正常经营和压力情景下的资金流出机制。内容着重于如何准确计量表外业务的风险加权资产，以及在进行风险资本规划时，必须充分考虑这些潜在的表外敞口。 第九章：客户关系管理与交叉销售策略 本书的最后一部分转向了客户价值的挖掘。本章探讨了银行如何通过精细化的客户细分（Segmentation）和生命周期管理，实现产品和服务的交叉销售（Cross-Selling）。内容包括如何构建统一的客户视图（Single Customer View），如何设计针对性的产品组合（如将个人贷款与代发工资、理财产品进行捆绑），以及通过提升客户体验来提高客户的忠诚度和生命周期价值（CLV）。本章的重点是建立一套可量化的交叉销售绩效评估体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值在于它提供了一个将理论与实践紧密结合的视角，让我得以窥见银行内部复杂的决策过程。作者对于银行资产选择和负债管理的分析，并非简单的教科书式讲解，而是充满了对市场动态和监管环境的深刻理解。我被书中关于“非利息收入”和“非息负债”如何成为银行利润增长新引擎的探讨所吸引。作者通过对不同业务部门的盈利能力和风险敞口的梳理，展示了银行如何通过多元化经营来分散风险，提升整体竞争力。书中对“客户关系管理”在稳定存款基础和降低融资成本方面作用的强调，也让我看到了银行服务和金融产品的深度融合。此外，作者对“技术创新”在提升资产负债管理效率方面的应用，如大数据分析、人工智能在风险定价和欺诈检测中的作用，也让我对未来银行业的发展趋势有了更清晰的认识。这本书不仅教会了我如何理解银行的财务报表，更重要的是，它让我体会到，成功的银行管理需要的是一种综合性的思维，需要同时关注收益、风险、流动性和战略。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，理解银行的“血液流动”——也就是其流动性——对于把握整个金融系统的健康至关重要，而这本书恰恰填补了我在这方面的知识空白。它不仅仅是理论的堆砌，更是将复杂的流动性概念化为易于理解的实践指南。书中对银行存款的稳定性分析，以及不同期限的负债如何影响银行的资金成本和融资能力，让我对银行的日常运营有了更直观的感受。我特别喜欢作者通过模型演示，如何计算和预测银行在不同压力情景下的流动性缺口，以及为应对这些缺口而采取的各种策略，比如增加高流动性资产储备、建立有效的融资渠道或者与中央银行的互动。这本书还深入探讨了银行的资产结构与其流动性状况之间的微妙平衡，如何避免过度依赖短期融资而承担过高的期限错配风险。同时，它也清晰地阐述了流动性风险与市场风险、信用风险之间的联动效应，强调了综合风险管理的重要性。读完后，我感觉自己不再是将银行仅仅看作一个存贷款的机构，而是能够理解其作为金融市场核心枢纽，在资金的融通和风险的传递中所扮演的关键角色，其稳健运营是整个经济体系正常运转的基石。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容让我看到了现代银行业务的深度和广度，尤其是其对金融市场动态的深刻洞察。书中关于宏观经济环境如何影响银行资产配置的章节，让我对利率变动、通货膨胀预期以及地缘政治风险等因素有了全新的认识。作者通过丰富的案例分析，生动地展示了在复杂多变的经济周期中，银行如何审慎地调整其信贷策略、投资组合和融资结构，以应对潜在的市场冲击。我尤其对书中关于“黑天鹅事件”的讨论印象深刻，它不仅强调了风险管理的预见性，更指出了建立稳健风险缓冲机制的重要性。从实际操作层面来看，书中对不同资产类别（如债券、股票、衍生品）的收益特征、风险敞口以及它们在银行资产负债表中的相互作用进行了细致的剖析，为读者提供了一个理解银行资产组合配置的清晰框架。此外，作者还探讨了监管政策的演变对银行经营策略的影响，例如巴塞尔协议 III 对银行资本充足率和流动性覆盖率的要求，是如何促使银行更加注重风险的量化和管理，从而维护整个金融体系的稳定。这种从微观的资产负债表调整到宏观的金融稳定考量，为理解银行的生存之道提供了一个多维度的视角，远超我最初对一本“导论”类书籍的期待。

评分☆☆☆☆☆

阅读这本书的过程，仿佛经历了一场关于银行“健康”的深度体检。它详细解读了银行体检报告中的各项关键指标，并深入分析了这些指标背后所蕴含的风险和管理策略。我尤其对书中关于“压力测试”部分的描述产生了浓厚的兴趣。它不仅仅是理论上的探讨，更是通过模拟各种极端市场条件，来评估银行的抵御能力。作者列举了历史上的几次金融危机，分析了银行在这些危机中暴露出的流动性脆弱点，以及后续监管机构如何据此完善风险管理框架。书中关于“风险传染”机制的论述，让我明白了单一银行的流动性危机，是如何在金融体系内蔓延，并可能引发系统性风险。因此，本书强调的不仅是单个银行自身的稳健，更是整个金融体系的韧性。作者还就如何建立有效的“流动性缓冲机制”，以及如何利用中央银行的最后贷款人功能，提供了宝贵的见解。这种从危机应对到风险预防的全面视角，让我对银行的稳健运营和监管的重要性有了更深刻的认识，也让我明白，银行作为金融系统的“稳定器”，其健康状况直接关系到整个经济体的运行。

评分☆☆☆☆☆

这本书为我打开了一扇通往银行资产负债管理精妙世界的大门。作者以一种非常系统且深入的方式，剖析了银行资产负债表两侧的各种要素及其相互关系，展现了管理这些要素以实现银行盈利能力和风险控制双重目标的复杂艺术。书中对负债端的分析尤其引人入胜，它不仅仅局限于存款，还拓展到了同业拆借、发行债券等多种融资工具，以及这些工具的成本、期限和潜在风险。我印象深刻的是作者对于“资产负债期限匹配”原则的讲解，以及在实际操作中，银行是如何通过各种衍生品工具来对冲利率风险，从而稳定净利息收入的。书中关于“利润最大化”与“风险最小化”之间权衡取舍的讨论，让我看到了银行经营的智慧所在。作者通过大量的图表和数据分析，将抽象的管理原则具象化，使得读者能够清晰地看到各种管理决策对银行整体财务状况的影响。此外，书中对银行资本管理，包括资本的构成、资本充足率的监管要求以及资本优化策略的阐述，也为我提供了一个理解银行如何在满足监管要求的同时，有效利用资本驱动业务增长的视角。