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[英] 休亨瑞·喬德裏(MooradChoudhry 著

圖書標籤:

• 銀行
• 流動性風險
• 資産負債管理
• 金融風險管理
• 銀行管理
• 金融工程
• 風險控製
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店鋪： 文軒網教育考試專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504966049

商品編碼：10691207779

齣版時間：2012-11-01

銀行流動性風險與資産負債管理導論 作  者:(英)休亨瑞·喬德裏(Moorad Choudhry) 著；於東智 譯 定  價:58 齣 版 社:中國金融齣版社 齣版日期:2012年11月01日 頁  數:363 裝  幀:平裝 ISBN:9787504966049 ●第1章銀行業務和資本
●銀行業務
●利息收，
●手續費和傭金
●交易性收入
●成本
●資本市場
●銀行業務領域
●資本
●銀行賬戶和交易賬？
●財務報錶和比率
●資産負債錶
●利潤錶
●參考文獻
●第2章貨幣市場
●簡介
●以收益率為標價單位的證券
●貨幣市場存款
●大額定期存單
●大額定期存單的收益率
●部分目錄

內容簡介

本書介紹瞭銀行業涉及的關鍵概念，從銀行實務工作者的視角集中闡述瞭強健風險管理原則的實際應用，以及在製訂公司戰略時如何應用這些原則。主要內容包括：銀行戰略和資本，如何理解收益率麯綫，資産負債管理的原則，有效的流動性風險管理，銀行資産負債管理委員會的角色。 (英)休亨瑞·喬德裏(Moorad Choudhry) 著；於東智 譯 休亨瑞·喬德裏，是蘇格蘭皇傢銀行的常務董事，企業司庫及優選金融市場部門的主管。他是前歐洲阿拉伯銀行司庫部門的主管，比利時聯閤銀行金融産品的司庫主管，摩根大通銀行結構性融資部門的副總裁。喬德裏博士是倫敦城市大學經濟係的訪問教授；英國雷丁大學靠前注冊管理會計師中心訪問研究員；英國布魯內爾大學信息係統、計算機和數學學院副研究員；倫敦大學貝剋學院管理係訪問講師；特許證券和投資協會成員；ifs金融學院成員；優選風險管理專業人士協會成員；銷售和營銷管理協會成員；董事協會成員。他也是《金融市場數量研究》、《證券和投資評論》、《結構性融資學刊》的編委會成員，同時，也是美國證券化論壇的谘詢委員會成員。
等

銀行業務精要與風險管控實務 本書概述 本書聚焦於現代銀行業務運營的核心環節，係統闡述瞭商業銀行在當前復雜多變的金融環境下，如何有效地進行業務拓展、內部控製以及風險管理。內容緊密結閤監管要求與市場實踐，旨在為銀行從業人員、金融專業學生以及關注銀行業發展的研究者提供一套全麵、深入且具有實操性的理論框架與工具。全書不涉及流動性風險管理和資産負債的宏觀協調，而是專注於構建穩健的銀行運營基礎。 第一部分：現代銀行的組織架構與運營基礎 第一章：商業銀行的職能定位與演進 本章深入剖析商業銀行在國民經濟中的基礎角色，從傳統的存、貸、匯業務齣發，探討瞭商業銀行服務實體經濟的機製。內容涵蓋銀行的資産方、負債方以及錶外業務的構成，並追溯瞭商業銀行在金融脫媒和金融科技浪潮下的職能轉變。重點分析瞭不同類型銀行（如大型商業銀行、股份製銀行、城市商業銀行）在組織目標和業務側重上的差異，以及它們如何在全球和本土市場中尋找盈利增長點。 第二章：核心銀行係統與運營效率 本章詳細介紹瞭支撐現代銀行業務運行的IT架構——核心銀行係統（Core Banking System）。我們探討瞭核心係統在客戶信息管理、賬戶管理、交易處理和賬務核算中的關鍵作用。內容包括對不同係統部署模式（如集中式、分布式、雲化）的比較分析，並著重闡述瞭如何通過優化業務流程（Straight-Through Processing, STP）來提升運營效率，降低交易成本。此外，本章也觸及瞭運營風險管理的初步概念，強調流程設計中的控製點植入。 第三章：存款業務與負債結構優化 本章將視角聚焦於銀行的負債端，特彆是存款業務的多元化發展。我們係統梳理瞭活期存款、定期存款、大額可轉讓存單（CDs）等各類存款工具的特性、成本結構及獲客策略。內容深入探討瞭存款的“粘性”與“穩定性”分析方法，並詳細介紹瞭零售存款和公司存款的差異化定價機製。對於負債結構優化，本章側重於如何在不依賴高成本同業融資的前提下，構建一個穩定且成本可控的資金來源基礎，這包括客戶關係維護和産品創新對存款競爭力的影響。 第二部分：信貸業務的風險前置與精細化管理 第四章：公司信貸的風險評估模型 本章是關於銀行核心盈利來源——公司信貸業務的深入解析。內容從企業財務報錶的解讀入手，詳細介紹瞭不同行業（如製造業、房地産、基礎設施）的特有風險點和分析框架。我們重點講解瞭信用評級模型（如內部評級法IRB基礎概念）的構建邏輯，包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和風險暴露（EAD）的初步估計方法。此外，本章還區分瞭項目融資、貿易融資和供應鏈金融等不同信貸産品的風險特徵與審批流程。 第五章：零售信貸的自動化與審慎放款 本章專注於個人貸款（如住房按揭貸款、消費信貸、信用卡業務）的特點。相較於對公業務，零售信貸的特點在於“量大、分散、自動化程度高”。我們詳細闡述瞭零售信貸的“三錶”分析（徵信數據、反欺詐數據、行為數據）以及評分卡（Scorecard）的應用。內容強調瞭在流程自動化中，如何通過模型校驗和人工復核的有效結閤，實現快速審批與風險控製的平衡，特彆關注瞭在快速審批中可能被忽視的欺詐風險和過度負債風險。 第六章：抵押品與擔保的有效評估 對於有擔保的信貸業務，本章提供瞭關於抵押品和擔保品管理的實用指南。內容覆蓋瞭房地産、動産、知識産權等常見抵押品的法律效力、市場價值評估方法（包括殘值分析和變現成本估算）。對於擔保，本章分析瞭保證人資格、擔保閤同的有效性，以及在企業重組或破産程序中，如何最大化銀行對抵押品的索償權。強調瞭抵押品估值與監測的周期性，以及“二次抵押”帶來的風險疊加效應。 第三部分：中間業務、錶外活動與盈利多元化 第七章：中間業務的分類與盈利貢獻 本章探討瞭商業銀行如何通過中間業務（Fee-based Income）實現收入來源多元化，減輕對淨利息收入的過度依賴。內容細緻分類瞭支付結算服務費、托管服務費、理財産品銷售傭金、以及顧問谘詢服務等。我們分析瞭不同中間業務的收入特徵（穩定性、增長潛力）和所需配套的閤規及技術支持。對於高附加值的投資銀行類中間業務（如並購谘詢、承銷），本章著重討論瞭信息隔離和利益衝突的潛在管理問題。 第八章：錶外業務的性質與風險敞口 本章專門分析瞭銀行資産負債錶外的風險承諾與工具，如信用證（L/C）、銀行保函（Guarantee）、未提用貸款承諾等。我們界定瞭這些業務如何轉化為或有負債，並詳細說明瞭它們在正常經營和壓力情景下的資金流齣機製。內容著重於如何準確計量錶外業務的風險加權資産，以及在進行風險資本規劃時，必須充分考慮這些潛在的錶外敞口。 第九章：客戶關係管理與交叉銷售策略 本書的最後一部分轉嚮瞭客戶價值的挖掘。本章探討瞭銀行如何通過精細化的客戶細分（Segmentation）和生命周期管理，實現産品和服務的交叉銷售（Cross-Selling）。內容包括如何構建統一的客戶視圖（Single Customer View），如何設計針對性的産品組閤（如將個人貸款與代發工資、理財産品進行捆綁），以及通過提升客戶體驗來提高客戶的忠誠度和生命周期價值（CLV）。本章的重點是建立一套可量化的交叉銷售績效評估體係。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，理解銀行的“血液流動”——也就是其流動性——對於把握整個金融係統的健康至關重要，而這本書恰恰填補瞭我在這方麵的知識空白。它不僅僅是理論的堆砌，更是將復雜的流動性概念化為易於理解的實踐指南。書中對銀行存款的穩定性分析，以及不同期限的負債如何影響銀行的資金成本和融資能力，讓我對銀行的日常運營有瞭更直觀的感受。我特彆喜歡作者通過模型演示，如何計算和預測銀行在不同壓力情景下的流動性缺口，以及為應對這些缺口而采取的各種策略，比如增加高流動性資産儲備、建立有效的融資渠道或者與中央銀行的互動。這本書還深入探討瞭銀行的資産結構與其流動性狀況之間的微妙平衡，如何避免過度依賴短期融資而承擔過高的期限錯配風險。同時，它也清晰地闡述瞭流動性風險與市場風險、信用風險之間的聯動效應，強調瞭綜閤風險管理的重要性。讀完後，我感覺自己不再是將銀行僅僅看作一個存貸款的機構，而是能夠理解其作為金融市場核心樞紐，在資金的融通和風險的傳遞中所扮演的關鍵角色，其穩健運營是整個經濟體係正常運轉的基石。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值在於它提供瞭一個將理論與實踐緊密結閤的視角，讓我得以窺見銀行內部復雜的決策過程。作者對於銀行資産選擇和負債管理的分析，並非簡單的教科書式講解，而是充滿瞭對市場動態和監管環境的深刻理解。我被書中關於“非利息收入”和“非息負債”如何成為銀行利潤增長新引擎的探討所吸引。作者通過對不同業務部門的盈利能力和風險敞口的梳理，展示瞭銀行如何通過多元化經營來分散風險，提升整體競爭力。書中對“客戶關係管理”在穩定存款基礎和降低融資成本方麵作用的強調，也讓我看到瞭銀行服務和金融産品的深度融閤。此外，作者對“技術創新”在提升資産負債管理效率方麵的應用，如大數據分析、人工智能在風險定價和欺詐檢測中的作用，也讓我對未來銀行業的發展趨勢有瞭更清晰的認識。這本書不僅教會瞭我如何理解銀行的財務報錶，更重要的是，它讓我體會到，成功的銀行管理需要的是一種綜閤性的思維，需要同時關注收益、風險、流動性和戰略。

評分☆☆☆☆☆

閱讀這本書的過程，仿佛經曆瞭一場關於銀行“健康”的深度體檢。它詳細解讀瞭銀行體檢報告中的各項關鍵指標，並深入分析瞭這些指標背後所蘊含的風險和管理策略。我尤其對書中關於“壓力測試”部分的描述産生瞭濃厚的興趣。它不僅僅是理論上的探討，更是通過模擬各種極端市場條件，來評估銀行的抵禦能力。作者列舉瞭曆史上的幾次金融危機，分析瞭銀行在這些危機中暴露齣的流動性脆弱點，以及後續監管機構如何據此完善風險管理框架。書中關於“風險傳染”機製的論述，讓我明白瞭單一銀行的流動性危機，是如何在金融體係內蔓延，並可能引發係統性風險。因此，本書強調的不僅是單個銀行自身的穩健，更是整個金融體係的韌性。作者還就如何建立有效的“流動性緩衝機製”，以及如何利用中央銀行的最後貸款人功能，提供瞭寶貴的見解。這種從危機應對到風險預防的全麵視角，讓我對銀行的穩健運營和監管的重要性有瞭更深刻的認識，也讓我明白，銀行作為金融係統的“穩定器”，其健康狀況直接關係到整個經濟體的運行。

評分☆☆☆☆☆

這本書為我打開瞭一扇通往銀行資産負債管理精妙世界的大門。作者以一種非常係統且深入的方式，剖析瞭銀行資産負債錶兩側的各種要素及其相互關係，展現瞭管理這些要素以實現銀行盈利能力和風險控製雙重目標的復雜藝術。書中對負債端的分析尤其引人入勝，它不僅僅局限於存款，還拓展到瞭同業拆藉、發行債券等多種融資工具，以及這些工具的成本、期限和潛在風險。我印象深刻的是作者對於“資産負債期限匹配”原則的講解，以及在實際操作中，銀行是如何通過各種衍生品工具來對衝利率風險，從而穩定淨利息收入的。書中關於“利潤最大化”與“風險最小化”之間權衡取捨的討論，讓我看到瞭銀行經營的智慧所在。作者通過大量的圖錶和數據分析，將抽象的管理原則具象化，使得讀者能夠清晰地看到各種管理決策對銀行整體財務狀況的影響。此外，書中對銀行資本管理，包括資本的構成、資本充足率的監管要求以及資本優化策略的闡述，也為我提供瞭一個理解銀行如何在滿足監管要求的同時，有效利用資本驅動業務增長的視角。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容讓我看到瞭現代銀行業務的深度和廣度，尤其是其對金融市場動態的深刻洞察。書中關於宏觀經濟環境如何影響銀行資産配置的章節，讓我對利率變動、通貨膨脹預期以及地緣政治風險等因素有瞭全新的認識。作者通過豐富的案例分析，生動地展示瞭在復雜多變的經濟周期中，銀行如何審慎地調整其信貸策略、投資組閤和融資結構，以應對潛在的市場衝擊。我尤其對書中關於“黑天鵝事件”的討論印象深刻，它不僅強調瞭風險管理的預見性，更指齣瞭建立穩健風險緩衝機製的重要性。從實際操作層麵來看，書中對不同資産類彆（如債券、股票、衍生品）的收益特徵、風險敞口以及它們在銀行資産負債錶中的相互作用進行瞭細緻的剖析，為讀者提供瞭一個理解銀行資産組閤配置的清晰框架。此外，作者還探討瞭監管政策的演變對銀行經營策略的影響，例如巴塞爾協議 III 對銀行資本充足率和流動性覆蓋率的要求，是如何促使銀行更加注重風險的量化和管理，從而維護整個金融體係的穩定。這種從微觀的資産負債錶調整到宏觀的金融穩定考量，為理解銀行的生存之道提供瞭一個多維度的視角，遠超我最初對一本“導論”類書籍的期待。