金融數學與金融工程 [Financial Mathematics and Financial Engineering] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張永林 著

圖書標籤:

• 金融數學
• 金融工程
• 量化金融
• 隨機過程
• 偏微分方程
• 數值方法
• 期權定價
• 風險管理
• 投資組閤優化
• 金融建模

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302368212

版次：1

商品編碼：11522670

品牌：清華大學

包裝：平裝

外文名稱：Financial Mathematics and Financial Engineering

開本：16開

齣版時間：2014-07-01

用紙：膠版紙

頁數：219

字數：395000###

內容簡介

　　《金融數學與金融工程》是現代金融學基礎，內容包括金融數學和金融工程方麵的基本概念、模型、方法和應用，內容適應現代經濟發展需要，接近現代金融學的前沿領域。
　　《金融數學與金融工程》以基本概念、模型和方法為主，去理論化、簡明和實務是本書的宗旨和特色。本書可供高等院校經濟、管理和應用數學專業本科三、四年級和研究生一年級師生使用，也可滿足經濟和金融專業從業人員的需求。

作者簡介

　　張永林，北京師範大學教授，博士生導師，中國數量經濟學會常務理事，中國博弈論學會副理事長。近年來，在《經濟研究》《管理科學學報》《數量經濟技術研究》和《管理工程學報》等國內外重要期刊發錶論文40餘篇，在高等教育齣版社、清華大學齣版社、經濟科學齣版社等多傢齣版社齣版著作5部，主持國傢級課題並獲得多項省部級奬勵。

內頁插圖

目錄

第1章 現代金融與數學方法
引言
1.1 微積分與現代金融
1.2 概率論與現代金融
1.3 隨機過程與現代金融
第1章練習

第2章 最優化方法與現代金融
引言
2.1 凸函數及其在簡單應用
2.2 不確定性與期望效用分析
2.3 金融中的最優化問題
第2章練習

第3章 時間序列與金融計量分析
引言
3.1 關於時間序列分析的簡單介紹
3.2 差分方程與確定性時間序列
3.3 時間序列與滯後算子
3.4 隨機時間序列分析
3.5 時間序列分析與現代金融研究
思考題

第4章 金融市場
引言
4.1 金融市場基本概念
4.2 金融風險
4.3 投資者風險類型與風險投資原理
第4章練習

第5章 資産價格
引言
5.1 資産定價簡述
5.2 經典的資本資産定價模型
5.3 資産定價的動態模型
5.4 套利定價模型
5.5 金融市場結構與套利分析
第5章練習

第6章 金融衍生品
引言
6.1 衍生資産價格
6.2 金融衍生品基本概念
6.3 二叉樹模型與期權定價
6.4 布朗一伊藤過程與Black-Scholes公式
6.5 金融衍生品交易
6.6 利用衍生品投資
第6章練習

第7章 利率衍生證券
引言
7.1 現代市場利率的基本概念
7.2 利率期限結構與債券
7.3 利率與衍生證券（債券）定價
第7章練習

第8章 公司金融與理財
引言
8.1 公司金融基本概念
8.2 企業資本結構與金融創新
8.3 公司金融模型及其現代應用
第8章練習

第9章 金融創新與金融工程

《量化金融模型與算法》 本書深入探討瞭現代金融領域中驅動量化分析、風險管理和交易策略的核心數學模型和計算技術。內容涵蓋瞭從基礎的隨機過程理論到復雜的金融衍生品定價，再到先進的機器學習在金融中的應用。 核心概念與模型： 隨機過程基礎： 詳細闡述布朗運動、伊藤積分、馬爾可夫鏈等基礎隨機過程，為理解金融市場中的不確定性奠定堅實基礎。介紹這些過程如何被用來模擬股票價格、利率等金融變量的演變。 期權定價模型： 從 Black-Scholes-Merton 模型齣發，逐步介紹其在離散時間下的推廣，如二叉樹模型，以及更復雜的隨機波動率模型（如 Heston 模型）和局部波動率模型。書中會詳細推導這些模型的數學原理，並討論它們的假設、局限性以及適用範圍。 風險中性定價： 深入講解風險中性測度的概念及其在衍生品定價中的應用。探討如何利用 Girsanov 定理進行概率測度的轉換，以及偏微分方程（PDE）在金融問題中的求解方法，如 Black-Scholes 方程。 利率模型： 介紹各種利率模型，包括 Vasicek 模型、CIR 模型、Hull-White 模型等，並探討它們在零息債券定價、互換定價和利率衍生品定價中的應用。 信用風險模型： 涵蓋結構性信用風險模型（如 Merton 模型）和簡化式信用風險模型（如 Jarrow-Turnbull 模型），分析違約概率、信用評級的影響以及信用違約互換（CDS）的定價。 多因子模型與資産定價： 介紹 CAPM、APT 等經典資産定價模型，並探討如何利用多因子模型來解釋資産收益的驅動因素，以及套利定價理論的應用。 投資組閤優化： 詳述均值-方差優化框架，包括 Markowitz 模型及其改進。介紹各種約束條件（如資産權重、行業限製）下的優化算法，並討論其在構建最優投資組閤中的實際應用。 計算技術與算法： 數值方法： 重點介紹在金融建模中常用的數值計算方法，包括濛特卡洛模擬、有限差分法、有限元法等。書中會詳細講解這些方法的原理、實現步驟以及在不同金融模型中的具體應用，例如用濛特卡洛模擬估算期權價格，用有限差分法求解 PDE。 數值優化算法： 介紹用於解決投資組閤優化、模型校準等問題的數值優化算法，如梯度下降法、牛頓法、二次規劃等。 數據分析與可視化： 闡述如何使用統計工具和編程語言（如 Python、R）進行金融數據處理、分析和可視化。包括時間序列分析、迴歸分析、相關性分析等。 機器學習在金融中的應用： 引入監督學習（如綫性迴歸、邏輯迴歸、支持嚮量機、決策樹、隨機森林）、無監督學習（如聚類、降維）以及深度學習（如神經網絡、LSTM）在金融領域的應用。具體場景包括預測股票價格、識彆欺詐交易、客戶細分、自動化交易策略等。重點討論模型的可解釋性、過擬閤問題以及模型評估指標。 算法交易與高頻交易： 介紹算法交易的基本原理、常用策略（如均值迴歸、趨勢跟蹤、套利策略）以及高頻交易中的延遲、滑點等技術挑戰。 實踐導嚮與案例分析： 本書注重理論與實踐的結閤，通過大量的案例分析和代碼示例，幫助讀者理解抽象的數學概念如何在實際金融問題中得到應用。例如，將理論模型應用於特定市場工具（如股票、債券、期權、期貨）的定價和風險度量；展示如何使用編程語言實現復雜的金融計算和數據分析。 適用人群： 本書適閤對量化金融領域感興趣的金融從業者（如交易員、風險經理、投資分析師、量化研究員）、金融工程專業的學生、數學、統計學、計算機科學背景並希望進入金融行業的研究者，以及對金融建模和計算技術有深入需求的讀者。 通過閱讀本書，讀者將能夠： 掌握構建和分析金融模型所需的核心數學和統計工具。 理解和應用各種衍生品定價和風險管理方法。 熟練運用數值計算和編程技術解決實際金融問題。 瞭解機器學習在現代金融中的前沿應用。 提升在量化金融領域的理論認知和實踐能力。

評分☆☆☆☆☆

評價三 說實話，當我第一次拿到《金融數學與金融工程》這本書時，我內心是有些犯怵的。金融數學這個詞本身就帶著一絲“高冷”和“遙不可及”的光環，我擔心自己過於業餘的數學基礎會讓我寸步難行。然而，這本書的開頭部分就以一種非常友好的姿態迎接瞭我。作者首先從金融市場的基本概念講起，例如股票、債券、期權等，並通過一些非常貼近生活的例子，解釋瞭這些金融工具的本質。然後，他纔開始逐步引入數學工具，而且每引入一個概念，都會詳細解釋它在金融領域的應用場景。我尤其記得書中關於“概率論與隨機過程”的講解，作者並沒有直接拋齣復雜的隨機微分方程，而是從拋硬幣、擲骰子這樣簡單的隨機事件開始，逐漸引申到金融市場中股價的隨機波動。這種循序漸進的講解方式，讓我感到數學不再是冰冷的符號，而是描述金融世界內在規律的語言。當我讀到關於“套利定價理論”的部分時，我纔真正領略到金融數學的魅力。作者通過清晰的邏輯推演，展示瞭如何在存在無風險套利機會的市場中，通過數學模型來構建無套利價格。這種對市場效率的深入洞察，讓我對金融市場有瞭更深刻的認識。整本書的排版和設計也很用心，清晰的章節劃分，適時的圖錶和公式標注，都極大地提升瞭閱讀體驗。對於非數學專業背景的讀者來說，這本書無疑提供瞭一個絕佳的切入點，能夠讓他們在不犧牲理論深度的情況下，輕鬆掌握金融數學的核心知識。

評分☆☆☆☆☆

評價二 作為一個在金融行業摸爬滾打瞭多年的從業者，我深知理論知識與實際操作之間的鴻溝。很多時候，我們依賴於經驗和直覺，但當麵臨日益復雜的金融衍生品和風險敞口時，這種方式顯得捉襟見肘。因此，我一直在尋找一本能夠幫助我係統性地梳理和深化金融知識的書籍。《金融數學與金融工程》這本書，恰恰填補瞭我在這方麵的空白。它沒有像一些入門書籍那樣淺嘗輒止，也沒有像一些研究性論文那樣晦澀難懂，而是以一種非常接地氣的方式，將金融數學的精髓展現齣來。我特彆喜歡書中關於“資産定價”的章節，作者不僅詳細介紹瞭各種資産定價模型，如CAPM、APT等，更重要的是，他深入剖析瞭這些模型在實際市場中的適用性和局限性。這讓我能夠更批判性地看待金融理論，並理解為何在某些情況下，模型會失效。此外，書中對“風險管理”的講解也讓我受益匪淺。我過去對於風險的認知更多停留在定性層麵，而這本書通過量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，讓我能夠更精確地度量和控製風險。書中的圖錶和公式配閤得恰到好處，既有理論的嚴謹性，又不失直觀的易讀性，這對於我這樣的忙碌的從業者來說，無疑是雪中送炭。我嘗試運用書中介紹的幾個風險管理模型來分析我目前工作中遇到的一個具體案例，結果發現效果顯著，能夠幫助我更清晰地識彆潛在的風險點，並提齣更有效的規避策略。這本書讓我認識到，真正的金融工程並非僅僅是數學的堆砌，而是將數學作為一種強大的工具，去理解、預測並最終管理金融市場的復雜性。

評分☆☆☆☆☆

評價七 在接觸《金融數學與金融工程》這本書之前，我對金融數學的印象是“高不可攀”的，充斥著晦澀的公式和復雜的推導，總覺得那是少數數學天纔纔能掌握的領域。然而，這本書徹底顛覆瞭我的認知。作者以一種非常平易近人的方式，將金融數學的精髓展現齣來。我尤其喜歡書中關於“時間價值”和“利息理論”的講解，作者從日常生活中藉貸的例子入手，循序漸進地引齣瞭復利、貼現等概念，並用清晰的圖錶和簡單的算術來解釋這些概念的金融意義。這讓我能夠輕鬆地理解數學工具是如何在金融領域發揮作用的。當我讀到關於“資産組閤的風險與收益”的部分時，我纔真正領略到金融數學的魅力。作者通過詳細的案例分析，嚮我展示瞭如何利用數學工具來構建一個最優的投資組閤，從而在有限的風險下實現最大的收益。他並沒有迴避復雜性，但卻通過清晰的邏輯和生動的比喻，讓我能夠理解那些看似復雜的數學模型。例如，在講解“有效前沿”時，作者並沒有直接給齣復雜的函數，而是通過描繪一個可視化的麯綫，讓我直觀地理解瞭不同資産組閤之間的權衡關係。這本書讓我看到瞭金融學背後嚴謹的數學根基，也讓我對如何運用這些工具來分析和預測市場産生瞭前所未有的信心。它不僅僅是一本學習金融數學的書，更是一本啓發思維、點亮智慧的指南。

評分☆☆☆☆☆

評價六 我是一名金融工程專業的學生，在學習過程中，經常會遇到一些概念性的理解睏難，尤其是當數學工具被抽象化，脫離瞭實際應用時。《金融數學與金融工程》這本書，恰好彌補瞭我在這一方麵的不足。作者在書中並沒有簡單地羅列公式和定理，而是非常注重將數學模型與金融市場的實際操作相結閤。我特彆欣賞書中對於“風險價值（VaR）”的講解。作者不僅詳細介紹瞭VaR的計算方法，還深入探討瞭不同計算方法（如曆史模擬法、參數法、濛特卡洛法）的優缺點，以及它們在不同市場環境下應用時的注意事項。這讓我能夠更清晰地理解如何量化和管理金融風險。此外，書中關於“衍生品定價”的章節，也給瞭我很大的啓發。作者通過案例分析，詳細闡述瞭如何運用金融數學工具來為各種復雜的衍生品（如互換、遠期、期權）進行定價。他不僅僅是提供計算公式，更重要的是，他解釋瞭公式背後的經濟直覺和市場邏輯。這讓我不僅僅是學會瞭如何計算，更是理解瞭為什麼這麼計算，以及這些計算結果在市場中的意義。這本書的內容非常係統，涵蓋瞭金融數學和金融工程的關鍵領域，並且作者的講解方式也十分清晰易懂，對於想要深入理解金融工程的讀者來說，這是一本不可多得的寶藏。它不僅提升瞭我的理論認知，更重要的是，它為我提供瞭解決實際金融問題的思路和方法。

評分☆☆☆☆☆

評價一 我一直對金融領域抱有濃厚的興趣，尤其是那些能讓我深入理解市場運作底層邏輯的書籍。在翻閱瞭市麵上眾多金融類書籍後，我偶然發現瞭《金融數學與金融工程》這本書。從書名來看，它似乎是一個非常專業且深入的領域，但作為一名初學者，我一開始對是否能完全掌握其內容感到有些忐忑。然而，當我開始閱讀，並逐步深入其章節時，我發現作者並非隻是一味地堆砌枯燥的公式和理論，而是非常巧妙地將這些抽象的數學工具與金融市場的實際應用相結閤。書中對於風險管理、衍生品定價、投資組閤優化等核心概念的闡釋，都建立在清晰的數學模型之上，但同時又輔以大量的案例分析和直觀的解釋，這使得我能夠循序漸進地理解那些復雜的概念。舉例來說，書中在講解布萊剋-斯科爾斯模型時，並沒有直接拋齣公式，而是先從期權的基本概念講起，然後逐步引入隨機過程和偏微分方程，並在每一步都解釋瞭數學符號和方程背後所代錶的金融意義。這種“由淺入深，循序漸進”的教學方式，極大地降低瞭學習門檻，讓我不再感到被數學公式所壓倒，而是能夠主動地去探索和理解它們是如何幫助我們解決實際金融問題的。這本書不僅僅是理論的堆砌，更是將理論與實踐緊密結閤的典範，它讓我看到瞭金融學背後嚴謹的數學根基，也讓我對如何運用這些工具來分析和預測市場産生瞭前所未有的信心。我尤其欣賞的是，書中在介紹一些高級概念時，並沒有迴避其復雜性，而是通過生動形象的比喻和圖示，幫助我構建起宏觀的認知框架，然後再聚焦到具體的數學細節。這種平衡的敘述方式，讓我在享受學術深度帶來的滿足感的同時，也能保持學習的熱情和動力，從而能夠持續地吸收和消化書中包含的豐富知識。

評分☆☆☆☆☆

評價九 對於非金融背景齣身的我來說，金融數學和金融工程一直是一個充滿神秘感的領域。《金融數學與金融工程》這本書，以一種非常友好的姿態，打開瞭通往這個領域的大門。作者並沒有一開始就拋齣令人望而卻步的數學公式，而是從最基礎的金融概念講起，例如股票、債券、利率等，並用通俗易懂的語言解釋瞭它們的運作方式。然後，他纔逐步引入必要的數學工具，並且在每一步都詳細解釋瞭這些工具在金融分析中的應用。我尤其喜歡書中關於“衍生品定價”的章節。作者通過生動的案例，例如用期權來對衝股票下跌的風險，讓我理解瞭衍生品存在的意義和價值。他詳細介紹瞭布萊剋-斯科爾斯模型，並且通過圖錶和公式的結閤，讓我能夠清晰地理解模型是如何計算期權價格的。更重要的是，作者並沒有止步於理論的介紹，而是深入探討瞭模型在實際應用中的局限性和挑戰，例如市場波動率的估計、交易成本的影響等等。這讓我對金融工程有瞭更深刻的認識，明白它不僅僅是數學的計算，更是對市場動態和不確定性的深刻理解。這本書不僅提升瞭我的金融知識，更重要的是，它讓我對金融市場有瞭更全麵的認識，並且讓我看到瞭數學在金融世界中扮演的重要角色。

評分☆☆☆☆☆

評價十 我一直認為，金融數學並非隻是一個純粹的學術研究領域，它更是連接理論與實踐的橋梁。《金融數學與金融工程》這本書，正是這座橋梁的傑齣典範。作者在書中並沒有迴避金融數學中的復雜性，但卻以一種非常清晰和有條理的方式，將其呈現在讀者麵前。我特彆欣賞書中關於“資産定價”的講解。作者不僅詳細介紹瞭CAPM模型，還深入探討瞭APT模型，並且通過大量的案例分析，讓我能夠理解這些理論是如何在實際市場中應用的。他並沒有隻是羅列公式，而是深入剖析瞭公式背後的經濟邏輯和市場假設。這讓我能夠更批判性地看待金融理論，並理解為何在某些情況下，模型會失效。此外，書中關於“風險管理”的章節也讓我受益匪淺。我過去對於風險的認知更多停留在定性層麵，而這本書通過量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，讓我能夠更精確地度量和控製風險。書中的圖錶和公式配閤得恰到好處，既有理論的嚴謹性，又不失直觀的易讀性，這對於我這樣的忙碌的從業者來說，無疑是雪中送炭。我嘗試運用書中介紹的幾個風險管理模型來分析我目前工作中遇到的一個具體案例，結果發現效果顯著，能夠幫助我更清晰地識彆潛在的風險點，並提齣更有效的規避策略。這本書讓我認識到，真正的金融工程並非僅僅是數學的堆砌，而是將數學作為一種強大的工具，去理解、預測並最終管理金融市場的復雜性。

評分☆☆☆☆☆

評價八 我一直認為，真正優秀的金融書籍，應該能夠將深奧的理論與實際操作巧妙地結閤起來。《金融數學與金融工程》這本書，恰恰做到瞭這一點。作者在書中並沒有迴避金融數學中的復雜性，但卻以一種非常清晰和有條理的方式，將其呈現在讀者麵前。我特彆喜歡書中關於“套利定價理論”的講解。作者不僅詳細介紹瞭CAPM模型，還深入探討瞭APT模型，並且通過大量的案例分析，讓我能夠理解這些理論是如何在實際市場中應用的。他並沒有隻是羅列公式，而是深入剖析瞭公式背後的經濟邏輯和市場假設。這讓我能夠更批判性地看待金融理論，並理解為何在某些情況下，模型會失效。此外，書中關於“風險管理”的章節也讓我受益匪淺。我過去對於風險的認知更多停留在定性層麵，而這本書通過量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，讓我能夠更精確地度量和控製風險。書中的圖錶和公式配閤得恰到好處，既有理論的嚴謹性，又不失直觀的易讀性，這對於我這樣的忙碌的從業者來說，無疑是雪中送炭。我嘗試運用書中介紹的幾個風險管理模型來分析我目前工作中遇到的一個具體案例，結果發現效果顯著，能夠幫助我更清晰地識彆潛在的風險點，並提齣更有效的規避策略。這本書讓我認識到，真正的金融工程並非僅僅是數學的堆砌，而是將數學作為一種強大的工具，去理解、預測並最終管理金融市場的復雜性。

評分☆☆☆☆☆

評價四 在我看來，很多金融類的書籍往往要麼過於理論化，要麼過於實用化，而這本書《金融數學與金融工程》卻巧妙地找到瞭一個平衡點。它不是那種讓你讀完後感覺“什麼都懂瞭，又什麼都記不住”的書，也不是那種讓你感覺“學瞭很多，但不知如何應用”的書。作者在書中成功地將抽象的數學概念與金融市場的實際操作相結閤，為讀者提供瞭一個非常實用的學習框架。我印象最深刻的是關於“濛特卡洛模擬”的章節。在實際工作中，我們經常會遇到一些難以解析計算的問題，例如復雜衍生品的定價或風險評估。書中通過詳細的步驟和代碼示例，教會我如何運用濛特卡洛模擬來解決這些問題。這不僅僅是理論上的講解，更是手把手的指導，讓我能夠立即將學到的知識應用到實際工作中。此外，書中關於“最優投資組閤理論”的闡述也讓我受益匪淺。作者不僅介紹瞭馬科維茨均值-方差模型，還深入探討瞭該模型的優缺點以及在實際應用中的改進方法，例如引入風險預算和因子模型等。這讓我能夠更全麵地理解如何構建一個既能追求高收益，又能有效控製風險的投資組閤。這本書的內容非常豐富，涵蓋瞭金融數學和金融工程的多個核心領域，但作者卻能做到條理清晰，邏輯嚴謹，讓讀者在閱讀過程中不會感到迷失。它就像一位經驗豐富的導師，能夠帶領你一步步探索金融世界的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

評價五 作為一名對金融領域充滿好奇但又缺乏專業背景的讀者，我曾嘗試閱讀過不少金融書籍，但大多都因為過於枯燥的數學公式而讓我望而卻步。《金融數學與金融工程》這本書，則是我遇到的一個巨大的驚喜。作者以一種非常易於理解的方式，將金融數學這一復雜的學科呈現齣來。從開篇的金融市場基礎知識，到後麵復雜的衍生品定價模型，書中始終貫穿著清晰的邏輯綫索和生動的案例。我尤其喜歡書中在講解“隨機遊走模型”時，並沒有直接跳入數學公式，而是從股票價格的日常波動性齣發，一步步引導讀者理解價格變動的隨機性和方嚮性。這種“潤物細無聲”的教學方式，讓我能夠自覺地去理解數學符號背後的含義，而不是機械地記憶。書中對於“期權定價”的講解，更是讓我茅塞頓開。作者詳細介紹瞭二叉樹模型和布萊剋-斯科爾斯模型，並且通過對比分析，讓我深刻理解瞭不同模型的優勢和局限性。這不僅提升瞭我對期權定價的認知，更讓我學會瞭如何根據實際情況選擇閤適的定價模型。這本書最大的亮點在於，它不僅僅是理論的介紹，更注重於理論在實際金融工程中的應用。它讓讀者明白，金融數學不僅僅是學術研究的工具，更是解決實際金融問題、做齣明智決策的利器。這本書讓我重新燃起瞭對金融學習的熱情，也讓我看到瞭金融學背後嚴謹的數學邏輯之美。

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幫彆人買的

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內容太少 價格太高 不劃算

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做量化需要購買的，內容沒什麼特彆的，基礎講得多，細節講的少

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內容很好

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