金融数学与金融工程 [Financial Mathematics and Financial Engineering] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张永林 著

图书标签:

• 金融数学
• 金融工程
• 量化金融
• 随机过程
• 偏微分方程
• 数值方法
• 期权定价
• 风险管理
• 投资组合优化
• 金融建模

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302368212

版次：1

商品编码：11522670

品牌：清华大学

包装：平装

外文名称：Financial Mathematics and Financial Engineering

开本：16开

出版时间：2014-07-01

用纸：胶版纸

页数：219

字数：395000###

内容简介

　　《金融数学与金融工程》是现代金融学基础，内容包括金融数学和金融工程方面的基本概念、模型、方法和应用，内容适应现代经济发展需要，接近现代金融学的前沿领域。
　　《金融数学与金融工程》以基本概念、模型和方法为主，去理论化、简明和实务是本书的宗旨和特色。本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业本科三、四年级和研究生一年级师生使用，也可满足经济和金融专业从业人员的需求。

作者简介

　　张永林，北京师范大学教授，博士生导师，中国数量经济学会常务理事，中国博弈论学会副理事长。近年来，在《经济研究》《管理科学学报》《数量经济技术研究》和《管理工程学报》等国内外重要期刊发表论文40余篇，在高等教育出版社、清华大学出版社、经济科学出版社等多家出版社出版著作5部，主持国家级课题并获得多项省部级奖励。

内页插图

目录

第1章 现代金融与数学方法
引言
1.1 微积分与现代金融
1.2 概率论与现代金融
1.3 随机过程与现代金融
第1章练习

第2章 最优化方法与现代金融
引言
2.1 凸函数及其在简单应用
2.2 不确定性与期望效用分析
2.3 金融中的最优化问题
第2章练习

第3章 时间序列与金融计量分析
引言
3.1 关于时间序列分析的简单介绍
3.2 差分方程与确定性时间序列
3.3 时间序列与滞后算子
3.4 随机时间序列分析
3.5 时间序列分析与现代金融研究
思考题

第4章 金融市场
引言
4.1 金融市场基本概念
4.2 金融风险
4.3 投资者风险类型与风险投资原理
第4章练习

第5章 资产价格
引言
5.1 资产定价简述
5.2 经典的资本资产定价模型
5.3 资产定价的动态模型
5.4 套利定价模型
5.5 金融市场结构与套利分析
第5章练习

第6章 金融衍生品
引言
6.1 衍生资产价格
6.2 金融衍生品基本概念
6.3 二叉树模型与期权定价
6.4 布朗一伊藤过程与Black-Scholes公式
6.5 金融衍生品交易
6.6 利用衍生品投资
第6章练习

第7章 利率衍生证券
引言
7.1 现代市场利率的基本概念
7.2 利率期限结构与债券
7.3 利率与衍生证券（债券）定价
第7章练习

第8章 公司金融与理财
引言
8.1 公司金融基本概念
8.2 企业资本结构与金融创新
8.3 公司金融模型及其现代应用
第8章练习

第9章 金融创新与金融工程

《量化金融模型与算法》 本书深入探讨了现代金融领域中驱动量化分析、风险管理和交易策略的核心数学模型和计算技术。内容涵盖了从基础的随机过程理论到复杂的金融衍生品定价，再到先进的机器学习在金融中的应用。 核心概念与模型： 随机过程基础： 详细阐述布朗运动、伊藤积分、马尔可夫链等基础随机过程，为理解金融市场中的不确定性奠定坚实基础。介绍这些过程如何被用来模拟股票价格、利率等金融变量的演变。 期权定价模型： 从 Black-Scholes-Merton 模型出发，逐步介绍其在离散时间下的推广，如二叉树模型，以及更复杂的随机波动率模型（如 Heston 模型）和局部波动率模型。书中会详细推导这些模型的数学原理，并讨论它们的假设、局限性以及适用范围。 风险中性定价： 深入讲解风险中性测度的概念及其在衍生品定价中的应用。探讨如何利用 Girsanov 定理进行概率测度的转换，以及偏微分方程（PDE）在金融问题中的求解方法，如 Black-Scholes 方程。 利率模型： 介绍各种利率模型，包括 Vasicek 模型、CIR 模型、Hull-White 模型等，并探讨它们在零息债券定价、互换定价和利率衍生品定价中的应用。 信用风险模型： 涵盖结构性信用风险模型（如 Merton 模型）和简化式信用风险模型（如 Jarrow-Turnbull 模型），分析违约概率、信用评级的影响以及信用违约互换（CDS）的定价。 多因子模型与资产定价： 介绍 CAPM、APT 等经典资产定价模型，并探讨如何利用多因子模型来解释资产收益的驱动因素，以及套利定价理论的应用。 投资组合优化： 详述均值-方差优化框架，包括 Markowitz 模型及其改进。介绍各种约束条件（如资产权重、行业限制）下的优化算法，并讨论其在构建最优投资组合中的实际应用。 计算技术与算法： 数值方法： 重点介绍在金融建模中常用的数值计算方法，包括蒙特卡洛模拟、有限差分法、有限元法等。书中会详细讲解这些方法的原理、实现步骤以及在不同金融模型中的具体应用，例如用蒙特卡洛模拟估算期权价格，用有限差分法求解 PDE。 数值优化算法： 介绍用于解决投资组合优化、模型校准等问题的数值优化算法，如梯度下降法、牛顿法、二次规划等。 数据分析与可视化： 阐述如何使用统计工具和编程语言（如 Python、R）进行金融数据处理、分析和可视化。包括时间序列分析、回归分析、相关性分析等。 机器学习在金融中的应用： 引入监督学习（如线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林）、无监督学习（如聚类、降维）以及深度学习（如神经网络、LSTM）在金融领域的应用。具体场景包括预测股票价格、识别欺诈交易、客户细分、自动化交易策略等。重点讨论模型的可解释性、过拟合问题以及模型评估指标。 算法交易与高频交易： 介绍算法交易的基本原理、常用策略（如均值回归、趋势跟踪、套利策略）以及高频交易中的延迟、滑点等技术挑战。 实践导向与案例分析： 本书注重理论与实践的结合，通过大量的案例分析和代码示例，帮助读者理解抽象的数学概念如何在实际金融问题中得到应用。例如，将理论模型应用于特定市场工具（如股票、债券、期权、期货）的定价和风险度量；展示如何使用编程语言实现复杂的金融计算和数据分析。 适用人群： 本书适合对量化金融领域感兴趣的金融从业者（如交易员、风险经理、投资分析师、量化研究员）、金融工程专业的学生、数学、统计学、计算机科学背景并希望进入金融行业的研究者，以及对金融建模和计算技术有深入需求的读者。 通过阅读本书，读者将能够： 掌握构建和分析金融模型所需的核心数学和统计工具。 理解和应用各种衍生品定价和风险管理方法。 熟练运用数值计算和编程技术解决实际金融问题。 了解机器学习在现代金融中的前沿应用。 提升在量化金融领域的理论认知和实践能力。

评分☆☆☆☆☆

评价九 对于非金融背景出身的我来说，金融数学和金融工程一直是一个充满神秘感的领域。《金融数学与金融工程》这本书，以一种非常友好的姿态，打开了通往这个领域的大门。作者并没有一开始就抛出令人望而却步的数学公式，而是从最基础的金融概念讲起，例如股票、债券、利率等，并用通俗易懂的语言解释了它们的运作方式。然后，他才逐步引入必要的数学工具，并且在每一步都详细解释了这些工具在金融分析中的应用。我尤其喜欢书中关于“衍生品定价”的章节。作者通过生动的案例，例如用期权来对冲股票下跌的风险，让我理解了衍生品存在的意义和价值。他详细介绍了布莱克-斯科尔斯模型，并且通过图表和公式的结合，让我能够清晰地理解模型是如何计算期权价格的。更重要的是，作者并没有止步于理论的介绍，而是深入探讨了模型在实际应用中的局限性和挑战，例如市场波动率的估计、交易成本的影响等等。这让我对金融工程有了更深刻的认识，明白它不仅仅是数学的计算，更是对市场动态和不确定性的深刻理解。这本书不仅提升了我的金融知识，更重要的是，它让我对金融市场有了更全面的认识，并且让我看到了数学在金融世界中扮演的重要角色。

评分☆☆☆☆☆

评价八 我一直认为，真正优秀的金融书籍，应该能够将深奥的理论与实际操作巧妙地结合起来。《金融数学与金融工程》这本书，恰恰做到了这一点。作者在书中并没有回避金融数学中的复杂性，但却以一种非常清晰和有条理的方式，将其呈现在读者面前。我特别喜欢书中关于“套利定价理论”的讲解。作者不仅详细介绍了CAPM模型，还深入探讨了APT模型，并且通过大量的案例分析，让我能够理解这些理论是如何在实际市场中应用的。他并没有只是罗列公式，而是深入剖析了公式背后的经济逻辑和市场假设。这让我能够更批判性地看待金融理论，并理解为何在某些情况下，模型会失效。此外，书中关于“风险管理”的章节也让我受益匪浅。我过去对于风险的认知更多停留在定性层面，而这本书通过量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，让我能够更精确地度量和控制风险。书中的图表和公式配合得恰到好处，既有理论的严谨性，又不失直观的易读性，这对于我这样的忙碌的从业者来说，无疑是雪中送炭。我尝试运用书中介绍的几个风险管理模型来分析我目前工作中遇到的一个具体案例，结果发现效果显著，能够帮助我更清晰地识别潜在的风险点，并提出更有效的规避策略。这本书让我认识到，真正的金融工程并非仅仅是数学的堆砌，而是将数学作为一种强大的工具，去理解、预测并最终管理金融市场的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

评价六 我是一名金融工程专业的学生，在学习过程中，经常会遇到一些概念性的理解困难，尤其是当数学工具被抽象化，脱离了实际应用时。《金融数学与金融工程》这本书，恰好弥补了我在这一方面的不足。作者在书中并没有简单地罗列公式和定理，而是非常注重将数学模型与金融市场的实际操作相结合。我特别欣赏书中对于“风险价值（VaR）”的讲解。作者不仅详细介绍了VaR的计算方法，还深入探讨了不同计算方法（如历史模拟法、参数法、蒙特卡洛法）的优缺点，以及它们在不同市场环境下应用时的注意事项。这让我能够更清晰地理解如何量化和管理金融风险。此外，书中关于“衍生品定价”的章节，也给了我很大的启发。作者通过案例分析，详细阐述了如何运用金融数学工具来为各种复杂的衍生品（如互换、远期、期权）进行定价。他不仅仅是提供计算公式，更重要的是，他解释了公式背后的经济直觉和市场逻辑。这让我不仅仅是学会了如何计算，更是理解了为什么这么计算，以及这些计算结果在市场中的意义。这本书的内容非常系统，涵盖了金融数学和金融工程的关键领域，并且作者的讲解方式也十分清晰易懂，对于想要深入理解金融工程的读者来说，这是一本不可多得的宝藏。它不仅提升了我的理论认知，更重要的是，它为我提供了解决实际金融问题的思路和方法。

评分☆☆☆☆☆

评价三 说实话，当我第一次拿到《金融数学与金融工程》这本书时，我内心是有些犯怵的。金融数学这个词本身就带着一丝“高冷”和“遥不可及”的光环，我担心自己过于业余的数学基础会让我寸步难行。然而，这本书的开头部分就以一种非常友好的姿态迎接了我。作者首先从金融市场的基本概念讲起，例如股票、债券、期权等，并通过一些非常贴近生活的例子，解释了这些金融工具的本质。然后，他才开始逐步引入数学工具，而且每引入一个概念，都会详细解释它在金融领域的应用场景。我尤其记得书中关于“概率论与随机过程”的讲解，作者并没有直接抛出复杂的随机微分方程，而是从抛硬币、掷骰子这样简单的随机事件开始，逐渐引申到金融市场中股价的随机波动。这种循序渐进的讲解方式，让我感到数学不再是冰冷的符号，而是描述金融世界内在规律的语言。当我读到关于“套利定价理论”的部分时，我才真正领略到金融数学的魅力。作者通过清晰的逻辑推演，展示了如何在存在无风险套利机会的市场中，通过数学模型来构建无套利价格。这种对市场效率的深入洞察，让我对金融市场有了更深刻的认识。整本书的排版和设计也很用心，清晰的章节划分，适时的图表和公式标注，都极大地提升了阅读体验。对于非数学专业背景的读者来说，这本书无疑提供了一个绝佳的切入点，能够让他们在不牺牲理论深度的情况下，轻松掌握金融数学的核心知识。

评分☆☆☆☆☆

评价一 我一直对金融领域抱有浓厚的兴趣，尤其是那些能让我深入理解市场运作底层逻辑的书籍。在翻阅了市面上众多金融类书籍后，我偶然发现了《金融数学与金融工程》这本书。从书名来看，它似乎是一个非常专业且深入的领域，但作为一名初学者，我一开始对是否能完全掌握其内容感到有些忐忑。然而，当我开始阅读，并逐步深入其章节时，我发现作者并非只是一味地堆砌枯燥的公式和理论，而是非常巧妙地将这些抽象的数学工具与金融市场的实际应用相结合。书中对于风险管理、衍生品定价、投资组合优化等核心概念的阐释，都建立在清晰的数学模型之上，但同时又辅以大量的案例分析和直观的解释，这使得我能够循序渐进地理解那些复杂的概念。举例来说，书中在讲解布莱克-斯科尔斯模型时，并没有直接抛出公式，而是先从期权的基本概念讲起，然后逐步引入随机过程和偏微分方程，并在每一步都解释了数学符号和方程背后所代表的金融意义。这种“由浅入深，循序渐进”的教学方式，极大地降低了学习门槛，让我不再感到被数学公式所压倒，而是能够主动地去探索和理解它们是如何帮助我们解决实际金融问题的。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是将理论与实践紧密结合的典范，它让我看到了金融学背后严谨的数学根基，也让我对如何运用这些工具来分析和预测市场产生了前所未有的信心。我尤其欣赏的是，书中在介绍一些高级概念时，并没有回避其复杂性，而是通过生动形象的比喻和图示，帮助我构建起宏观的认知框架，然后再聚焦到具体的数学细节。这种平衡的叙述方式，让我在享受学术深度带来的满足感的同时，也能保持学习的热情和动力，从而能够持续地吸收和消化书中包含的丰富知识。

评分☆☆☆☆☆

评价四 在我看来，很多金融类的书籍往往要么过于理论化，要么过于实用化，而这本书《金融数学与金融工程》却巧妙地找到了一个平衡点。它不是那种让你读完后感觉“什么都懂了，又什么都记不住”的书，也不是那种让你感觉“学了很多，但不知如何应用”的书。作者在书中成功地将抽象的数学概念与金融市场的实际操作相结合，为读者提供了一个非常实用的学习框架。我印象最深刻的是关于“蒙特卡洛模拟”的章节。在实际工作中，我们经常会遇到一些难以解析计算的问题，例如复杂衍生品的定价或风险评估。书中通过详细的步骤和代码示例，教会我如何运用蒙特卡洛模拟来解决这些问题。这不仅仅是理论上的讲解，更是手把手的指导，让我能够立即将学到的知识应用到实际工作中。此外，书中关于“最优投资组合理论”的阐述也让我受益匪浅。作者不仅介绍了马科维茨均值-方差模型，还深入探讨了该模型的优缺点以及在实际应用中的改进方法，例如引入风险预算和因子模型等。这让我能够更全面地理解如何构建一个既能追求高收益，又能有效控制风险的投资组合。这本书的内容非常丰富，涵盖了金融数学和金融工程的多个核心领域，但作者却能做到条理清晰，逻辑严谨，让读者在阅读过程中不会感到迷失。它就像一位经验丰富的导师，能够带领你一步步探索金融世界的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

评价十 我一直认为，金融数学并非只是一个纯粹的学术研究领域，它更是连接理论与实践的桥梁。《金融数学与金融工程》这本书，正是这座桥梁的杰出典范。作者在书中并没有回避金融数学中的复杂性，但却以一种非常清晰和有条理的方式，将其呈现在读者面前。我特别欣赏书中关于“资产定价”的讲解。作者不仅详细介绍了CAPM模型，还深入探讨了APT模型，并且通过大量的案例分析，让我能够理解这些理论是如何在实际市场中应用的。他并没有只是罗列公式，而是深入剖析了公式背后的经济逻辑和市场假设。这让我能够更批判性地看待金融理论，并理解为何在某些情况下，模型会失效。此外，书中关于“风险管理”的章节也让我受益匪浅。我过去对于风险的认知更多停留在定性层面，而这本书通过量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，让我能够更精确地度量和控制风险。书中的图表和公式配合得恰到好处，既有理论的严谨性，又不失直观的易读性，这对于我这样的忙碌的从业者来说，无疑是雪中送炭。我尝试运用书中介绍的几个风险管理模型来分析我目前工作中遇到的一个具体案例，结果发现效果显著，能够帮助我更清晰地识别潜在的风险点，并提出更有效的规避策略。这本书让我认识到，真正的金融工程并非仅仅是数学的堆砌，而是将数学作为一种强大的工具，去理解、预测并最终管理金融市场的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

评价五 作为一名对金融领域充满好奇但又缺乏专业背景的读者，我曾尝试阅读过不少金融书籍，但大多都因为过于枯燥的数学公式而让我望而却步。《金融数学与金融工程》这本书，则是我遇到的一个巨大的惊喜。作者以一种非常易于理解的方式，将金融数学这一复杂的学科呈现出来。从开篇的金融市场基础知识，到后面复杂的衍生品定价模型，书中始终贯穿着清晰的逻辑线索和生动的案例。我尤其喜欢书中在讲解“随机游走模型”时，并没有直接跳入数学公式，而是从股票价格的日常波动性出发，一步步引导读者理解价格变动的随机性和方向性。这种“润物细无声”的教学方式，让我能够自觉地去理解数学符号背后的含义，而不是机械地记忆。书中对于“期权定价”的讲解，更是让我茅塞顿开。作者详细介绍了二叉树模型和布莱克-斯科尔斯模型，并且通过对比分析，让我深刻理解了不同模型的优势和局限性。这不仅提升了我对期权定价的认知，更让我学会了如何根据实际情况选择合适的定价模型。这本书最大的亮点在于，它不仅仅是理论的介绍，更注重于理论在实际金融工程中的应用。它让读者明白，金融数学不仅仅是学术研究的工具，更是解决实际金融问题、做出明智决策的利器。这本书让我重新燃起了对金融学习的热情，也让我看到了金融学背后严谨的数学逻辑之美。

评分☆☆☆☆☆

评价二 作为一个在金融行业摸爬滚打了多年的从业者，我深知理论知识与实际操作之间的鸿沟。很多时候，我们依赖于经验和直觉，但当面临日益复杂的金融衍生品和风险敞口时，这种方式显得捉襟见肘。因此，我一直在寻找一本能够帮助我系统性地梳理和深化金融知识的书籍。《金融数学与金融工程》这本书，恰恰填补了我在这方面的空白。它没有像一些入门书籍那样浅尝辄止，也没有像一些研究性论文那样晦涩难懂，而是以一种非常接地气的方式，将金融数学的精髓展现出来。我特别喜欢书中关于“资产定价”的章节，作者不仅详细介绍了各种资产定价模型，如CAPM、APT等，更重要的是，他深入剖析了这些模型在实际市场中的适用性和局限性。这让我能够更批判性地看待金融理论，并理解为何在某些情况下，模型会失效。此外，书中对“风险管理”的讲解也让我受益匪浅。我过去对于风险的认知更多停留在定性层面，而这本书通过量化的方法，如VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等，让我能够更精确地度量和控制风险。书中的图表和公式配合得恰到好处，既有理论的严谨性，又不失直观的易读性，这对于我这样的忙碌的从业者来说，无疑是雪中送炭。我尝试运用书中介绍的几个风险管理模型来分析我目前工作中遇到的一个具体案例，结果发现效果显著，能够帮助我更清晰地识别潜在的风险点，并提出更有效的规避策略。这本书让我认识到，真正的金融工程并非仅仅是数学的堆砌，而是将数学作为一种强大的工具，去理解、预测并最终管理金融市场的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

评价七 在接触《金融数学与金融工程》这本书之前，我对金融数学的印象是“高不可攀”的，充斥着晦涩的公式和复杂的推导，总觉得那是少数数学天才才能掌握的领域。然而，这本书彻底颠覆了我的认知。作者以一种非常平易近人的方式，将金融数学的精髓展现出来。我尤其喜欢书中关于“时间价值”和“利息理论”的讲解，作者从日常生活中借贷的例子入手，循序渐进地引出了复利、贴现等概念，并用清晰的图表和简单的算术来解释这些概念的金融意义。这让我能够轻松地理解数学工具是如何在金融领域发挥作用的。当我读到关于“资产组合的风险与收益”的部分时，我才真正领略到金融数学的魅力。作者通过详细的案例分析，向我展示了如何利用数学工具来构建一个最优的投资组合，从而在有限的风险下实现最大的收益。他并没有回避复杂性，但却通过清晰的逻辑和生动的比喻，让我能够理解那些看似复杂的数学模型。例如，在讲解“有效前沿”时，作者并没有直接给出复杂的函数，而是通过描绘一个可视化的曲线，让我直观地理解了不同资产组合之间的权衡关系。这本书让我看到了金融学背后严谨的数学根基，也让我对如何运用这些工具来分析和预测市场产生了前所未有的信心。它不仅仅是一本学习金融数学的书，更是一本启发思维、点亮智慧的指南。

评分☆☆☆☆☆

hao

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内容太少 价格太高 不划算

评分☆☆☆☆☆

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很好！很好！很好！很好！很好！很好！很好！很好！很好！很好！

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评分☆☆☆☆☆

很好

评分☆☆☆☆☆

做量化需要购买的，内容没什么特别的，基础讲得多，细节讲的少

评分☆☆☆☆☆

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Good！