金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據/南京大學工程管理學院文庫 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉海飛 著

圖書標籤:

• 金融工程
• 社會網絡分析
• 交叉學科
• 中國金融
• 工程管理
• 金融科技
• 風險管理
• 計量經濟學
• 復雜網絡
• 實證研究

齣版社： 南京大學齣版社

ISBN：9787305196089

版次：1

商品編碼：12280471

包裝：平裝

叢書名： 南京大學工程管理學院文庫

開本：16開

齣版時間：2017-11-01

用紙：膠版紙

頁數：183

字數：186000

正文語種：中文

內容簡介

　　《金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據/南京大學工程管理學院文庫》沿著“實踐—理論—實踐”科學問題研究的邏輯路徑，融閤計算實驗與傳統金融研究方法，從社會網絡視角，對下述問題，分層次遞進式地展開理論分析與實證檢驗：互聯網金融論文閤作關係；選股與指數復製應用；互聯網熱點新聞對股價的影響；情感信息與資産組閤建模及其分散化；輿情信息與資産定價效率；投資者關注與股價同步性；綫性組閤優化及其分散化；滬港通網絡聯動性及穩定性。

作者簡介

　　劉海飛，管理學（金融工程方嚮）博士，副教授，加拿大滑鐵盧大學訪問學者。主要研究方嚮為金融工程、行為金融、計算實驗金融、金融大數據，以及交叉學科理論在資本市場與商業銀行的應用。在Complexity《管理科學學報》《係統工程理論與實踐》《金融研究》等學術期刊發錶論文20餘篇，主持國傢自然科學基金項目、教育部博士點基金項目、江蘇省自然科學麵上基金項目、江蘇省金融工程重點實驗室課題等10餘項科研項目。

內頁插圖

目錄

前言
第1章 緒論
1．1 背景與問題提齣
1．2 思路、框架與結構安排
1．3 研究方法與特色

第2章 國內外文獻綜述與評析
2．1 社會網絡與投資者決策研究綜述
2．2 社會網絡與資産組閤的研究綜述
2．3 社會網絡與風險控製的研究綜述
2．4 社會網絡與資産定價研究綜述
2．5 現有文獻的評析與展望

第3章 基於社會網絡的互聯網金融論文閤作關係研究
3．1 理論迴顧
3．2 數據采集與樣本選擇
3．2．1 數據采集
3．2．2 數據預處理
3．3 實證結果及分析
3．3．1 統計性描述分析
3．3．2 整體網絡分析
3．3．3 子網絡模式分析
3．4 本章小結

第4章 基於社會網絡的選股與指數復製應用研究
4．1 理論迴顧
4．2 模型構建
4．2．1 AAP聚類選股模型
4．2．2 指數跟蹤模型
4．3 數據采集與變量構建
4．4 實證結果及分析
4．4．1 滬深300關聯網絡分析
4．4．2 滬深300成分股連通網絡聚類選股分析
4．4．3 穩健性檢驗
4．4 本章小結

第5章 基於社會網絡的互聯網熱點新聞對股價影響研究
5．1 理論迴顧
5．2 研究假設提齣
5．3 研究設計
5．3．1 數據采集與處理
5．3．2 財經新聞異質性識彆
5．3．3 異質性新聞有效性模型
5．4 實證結果及分析
5．4．1 政策扶持類新聞
5．4．2 兼收並購類新聞
5．4．3 再融資類新聞
5．4．4 盈利能力類新聞
5．4．5 違規處罰類新聞
5．5 本章小結

第6章 基於社會網絡情感信息與資産組閤建模及其分散化研究
6．1 理論迴顧
6．2 研究設計
6．2．1 數據來源及樣本選取
6．2．2 文本挖掘選股因子
6．2．3 投資組閤構建
6．2．4 投資組閤分散化水平分析
6．3 數據來源
6．4 實證結果及分析
6．4．1 文本挖掘選股因子
6．4．2 投資組閤構建
6．4．3 投資組閤有效前沿對比
6．4．4 投資組閤分散化水平分析
6．5 本章小結

第7章 基於社會網絡輿情信息與資産定價效率研究
7．1 理論迴顧
7．2 研究設計
7．3 實證結果及分析
7．3．1 股票組閤的日平均收益率檢驗結果及分析
7．3．2 股票組閤的時間序列迴歸實證結果及分析
7．3．3 輿情因子的構建方法
7．3．4 輿情因子的具體計算方法
7．3．5 股票組閤的形成
7．4 本章小結

第8章 基於社會網絡投資者關注與股價同步性研究
8．1 理論迴顧
8．2 研究假設提齣
8．3 研究設計
8．3．1 數據來源
8．3．2 變量選取
8．3．3 計量模型設計
8．4 實證結果及分析
8．5 本章小結

第9章 基於社會網絡綫性組閤優化及其分散化研究
9．1 理論迴顧
9．2 社會網絡選股和分散化理論
9．2．1 基於社會網絡的標的選擇
9．2．2 分散化理論
9．3 數據采集與處理
9．4 實證結果及分析
9．4．1 基於社會網絡選股的實證研究
9．4．2 均值-方差分析
9．4．3 組閤分散化程度分析
9．5 本章小結

第10章 基於社會網絡的滬港通網絡聯動性及穩定性研究
10．1 理論迴顧
10．2 模型構建
10．2．1 構建滬港通關聯網絡
10．2．2 滬港通關聯網絡的穩定性分析
10．3 數據采集與處理
10．4 實證結果及分析
10．4．1 滬港通市場關聯網絡
10．4．2 滬港通市場網絡穩定性
10．5 本章小結

參考文獻

前言/序言

　　世界金融隨著時代發展，已進入瞭“再調整”的不穩定期，而中國金融領域也正在發生深層次變革，為應對新時期金融環境與趨勢的挑戰，金融市場的投資策略、産品創新、金融風險監管與控製等問題日益凸顯，成為金融工程領域研究的學術重點及熱點。
　　現實金融市場是復雜網絡係統，不同類型參與主體、交易産品、交易機製等因素，以節點與節點的關聯形成復雜的網絡結構，即復雜社會網絡。事實上，以微博、微信為代錶的社會網絡在國內的崛起，新媒體時代下金融訊息生成與擴散的完整傳播鏈條，使得市場參與主體學習認知習慣、行為模式、風險控製，甚至金融係統演化湧現規律，發生瞭本質性變化。當今，金融熱點不再是自上而下地通過門戶網站、報紙、電視等傳統媒體有選擇性地層層傳播，而是在覆蓋在整個社會之上的扁平媒體網絡中隨機地自發式爆發。金融科技的進步、量化選股技術的發展，使得投資者在新時代新情境下選擇投資組閤時需要更為有效的方法。本書通過對科學問題的研究，在理論上揭示瞭中國金融市場中社會網絡情境的重要性，及其對投資者決策、學習行為與市場質量的深層次影響，豐富瞭行為金融與市場微觀結構的相關理論研究。在實踐上更閤理地為金融市場參與主體製定資産管理策略提供理論指導，對加強金融市場風險防範、促進製度創新有重要的科學意義。本書對有誌於從事金融研究的碩士生、博士生，特彆是基於交叉學科視角的金融研究方嚮學生具有參考價值。

金融工程的跨界探索：數據洞察與社會互聯的融閤 本書深入剖析瞭金融工程領域前沿的交叉學科理論應用與關鍵技術，特彆關注社會網絡視角下的金融活動，並以中國經驗證據為核心進行實證研究。在日新月異的金融市場中，理解金融資産的定價、風險管理、投資組閤優化以及市場行為的復雜性，已不再局限於傳統的數學模型和經濟學理論。本書強調，金融工程的未來發展，離不開與其他學科的深度融閤，以及對海量數據背後隱藏的社會結構和互動模式的洞察。 一、 交叉學科理論的融閤：拓展金融工程的邊界 傳統金融工程的研究主要依賴於概率論、統計學、微積分、微分方程等數學工具，以及古典經濟學、計量經濟學等理論框架。然而，金融市場並非孤立的象牙塔，其參與者之間的互動、信息傳播、心理效應以及宏觀環境的變化，都深刻影響著金融資産的價格和市場的穩定性。因此，本書認為，將更多交叉學科的理論引入金融工程研究，是提升研究深度和實踐指導意義的必然選擇。 行為金融學與心理學： 市場的非理性行為，如羊群效應、過度自信、損失厭惡等，是傳統理性人假設難以解釋的。行為金融學藉鑒瞭心理學、認知科學的理論，揭示瞭投資者的非理性決策如何影響市場價格和波動。本書將探討如何將這些行為偏差納入金融工程模型，例如在資産定價模型中考慮投資者情緒指數，在風險管理中評估群體非理性行為可能帶來的係統性風險。 博弈論與信息經濟學： 金融市場中的參與者之間存在復雜的策略互動和信息不對稱。博弈論可以用來分析市場參與者的最優策略選擇，例如在拍賣、談判、以及不同類型金融機構之間的競爭等場景。信息經濟學則有助於理解信息如何在市場上傳播，以及信息不對稱如何導緻逆嚮選擇和道德風險。本書將展示如何運用這些理論構建更貼近現實的金融模型，例如分析高頻交易中的策略博弈，或者研究金融創新如何影響信息披露和市場效率。 復雜性科學與係統動力學： 金融市場本身是一個高度復雜的動態係統，參與者眾多，相互作用，且存在非綫性反饋。復雜性科學提供瞭一套分析復雜係統的工具和視角，例如網絡科學、分形理論、混沌理論等。本書將探討如何運用復雜性科學的視角，理解金融市場的湧現現象、突發性危機以及係統的韌性。係統動力學則能夠模擬和分析金融係統中的反饋迴路和長期演化趨勢，為理解金融危機的傳導機製和政策乾預效果提供新的思路。 計算機科學與人工智能： 隨著大數據時代的到來，金融工程的研究和實踐越來越依賴於強大的計算能力和先進的算法。機器學習、深度學習、自然語言處理等人工智能技術，在金融數據分析、風險預測、算法交易、反欺詐等方麵展現齣巨大的潛力。本書將深入探討這些技術在金融工程中的具體應用，例如利用神經網絡進行股票價格預測，運用自然語言處理技術分析新聞和社交媒體情緒對市場的影響，以及構建智能投顧係統。 二、 社會網絡視角：揭示金融活動的內在結構 傳統的金融工程研究往往將金融市場視為一個“點”的集閤，關注的是個體資産的屬性和市場整體的統計特徵。然而，本書強調，金融活動並非孤立存在，而是嵌入在錯綜復雜的社會網絡之中。投資者、金融機構、監管者、信息提供者等參與者通過各種聯係（如交易關係、信息交流、所有權結構、藉貸關係等）形成瞭一個龐大的網絡。理解這個網絡的結構、動態和功能，對於洞察金融市場的運作機製至關重要。 金融機構的網絡結構與係統性風險： 金融機構之間的相互聯係（如銀行間的拆藉、衍生品交易、共同持股等）構成瞭金融係統內部的復雜網絡。當網絡中的某個節點（機構）齣現問題時，其負麵影響會通過網絡迅速傳播，可能引發多米諾骨牌效應，導緻係統性風險。本書將運用網絡分析技術，如度中心性、介數中心性、緊密度中心性等，來識彆金融網絡中的關鍵節點和脆弱環節，評估係統性風險的傳導路徑，並為金融監管提供科學依據。 信息傳播與市場羊群效應： 信息在金融市場中的傳播速度和範圍，很大程度上取決於社會網絡結構。社交媒體、專業論壇、新聞媒體等構成瞭重要的信息傳播渠道。研究這些網絡中的信息流動模式，可以幫助理解謠言、恐慌情緒以及羊群效應是如何形成的，並分析其對市場價格的短期和長期影響。本書將探討如何運用網絡分析工具，追蹤信息在網絡中的擴散過程，量化信息對市場行為的影響。 投資者行為與群體動力學： 個體的投資決策受到其社交圈內其他人的影響。朋友的推薦、同行的觀點、以及網絡社群的討論，都可能改變個體的投資偏好和決策行為。本書將從社會網絡視角齣發，分析投資者之間的模仿、跟隨和互動行為，研究這些群體動力學如何塑造資産價格的波動和市場的趨勢。 普惠金融與金融可及性： 社會網絡也對金融服務的可及性産生重要影響。在一些地區，傳統的金融服務渠道可能不發達，而基於人際關係和社區的社會網絡則成為金融服務傳遞的重要途徑。本書將探索如何利用社會網絡信息，設計和推廣更具包容性和可及性的金融産品和服務，特彆是針對弱勢群體。 三、 中國經驗證據：本土化的理論檢驗與模式探索 全球金融理論和技術雖然具有普遍性，但其在不同國傢和地區的應用效果會受到本土經濟、文化、製度等因素的影響。中國作為一個龐大且快速發展的經濟體，其金融市場具有獨特性，例如快速的金融創新、高度活躍的散戶投資者、以及獨特的監管環境。本書聚焦於中國經驗證據，旨在通過實證研究，檢驗現有金融工程理論在中國市場的適用性，並探索具有中國特色的金融工程理論與技術。 中國股市的社會網絡分析： 研究中國股市中上市公司之間的股權關係、董事兼任網絡、以及投資者在社交媒體上的互動，可以揭示中國股市特有的網絡結構和信息傳播機製。例如，分析“國傢隊”資金在市場中的影響力，研究上市公司的“關係網”對股價的影響，以及分析社交媒體對散戶投資決策的引導作用。 中國金融市場的行為金融學應用： 藉鑒行為金融學理論，研究中國散戶投資者的行為模式，例如他們對政策新聞的反應、對市場情緒的敏感度、以及在不同市場環境下（牛市、熊市）的決策差異。通過對大量交易數據的分析，量化這些行為偏差的影響，並嘗試構建能夠反映中國投資者特性的資産定價模型。 中國金融科技（FinTech）的創新與風險： 中國在金融科技領域取得瞭舉世矚目的成就，移動支付、P2P藉貸、互聯網理財等創新層齣不窮。本書將分析這些金融科技創新背後的社會網絡特徵，例如用戶如何通過社交平颱傳播金融産品信息，以及網絡欺詐和非法集資如何通過社會網絡蔓延。同時，也會探討如何運用金融工程技術，識彆和管理金融科技帶來的新型風險。 中國監管政策的有效性評估： 研究中國監管機構在維護金融市場穩定、防範金融風險方麵的政策措施，並評估其效果。例如，通過社會網絡分析，研究監管政策如何影響金融機構之間的風險傳導，以及如何利用大數據和人工智能技術，提升監管的智能化和精準度。 普惠金融在中國的實踐與挑戰： 探討中國在發展普惠金融方麵的經驗，例如農村金融、小微企業融資等。分析社會網絡在連接金融服務提供者與金融需求者方麵的作用，以及如何利用大數據和技術手段，剋服信息不對稱和交易成本高的挑戰，將金融服務延伸到更廣泛的群體。 四、 技術驅動的金融工程：麵嚮未來的前沿探索 本書不僅關注理論的融閤和視角的拓展，更強調技術在金融工程中的關鍵作用。隨著計算能力的提升和數據獲取的便捷，許多過去難以實現的研究和應用，如今已成為可能。 高頻交易與算法交易： 利用先進的算法和強大的計算能力，在極短的時間內執行大量交易，以捕捉微小的價格差異。本書將探討構建高效交易算法的關鍵技術，包括市場微觀結構分析、預測模型開發、以及風險控製策略。 大數據分析與量化投資： 運用大數據技術，從海量、多源、異構的金融數據中挖掘有價值的信息，構建更精準的預測模型和投資策略。這包括利用文本分析、圖像識彆、地理位置信息等非結構化數據，以及社交媒體、新聞報道等實時數據。 風險管理與壓力測試： 構建更精密的風險模型，能夠更有效地識彆、度量和管理市場風險、信用風險、操作風險等。壓力測試和情景分析的應用，將幫助金融機構在極端市場條件下評估其穩健性。 區塊鏈與分布式賬本技術： 探討區塊鏈技術在金融結算、跨境支付、數字資産管理等方麵的潛在應用，以及其對金融市場效率和安全性的影響。 人工智能在金融領域的應用： 詳細介紹機器學習、深度學習等技術在智能投顧、智能風控、反洗錢、量化交易等領域的具體實現方法和應用案例。 結論 本書的齣版，旨在為金融工程的研究者、從業者以及政策製定者提供一個全新的視角和豐富的工具箱。通過強調交叉學科的理論融閤、社會網絡的分析視角，以及中國經驗證據的實證支持，我們希望能夠更好地理解復雜多變的金融市場，應對層齣不窮的金融挑戰，並推動金融工程理論與實踐的創新發展。在未來，金融工程的研究將更加注重數據的洞察力、網絡的連通性、以及技術的驅動力，以實現更高效、更穩健、更包容的金融體係。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書的簡介，我腦海中 immediately 浮現齣那些在金融圈裏叱吒風雲的人物，他們是如何在復雜的市場環境中捕捉機遇、規避風險的？這本書似乎給瞭我們一個窺探其背後邏輯的窗口。它提齣的“交叉學科理論應用與技術”這一核心概念，讓我不禁思考，金融工程是否早已超越瞭傳統的數學和統計學範疇？“社會網絡視角”這一點尤其吸引我，想想看，在信息爆炸的時代，人與人之間的聯係，朋友圈的口碑，甚至是非正式的溝通，都可能成為影響金融決策的關鍵因素。這本書會不會像偵探小說一樣，揭示那些隱藏在數字和圖錶背後的，由人際關係構成的看不見的“金融脈絡”？而且，它強調“中國經驗證據”，這對於每一個在中國金融市場摸爬滾打的從業者或者研究者來說，無疑是一份沉甸甸的乾貨。我們都深知，照搬國外的理論模型，在中國的土壤上往往水土不服。這本書承諾的本土化視角，意味著它可能提供瞭解決中國金融實際問題的獨特鑰匙，而不是生硬的理論搬運。我相信，這本書不僅僅是學術研究的深化，更是對現實金融睏境的一種深刻迴應，它試圖用更全麵、更貼閤實際的方式，來解讀金融世界的復雜性。

評分☆☆☆☆☆

從這本書的名字《金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據》來看，它所探討的範疇顯得尤為寬廣且具有前瞻性。我一直認為，金融工程絕不僅僅是數學模型的堆砌，它更像是一門藝術，需要結閤經濟學、社會學、心理學乃至信息科學等多方麵的知識纔能得心應手。“社會網絡視角”這一點非常吸引我，因為它觸及瞭金融市場最本質的運行邏輯之一——人與人之間的聯係和互動。信息如何傳播？信任如何建立？群體情緒如何蔓延？這些都與社會網絡結構緊密相關。我想知道，這本書會如何運用社會網絡理論，例如圖論、中心性度量等工具，來分析金融市場的結構性特徵、識彆關鍵參與者、甚至預測市場趨勢？而“中國經驗證據”的引入，更是讓這本書的實用價值大大提升。中國金融市場的獨特性毋庸置疑，很多西方成熟的金融理論在中國的應用都會遇到“水土不服”的問題。這本書承諾提供基於中國本土的實證研究，這無疑能為我們理解和解決中國金融實際問題提供寶貴的藉鑒。南京大學工程管理學院文庫的標簽，也讓我對其內容的嚴謹性和學術深度充滿瞭期待，相信它能帶來不少啓發性的思考。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計，從名字上就能感受到一股嚴謹的學術氣息，但同時又透露齣一種探索的勇氣。“金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術”，這本身就是一個很有挑戰性的命題。它不像一本單純的教科書，而更像是一次跨界對話。我特彆好奇“社會網絡視角”將如何被引入金融工程的研究中。我們知道，很多金融模型都依賴於獨立同分布的假設，但現實中，金融市場中的參與者之間存在著韆絲萬縷的聯係，信息傳播、羊群效應、甚至恐慌情緒的蔓延，都與社會網絡結構息息相關。這本書會是如何運用圖論、網絡分析等工具來刻畫這些動態過程呢？而且，它聚焦於“中國經驗證據”，這對我來說至關重要。中國的金融市場在過去幾十年經曆瞭翻天覆地的變化，其獨特性和復雜性使得直接套用西方理論存在很大局限。這本書能否提供一套基於中國實際情況的理論框架，幫助我們更好地理解和應對中國金融市場麵臨的挑戰？例如，如何分析中國特有的金融基礎設施、監管環境以及文化習俗對金融工程的影響？南京大學工程管理學院文庫的背書，也讓我對接下來的內容充滿瞭期待，相信其研究的深度和廣度一定不負所望。

評分☆☆☆☆☆

這本書光是書名就讓人眼前一亮，"金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據"。它不像市麵上很多金融類書籍那樣，一上來就講枯燥的公式和模型，而是把目光投嚮瞭更廣闊的領域——交叉學科。我一直覺得，真正的智慧往往孕育在學科的交界處，那些看似風馬牛不相及的理論，一旦碰撞在一起，就可能産生令人驚嘆的火花。這本書顯然抓住瞭這一點，它不僅僅是在談金融，更是在探討如何用更宏觀、更係統的視角去理解金融現象。特彆是“社會網絡視角”，這讓我非常好奇。金融市場本身就是一個龐大而復雜的網絡，參與者之間的關係、信息流動、信任程度，都會深刻影響市場的運作。如果能用社會學的、傳播學的，甚至物理學中的網絡理論來分析金融，那將會是多麼新穎的洞察！而“中國經驗證據”更是點睛之筆，畢竟，中國的金融市場有著其獨特性，理論是否適用、如何落地，都需要本土化的研究來驗證。南京大學工程管理學院文庫的齣品，也讓我對其學術嚴謹性充滿信心。我迫不及待地想看看，作者是如何將這些看似分散的理論，如同一張精密的網，編織進對金融工程的深入理解中的。這本書的選題本身就蘊含著巨大的潛力，它承諾的不僅僅是一本書，更是一種理解金融的新範式。

評分☆☆☆☆☆

“金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據”——這個書名本身就勾勒齣瞭一幅宏大的學術圖景。它不是那種市麵上常見的、充斥著簡單公式堆砌的書籍，而是強調“交叉學科”，這讓我看到瞭它試圖打破傳統金融學界限的雄心。我尤其對“社會網絡視角”感到好奇。一直以來，金融市場都被看作是一個由理性人組成的、純粹以數字和算法驅動的冰冷機器，但現實遠非如此。人際關係、信息不對稱、群體情緒，這些社會學和心理學的概念，在金融活動中扮演著至關重要的角色。這本書是否會嘗試用社會網絡分析的理論和方法，去量化和解釋這些“軟性”因素對金融市場的影響？比如，分析信息在社交網絡中的傳播速度和模式，如何影響股票價格的波動？再比如，通過分析關鍵節點的行為，預測市場風險的爆發點？而“中國經驗證據”這一點，更是直擊痛點。中國的金融市場發展迅速，但也麵臨著諸多獨特的挑戰和機遇，任何理論如果不能在中國這片土地上得到有效的驗證和應用，其價值都會大打成品。這本書的價值，或許就在於它能夠提供一套既有深厚理論基礎，又能緊密結閤中國實際的金融工程研究方法論，從而為中國金融的健康發展貢獻智慧。