私人银行理论与实务(2017年版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

中国银行业协会私人银行业务专业委员会，东方银行业高 著

图书标签:

• 私人银行
• 财富管理
• 金融
• 投资
• 高净值客户
• 理财规划
• 信托
• 家族办公室
• 金融服务
• 资产配置

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504988980

商品编码：26281717172

出版时间：2017-04-01

作  者:中国银行业协会私人银行业务专业委员会,东方银行业高级管理人员研修院 著 定  价:55 出 版 社:中国金融出版社 出版日期:2017年04月01日 页  数:270 装  帧:平装 ISBN:9787504988980 ● 私人银行概述
● 私人银行的起源和发展
●一、私人银行相关定义
●二、私人银行起源
●三、私人银行业务发展现状
●第二节 私人银行业务概述
●一、私人银行业务特点
●二、私人银行业务模式
●三、私人银行业务盈利模式
●第二章 私人银行客户管理
● 客户需求驱动的私人银行业务
●一、行业竞争日趋激烈
●二、金融市场发展和创新
●三、可投资资产规模庞大
●第二节 私人银行客户关系管理原理
●一、私人银行客户关系管理定义
●二、私人银行客户关系管理策略
●第三节 私人银行客户分析
●一、私人银行客户界定
●二、私人银行客户特征
●部分目录

内容简介

本书是为商业银行私人银行从业人员以及其他有志于从事相关业务的财富管理业内人士编写的培训教材,以便不断提升商业银行私人银行与财富管理从业人员综合服务水平和业务能力, 从而更好地推动私人银行业务的规范健康发展。本书对私人银行的概念、发展现状、服务机构的类型以及私人银行产品、客户管理、服务等多个方面进行了介绍与分析，同时考虑到靠前高净值人群的需求呈现个性化、综合化特征，兼及跨境资产配置、财富传承与保障、税务规划、法律咨询、企业管理咨询服务等方面,具体内容包括私人银行概述、私人银行客户管理、私人银行产品、私人银行服务、家族办公室、私人银行风险管理、私人银行相关法律法规、私人银行从业人员职业素养与投资者教育等八个部分。

资本的艺术与财富的未来：全球金融市场深度解析与策略实践 本书聚焦于现代金融体系的宏观结构、微观运作机制及其对全球经济的深刻影响，旨在为专业人士及高级研究者提供一套系统、前沿且极具操作性的金融分析框架与决策工具。 --- 第一部分：全球金融体系的演进与重构 第一章：后危机时代的金融生态图景 本书首先深入剖析了2008年全球金融危机（GFC）以来，全球金融监管体系（如巴塞尔协议III/IV）带来的结构性变革。我们不再将金融市场视为孤立的交易场所，而是将其置于地缘政治、货币主权竞争和技术颠覆的宏大背景下进行审视。 核心内容包括： 主权债务风险的再定价： 探讨发达经济体量化宽松（QE）的长期后果，以及新兴市场在资本回流压力下面临的流动性陷阱。重点分析了“特里芬难题”在当前负利率环境下的新变体。 影子银行系统的透明化与风险传染： 详细解析了货币市场基金（MMF）、结构性信贷产品（CLOs）等非银行金融机构在风险传导中的角色演变。本书提出了一个“去杠杆化悖论”模型，阐述了在追求金融稳定过程中，系统性风险可能如何转移至监管盲区。 金融去中心化的初始浪潮： 尽管本书不聚焦于数字资产，但我们审视了比特币、区块链等技术对传统清算、结算和托管架构的挑战，分析了传统金融机构为应对“去中介化”压力所进行的内部技术升级。 第二章：宏观审慎政策与金融稳定前沿 本章着重于央行与审慎监管机构的政策工具箱。与传统宏观经济学不同，我们侧重于政策实施的时滞性、跨国溢出效应和政治经济学约束。 逆周期资本缓冲的实证研究： 通过对多个国家数据的面板回归分析，评估了逆周期资本缓冲（CCyB）在抑制信贷过度扩张中的实际效能，并探讨了其在经济下行期被“挪用”的潜在风险。 资产价格与金融稳定的关联： 建立了一个包含住房市场、股票估值和信贷扩张的联立方程模型，用以识别资产泡沫的早期预警信号。我们特别强调了“情绪指标”（如谷歌搜索趋势、社交媒体情绪指数）在辅助传统经济指标方面的价值。 跨境资本流动的管理艺术： 深入探讨了“宏观审慎工具的国际协调”问题，对比了智利、韩国等国在资本管制上的经验与教训，尤其关注资本控制措施对长期直接投资（FDI）的影响。 --- 第二部分：全球资产定价与投资组合优化 第三章：固定收益市场的深度剖析与利率风险管理 固定收益市场是现代金融的基石，本书从更精细的微观结构角度切入。 期限结构模型的动态校准： 评估了Vasicek、Hull-White等模型在当前低利率环境下的拟合偏差。我们提出了一种基于高频交易数据校准的“跳跃-扩散”模型，以更好地捕捉突发事件对收益率曲线的冲击。 信用风险的贝叶斯更新策略： 不再满足于静态的信用评级，本书介绍了如何利用市场交易量、CDS息差的波动性和公司治理指标，通过贝叶斯方法实时更新债务工具的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。 复杂衍生品定价与对冲： 详细阐述了基于蒙特卡洛模拟的奇异期权定价，特别是针对含有多重障碍或自动赎回条款的结构性票据。风险对冲部分则侧重于“Gamma风险”在波动率期权上的管理，而非单纯的Delta对冲。 第四章：权益市场的前沿量化策略 本章聚焦于如何在高频和中频维度捕捉市场超额收益。 信息溢价与微观结构套利： 研究了订单簿（Order Book）的深度、买卖价差（Spread）的动态变化，以及大型机构订单流对短期价格的影响。我们开发了一种基于订单流不平衡（Order Flow Imbalance, OFI）的因子模型，用于预测未来数分钟内的价格漂移。 市场情绪因子与行为偏差： 扩展了传统的Fama-French三因子模型，引入了基于新闻文本分析和交易者行为数据的“非理性因子”（如羊群效应、处置效应的量化度量）。 另类数据在选股中的集成方法论： 探讨了卫星图像（如停车场密度、港口吞吐量）、供应链交易数据在分析实体经济活动和预测公司盈利方面的应用，重点在于如何将这些非结构化数据转化为可预测的Alpha信号。 --- 第三部分：金融工程与风险量化实践 第五章：衍生品市场与风险转移机制 本章深入到衍生品作为风险管理和资本配置工具的核心功能。 波动率交易的结构化设计： 详述了跨市场波动率套利（如VIX与标的指数期权价差交易）的执行细节。对于VIX期货，本书提供了基于期限结构曲率（Term Structure Curvature）的对冲技术。 信用违约互换（CDS）的期限结构建模： 探讨了从CDS曲线中抽取零息远期违约率的数值方法，并分析了在次级抵押贷款危机后，CDS市场流动性结构的变化对定价准确性的影响。 模型风险管理与压力测试的极限： 强调了模型假设失效的后果。我们提出了一种“鲁棒优化”框架，旨在构建在参数估计存在系统性误差时依然稳健的投资组合，并详细介绍了基于历史极端事件和情景生成（如“黑天鹅”事件的参数化模拟）的压力测试流程。 第六章：投资组合的现代绩效归因与责任投资（ESG）的量化整合 在资本配置层面，本书强调精确归因和前瞻性风险考量。 多层次绩效归因体系： 摒弃简单的“板块贡献度分析”，本书构建了一个基于经纪人模型（Broker Model）和条件风险值（CVaR）的归因框架，能够精确分离出资产选择、市场择时、以及因子暴露带来的超额收益。 ESG风险因子化与阿尔法挖掘： 这是一个关键的增量部分。我们探讨了如何将非财务的ESG数据（环境合规性、治理透明度）转化为可交易的因子。通过多元回归分析，量化了“高治理得分”对预期超额收益的边际贡献，以及在不同监管强度下，该因子的有效性衰减速度。 动态风险平价（DRP）策略的实现： 传统风险平价侧重于均衡风险贡献，本书引入了基于市场预期波动率的动态权重调整机制，以实现在不同宏观经济周期中，风险敞口与预期回报率的最佳匹配。 --- 本书的受众定位清晰： 具有一定金融基础，致力于在对冲基金、资产管理公司、养老基金或大型企业财资部门担任高级分析师、投资组合经理或风险官的专业人士。它不是一本入门教科书，而是一份深入理解复杂金融工具、掌握前沿量化方法和前瞻性监管洞察的实用工具箱与理论进阶指南。全书的论证逻辑严密，数据驱动，致力于弥合学术前沿与市场实战之间的鸿沟。

评分☆☆☆☆☆

阅读完前几章，我最大的感受是作者在概念梳理上的严谨与清晰。很多我过去在不同碎片化资料中模糊了解的金融工具和市场结构，在这里被系统地解构、定义，并用非常逻辑化的语言串联了起来。举个例子，关于财富传承规划中信托与遗嘱的区别，作者没有停留在表面定义，而是深入探讨了不同司法管辖区下的法律效力和实际操作中的风险点，这对于任何希望在这一领域有所建树的人来说都是至关重要的基础知识。我尤其欣赏作者避免了过于晦涩难懂的学术术语堆砌，即使是复杂的衍生品定价模型，作者也尽量用贴近业务场景的语言进行阐释，使得即便是非科班出身的我，也能抓住核心逻辑。这种由浅入深、层层递进的叙述方式，让人感觉自己不是在被动接收信息，而是在跟随一位经验丰富的导师进行一次结构化的学习之旅。对于我来说，建立一个牢固、无漏洞的理论框架，是进行任何后续高级策略研究的前提，而这本书恰恰提供了这个坚实的地基。

评分☆☆☆☆☆

对我个人而言，这本书的价值在于它提供了一个“全局视角”。在过去，我对私人银行的理解可能只是停留在“为富人服务”的刻板印象上，或者局限于某个单一的投资工具。然而，通过阅读，我开始理解私人银行业务的核心是如何建立一个围绕客户终身需求的、动态调整的财富生态圈。它涵盖了从代际财富传承、慈善捐赠、艺术品投资，到家族治理结构的构建等多个维度。这本书让我明白，真正的私人银行家，是在客户生命的各个阶段，提供结构性的解决方案，帮助家族实现长期价值的延续。这种宏观的、系统性的知识框架的建立，对于任何想要在这个领域深耕的人来说，都是一次醍醐灌顶的体验。它不仅告诉我“做什么”，更重要的是解释了“为什么这么做”，这才是区分普通从业者与顶尖专家的关键所在。

评分☆☆☆☆☆

这本书在案例分析和实操层面的深度，超出了我原本的预期。我原本以为它会更侧重于宏观理论的阐述，但事实证明，作者非常注重将“纸面上的原则”转化为“银行柜台上的行动”。书中穿插的大量案例，比如针对不同风险偏好客户的资产配置组合调整，以及在市场波动加剧时如何进行流动性管理，都具有极强的现实指导意义。我特别留意了其中关于“尽职调查（Due Diligence）”的部分，它详细列举了从客户背景核实到交易结构审查的每一个关键步骤，提醒读者在追求高收益的同时，绝不能忽视合规性和道德风险。这些细节的披露，让我深刻体会到私人银行业务远不止是简单的产品销售，而是一个涉及法律、税务、心理学等多学科交叉的复杂系统工程。这种实践导向的叙述，极大地增强了阅读的代入感，仿佛我正在参与一次真实的财富管理项目，而不是仅仅在阅读一本教科书。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮，那种沉稳又不失现代感的配色方案，尤其是封面上烫金的字体，透露出一种专业和权威的气息。当我第一次把它捧在手里时，厚实的手感和纸张的质感就让我对里面的内容充满了期待。我特别欣赏出版社在细节上的处理，比如书脊的工艺，即便是经常翻阅也不会轻易出现磨损的痕迹。内页的排版也十分考究，字号适中，行间距也把握得恰到好处，长时间阅读下来眼睛也不会感到特别疲劳。这种对阅读体验的重视，无疑为内容本身的深度和广度打下了一个坚实的基础。作为一名业余的金融爱好者，我对能找到一本在设计上如此用心、看起来就“有分量”的专业书籍感到非常庆幸。它不仅仅是一本工具书，更像是一件值得收藏的桌面艺术品，随时都能激发我去深入了解其内在知识体系的欲望。初次接触，这种视觉和触觉上的积极反馈，极大地提升了我对后续学习过程的积极性。

评分☆☆☆☆☆

语言风格上，这本书展现出一种罕见的、介于学术严谨与商业敏锐之间的平衡感。它不像纯粹的学术专著那样高高在上、拒人千里之外，但又比市面上许多流于表面的“理财速成”读物要深刻得多。作者的笔触老练而自信，对于行业内的术语和潜规则的描述，总能用一种不动声色的方式点到为止，既满足了读者对“内幕信息”的好奇心，又保持了内容客观中立的立场。在讨论一些具有争议性的话题，比如高净值客户的税务筹划边界时，作者的处理方式尤其值得称道——他不会给出绝对的是非判断，而是全面呈现不同方法的法律依据、潜在收益和监管风险，把最终的判断权留给了读者。这种成熟、负责任的叙事态度，让我对作者本人的专业素养充满了敬意，也让这本书的阅读体验变得非常“高级”，每次翻阅都能感到自己的思维维度在被提升。