基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 华文京典专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513645034

商品编码：29595966419

包装：平装-胶订

出版时间：2016-12-01

基本信息

书名：基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究

定价：38.00元

作者：麦强盛;

出版社：中国经济出版社

出版日期：2016-12-01

ISBN：9787513645034

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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　　1.中央经济工作会议于12月14日至16日在北京举行，国家主席在会上发表重要讲话。他指出要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。

　　2.金融危机留给我们的深刻启示。

内容提要

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本书以2008年世界金融危机为研究背景，通过对比中美两国系统性风险监管，发现美国金融界（以华尔街为代表）历来存在根深蒂固的自由放任思想，正是这种过于相信市场力量的经营理念及监管理念，动摇了美国金融业审慎经营的基本原则；中国金融业则坚守有中国特色的监管理念与原则，并与时俱进地完善，使之更好地服务于中国经济和金融业的可持续发展。在此基础上，作者通过对比宏观审慎监管和微观审慎监管两种理念，提出微观审慎监管是银行业稳定的充分而非必要条件，宏观审慎监管有助于防范系统性风险萌生、积累、爆发及传染。*后，对TBTF风险、TMTF风险、TCTF风险的概念、特征及防范进行了理论诠释，为深入研究TCTF风险奠定了理论基础。

目录

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章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究目标
1.4 研究方法
1.5 文献述评
第2章 商业银行系统性风险的理论基础
2.1 相关概念的辨析
2.2 重要概念的厘清
2.3 系统性风险的特征
第3章 商业银行系统性风险监管的理论解析
3.1 防范系统性风险的两种监管理念
3.2 两种审慎监管理念的比较
3.3 审慎监管政策启示
第4章 商业银行系统性风险监管的经验借鉴
4.1 金融危机与系统性风险
4.2 美国系统性风险监管的教训
4.3 我国系统性风险监管的成功经验
4.4 我国系统性风险监管的展望
第5章 TCTF风险与TBTF风险、TMTF风险的类比
5.1 TBTF风险
5.2 TMTF风险
5.3 TCTF风险
5.4 类别启示
第6章 商业银行TCTF风险传导的研究方法
6.1 概述
6.2 基于资产负债表的网络传导分析
6.3 双边风险敞口矩阵估计方法
6.4 RAS法估测模型
第7章 商业银行系统TCTF风险信用冲击传导试验
7.1 样本基本情况
7.2 信用冲击传导模拟
7.3 TCTF风险率及脆弱率分析
7.4 信用冲击试验启示
第8章 商业银行系统TCTF风险流动性冲击传导试验
8.1 样本基本情况
8.2 流动性冲击及其传导
8.3 TCTF风险率及脆弱率分析
8.4 流动性冲击试验启示
第9章 商业银行TCTF风险(系统性风险)的中国式监管
9.1 金融危机前期美国金融监管体制概况
9.2 金融危机后期美国金融监管体制改革
9.3 国际金融监管改革对我国银行体系的影响
9.4 中国银行业宏观审慎监管框架
9.5 监管展望
0章 结论
10.1 本书的创新之处
10.2 本书的研究不足及展望
参文献
索引
后记

作者介绍

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麦强盛，云南个旧人。副教授，管理学博士，硕士生导师，技术经济及管理学科负责人。主讲商业银行经营与管理、金融学原理、运筹学、管理学、技术经济理论与方法、宏观经济学等课程。主要研究方向为系统工程、金融工程。
　　主持完成6项省部级项目，参与完成多项国家项目。发表论文50多篇，其中EI收录1篇，核心期刊18篇。撰写学术专著2部，研究报告8部，在4部教材中任副主编或参编者。曾获2012年度云南省高层次引进人才资助三等。

文摘

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序言

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现代金融体系的稳定基石：商业银行风险管理与宏观审慎视角 在风云变幻的全球经济格局中，商业银行作为现代金融体系的核心，其稳健运行关乎着经济增长的脉搏，也影响着亿万民众的福祉。然而，金融活动的内在复杂性与高度关联性，使得商业银行始终面临着多重风险的挑战。这些风险一旦失控，不仅可能引发个体银行的困境，更可能层层传导，酿成系统性的金融危机，动摇整个经济社会的根基。因此，深入理解和有效管理商业银行的风险，已成为保障金融稳定与促进可持续发展的重要课题。 本书并非聚焦于某一特定理论或模型，而是旨在构建一个宏观审慎视角下的商业银行风险管理框架。我们认识到，在当前高度一体化、信息化的金融环境中，孤立地看待一家银行的风险，已不足以应对日益严峻的挑战。银行间的相互依赖，以及银行与实体经济之间的紧密联系，使得风险具有极强的传染性与外溢性。因此，理解和应对风险，必须上升到宏观层面，从系统性的角度进行审视与规制。 风险的深层探究：从微观到宏观的维度 本书的讨论始于对商业银行传统风险类型的基础性梳理与辨析。我们将深入探讨信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等核心风险要素。对于信用风险，我们不仅分析其表现形式——不良贷款、交易对手违约等，更关注其背后的驱动因素，如宏观经济周期、行业景气度、企业微观经营状况、以及监管政策的导向。我们将审视不同类型的贷款组合，评估其集中度风险，并探讨风险缓释的多元化工具，包括抵质押品、信用衍生品、以及信用评级体系的优化运用。 市场风险的讨论将聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格等市场变量的波动对银行资产负债表的影响。本书将分析各类金融衍生品在市场风险管理中的作用，以及风险敞口测量的不同方法，包括VaR（风险价值）、ES（期望损失）等，并探讨压力测试在评估极端市场情景下银行韧性的重要性。 操作风险，作为一种“内部”风险，其重要性在日益数字化的金融环境中愈发凸显。我们将深入剖析其根源，包括不完善的内部控制、系统故障、人为失误、欺诈行为以及外部事件（如自然灾害、网络攻击）等。本书将强调构建强健的内部控制体系，优化流程管理，提升员工素质，并利用技术手段强化风险监测与预警能力。 流动性风险，对于商业银行而言，无异于“血液”的流动，其一旦枯竭，将迅速导致危机。我们将区分融资性流动性风险和市场性流动性风险，分析其发生机制，以及对银行偿付能力和市场信心的影响。本书将探讨银行如何通过多元化的融资渠道、充足的流动性储备、以及有效的流动性风险管理工具（如期限错配管理、流动性压力测试）来应对这一挑战。 声誉风险，作为一种“软性”风险，其影响却可能是灾难性的。我们将分析声誉损害如何源于操作失误、客户投诉、法律诉讼、负面新闻报道等，并探讨其对银行客户信任、市场份额、以及融资成本的负面冲击。本书将强调建立有效的声誉风险管理机制，包括透明的信息披露、积极的沟通策略、以及快速响应负面事件的应急预案。 然而，本书的核心价值在于，我们将上述对个体风险的分析，置于一个更广阔的宏观审慎框架之下进行审视。我们认为，许多个体风险的积聚和蔓延，正是由于缺乏宏观层面的审慎考量。 宏观审慎的视角：超越个体银行的考量 宏观审慎监管的核心在于识别、评估和应对可能对整个金融体系稳定的系统性风险。这意味着，我们不再仅仅关注一家银行的健康状况，而是要审视整个金融系统的脆弱性，以及可能引发连锁反应的机制。 在本书中，我们将深入探讨系统性风险的来源。这包括： 跨机构的风险传染： 银行间的资产负债表高度关联，通过支付系统、同业拆借市场、以及共同持有的资产，风险可以迅速从一家机构蔓延至其他机构。我们将分析不同传染渠道，以及如何通过改善结算系统、加强信息披露、以及引入“大而不倒”的监管措施来降低此类风险。 顺周期性： 金融体系的扩张与收缩往往与宏观经济周期相互强化。在经济上行期，信贷宽松可能助推资产泡沫，增加银行的风险敞口；而在经济下行期，资产价格下跌和违约率上升，又可能加剧银行的困境，进一步抑制经济复苏。本书将重点讨论宏观审慎工具，如逆周期资本缓冲（CCyB），如何通过在繁荣时期积累资本，在衰退时期释放，来缓和金融体系的顺周期性。 跨境风险传递： 在全球化的今天，一国金融市场的波动很容易通过资本流动、贸易往来等渠道传导至其他国家，引发跨境风险。我们将讨论如何通过国际合作、以及加强跨境金融监管来应对此类挑战。 “影子银行”体系的崛起： 传统银行体系之外的金融中介活动，如对冲基金、私募基金、货币市场基金等，尽管在提供金融创新和效率方面发挥作用，但也可能成为系统性风险的重要来源。我们将分析影子银行的风险特征，以及监管机构如何将其纳入宏观审慎的监管范围。 风险基础性研究的意义：构建稳健的金融未来 本书所倡导的“风险基础性研究”，强调了对商业银行风险的认识，应该建立在对风险本质、成因、传导机制以及宏观影响的深刻理解之上。这并非仅仅是理论上的探讨，而是要将其转化为实际的风险管理策略和监管政策。 对商业银行的启示： 对于商业银行而言，本书的分析将有助于其建立更加全面、前瞻性的风险管理体系。这意味着银行不仅要做好内部风险控制，更要关注自身在整个金融系统中的位置，理解自身行为可能带来的外部影响。通过加强压力测试、优化资本规划、以及建立健全的风险预警机制，银行能够提升其应对外部冲击的韧性。 对监管机构的启示： 对于监管机构而言，宏观审慎视角下的风险研究，将为制定更加有效的监管政策提供理论基础。这意味着监管政策的设计，需要超越对单一机构的审慎要求，而要更多地关注金融体系整体的稳定性。诸如资本充足率要求、杠杆率限制、流动性覆盖率、净稳定资金比率等宏观审慎工具的运用，将更加精准和有效。同时，对于新兴金融风险的识别和应对，也需要持续的理论与实践探索。 对学术界的贡献： 本书期望在学术界引发更深入的讨论，推动风险管理研究的范式转型。我们鼓励研究者们打破学科壁垒，将金融学、经济学、统计学、计量经济学等多个领域的知识融会贯通，以期更全面地理解和应对金融风险的复杂性。 展望未来：持续演进的风险图景 金融风险的图景是不断变化的，新的风险点层出不穷。随着金融科技的快速发展，数字货币、区块链技术、人工智能在金融领域的应用，带来了新的机遇，也可能孕育新的风险。本书虽然聚焦于当前已知的风险类型，但其构建的宏观审慎框架，强调的是一种持续学习、适应和创新的能力。未来，我们需要不断地更新知识体系，审视新兴技术可能带来的风险，并及时调整风险管理和监管策略。 总而言之，本书旨在为读者呈现一个关于商业银行风险管理的宏大图景。我们相信，只有深入理解并有效管理好商业银行的风险，才能真正筑牢现代金融体系的稳定基石，为经济的长期繁荣和社会的福祉保驾护航。这不仅仅是一项技术性的挑战，更是一项关乎经济健康、社会稳定的重要使命。

评分☆☆☆☆☆

当我在书店里看到《基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究》这本书时，我的第一反应是，这一定是关于金融风险管理领域的一部深度探索之作。宏观审慎监管，这个词本身就透露出一种宏大叙事的格局，它关注的是整个金融体系的稳定，而非单个机构的健康。而“TCTF风险”，对于大多数读者来说，可能是一个相对陌生的概念，这就使得这本书充满了神秘感和吸引力。我猜测，这本书的作者一定花费了大量的心血，去界定和梳理“TCTF风险”的内涵，并将其置于宏观审慎监管的框架下来审视。我非常好奇，作者是如何将宏观审慎的视角与商业银行微观层面的风险管理相结合的，又是如何来识别、度量和管理这种TCTF风险的。这本书的“基础性研究”的定位，让我觉得它可能是在为理解和应对这类新型或被忽视的金融风险提供一个系统的、有说服力的理论框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究》瞬间就抓住了我的目光，让我产生了极大的兴趣。作为一名对金融市场和风险管理有着浓厚兴趣的普通读者，我总是渴望能够更深入地理解那些影响我们经济稳定运行的宏大理论和实践。宏观审慎监管这个概念，本身就带着一种深邃而复杂的意味，而将其与商业银行的TCTF风险联系起来，更是点明了研究的聚焦之处。我猜想，这本书必定会为我揭示银行体系在宏观调控下的运作机制，以及TCTF风险究竟是什么，它又是如何影响商业银行的稳健经营的。我期待着作者能够用通俗易懂的语言，或者至少是一种清晰的逻辑，来阐述这些理论，让我这个非专业人士也能窥见一斑。要知道，近年来金融风险频发，银行业作为金融体系的“心脏”，其稳健性至关重要，而宏观审慎监管正是为了防范系统性风险而生。这本书的出现，恰逢其时，仿佛是一盏明灯，指引我穿越复杂的金融迷雾，去理解那些隐藏在数字和政策背后的深刻道理。我非常好奇，作者将如何将理论与现实案例相结合，让TCTF风险的讨论不再是枯燥的学术概念，而是具有实际指导意义的洞察。

评分☆☆☆☆☆

《基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究》这个书名，让我眼前一亮，感觉它触及了金融领域一个非常关键但可能不那么为人熟知的交叉点。作为一名对现代金融市场运作机制抱有浓厚兴趣的读者，我对宏观审慎监管的理念并不陌生，它代表了对金融风险管控思路的重大转变。然而，“TCTF风险”这个术语对我来说是崭新的，这极大地激发了我的求知欲。我猜想，这本书很可能是在对一种新兴的、或者因金融复杂化而日益显现的特定风险进行深入的理论构建和实证分析。我非常想知道，“TCTF”具体指的是哪些方面的风险，它们是如何在商业银行的经营活动中产生，又如何与宏观经济的稳定性和金融系统的整体健康状况相互关联。书中“基础性研究”的提法，让我预期它会为这个研究领域打下坚实的理论基础，或许会包含对TCTF风险的定义、分类、识别方法以及衡量标准等方面的系统阐述。

评分☆☆☆☆☆

《基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究》这个标题，读起来就有一种严谨学术的味道，让我这个对金融风险管理领域有初步了解的读者，对其内容充满了期待。我理解“宏观审慎监管”是为了维护金融体系整体的稳定，而“TCTF风险”则可能指向一个特定的、需要被深入剖析的风险维度。这本书的“基础性研究”几个字，暗示了它可能是在为更深入的学术探讨奠定基石，或者是在系统梳理和定义这个领域。我设想，作者会从宏观审慎监管的起源、目标、主要工具等方面入手，然后深入到商业银行这一微观主体，探讨TCTF风险的内涵、成因、表现形式，以及它可能对银行个体和整个金融系统造成的潜在冲击。我很想知道，作者将如何界定“TCTF”这三个字母所代表的具体含义，以及它与我们常说的信用风险、市场风险、操作风险等又有什么不同，或者说它是这些传统风险的某种综合体现。作为一名渴望提升专业认知的人，我希望这本书能够提供一个清晰的框架，让我能够更好地理解当前金融监管的思路，以及银行在应对这类特定风险时所面临的挑战。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融行业发展趋势略有关注的观察者，我看到《基于宏观审慎监管的商业银行TCTF风险基础性研究》这个书名，脑海中立刻浮现出一幅宏伟的金融图景。宏观审慎监管，顾名思义，是一种着眼于全局、关注系统性风险的监管方式，它不同于传统的微观审慎监管，更注重金融体系的整体稳定和韧性。而“TCTF风险”这个缩写，对我来说是全新的，它像一个待解的谜题，激起了我强烈的好奇心。我猜测，这可能是一种新兴的、或者被忽视的风险类型，它可能与金融创新、跨市场传导、或者某些监管套利行为有关。这本书的“基础性研究”定位，让我觉得它可能是在系统地梳理和定义这个TCTF风险，并将其置于宏观审慎监管的框架下进行考察。我非常期待作者能够提供关于TCTF风险的具体解释，以及它为何会对商业银行构成威胁。更重要的是，我希望这本书能阐明，宏观审慎监管是如何针对这种特定风险进行防范和应对的，其中的具体政策工具和传导机制又是什么。