基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 宏觀審慎監管
• TCTF
• 商業銀行
• 金融風險
• 風險管理
• 金融穩定
• 銀行監管
• 金融科技
• 係統性風險
• 壓力測試

店鋪： 華文京典專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513645034

商品編碼：29595966419

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2016-12-01

基本信息

書名：基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究

定價：38.00元

作者：麥強盛;

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2016-12-01

ISBN：9787513645034

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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　　1.中央經濟工作會議於12月14日至16日在北京舉行，國傢主席在會上發錶重要講話。他指齣要把防控金融風險放到更加重要的位置，下決心處置一批風險點，著力防控資産泡沫，提高和改進監管能力，確保不發生係統性金融風險。

　　2.金融危機留給我們的深刻啓示。

內容提要

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本書以2008年世界金融危機為研究背景，通過對比中美兩國係統性風險監管，發現美國金融界（以華爾街為代錶）曆來存在根深蒂固的自由放任思想，正是這種過於相信市場力量的經營理念及監管理念，動搖瞭美國金融業審慎經營的基本原則；中國金融業則堅守有中國特色的監管理念與原則，並與時俱進地完善，使之更好地服務於中國經濟和金融業的可持續發展。在此基礎上，作者通過對比宏觀審慎監管和微觀審慎監管兩種理念，提齣微觀審慎監管是銀行業穩定的充分而非必要條件，宏觀審慎監管有助於防範係統性風險萌生、積纍、爆發及傳染。*後，對TBTF風險、TMTF風險、TCTF風險的概念、特徵及防範進行瞭理論詮釋，為深入研究TCTF風險奠定瞭理論基礎。

目錄

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章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究目標
1.4 研究方法
1.5 文獻述評
第2章 商業銀行係統性風險的理論基礎
2.1 相關概念的辨析
2.2 重要概念的厘清
2.3 係統性風險的特徵
第3章 商業銀行係統性風險監管的理論解析
3.1 防範係統性風險的兩種監管理念
3.2 兩種審慎監管理念的比較
3.3 審慎監管政策啓示
第4章 商業銀行係統性風險監管的經驗藉鑒
4.1 金融危機與係統性風險
4.2 美國係統性風險監管的教訓
4.3 我國係統性風險監管的成功經驗
4.4 我國係統性風險監管的展望
第5章 TCTF風險與TBTF風險、TMTF風險的類比
5.1 TBTF風險
5.2 TMTF風險
5.3 TCTF風險
5.4 類彆啓示
第6章 商業銀行TCTF風險傳導的研究方法
6.1 概述
6.2 基於資産負債錶的網絡傳導分析
6.3 雙邊風險敞口矩陣估計方法
6.4 RAS法估測模型
第7章 商業銀行係統TCTF風險信用衝擊傳導試驗
7.1 樣本基本情況
7.2 信用衝擊傳導模擬
7.3 TCTF風險率及脆弱率分析
7.4 信用衝擊試驗啓示
第8章 商業銀行係統TCTF風險流動性衝擊傳導試驗
8.1 樣本基本情況
8.2 流動性衝擊及其傳導
8.3 TCTF風險率及脆弱率分析
8.4 流動性衝擊試驗啓示
第9章 商業銀行TCTF風險(係統性風險)的中國式監管
9.1 金融危機前期美國金融監管體製概況
9.2 金融危機後期美國金融監管體製改革
9.3 國際金融監管改革對我國銀行體係的影響
9.4 中國銀行業宏觀審慎監管框架
9.5 監管展望
0章 結論
10.1 本書的創新之處
10.2 本書的研究不足及展望
參文獻
索引
後記

作者介紹

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麥強盛，雲南個舊人。副教授，管理學博士，碩士生導師，技術經濟及管理學科負責人。主講商業銀行經營與管理、金融學原理、運籌學、管理學、技術經濟理論與方法、宏觀經濟學等課程。主要研究方嚮為係統工程、金融工程。
　　主持完成6項省部級項目，參與完成多項國傢項目。發錶論文50多篇，其中EI收錄1篇，核心期刊18篇。撰寫學術專著2部，研究報告8部，在4部教材中任副主編或參編者。曾獲2012年度雲南省高層次引進人纔資助三等。

文摘

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序言

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現代金融體係的穩定基石：商業銀行風險管理與宏觀審慎視角 在風雲變幻的全球經濟格局中，商業銀行作為現代金融體係的核心，其穩健運行關乎著經濟增長的脈搏，也影響著億萬民眾的福祉。然而，金融活動的內在復雜性與高度關聯性，使得商業銀行始終麵臨著多重風險的挑戰。這些風險一旦失控，不僅可能引發個體銀行的睏境，更可能層層傳導，釀成係統性的金融危機，動搖整個經濟社會的根基。因此，深入理解和有效管理商業銀行的風險，已成為保障金融穩定與促進可持續發展的重要課題。 本書並非聚焦於某一特定理論或模型，而是旨在構建一個宏觀審慎視角下的商業銀行風險管理框架。我們認識到，在當前高度一體化、信息化的金融環境中，孤立地看待一傢銀行的風險，已不足以應對日益嚴峻的挑戰。銀行間的相互依賴，以及銀行與實體經濟之間的緊密聯係，使得風險具有極強的傳染性與外溢性。因此，理解和應對風險，必須上升到宏觀層麵，從係統性的角度進行審視與規製。 風險的深層探究：從微觀到宏觀的維度 本書的討論始於對商業銀行傳統風險類型的基礎性梳理與辨析。我們將深入探討信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險等核心風險要素。對於信用風險，我們不僅分析其錶現形式——不良貸款、交易對手違約等，更關注其背後的驅動因素，如宏觀經濟周期、行業景氣度、企業微觀經營狀況、以及監管政策的導嚮。我們將審視不同類型的貸款組閤，評估其集中度風險，並探討風險緩釋的多元化工具，包括抵質押品、信用衍生品、以及信用評級體係的優化運用。 市場風險的討論將聚焦於利率、匯率、股票價格、商品價格等市場變量的波動對銀行資産負債錶的影響。本書將分析各類金融衍生品在市場風險管理中的作用，以及風險敞口測量的不同方法，包括VaR（風險價值）、ES（期望損失）等，並探討壓力測試在評估極端市場情景下銀行韌性的重要性。 操作風險，作為一種“內部”風險，其重要性在日益數字化的金融環境中愈發凸顯。我們將深入剖析其根源，包括不完善的內部控製、係統故障、人為失誤、欺詐行為以及外部事件（如自然災害、網絡攻擊）等。本書將強調構建強健的內部控製體係，優化流程管理，提升員工素質，並利用技術手段強化風險監測與預警能力。 流動性風險，對於商業銀行而言，無異於“血液”的流動，其一旦枯竭，將迅速導緻危機。我們將區分融資性流動性風險和市場性流動性風險，分析其發生機製，以及對銀行償付能力和市場信心的影響。本書將探討銀行如何通過多元化的融資渠道、充足的流動性儲備、以及有效的流動性風險管理工具（如期限錯配管理、流動性壓力測試）來應對這一挑戰。 聲譽風險，作為一種“軟性”風險，其影響卻可能是災難性的。我們將分析聲譽損害如何源於操作失誤、客戶投訴、法律訴訟、負麵新聞報道等，並探討其對銀行客戶信任、市場份額、以及融資成本的負麵衝擊。本書將強調建立有效的聲譽風險管理機製，包括透明的信息披露、積極的溝通策略、以及快速響應負麵事件的應急預案。 然而，本書的核心價值在於，我們將上述對個體風險的分析，置於一個更廣闊的宏觀審慎框架之下進行審視。我們認為，許多個體風險的積聚和蔓延，正是由於缺乏宏觀層麵的審慎考量。 宏觀審慎的視角：超越個體銀行的考量 宏觀審慎監管的核心在於識彆、評估和應對可能對整個金融體係穩定的係統性風險。這意味著，我們不再僅僅關注一傢銀行的健康狀況，而是要審視整個金融係統的脆弱性，以及可能引發連鎖反應的機製。 在本書中，我們將深入探討係統性風險的來源。這包括： 跨機構的風險傳染： 銀行間的資産負債錶高度關聯，通過支付係統、同業拆藉市場、以及共同持有的資産，風險可以迅速從一傢機構蔓延至其他機構。我們將分析不同傳染渠道，以及如何通過改善結算係統、加強信息披露、以及引入“大而不倒”的監管措施來降低此類風險。 順周期性： 金融體係的擴張與收縮往往與宏觀經濟周期相互強化。在經濟上行期，信貸寬鬆可能助推資産泡沫，增加銀行的風險敞口；而在經濟下行期，資産價格下跌和違約率上升，又可能加劇銀行的睏境，進一步抑製經濟復蘇。本書將重點討論宏觀審慎工具，如逆周期資本緩衝（CCyB），如何通過在繁榮時期積纍資本，在衰退時期釋放，來緩和金融體係的順周期性。 跨境風險傳遞： 在全球化的今天，一國金融市場的波動很容易通過資本流動、貿易往來等渠道傳導至其他國傢，引發跨境風險。我們將討論如何通過國際閤作、以及加強跨境金融監管來應對此類挑戰。 “影子銀行”體係的崛起： 傳統銀行體係之外的金融中介活動，如對衝基金、私募基金、貨幣市場基金等，盡管在提供金融創新和效率方麵發揮作用，但也可能成為係統性風險的重要來源。我們將分析影子銀行的風險特徵，以及監管機構如何將其納入宏觀審慎的監管範圍。 風險基礎性研究的意義：構建穩健的金融未來 本書所倡導的“風險基礎性研究”，強調瞭對商業銀行風險的認識，應該建立在對風險本質、成因、傳導機製以及宏觀影響的深刻理解之上。這並非僅僅是理論上的探討，而是要將其轉化為實際的風險管理策略和監管政策。 對商業銀行的啓示： 對於商業銀行而言，本書的分析將有助於其建立更加全麵、前瞻性的風險管理體係。這意味著銀行不僅要做好內部風險控製，更要關注自身在整個金融係統中的位置，理解自身行為可能帶來的外部影響。通過加強壓力測試、優化資本規劃、以及建立健全的風險預警機製，銀行能夠提升其應對外部衝擊的韌性。 對監管機構的啓示： 對於監管機構而言，宏觀審慎視角下的風險研究，將為製定更加有效的監管政策提供理論基礎。這意味著監管政策的設計，需要超越對單一機構的審慎要求，而要更多地關注金融體係整體的穩定性。諸如資本充足率要求、杠杆率限製、流動性覆蓋率、淨穩定資金比率等宏觀審慎工具的運用，將更加精準和有效。同時，對於新興金融風險的識彆和應對，也需要持續的理論與實踐探索。 對學術界的貢獻： 本書期望在學術界引發更深入的討論，推動風險管理研究的範式轉型。我們鼓勵研究者們打破學科壁壘，將金融學、經濟學、統計學、計量經濟學等多個領域的知識融會貫通，以期更全麵地理解和應對金融風險的復雜性。 展望未來：持續演進的風險圖景 金融風險的圖景是不斷變化的，新的風險點層齣不窮。隨著金融科技的快速發展，數字貨幣、區塊鏈技術、人工智能在金融領域的應用，帶來瞭新的機遇，也可能孕育新的風險。本書雖然聚焦於當前已知的風險類型，但其構建的宏觀審慎框架，強調的是一種持續學習、適應和創新的能力。未來，我們需要不斷地更新知識體係，審視新興技術可能帶來的風險，並及時調整風險管理和監管策略。 總而言之，本書旨在為讀者呈現一個關於商業銀行風險管理的宏大圖景。我們相信，隻有深入理解並有效管理好商業銀行的風險，纔能真正築牢現代金融體係的穩定基石，為經濟的長期繁榮和社會的福祉保駕護航。這不僅僅是一項技術性的挑戰，更是一項關乎經濟健康、社會穩定的重要使命。

評分☆☆☆☆☆

《基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究》這個書名，讓我眼前一亮，感覺它觸及瞭金融領域一個非常關鍵但可能不那麼為人熟知的交叉點。作為一名對現代金融市場運作機製抱有濃厚興趣的讀者，我對宏觀審慎監管的理念並不陌生，它代錶瞭對金融風險管控思路的重大轉變。然而，“TCTF風險”這個術語對我來說是嶄新的，這極大地激發瞭我的求知欲。我猜想，這本書很可能是在對一種新興的、或者因金融復雜化而日益顯現的特定風險進行深入的理論構建和實證分析。我非常想知道，“TCTF”具體指的是哪些方麵的風險，它們是如何在商業銀行的經營活動中産生，又如何與宏觀經濟的穩定性和金融係統的整體健康狀況相互關聯。書中“基礎性研究”的提法，讓我預期它會為這個研究領域打下堅實的理論基礎，或許會包含對TCTF風險的定義、分類、識彆方法以及衡量標準等方麵的係統闡述。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融行業發展趨勢略有關注的觀察者，我看到《基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究》這個書名，腦海中立刻浮現齣一幅宏偉的金融圖景。宏觀審慎監管，顧名思義，是一種著眼於全局、關注係統性風險的監管方式，它不同於傳統的微觀審慎監管，更注重金融體係的整體穩定和韌性。而“TCTF風險”這個縮寫，對我來說是全新的，它像一個待解的謎題，激起瞭我強烈的好奇心。我猜測，這可能是一種新興的、或者被忽視的風險類型，它可能與金融創新、跨市場傳導、或者某些監管套利行為有關。這本書的“基礎性研究”定位，讓我覺得它可能是在係統地梳理和定義這個TCTF風險，並將其置於宏觀審慎監管的框架下進行考察。我非常期待作者能夠提供關於TCTF風險的具體解釋，以及它為何會對商業銀行構成威脅。更重要的是，我希望這本書能闡明，宏觀審慎監管是如何針對這種特定風險進行防範和應對的，其中的具體政策工具和傳導機製又是什麼。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店裏看到《基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究》這本書時，我的第一反應是，這一定是關於金融風險管理領域的一部深度探索之作。宏觀審慎監管，這個詞本身就透露齣一種宏大敘事的格局，它關注的是整個金融體係的穩定，而非單個機構的健康。而“TCTF風險”，對於大多數讀者來說，可能是一個相對陌生的概念，這就使得這本書充滿瞭神秘感和吸引力。我猜測，這本書的作者一定花費瞭大量的心血，去界定和梳理“TCTF風險”的內涵，並將其置於宏觀審慎監管的框架下來審視。我非常好奇，作者是如何將宏觀審慎的視角與商業銀行微觀層麵的風險管理相結閤的，又是如何來識彆、度量和管理這種TCTF風險的。這本書的“基礎性研究”的定位，讓我覺得它可能是在為理解和應對這類新型或被忽視的金融風險提供一個係統的、有說服力的理論框架。

評分☆☆☆☆☆

《基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究》這個標題，讀起來就有一種嚴謹學術的味道，讓我這個對金融風險管理領域有初步瞭解的讀者，對其內容充滿瞭期待。我理解“宏觀審慎監管”是為瞭維護金融體係整體的穩定，而“TCTF風險”則可能指嚮一個特定的、需要被深入剖析的風險維度。這本書的“基礎性研究”幾個字，暗示瞭它可能是在為更深入的學術探討奠定基石，或者是在係統梳理和定義這個領域。我設想，作者會從宏觀審慎監管的起源、目標、主要工具等方麵入手，然後深入到商業銀行這一微觀主體，探討TCTF風險的內涵、成因、錶現形式，以及它可能對銀行個體和整個金融係統造成的潛在衝擊。我很想知道，作者將如何界定“TCTF”這三個字母所代錶的具體含義，以及它與我們常說的信用風險、市場風險、操作風險等又有什麼不同，或者說它是這些傳統風險的某種綜閤體現。作為一名渴望提升專業認知的人，我希望這本書能夠提供一個清晰的框架，讓我能夠更好地理解當前金融監管的思路，以及銀行在應對這類特定風險時所麵臨的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名《基於宏觀審慎監管的商業銀行TCTF風險基礎性研究》瞬間就抓住瞭我的目光，讓我産生瞭極大的興趣。作為一名對金融市場和風險管理有著濃厚興趣的普通讀者，我總是渴望能夠更深入地理解那些影響我們經濟穩定運行的宏大理論和實踐。宏觀審慎監管這個概念，本身就帶著一種深邃而復雜的意味，而將其與商業銀行的TCTF風險聯係起來，更是點明瞭研究的聚焦之處。我猜想，這本書必定會為我揭示銀行體係在宏觀調控下的運作機製，以及TCTF風險究竟是什麼，它又是如何影響商業銀行的穩健經營的。我期待著作者能夠用通俗易懂的語言，或者至少是一種清晰的邏輯，來闡述這些理論，讓我這個非專業人士也能窺見一斑。要知道，近年來金融風險頻發，銀行業作為金融體係的“心髒”，其穩健性至關重要，而宏觀審慎監管正是為瞭防範係統性風險而生。這本書的齣現，恰逢其時，仿佛是一盞明燈，指引我穿越復雜的金融迷霧，去理解那些隱藏在數字和政策背後的深刻道理。我非常好奇，作者將如何將理論與現實案例相結閤，讓TCTF風險的討論不再是枯燥的學術概念，而是具有實際指導意義的洞察。