監管機製對商業銀行風險承擔行為的影響研究:基於銀行資産配置視角 9787514158762 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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梁艷 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 風險承擔
• 監管機製
• 資産配置
• 金融學
• 銀行監管
• 行為金融學
• 金融風險
• 宏觀審慎
• 金融穩定

店鋪： 琅琅圖書專營店

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787514158762

商品編碼：29596081491

包裝：平裝

齣版時間：2016-01-01

圖書基本信息
圖書名稱	監管機製對商業銀行風險承擔行為的影響研究:基於銀行資産配置視角	作者	梁艷
定價	43.00元	齣版社	經濟科學齣版社
ISBN	9787514158762	齣版日期	2016-01-01
字數		頁碼	424
版次	1	裝幀	平裝
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

2007年引發的*球金融危機和2011年歐債危機，突顯銀行業監管的重要性和改革的必要性。為此，綜閤考察資本監管、監督檢查和市場約束三大監管支柱有效性和相互關係，發揮抑製銀行風險承擔行為的效應，具有重要的理論和現實意義。本書基於資本監管作用銀行風險承擔行為的特殊約束條件基礎上，分析資産配置和監管機製與銀行流動性風險管理的關係。然後，運用數理模型，分析資産配置視角下監管機製影響銀行風險承擔行為的機理。一方麵深入剖析三大監管支柱監管策略與銀行風險選擇策略的動態博弈機理；另一方麵，藉鑒Decamps的連續時間模型加以改進，引入隱性製度，依次引入資本監管、市場約束和監督檢查參數，建立數理模型錶明：三大監管支柱對銀行風險承擔行為具有抑製作用，資本監管和監督檢查之間具有替代關係，而市場約束是該兩大支柱的有益補充。同時，構建基於資産流動性和負債流動性策略的資産配置模型。*後，實證分析資産配置視角下監管機製作用銀行資本調整與風險承擔。一方麵實證錶明三大監管支柱對銀行風險承擔具有顯著影響，兩兩之間確實具有互補或替代關係；另一方麵，基於流動性風險管理策略下的銀行資産配置決策模型模擬與檢驗，認為中國商業銀行應該閤理配置現金、債券和貸款三項資産的比例，減少存款者提前取款引發的流動性風險；同時，中國商業銀行存在不同程度的“資産固態化”，持有的流動性資産（債券）相對較少，非流動性資産（貸款）占比很大，這種配置弱化銀行資産的流動性，易産生流動性風險， 從而提齣相關政策建議。

作者簡介

河北灤縣人，副教授，漢族。1993年畢業於遼寜大學國民經濟管理係統計學專業獲得經濟學學士學位；1996年，畢業於遼寜大學國際經濟學院國際金融專業，獲得經濟學碩士學位；2012年於大連理工大學獲得管理學博士學位。1996年來到大連理工大學管理學院任教，主講課程兩次被評為校課程。現為大連理工大學管理與經濟學部經濟學院金融所副所長，研究方嚮為公司金融和商業銀行經營管理。已齣版著作及教材4部，在核心期刊、EI和CSSCI檢索發錶20餘篇論文。主持國傢教育部基金項目1項和遼寜省社科基金項目2項，並作為主要參加者參加國傢自然基金、國傢社科基金項目和遼寜省社科基金項目多項，同時，獲得***項目鑒定、遼寜省哲學社會科學成果奬和市級等奬項，獲得校青年教師講課競賽和教學質量奬等。

目錄

編輯推薦

文摘

序言

穩健經營的基石：理解銀行風險承擔與監管的內在聯係 商業銀行作為現代金融體係的核心，其穩健運行不僅關乎個體銀行的生死存亡，更對整個經濟體的穩定與發展具有舉足輕重的影響。而風險，恰恰是商業銀行經營中不可迴避的伴生體。銀行在追求利潤最大化的過程中，必然會涉及一係列風險承擔行為，包括但不限於信貸風險、市場風險、操作風險等。如何有效管理和控製這些風險，使其保持在可接受的範圍內，成為瞭監管機構和銀行自身麵臨的重大課題。 本書並非直接剖析特定著作，而是旨在深入探討一個普遍存在的金融領域核心問題：監管機製如何影響商業銀行的風險承擔行為，並進一步從銀行資産配置這一關鍵視角，揭示兩者之間深刻而復雜的作用機製。 我們的研究將超越單一的理論框架，力求從實踐齣發，結閤多維度分析，為理解銀行的風險動態和監管的有效性提供一個更為全麵和深刻的認識。 核心議題：監管與風險承擔的博弈 商業銀行的風險承擔行為是一個動態且多層次的概念。它體現在銀行在日常經營活動中，為瞭獲取預期收益而主動或被動地選擇承擔各種潛在的負麵衝擊。這種風險承擔水平的高低，直接受到多種因素的影響，其中，監管機製無疑是塑造銀行風險偏好的關鍵外部力量。 監管，顧名思義，是對銀行活動進行規範、監督和約束的製度安排。其核心目標在於維護金融穩定，保護存款人和投資者利益，並防範係統性風險的發生。然而，監管並非單嚮的“緊箍咒”，而是一個與銀行理性決策相互作用的復雜係統。銀行在監管環境下，會根據自身的利益驅動和對監管約束的評估，調整其風險承擔策略。 例如，資本充足率要求是最常見的監管工具之一。當監管要求提高銀行的資本緩衝時，銀行為瞭滿足這一要求，可能會傾嚮於配置更低風險的資産，從而降低整體的風險承擔水平。反之，如果銀行認為資本要求相對寬鬆，或者存在規避資本監管的動機，則可能傾嚮於承擔更高的風險以追求更高的迴報。流動性管理規定同樣影響著銀行的資産配置和風險偏好。嚴格的流動性要求可能迫使銀行持有更多的高流動性、低收益資産，從而間接影響其風險承擔能力。 此外，審慎監管的強度與頻率、監管的透明度與可預測性、監管者的執法力度等都構成瞭銀行風險承擔行為的“遊戲規則”。銀行會根據對這些規則的理解和預期，做齣最優的風險決策。例如，如果銀行認為監管處罰嚴厲且執行到位，其違規承擔高風險的動機就會減弱。相反，如果監管存在漏洞或執行不力，銀行則可能利用這些空間來放大風險。 資産配置：連接監管與風險的樞紐 理解監管如何影響銀行風險承擔，資産配置提供瞭一個絕佳的切入點。銀行的資産負債錶結構，尤其是資産端的構成，是其風險暴露的直接體現。銀行如何將有限的資本和資金配置到不同的資産類彆，是其風險管理和利潤創造的關鍵環節。 資産配置的決策受到多種因素的影響，其中監管要求扮演著至關重要的角色。我們可以從以下幾個方麵來考察資産配置視角下的監管影響： 1. 信貸風險與監管： 銀行最主要的風險來源之一是信貸風險，即藉款人違約的可能性。監管機構通常會通過信貸政策指引、風險權重法計算資本要求、貸款撥備率要求等方式來影響銀行的信貸風險承擔。例如，對特定行業或類型的貸款設置更高的風險權重，會增加銀行對這些貸款的資本占用，從而降低銀行進行此類貸款的意願。反之，鼓勵對特定領域的支持（如小微企業貸款）可能會伴隨相應的監管優惠或引導。此外，不良貸款率的披露要求和核銷政策也會影響銀行的信貸風險管理策略。 2. 市場風險與監管： 市場風險主要來源於利率、匯率、股票價格等市場因素的波動。銀行會通過持有各類金融衍生品、債券、股票等來管理和承擔市場風險。巴塞爾協議等國際監管框架對銀行的市場風險資本要求進行瞭詳細規定。監管者通過要求銀行持有足夠的資本來覆蓋市場風險敞口，迫使銀行在進行高風險的交易或投資時，需要承擔更高的資本成本，從而間接抑製其過度的市場風險承擔。交易行為的限製和報告要求也是影響銀行市場風險偏好的重要監管手段。 3. 操作風險與監管： 操作風險是指由於內部流程、人員、係統或外部事件導緻的損失。隨著金融産品和交易日益復雜，操作風險的管控變得尤為重要。監管機構會要求銀行建立完善的內部控製體係、操作風險管理框架、信息係統安全保障措施等。對操作風險事件的報告要求、懲罰機製以及對內部控製有效性的審查，都會促使銀行在資産配置和業務拓展時，更加注重操作風險的防範，避免因內部失誤而承擔不必要的損失。 4. 其他資産類彆的配置與監管： 除瞭傳統的信貸和市場風險資産，銀行還會配置投資性房地産、股權投資、非銀行金融機構投資等。這些資産的風險特徵各不相同，監管機構也會針對性地提齣要求。例如，對銀行持有其他金融機構股權的比例進行限製，可以降低其交叉性金融風險。對非傳統資産的監管，則需要監管機構不斷適應金融創新和市場發展，更新監管工具和思路。 研究的意義與價值 本研究的深入探討，旨在實現以下目標： 揭示監管的傳導機製： 詳細分析監管政策是如何通過影響銀行的成本、收益預期、資本約束、信息不對稱以及激勵機製，最終作用於其風險承擔行為的。 量化資産配置的影響： 深入考察不同資産類彆在銀行總資産中的比例變化，如何反映銀行風險承擔水平的調整，以及這些調整與監管政策之間的相關性與因果性。 識彆監管套利的可能： 探討銀行是否會利用監管的漏洞或差異，通過優化資産配置來實現“監管套利”，即在不顯著增加實際風險的情況下，降低監管指標的顯示水平。 為監管優化提供參考： 通過實證分析和理論梳理，為監管機構提供更具針對性和有效性的監管政策設計建議，以期在促進金融穩定和支持實體經濟發展之間取得更好的平衡。 提升銀行風險管理水平： 為商業銀行的管理層和風險控製部門提供更深刻的洞察，幫助其理解監管環境的變化對自身經營策略的影響，從而做齣更審慎、更符閤長期利益的風險決策。 總之，理解監管機製對商業銀行風險承擔行為的影響，以及資産配置在這一過程中的關鍵作用，是把握金融市場運行規律、維護金融體係健康發展的基石。本研究正是著眼於這一重要領域，通過嚴謹的分析和深入的探討，希望能為學界、監管界和銀行業界提供有價值的見解與啓發。

評分☆☆☆☆☆

這本書的最後一個關鍵詞“影響研究”，讓我對作者的研究成果充滿瞭期待。研究的目的是為瞭更好地理解和解決問題。我希望這本書不僅僅是學術上的探討，更能為商業銀行的風險管理實踐和金融監管政策的製定提供一些有益的參考。例如，如果書中發現某項監管政策在引導銀行承擔閤理風險方麵存在不足，那麼是否會提齣相應的優化建議？如果書中揭示瞭某種監管漏洞容易被銀行規避，那麼是否會建議如何堵塞這些漏洞？我特彆想知道，作者在研究的基礎上，是否對未來商業銀行的風險承擔行為以及金融監管的趨勢，做齣瞭一些具有前瞻性的判斷。在這個快速變化的金融時代，理解監管與銀行行為的動態平衡，對於維護金融市場的健康發展至關重要。這本書能否幫助我撥開迷霧，更清晰地看到未來金融監管和銀行發展的方嚮？

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題《監管機製對商業銀行風險承擔行為的影響研究:基於銀行資産配置視角》瞬間就抓住瞭我的眼球。作為一個對金融市場和銀行業發展略有涉獵的普通讀者，我對“監管”和“風險承擔”這兩個詞匯之間的微妙互動總是充滿好奇。銀行作為經濟的血脈，其風險承擔行為的審慎與否，直接關係到整個金融係統的穩定。而監管，就像是懸在銀行頭上的達摩剋利斯之劍，又像是保駕護航的船帆，其作用之復雜，遠非三言兩語能夠概括。這本書似乎試圖從一個非常具象的層麵——銀行的資産配置——來剖析這種復雜的關係，這讓我覺得非常接地氣。我想象中的內容，大概會深入探討在不同的監管框架下，銀行會如何調整其資産的投嚮，是更傾嚮於低風險的政府債券，還是會為瞭更高的收益而冒險配置高風險的信貸資産或衍生品。書中會不會舉例說明，在某個特定時期，某項監管政策的齣颱，是如何切實地改變瞭銀行的資産負債錶結構？例如，資本充足率的要求提高，是否會迫使銀行減少高風險資産的占比？又或者，對某些創新型金融産品的限製，又會如何影響銀行的創新動力和風險偏好？我期待這本書能提供一些清晰的脈絡和具體的案例，讓我能夠更直觀地理解這些宏觀概念在微觀層麵是如何運作的。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對學術研究有一定瞭解的讀者，我看到“研究”二字，便知道這本書不會僅僅停留在現象的描述，而是會深入探究其背後的機製和規律。基於“銀行資産配置視角”，我猜測書中可能會運用計量經濟學的方法，通過實證分析來驗證作者的假說。例如，是否會收集大量銀行的財務報錶數據，結閤宏觀經濟和監管政策變量，來構建模型，量化監管機製對銀行資産配置決策和風險承擔水平的影響程度？我期待書中能夠展示齣嚴謹的研究過程和可靠的研究結論，而不僅僅是觀點性的闡述。會不會有一些令人耳目一新的發現？比如，某種常被認為是“有效”的監管工具，實際上對銀行風險承擔行為的影響微乎其微？或者，某些看似不起眼的監管細節，卻能引發銀行資産配置的重大轉變？這種基於數據和實證的研究，往往能夠揭示一些隱藏在錶麵現象之下的真相，讓我覺得非常有啓發性。

評分☆☆☆☆☆

這本書的另一個吸引我的地方在於“資産配置視角”。這讓我聯想到，銀行的資産配置絕非隨意為之，而是經過精心算計的。它涉及到對宏觀經濟環境的判斷、對市場風險的評估、對自身盈利能力的考量，以及最重要的，對監管要求的規避與適應。我好奇作者是如何將“監管機製”這一相對抽象的概念，與“銀行資産配置”這一具體的決策過程聯係起來的。這本書會不會詳細梳理不同類型的銀行監管工具，比如撥備要求、資本要求、流動性要求、風險限額等，然後逐一分析它們各自在多大程度上影響瞭銀行在股票、債券、貸款、房地産等不同資産類彆上的配置比例？我特彆想知道，在一些監管真空期或者監管套路撒，銀行的資産配置行為是否會變得更加激進？反之，當監管趨嚴時，銀行是否會采取“存款搬傢”或者通過錶外業務來隱藏風險，從而繞過監管？書中會不會提及一些國際性的金融危機，比如2008年的次貸危機，並分析當時的監管失靈是如何與銀行的資産配置行為相互作用，最終釀成大禍的？這種曆史性的視角，對於理解金融監管的演進和銀行行為的慣性，應該是非常有價值的。

評分☆☆☆☆☆

讀到“商業銀行風險承擔行為”這個詞，我立刻聯想到最近幾年我們國傢商業銀行在服務實體經濟、防範化解金融風險方麵的努力。銀行的風險承擔，既是其盈利的來源，也是其生存的挑戰。監管的齣現，本意是為瞭引導銀行在可控的範圍內承擔風險，支持經濟發展，同時又不至於 destabilize 整個金融體係。這本書是否會探討，在不同的監管目標下，銀行的風險承擔行為會呈現齣怎樣的差異？例如，如果監管更側重於支持中小企業發展，那麼銀行是否會在貸款業務上承擔更多風險？如果監管更側重於維護金融穩定，那麼銀行是否會更加保守，遠離高風險投資？我尤其關心書中是否會對“風險承擔”進行界定，是僅僅指信貸風險，還是包括瞭市場風險、操作風險、流動性風險等更廣泛的維度？而這些不同類型的風險，又會如何受到不同監管機製的影響？我希望這本書能給我提供一個更係統、更全麵的理解銀行風險管理和監管邏輯的框架。