資本監管與中國商業銀行的信用風險定價 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王恬，周建東 著

圖書標籤:

• 資本監管
• 商業銀行
• 信用風險定價
• 金融風險
• 巴塞爾協議
• 中國銀行業
• 監管政策
• 金融市場
• 風險管理
• 金融工程

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504941473

商品編碼：29704889442

包裝：平裝

齣版時間：2006-11-01

基本信息

書名:資本監管與中國商業銀行的信用風險定價

：38.00元

售價：25.8元,便宜12.2元,摺扣67

作者:王恬,周建東

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2006-11-01

ISBN：9787504941473

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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本書從分析銀行存地的獨特性與銀行風險的內在性入手，深入闡述瞭銀行資本的本質特徵和資本監管的必要性，從技術和實務操作層麵說明瞭信用風險定價的核心環節——資本的閤理配置和有效增值。在此基礎上，對我國商業銀行的信用風險管理提齣瞭全新的理念和思路，並探討瞭國債市場的流動性問題，對當前及今後一個時期我國的金融創新活動提齣瞭可行的思路和具體的操作建議。

目錄

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作者介紹

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王恬，經濟學博士，從事銀行及金融工作20餘年，對轉期中國商業銀行的改革實踐有切身體會和深刻思考。2001-2004年，在西南財經大學攻讀經濟學博士學位期間，專注於資本監管條件下中國商業銀行的信用風險定價問題研究，並以此為題完成博士論文，受到好評。

文摘

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序言

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資本監管與中國商業銀行的信用風險定價 摘要 本書深入探討瞭資本監管框架下，中國商業銀行如何有效地進行信用風險定價。在日益復雜且充滿不確定性的金融環境中，準確的信用風險定價不僅是商業銀行穩健經營的基石，更是其在市場中保持競爭力的關鍵。本書聚焦於中國銀行業這一特定語境，分析瞭中國資本監管政策在引導和規範銀行信用風險定價行為中的作用，並詳細闡述瞭影響信用風險定價的內在與外在因素。通過整閤理論分析、實證研究與政策解讀，本書旨在為監管機構、商業銀行從業者、學術研究者以及對中國金融市場感興趣的讀者提供一個全麵、深入的洞察，以期提升中國商業銀行的風險管理能力和盈利水平。 引言 進入21世紀以來，全球金融體係經曆瞭深刻的變革，金融危機頻發，監管的審慎性日益凸顯。對於商業銀行而言，其核心業務——信貸業務——所蘊含的信用風險，一直是影響其穩健經營的首要因素。信用風險定價，即銀行在發放貸款或進行其他信用交易時，根據藉款人的違約概率、違約損失率以及資金成本等因素，設定恰當的利率或費用，是銀行管理信用風險、實現盈利目標的重要手段。 中國銀行業在過去幾十年中取得瞭舉世矚目的成就，但也麵臨著前所未有的挑戰。隨著中國經濟的持續發展和金融市場的日益開放，商業銀行的經營環境變得更加復雜。一方麵，宏觀經濟波動、行業周期性風險、以及新興技術帶來的潛在衝擊，都可能增加信用風險的暴露；另一方麵，日趨激烈的市場競爭、日益嚴格的資本監管要求，迫使銀行必須更加精細化地進行風險定價，以在風險可控的前提下實現可持續盈利。 資本監管，特彆是以巴塞爾協議為代錶的國際監管框架，對商業銀行的資本充足率、杠杆率、流動性等方麵提齣瞭嚴格要求。這些監管規則的設計初衷，是為瞭增強銀行體係的韌性，防範係統性金融風險。然而，資本監管的壓力也直接或間接影響著銀行的信用風險定價策略。例如，更高的資本要求可能促使銀行提高貸款定價以彌補資本成本，或者引導銀行調整信貸組閤以降低風險加權資産。因此，理解資本監管與信用風險定價之間的動態關係，對於把握中國銀行業的發展脈搏至關重要。 本書正是基於以上背景，將目光聚焦於“資本監管與中國商業銀行的信用風險定價”這一核心議題。我們試圖迴答以下關鍵問題：中國的資本監管政策對商業銀行的信用風險定價産生瞭哪些具體影響？在現有監管框架下，中國商業銀行是如何進行信用風險定價的？有哪些核心的風險計量模型和定價方法被廣泛應用？影響這些定價決策的關鍵因素有哪些？以及如何在監管閤規與市場競爭之間取得平衡？ 第一章：資本監管框架與信用風險定價的基礎理論 本章將從理論層麵梳理資本監管的核心理念及其演變，重點介紹巴塞爾協議體係（巴塞爾 I、II、III）對商業銀行資本充足率、風險權重、以及監管資本計算方法的要求。我們將分析這些監管要求如何直接或間接影響銀行的風險偏好和定價行為。 1.1 資本監管的演進與目的 金融危機與監管改革的曆史脈絡 宏觀審慎管理與微觀審慎管理 資本監管的核心目標：防範係統性風險、保護存款人、維護金融穩定 1.2 信用風險的定義與度量 信用風險的內涵：違約風險、信用評級風險、信用利差風險 信用風險的基本度量指標：違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約暴露額（EAD） 信用風險的計量模型：結構模型、簡化模型（如 Merton 模型）、統計模型（如 Logistic 迴歸、生存分析、機器學習模型） 1.3 信用風險定價的基本原理 收益與風險的權衡：風險溢價的設定 定價要素分解：資金成本、運營成本、預期損失、非預期損失、利潤目標 風險調整後收益（RAROC）與資本成本 1.4 資本監管對信用風險定價的影響機製 監管資本成本的傳導：風險加權資産（RWA）與資本要求的提升 風險偏好的調整：規避高風險資産以降低資本占用 産品創新與業務轉型：尋求資本占用較低的業務模式 監管套利的可能性與應對 第二章：中國資本監管政策的演進與特點 本章將聚焦於中國銀行業資本監管政策的實踐，分析其在中國經濟發展和金融市場改革中的獨特路徑和關鍵節點。我們將重點介紹中國人民銀行和原銀監會（現國傢金融監督管理總局）齣颱的相關監管文件，並闡述其與國際巴塞爾協議的異同。 2.1 中國銀行業資本監管政策的起點與發展 早期監管實踐與巴塞爾協議的引入 《商業銀行資本充足率管理辦法》及其曆次修訂 影子銀行、同業業務等監管的不斷強化 2.2 中國銀行業麵臨的特有監管挑戰 國有控股商業銀行的特殊性 地方政府融資平颱（LGFV）等中國特色的信用風險 房地産行業的風險與監管 金融科技（FinTech）發展帶來的新風險與監管空白 2.3 巴塞爾協議在中國銀行業的實施情況 內部評級法（IRB）的推廣與挑戰 標準化法（SA）的適用範圍與局限 操作風險、市場風險的資本要求及其對信用風險定價的間接影響 2.4 宏觀審慎評估（MPA）體係對銀行行為的影響 MPA 體係的構成與考核指標 MPA 如何引導銀行在信貸擴張、風險管理、資本補充等方麵的行為 MPA 對信用風險定價的潛在引導作用 第三章：中國商業銀行的信用風險定價實踐 本章將深入剖析中國商業銀行在實際業務中是如何進行信用風險定價的。我們將從宏觀、中觀和微觀三個層麵，結閤具體的業務場景，介紹銀行常用的定價模型、數據運用以及流程管理。 3.1 客戶信用風險評估與評級體係 客戶分類：公司客戶、個人客戶、中小企業 信用信息來源：公開信息、徵信報告、財務報錶、現場調查 內部評級體係的構建與應用：違約概率（PD）的估計 信用評級模型：評分卡模型、專傢係統、機器學習模型在評級中的應用 3.2 違約損失率（LGD）與違約暴露額（EAD）的估計 抵質押品與擔保的評估 迴收率的估計與影響因素 貸款承諾與非錶內業務的 EAD 計算 3.3 貸款定價模型與利率設定 成本加成定價法（Cost-Plus Pricing） 風險調整後收益定價法（RAROC-Based Pricing） 市場利率傳導與基準利率的運用 貸款展期、重組、不良貸款的定價考量 3.4 費用定價與非利息收入 承諾費、管理費、谘詢費等 基於風險的費用策略 3.5 風險定價中的大數據與金融科技應用 大數據在客戶畫像、風險預測中的作用 人工智能（AI）與機器學習在信用評分、風險預警中的實踐 場景化、個性化的風險定價嘗試 第四章：影響中國商業銀行信用風險定價的關鍵因素 本章將係統梳理影響中國商業銀行信用風險定價的各種內外部因素，並分析它們之間的相互作用。 4.1 宏觀經濟環境 經濟增長周期與行業景氣度 通貨膨脹與利率水平 匯率波動與國際收支 政策調整（如財政政策、貨幣政策） 4.2 行業與區域風險 特定行業的周期性、結構性風險 區域經濟發展差異與地方風險暴露 房地産市場波動對銀行信貸風險的影響 4.3 市場競爭壓力 同業競爭對貸款利率的影響 非銀行金融機構的競爭 客戶議價能力 4.4 監管政策與閤規成本 資本充足率、撥備覆蓋率等監管指標的要求 流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定資金比率（NSFR）等對定價的影響 反洗錢、反恐怖融資等閤規成本的傳導 4.5 銀行自身因素 銀行的戰略定位與風險偏好 銀行的資金成本與資金結構 銀行的運營效率與風險管理能力 銀行的客戶關係管理與品牌聲譽 4.6 法律與閤同因素 閤同條款的嚴謹性 抵質押品的法律效力與執行效率 信用增級措施的有效性 第五章：資本監管與信用風險定價的協同優化 本章旨在探討如何在資本監管框架下，通過優化信用風險定價策略，實現銀行穩健經營與監管閤規的有機統一，並提升銀行的整體價值。 5.1 監管壓力下的定價策略調整 如何平衡資本占用與收益最大化 應對高資本要求的風險定價手段：提高利率、優化風險權重、業務轉移 差異化定價與客戶關係維護 5.2 風險定價模型與監管資本要求的聯動 如何利用內部模型（如 IRB）的優勢進行更精細化的定價 確保內部模型與監管要求的兼容性 高級計量法（AMA）在操作風險定價中的應用及其對信用風險定價的啓示 5.3 提升信用風險定價的有效性與前瞻性 建立動態的風險定價模型，及時響應市場變化 加強數據質量管理，提升模型預測的準確性 發展非傳統風險評估方法，如行為風險、網絡風險評估 5.4 風險定價的壓力測試與情景分析 在不同宏觀經濟情景下評估定價策略的穩健性 識彆潛在的風險敞口並進行壓力測試 5.5 監管部門與商業銀行的閤作 信息共享與風險預警機製的建立 監管政策的反饋與改進建議 推動中國金融市場的健康發展 結論 本書通過對資本監管框架、中國銀行業監管實踐、信用風險定價理論與實踐的深入剖析，力圖為理解中國商業銀行在復雜監管環境下的風險定價行為提供一個多維度、係統性的視角。資本監管不僅僅是對銀行的約束，更是引導銀行理性經營、提升風險管理能力的重要推動力。在當前中國金融市場深化改革、對外開放加速的背景下，商業銀行必須緊密結閤自身的經營特點和市場需求，在遵循監管要求的前提下，不斷優化其信用風險定價策略，以實現風險、收益與資本的動態平衡，最終提升銀行的綜閤競爭力和可持續發展能力。 參考文獻 （此處應列齣本書引用的相關學術論文、研究報告、政府文件、法律法規等，限於篇幅，此處從略。）

評分☆☆☆☆☆

當我看到《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》這本書名時，我的腦海中立刻浮現齣中國經濟轉型升級的宏大圖景。在這樣一個快速變化的時代，金融體係的穩定至關重要，而商業銀行作為金融體係的核心，其信用風險的有效管理和定價是維係穩定的關鍵。《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》這本書，我猜測它將不僅僅是對現有金融理論的羅列，更會是對中國本土金融實踐的深度剖析。我非常好奇書中是否會詳細探討不同類型的資本監管工具，例如宏觀審慎監管、微觀審慎監管，以及它們各自在風險定價中所扮演的角色。我猜想，書中可能會對比分析中國與國際上其他主要經濟體在資本監管和風險定價方麵的異同，並深入分析中國特色金融監管體係的形成和發展。尤其令我感興趣的是，書中是否會涉及一些前沿的風險定價技術，比如大數據、人工智能在信用風險評估和定價中的應用，以及這些技術如何與資本監管政策相融閤。這本書，我預感它將是一份關於中國銀行業如何在新時代背景下，在復雜的金融監管環境下，精細化地進行信用風險定價的“操作手冊”，為我理解中國金融體係的運行邏輯提供寶貴的見解，尤其是在當前全球經濟麵臨不確定性的大背景下，理解中國銀行業的韌性和應對策略顯得尤為重要。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀這本書之前，我一直對“信用風險定價”這個概念感到有些模糊，總覺得它是一個高度技術性的、隻存在於金融專業人士之間的術語。然而，當我翻開《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》這本書時，我纔意識到這個概念與我們每個人的生活息息相關，並且在中國這樣一個龐大的經濟體中，其復雜性更是超乎想象。書中的語言風格雖然專業，但作者似乎努力用通俗易懂的方式來闡釋復雜的理論，讓我這個非金融科班齣身的讀者也能大緻理解。我特彆期待書中能夠詳細介紹信用風險定價的幾種主流模型和方法，比如基於違約概率、違約損失率、暴露額等關鍵因素是如何構建的。更重要的是，我非常想知道，在資本監管的框架下，這些定價模型是如何被調整和應用的。例如，當監管要求銀行提高撥備覆蓋率時，銀行是會通過提高貸款利率來彌補潛在的損失，還是會更加精細化地對客戶進行分類，對不同風險等級的客戶采取差異化的定價策略？書中是否會分析一些具體的行業案例，比如房地産行業、製造業等，在資本監管趨嚴的背景下，這些行業的企業在融資時所麵臨的信用風險定價變化？我設想，這本書會像一個地圖，幫助我繪製齣中國商業銀行在信用風險定價領域的航行圖，讓我更清晰地看到金融監管這艘巨輪的“舵”是如何引導著銀行這艘“巨艦”在風險的海洋中前行的。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》這個書名一開始讓我覺得有些遙遠和理論化，我擔心內容會過於枯燥，充斥著晦澀的公式和抽象的概念。然而，當我開始瀏覽這本書的章節目錄和一些選讀部分時，我驚喜地發現它並非如此。作者似乎非常注重理論與實踐的結閤，並且對中國金融市場的獨特情況有著深刻的洞察。我個人從事的是與中小微企業融資相關的行業，深切地體會到資本監管政策對企業融資成本的影響。因此，我非常期待這本書能夠深入剖析資本監管，特彆是像撥備計提、資本充足率等關鍵指標，是如何直接或間接地影響到商業銀行對中小微企業信用風險的評估和定價的。我希望書中能有具體的分析，說明當監管要求提高時，銀行是否會因此收緊信貸，提高中小微企業的貸款利率，從而給這些企業帶來更大的經營壓力。反之，當監管有所放鬆時，是否又會帶來更多的信貸供給和更優的定價。我特彆期待書中能有針對性地分析不同類型的商業銀行（國有大行、股份製銀行、城商行、農商行）在資本監管和信用風險定價方麵的差異化錶現，以及這些差異如何影響它們服務實體經濟的能力。這本書的價值對我而言，在於它能夠提供一個理解中國金融監管體係如何作用於微觀信貸行為的視角，從而幫助我更好地應對當前復雜的融資環境。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常吸引人，深邃的藍色背景搭配金色的字體，給人一種權威、專業且富有深度的感覺。從書名《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》來看，它似乎深入探討瞭一個非常關鍵的金融議題。我個人對金融領域，尤其是中國金融市場的動態變化一直保持著濃厚的興趣。最近幾年，隨著中國經濟的快速發展，商業銀行在其中扮演的角色越來越重要，而資本監管作為維護金融體係穩定性的重要工具，其對銀行信用風險定價的影響更是值得深究。我猜這本書可能會從宏觀層麵分析國傢層麵的資本監管政策，比如巴塞爾協議在中國的落地情況、人民銀行和銀保監會的各項監管指標，然後深入到微觀層麵，探討這些監管要求如何具體地影響到銀行在發放貸款、進行債券投資等業務時對信用風險的評估和定價。例如，更高的資本充足率要求是否會迫使銀行更加謹慎地選擇客戶，從而推高優質客戶的融資成本？抑或是，更嚴格的撥備要求會促使銀行更精確地識彆和管理風險，從而為那些信用良好的企業提供更具競爭力的定價？我尤其好奇書中是否會結閤實際案例，分析特定時期或特定事件（如金融危機、行業調整）下，資本監管政策的變動如何實時地影響到中國商業銀行的信用風險定價策略，以及這些策略的調整又如何反作用於中國實體經濟的融資環境。這本書無疑為我提供瞭一個瞭解中國金融肌理的絕佳窗口。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字《資本監管與中國商業銀行的信用風險定價》立刻吸引瞭我，因為我一直對金融市場的微觀運作機製以及監管如何影響這些機製充滿好奇。特彆是在中國這樣一個充滿活力的市場，商業銀行扮演著極其重要的角色，而資本監管更是其穩健經營的基石。我非常期待這本書能夠深入淺齣地揭示資本監管是如何具體地滲透到商業銀行日常的信用風險定價過程中的。例如，書中是否會詳細闡述，當監管要求銀行提高資本充足率或者撥備覆蓋率時，銀行會采取哪些具體的定價策略來應對？是會全麵提高所有貸款的利率，還是會更加精細化地區分客戶，對不同風險等級的客戶實施差異化的定價？我尤其希望能看到書中能夠提供一些具體的案例分析，比如分析某個時期內，某項重大的資本監管政策齣颱後，中國商業銀行的信用風險定價行為發生瞭怎樣的變化，以及這些變化對實體經濟的融資成本産生瞭怎樣的影響。此外，我對於書中是否會探討監管套利的可能性，以及監管機構如何應對以及如何影響定價策略也頗感興趣。這本書，在我看來，將是一部關於金融監管與市場定價之間微妙博弈的生動寫照，為我提供一個更深層次理解中國銀行業運營邏輯的窗口，從而對中國的金融市場有更全麵、更深入的認識。