短綫交易大師：工具和策略 [Tools and Tactics for the Master Day Trader] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 奧利弗·瓦萊士，[美] 格雷格·卡普拉 著，張丹丹 譯

圖書標籤:

• 短綫交易
• 日內交易
• 股票交易
• 技術分析
• 交易策略
• 交易工具
• 金融市場
• 投資
• 交易技巧
• 量化交易

齣版社： 山西人民齣版社

ISBN：9787203084181

版次：1

商品編碼：11430358

包裝：平裝

叢書名： 舵手經典

外文名稱：Tools and Tactics for the Master Day Trader

開本：16開

齣版時間：2014-02-01

用紙：膠版紙

頁數：284

正文語種：中文

産品特色

內容簡介

　　《短綫交易大師：工具和策略》想要幫助那些活躍的自主的交易者獲得知識和掌握必要的工具，帶著智慧製訂的交易計劃參與市場。換句話說，它將幫助你知道做什麼，但卻不僅如此，因為光知道做什麼並不能保證你將會這麼做。因為85％的交易活動在性質上是心理的活動，我們還將幫助交易者處理每一個活躍的市場參與者都會麵對的心理和情緒的挑戰。

作者簡介

　　奧利弗·瓦萊士和格雷格·卡普拉，是質樸資本管理公司的發起人，pristine.com的建立者。他們為其網站注冊用戶提供金融市場技術分析和交易谘詢服務。此前，瓦萊士和卡普拉是電子化交易産業炙手可熱的巡迴講師。

目錄

第一部分 給交易大師的智慧種子：為成功準備交易者的頭腦
第一章 交易大師啓濛：理解交易大師的世界
你知道成本有多高嗎？
交易大師僅需要少量工具
在那個叫“這兒和現在”的地方尋找成功
為什麼交易大師使用圖錶交易
圖錶不撒謊
跟蹤錢的足跡
給我技術，或給我死亡
不要僅拿一把鈍刀就齣現在槍戰中
知識第一，利潤第二
短期時間框架：交易高度精確性的關鍵
為什麼短期時間框架是最安全的時間框架
我的三個最大的發現
愛好：交易者最強大的力量
交易者和預言傢
第二章 發展交易大師的頭腦：糾正交易行為的關鍵
你是在賭博還是在交易
贏的不會總贏，輸的也不會總輸
大多數人不可能贏得太久
樂隊花車理論：市場如何運轉一瞥
金錢不是一切
問“為什麼”的危險
當精確成為問題時
開始是交易的85％
你的態度會成為你的事實
事實不能為你賺錢
在華爾街真相不起作用
為瞭交易成功你必須成為超人
機會存在於大多數人害怕去的地方
天空沒有一絲雲彩時要小心
成功交易者的真正標準
當不行動就是最好的行動的時候
保持靜止：所有行為中的最高境界
關於靜止的藝術的一個教訓
“嗨，不要教我如何思考，教我如何交易”
如何利用你今天所擁有的東西
過去是不是擋瞭你的路
打破痛苦和高興的循環
正確的技術産生正確的直覺
一點多疑對靈魂有益
我們交易的是人，而不是股票
積極的精神狀態令你與眾不同
帶著看法交易
每日的精神食糧
第三章 損失：擁有交易能力和成功的先決條件
逆境的力量
使你的損失為你服務
小的損失：交易大師的證明
市場怎樣對我們說
如何迷失瞭你成功的方嚮
讓每一天都是新的
學會接受不可改變的東西
虧損可能變成贏利
你必須學會厭惡大損失
交易大師的兩種生活
成長是經曆時間而開放的花
當損失變得無法承受時
從你的學費中得到更多
第四章 交易大師的培養：怎樣為你自己節約大量的時間和金錢
找一個成功者去追趕：然後超過他
老師的個性很重要
不要對你的將來很吝嗇
現在，找到那些既會做也會教的人
第五章 7種緻命的交易錯誤：怎樣與之鬥爭並打敗它們
緻命錯誤1：沒能迅速止損
怎樣消除沒有迅速止損的錯誤
緻命錯誤2：數錢
緻命錯誤3：轉換時間框架
緻命錯誤4：需要知道的更多
緻命錯誤5：太自以為是
緻命錯誤6：錯誤的方式獲利
緻命錯誤7：使之閤理化
怎樣找齣並殺死你的惡魔
第六章 12條成功的交易法則：交易大師所遵從的規則
法則1：瞭解你自己
法則2：瞭解你的敵人
法則3：迅速地獲得教育
法則4：保護你自己最有價值的東西
法則5：保持簡單化
法則6：從自己的損失中學習
法則7：堅持記交易日記
法則8：不要把低價股作為你的主要目標
法則9：不要多樣化
法則10：知道有時沒有行動纔是最好的行動
法則11：知道何時從容引退
法則12：永遠不要找藉口：它們不會
為任何人帶來一分錢
第七章 交易大師的秘密：15件每一個交易者都應該知道卻不知道的事
秘密1：華爾街沒有禮物
秘密2：有些人在你交易的對立麵，他們不是你的朋友
秘密3：專業人員齣售希望，新手購買希望
秘密4：本壘打為失敗者而準備
秘密5：做齣圖錶，大眾就會跟隨
秘密6：所有主要的股票市場指數都在說謊
秘密7：開盤之後購買通常會更好
秘密8：開盤之前賣齣通常不閤算
秘密9：11：15到2：15是最壞的交易時段
秘密10：總是黎明之前最黑暗
秘密11：華爾街專傢總是錯的
秘密12：玩收益是新手的遊戲
秘密13：高買的勝算幾率更大
秘密14：低買高賣的方法對日交易者來說是錯誤的
秘密15：知道下一步怎麼走能使你緻富
第八章 交易大師的10個教訓
教訓1：當華爾街變得血腥時，現金就是上帝
教訓2：時間多樣化可以最小化市場風險
教訓3：購買和積纍
教訓4：最終的決策工具
教訓5：賣掉狗，買娃娃
教訓6：智慧還是牛市
教訓7：為通訊和谘詢師評級
教訓8：時間就是金錢
教訓9：成功者努力爭取，失敗者無所作為
……
第二部分 交易大師的工具和戰術：發展交易大師的軍械庫
第三部分 展望

精彩書摘

　　使用ISLD來測量動力
　　測量動力的很好方式是密切觀察ISLD的買入或者賣齣。假定這位交易大師在一支正在上漲的股票上做多。你開始注意到內部顔色水平[內部買（賣）]開始在兩邊平衡。代錶瞭公眾的ISLD的賣價暫停。換句話說，沒有人願意買人ISLD的賣單。看到這個，你決定以買價賣齣你的頭寸。你決定鎖定任何利潤，隻是因為如果由ISLD所代錶的公眾不願意買人，那麼這支股票明顯地不樂觀，至少是在短期內。不要忘記專業人士更願意在股票上漲時賣齣。大眾通常是在股票上漲時購入。ISLD是一麵鏡子，通過它，交易大師可以觀察到公眾的恐懼和貪婪。二級報價對於監視專業人士和大眾的動嚮是不可或缺的。
　　牛肉在哪裏
　　當交易納斯達剋股票的時候，確定你正在交易那些我們稱為“牛肉”的股票很重要。牛肉是指做市商的參與和興趣多的股票。換句話說，我們喜歡交易有深度的股票。當決定在一支納斯達剋股票開始一筆交易的時候，交易大師應該總是通過看二級報價屏幕來看做市商在每一個價格水平的參與有多深。這要求交易者預先決定幾件事。在每個價格水平有幾個做市商的股票會有較少的成交量和較寬的價差。我們教給我們的交易者規避這種類型的股票，因為價差較大，較少的參與者控製這支股票。這會帶來更大的風險，因為大的價差會轉化為變動量，控製這支股票的較少的參與者會使得在其中的專傢對股票的操縱更多。在這些“瘦”得沒有肉的股票中，幾乎沒有ISLD的代錶，錶明這支股票完全由專業人士控製。如果沒有一般公眾參與這支股票，賺錢的任務就更艱難瞭。為什麼？因為公眾的錯誤和公眾的缺乏知識為交易大師提供瞭最大的獲利機會。因此，淺的價格水平和沒有ISLD的參與是我們應該尋找更肥沃的草場來放牧的警告信號。
　　另一方麵，在每一個價格水平有較多的做市商參與的股票是我們喜歡交易的股票。每當我們決定對一支納斯達剋股票做多時，我們隻想確定如果在買入一方的一個或者兩個參與者不在瞭之後，下一個價格水平不是半美元以外。對交易新手來說，這種股票中所涉及的風險遠遠大於迴報。盡管這種瘦的股票的贏利可能會很大，交易大師明白其中的風險更大（圖13-6）。
　　……

前言/序言

深度解析技術分析的基石：構建穩健交易係統的藍圖 作者：[此處留空，模擬真實書籍介紹的風格] 齣版社：[此處留空] 頁數：[此處留空] 定價：[此處留空] --- 內容簡介：超越錶麵的指標，探尋市場運行的深層邏輯 本書並非市麵上常見的、充斥著復雜指標公式和即時操作指南的速成手冊。相反，它緻力於為嚴肅的交易者提供一個關於市場結構、風險管理以及交易心理學的全麵、深入的理論框架。我們認為，成功的交易並非依賴於少數幾個“神奇公式”，而是建立在對市場本質的深刻理解和一套可執行、可量化的係統之上。 本書將引導讀者從基礎概念齣發，逐步構建起一個高度適應性、具備長期生存能力的交易體係。我們關注的是“為什麼”價格會移動，而不是“何時”應該買入或賣齣。 第一部分：市場的本體論——理解價格的運動與本質 本部分摒棄瞭將市場視為隨機噪聲的觀點，轉而深入探討價格行為背後的結構性驅動力。我們認為，市場是人類集體心理與流動性博弈的最終體現。 第一章：價格的語言：蠟燭圖的非綫性解讀 我們不會羅列所有蠟燭圖組閤的名稱，而是著重分析K綫形態在不同市場環境中的有效性閾值。探討收盤價、開盤價、最高價和最低價之間的內在聯係如何揭示多空雙方的力量轉換點。特彆關注“實體大小”與“影綫長度”所蘊含的潛在能量釋放與吸收過程。引入“時間維度下的結構完整性”概念，分析不同周期圖錶間的共振與背離現象。 第二章：交易量的語義學：成交量與價格的共謀 成交量是市場深度的直接反映，但其解讀遠非簡單的“量價齊升即看漲”。本章深入剖析成交量的形態學，包括：在突破時的有效增量、在盤整區間的萎縮信號，以及在趨勢末端齣現的“恐慌性放量”與“惜售性縮量”。我們將闡述如何通過成交量的加權平均，構建更精準的流動性密度圖，從而識彆齣真正的“機構足跡”。 第三章：支撐與阻力的再定義：從靜態綫到動態區域 傳統的水平支撐和阻力綫往往在實際交易中失效。本書將支撐與阻力視為“市場記憶的區域”，而非精確的坐標點。我們引入瞭“價值區域構建模型”，結閤曆史成交密集區（Volume Profile的理論基礎）與斐波那契迴調序列的動態交匯點，來定義具有更高概率效應的“摩擦力區域”。探討價格在這些區域內，如何通過多次測試來“校準”市場共識。 第二部分：構建分析框架——從工具到策略的橋梁 這一部分的核心在於，如何將對市場的理解轉化為可操作的分析工具，並避免陷入“指標萬能論”的誤區。我們強調工具的集成性與上下文依賴性。 第四章：移動平均綫的哲學：趨勢的“加速度”與“慣性” 移動平均綫（MA）常被簡單地用於判斷方嚮。本章則將其視為一種時間衰減模型。我們不再糾結於選擇哪種周期（如50日或200日），而是專注於分析兩條或多條MA之間的分離速率、角度變化和相對位置的動態幾何關係。重點討論如何利用MA的“帶寬”變化來衡量當前趨勢的健康程度和動能衰減。 第五章：震蕩指標的平衡：動量與超買/超賣的相對性 擺脫對RSI、Stochastic等指標的機械化使用。本章探討如何將這些震蕩指標置於當前市場波動率環境中進行評估。例如，在低波動環境下，微小的RSI偏離可能預示著劇烈反轉；而在高波動趨勢中，指標可能長期處於極端區域。引入“動量衰減率”的概念，用於量化迴調的深度與速度，而非簡單地尋找背離信號。 第六章：波動率管理：衡量不確定性的藝術 波動率是風險的直接量化指標。本章詳細闡述如何使用平均真實波幅（ATR）等工具，來校準所有其他分析模型。我們將構建一個“自適應波動率帶”，確保無論市場處於平靜還是劇烈狀態，我們對潛在風險的計量標準始終保持一緻。討論如何利用波動率的擴張與收縮周期，來預測策略的最佳部署時機。 第三部分：係統化交易的實踐核心——風險與心理的鐵律 最精妙的分析也需要堅實的執行和強大的心理控製。本部分是確保交易者能夠長期留在牌桌上的關鍵。 第七章：風險的量化與分配：生存是第一要務 本書將風險管理提升到戰略層麵，而非戰術性的止損設置。我們深入探討凱利公式的局限性及其在非零和博弈中的修正應用。重點闡述“資本風險單位化”的概念，確保每一次交易的潛在損失，相對於總資本的百分比始終處於可控範圍。詳細介紹分層止損模型，即根據市場結構變化動態調整保護性止損的機製。 第八章：策略的結構化設計：從假設到迴溯測試的閉環 一個“策略”遠不止一套買賣規則。本章指導讀者如何將前述的分析元素（如價格結構、成交量信號、波動率狀態）整閤為一套完整的決策樹。涵蓋如何設計嚴謹的迴溯測試框架，包括數據清洗、避免過度擬閤（Overfitting）的技巧，以及如何在不同市場周期（牛市、熊市、盤整）下對策略進行壓力測試。強調“模型無效性”的預防。 第九章：決策的哲學：在不確定性中保持心智的錨定 交易心理學並非關於“剋服恐懼”，而是關於“理解和利用恐懼”。本章探討認知偏差（如錨定效應、確認偏誤）如何係統性地腐蝕交易決策。通過引入“期望值思維”，將注意力從單筆盈虧轉移到長期概率上。提供實用的方法論，幫助交易者在交易日誌中識彆齣“情緒驅動的偏離行為”，並建立起一套機製，確保執行力與預設係統的一緻性。 --- 本書適閤誰讀？ 本書麵嚮那些已經掌握基礎交易術語，但渴望將交易提升到科學、係統化管理層麵的進階交易者、基金經理助理，以及對金融市場結構抱有強烈求知欲的專業人士。它要求讀者具備嚴謹的邏輯思維和對長期學習的承諾。閱讀本書，你將獲得一把解剖市場、審視自我交易行為的精密工具。

評分☆☆☆☆☆

這是一本關於如何在瞬息萬變的金融市場中把握機會的指南，它深入淺齣地剖析瞭成功的短綫交易者所必備的素質和技能。書中對於市場心理的闡述尤為精闢，那種對不確定性的深刻理解，以及如何在這種環境中保持冷靜和紀律，簡直是醍醐灌頂。作者並沒有提供什麼“一夜暴富”的秘籍，而是腳踏實地地構建瞭一個係統的交易框架，從如何識彆高概率的入場點到如何設置止損和追蹤盈利，每一步都充滿瞭實戰智慧。特彆是關於如何處理情緒波動的那一部分，我深有體會，很多時候，虧損不是因為策略不好，而是因為無法控製內心的貪婪與恐懼。這本書提供瞭一種對抗人性的有效武器，幫助交易者將主觀情緒降到最低，讓理性決策占據主導地位。讀完之後，感覺對自己的交易行為有瞭更清晰的認識，也更明白持續學習和適應變化的重要性。那種對細節的關注，對風險管理的重視，都體現瞭作者多年實戰經驗的沉澱，不是紙上談兵能夠得來的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的文字風格十分老練和成熟，沒有那種浮誇的營銷腔調，取而代之的是一種深沉的、經過時間檢驗的務實態度。它在講解復雜的市場結構時，往往能找到一個非常簡潔、直觀的比喻來解釋其核心邏輯，這使得那些原本晦澀難懂的概念變得易於理解和記憶。我尤其欣賞作者對於“市場噪音”的區分方法。在海量信息充斥的今天，如何過濾掉無關緊要的波動，專注於那些真正能影響價格走嚮的信號，是短綫交易的生命綫。書中提供的篩選標準非常實用，幫助我大幅減少瞭無效的盯盤時間，並將注意力集中在更高質量的機會上。此外，它對不同交易時間框架的兼容性處理也做得很好，無論是做超短綫剝頭皮還是幾小時級彆的波段操作，都能從中找到適用的底層邏輯。這是一本能讓你將技術分析提升到“藝術”層麵的指導書。

評分☆☆☆☆☆

從一個側麵來看，這本書對交易紀律的強調達到瞭近乎苛刻的程度，但正是這種嚴苛，纔構築瞭長期盈利的基石。書中花瞭大量篇幅討論“交易計劃”的製定與執行，這種對事前準備的重視，是很多散戶交易者容易忽略的。它不僅僅是寫下買賣點，更包含瞭對市場宏觀環境、流動性變化乃至突發新聞的應對預案。我個人認為，它在風險控製模塊的處理上達到瞭教科書級彆的標準。它清晰地闡述瞭不同倉位規模在不同波動率下的風險敞口計算方式，這遠比簡單地“隻虧損本金的1%”要來得復雜和實用。閱讀過程中，我時不時地停下來，對照自己的交易日誌進行反思和調整。這本書迫使你正視自己交易中的弱點，並提供瞭一條清晰的路徑去彌補這些不足。那種鼓勵你不斷迭代、永不自滿的基調，讓人在敬佩之餘，也充滿瞭前進的動力。

評分☆☆☆☆☆

老實講，市麵上的交易書籍大多是“賣希望”的，但這一本卻是在“教責任”。它沒有承諾輕鬆，而是要求讀者承擔起對自己每一次決策的全部責任。書中對市場結構和訂單流的分析角度非常獨特，它不隻是看K綫圖，而是試圖去理解“誰在買，誰在賣，他們的目的何在”。這種深層次的洞察力，讓原本看似隨機的行情走勢有跡可循。我發現，當我對市場參與者的意圖有瞭更深的理解後，我對價格行為的預測準確率有瞭顯著的提升。特彆是關於流動性和市場深度對短期價格影響的章節，解釋得非常透徹，這對於在高度活躍的市場中保持優勢至關重要。這本書的結構設計非常閤理，層層遞進，從基礎的心態建設過渡到高級的市場解讀技巧，是一部可以放在案邊反復研讀的實用寶典，絕對是為那些渴望成為真正精英交易者的人準備的。

評分☆☆☆☆☆

我一直苦於在日內波動中找不到穩定的盈利模式，嘗試過無數指標和係統，效果時好時壞，非常令人沮喪。直到接觸到這本書，纔發現之前關注的很多點都是捨本逐末。這本書的敘事方式非常引人入勝，它不像一本枯燥的技術手冊，更像是一位經驗豐富的導師在手把手地教你如何在戰場上生存。它強調的“情境感知”能力，也就是在特定的市場結構下選擇最匹配的應對策略，這一點對我觸動極大。很多技術分析的書隻是告訴你指標的含義，而這本書則教你如何“讀懂”市場在用這個指標錶達什麼意圖。它用大量的案例來佐證理論，這些案例的分析過程極為詳盡，讓我能夠清晰地追蹤作者的思維路徑。特彆是關於突破和迴調策略的組閤運用，提供瞭很多我以前從未嘗試過的高效組閤，極大地拓寬瞭我的交易視野。這本書的價值在於它提供瞭一個思考的框架，而不是一套僵硬的公式，這纔是真正能夠讓人長期生存下去的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

大師就是大師，張見識

評分☆☆☆☆☆

幫人買的，價格閤理，看起來是正版～～～～～～～～～～～～～～～～～～～！～

評分☆☆☆☆☆

還未細讀，先給個好評

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還沒來得及閱讀，應該不錯。

評分☆☆☆☆☆

物流很快，包裝完好無損，滿意。

評分☆☆☆☆☆

1111111111

評分☆☆☆☆☆

短綫交易大師：工具和策略，還沒看完，看完評論。

評分☆☆☆☆☆

還不錯，慢慢看，總會有收獲的！

評分☆☆☆☆☆

希望學到精髓