期權、期貨及其他衍生産品（原書第9版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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産品特色

編輯推薦

　編者注：書中涉及到的部分資源需要在培生網站用Access CODE下載，這個CODE是英文原版書采用的，一本書一個CODE，中文版的讀者如果想得到這個CODE，需要嚮培生北京代錶處單獨購買。

　被《華爾街日報》稱為“華爾街人手一冊的衍生産品投資聖經”，金融工程領域的名書！

內容簡介

　　本書是為商學、經濟學、金融數學和金融工程的本科生所寫，對於相關的研究生可以作為提高其數量技能的參考書。同時也適閤作為衍生品市場的從業人員作為參考。本書對於從業者來說是一本“聖經”。對於高校學生來說，它是一本暢銷教材。第9版針對當前金融問題進行瞭更新和改寫，建立瞭實務和理論的橋梁，並且盡量少的采用數學知識，提供瞭大量業界事例，主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生産品、布萊剋斯科爾斯默頓模型、希臘值及其運用等。

內頁插圖

目錄

推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章　引言　/1
第2章　期貨市場的運作機製　/19
第3章　利用期貨的對衝策略　/39
第4章　利率　/60
第5章　如何確定遠期和期貨價格　/80
第6章　利率期貨　/102
第7章　互換　/118
第8章　證券化與2007年信用危機　/144
第9章　OIS貼現、信用以及資金費用　/155
第10章　期權市場機製　/166
第11章　股票期權的性質　/182
第12章　期權交易策略　/197
第13章　二叉樹　/213
第14章　維納過程和伊藤引理　/234
第15章　布萊剋-斯科爾斯-默頓模型　/249
第16章　雇員股票期權　/275
第17章　股指期權與貨幣期權　/286
第18章　期貨期權　/299
第19章　希臘值　/312
第20章　波動率微笑　/337
第21章　基本數值方法　/350
第22章　風險價值度　/384
第23章　估計波動率和相關係數　/404
第24章　信用風險　/422
第25章　信用衍生産品　/444
第26章　特種期權　/466
第27章　再談模型和數值算法　/488
第28章　鞅與測度　/513
第29章　利率衍生産品：標準市場模型　/528
第30章　麯率、時間與Quanto調整　/544
第31章　利率衍生産品：短期利率模型　/555
第32章　HJM，LMM模型以及多種零息麯綫　/582
第33章　再談互換　/598
第34章　能源與商品衍生産品　/611
第35章　實物期權　/625
第36章　重大金融損失與藉鑒　/636
術語錶　/646
附錄A　DerivaGem軟件　/661
附錄B　世界上的主要期權期貨交易所　/665
附錄C　x≤0時N(x)的取值　/666
附錄D　x≥0時N(x)的取值　/667




目錄　　Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章　引言　1
1.1　交易所市場　/2
1.2　場外市場　/3
1.3　遠期閤約　/5
1.4　期貨閤約　/7
1.5　期權閤約　/7
1.6　交易員的種類　/9
1.7　對衝者　/10
1.8　投機者　/11
1.9　套利者　/13
1.10　危險　/14
小結　/15
推薦閱讀　/15
練習題　/15
作業題　/17
第2章　期貨市場的運作機製　19
2.1　背景知識　/19
2.2　期貨閤約的規格　/21
2.3　期貨價格收斂到即期價格　/22
2.4　保證金賬戶的運作　/23
2.5　場外市場　/26
2.6　市場報價　/29
2.7　交割　/30
2.8　交易員類型和交易指令類型　/31
2.9　製度　/32
2.10　會計和稅收　/33
2.11　遠期與期貨閤約的比較　/34
小結　/35
推薦閱讀　/36
練習題　/36
作業題　/38
第3章　利用期貨的對衝策略　39
3.1　基本原理　/39
3.2　擁護與反對對衝的觀點　/41
3.3　基差風險　/43
3.4　交叉對衝　/46
3.5　股指期貨　/49
3.6　嚮前滾動對衝　/53
小結　/54
推薦閱讀　/55
練習題　/56
作業題　/57
附錄3A　資本資産定價模型　/58
第4章　利率　60
4.1　利率的種類　/60
4.2　利率的度量　/62
4.3　零息利率　/64
4.4　債券定價　/64
4.5　確定國庫券零息利率　/65
4.6　遠期利率　/67
4.7　遠期利率閤約　/69
4.8　久期　/71
4.9　麯率　/74
4.10　利率期限結構理論　/74
小結　/76
推薦閱讀　/77
練習題　/77
作業題　/78
第5章　如何確定遠期和期貨價格　80
5.1　投資資産與消費資産　/80
5.2　賣空交易　/80
5.3　假設與符號　/82
5.4　投資資産的遠期價格　/82
5.5　提供已知中間收入的資産　/85
5.6　收益率為已知的情形　/86
5.7　對遠期閤約定價　/87
5.8　遠期和期貨價格相等嗎　/89
5.9　股指期貨價格　/89
5.10　貨幣的遠期和期貨閤約　/91
5.11　商品期貨　/93
5.12　持有成本　/95
5.13　交割選擇　/96
5.14　期貨價格與預期未來即期價格　/96
小結　/98
推薦閱讀　/99
練習題　/99
作業題　/100
第6章　利率期貨　102
6.1　天數計算和報價慣例　/102
6.2　美國國債期貨　/104
6.3　歐洲美元期貨　/108
6.4　基於久期的期貨對衝策略　/112
6.5　對於資産與負債組閤的對衝　/114
小結　/114
推薦閱讀　/115
練習題　/115
作業題　/116
第7章　互換　118
7.1　互換閤約的機製　/119
7.2　天數計算慣例　/123
7.3　確認書　/123
7.4　相對優勢的觀點　/124
7.5　互換利率的本質　/127
7.6　確定LIBOR/互換零息利率　/127
7.7　利率互換的定價　/128
7.8　期限結構的效應　/131
7.9　固定息與固定息貨幣互換　/131
7.10　固定息與固定息貨幣互換的定價　/134
7.11　其他貨幣互換　/136
7.12　信用風險　/136
7.13　其他類型的互換　/138
小結　/140
推薦閱讀　/140
練習題　/140
作業題　/142
第8章　證券化與2007年信用危機　144
8.1　證券化　/144
8.2　美國住房市場　/147
8.3　問題齣在哪裏　/150
8.4　危機的後果　/151
小結　/153
推薦閱讀　/153
練習題　/153
作業題　/154
第9章　OIS貼現、信用以及資金費用　1559.1　無風險利率　/155
9.2　OIS利率　/157
9.3　當用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值　/159
9.4　OIS還是LIBOR：哪一個正確　/160
9.5　信用風險：CVA和DVA　/161
9.6　融資費用　/162
小結　/163
推薦閱讀　/164
練習題　/164
作業題　/165
第10章　期權市場機製　166
10.1　期權類型　/166
10.2　期權頭寸　/168
10.3　標的資産　/169
10.4　股票期權的細節　/169
10.5　交易　/173
10.6　傭金　/174
10.7　保證金　/174
10.8　期權結算公司　/176
10.9　監管製度　/176
10.10　稅收　/177
10.11　認股權證、雇員股票期權和可轉換債券　/178
10.12　場外市場　/178
小結　/179
推薦閱讀　/179
練習題　/179
作業題　/181
第11章　股票期權的性質　182
11.1　影響期權價格的因素　/182
11.2　假設與記號　/185
11.3　期權價格的上限與下限　/185
11.4　看跌-看漲平價關係式　/188
11.5　無股息股票上看漲期權　/190
11.6　無股息股票上看跌期權　/192
11.7　股息對於期權的影響　/193
小結　/194
推薦閱讀　/194
練習題　/195
作業題　/196
第12章　期權交易策略　197
12.1　保本債券　/197
12.2　包括單一期權與股票的策略　/199
12.3　差價　/200
12.4　組閤　/207
12.5　具有其他收益形式的組閤　/209
小結　/209
推薦閱讀　/210
練習題　/210
作業題　/211
第13章　二叉樹　213
13.1　一步二叉樹模型與無套利方法　/213
13.2　風險中性定價　/216
13.3　兩步二叉樹　/218
13.4　看跌期權例子　/220
13.5　美式期權　/220
13.6　Delta　/221
13.7　選取u和d使二叉樹與波動率吻閤　/221
13.8　二叉樹公式　/223
13.9　增加二叉樹的步數　/224
13.10　使用DerivaGem軟件　/224
13.11　其他標的資産上的期權　/225
小結　/227
推薦閱讀　/228
練習題　/228
作業題　/229
附錄13A　由二叉樹模型推導布萊剋-斯科爾斯-默頓期權定價公式　/230
第14章　維納過程和伊藤引理　234
14.1　馬爾科夫性質　/234
14.2　連續時間隨機過程　/235
14.3　描述股票價格的過程　/239
14.4　參數　/241
14.5　相關過程　/242
14.6　伊藤引理　/242
14.7　對數正態分布的性質　/244
小結　/244
推薦閱讀　/245
練習題　/245
作業題　/246
附錄14A　伊藤引理的推導　/247
第15章　布萊剋-斯科爾斯-默頓模型　249
15.1　股票價格的對數正態分布性質　/250
15.2　收益率的分布　/251

前言/序言

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