正版現貨問道量化投資前端函數式攻城指南金融投資理財書籍證券投資基金股權投資基金基礎策略投資 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

下載連結在頁面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 複製連結

想要找書就要到靜思書屋

book.idnshop.cc

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!

店鋪：新知圖書專營店

齣版社：電子工業齣版社

ISBN：9787121287244

商品編碼：11655506782

叢書名：前端函數式攻城指南

具體描述

書名：	【正版】問道量化投資——用MATLAB來敲門（紀念版）\|4980804
圖書定價：	69元
圖書作者：	金斯伯格
齣版社：	電子工業齣版社
齣版日期：	2016-09-01
ISBN號：	9787121287244
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

內容簡介

量化投資在國內起步沒多久，前途不可估量。量化投資的核心是數學模型，而模型離不開的數值計算和模擬分析工具，MATLAB簡單易學的特點、強大的數值計算和模擬仿真功能，以及豐富的金融類工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投資超給力的"武器"。
《問道量化投資--用MATLAB來敲門（紀念版）》主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由"MATLAB入門"、"MATLAB量化投資基礎"和"MATLAB量化投資相關函數詳解"3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及應用；函數詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函數一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函數。
《問道量化投資--用MATLAB來敲門（紀念版）》適閤基金、衍生品、證劵等相關投資人員使用，也適閤對量化交易、金融投資感興趣及有誌於成為寬客的人士閱讀。

第１篇 MATLAB入門
章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展曆程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB係統的構成 4
1.4 MATLAB桌麵作環境 5
1.4.1 MATLAB啓動和退齣 5
1.4.2 MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11
1.4.5 M文件編輯/調試器 14
1.4.6 圖形窗口 15
1.4.7 MATLAB文件管理 17
1.4.8 MATLAB幫助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
第2章 MATLAB科學計算 20
2.1 數據類型 20
2.1.1 變量與常量 20
2.1.2 字符串 21
2.1.3 元胞數組 21
2.1.4 構架數組 22
2.1.5 對象 22
2.2 數組及其運算 22
2.2.1 數組的創建 22
2.2.2 數組的運算 24
2.2.3 多項式運算 25
2.3 矩陣及其運算 28
2.3.1 矩陣的創建 28
2.3.2 矩陣的運算 30
2.4 符號運算 31
2.4.1 符號運算概述 31
2.4.2 常用的符號運算 34
2.5 關係運算和邏輯運算 35
第3章 MATLAB數據可視化 37
3.1 數據繪圖的基本步驟 37
3.2 在工作空間直接繪圖 38
3.3 多維數據繪圖 39
3.3.1 二維圖形 39
3.3.2 三維圖形 40
3.4 圖形的修飾 43
第4章 MATLAB編程 47
4.1 MATLAB編程概述 47
4.2 MATLAB編程原則 48
4.3 M文件 49
4.4 MATLAB程序流程控製 51
4.5 MATLAB中的函數及調用 54
4.5.1 函數類型 54
4.5.2 函數參數傳遞 57
4.6 函數句柄 61
4.7 MATLAB程序調試 63
4.7.1 常見程序錯誤 63
4.7.2 調試方法 66
4.7.3 調試工具 66
第2篇 MATLAB量化投資基礎
第5章 MATLAB量化投資相關工具箱 70
5.1 MATLAB金融應用的案例 70
5.2 使用MATLAB的知名金融機構 72
5.3 金融工具箱 73
5.3.1 主要功能 73
5.3.2 體係結構 73
5.3.3 主要函數 74
5.3.4 金融時間序列工具ftstool 75
5.3.5 金融時間序列數據分析工具ftsgui 76
5.4 金融衍生品工具箱 77
5.4.1 主要功能 77
5.4.2 體係結構 78
5.4.3 主要函數 79
5.4.4 GUI工具 80
5.5 固定收益工具箱 82
5.5.1 主要功能 82
5.5.2 體係結構 82
5.5.3 主要函數 83
第6章金融數據的處理和獲取 85
6.1 日期和貨幣數據處理 85
6.1.1 日期數據格式 85
6.1.2 日期型數據處理函數 86
6.1.3 非交易日數據 94
6.1.4 貨幣格式轉換 95
6.2 MATLAB圖錶作 96
6.2.1 圖錶窗口的創建 96
6.2.2 圖錶數據的保存和載入 97
6.2.3 圖錶窗口的坐標 99
6.3 綫型圖的含義和繪製 101
6.3.1 綫型圖的含義 101
6.3.2 綫型圖函數 102
6.4 燭型圖 103
6.4.1 燭型圖的含義 103
6.4.2 燭型圖函數 104
6.5 移動平均綫 105
6.5.1 移動平均綫的含義 105
6.5.2 移動平均綫的計算 105
6.6 布林帶 106
6.6.1 布林帶的計算 107
6.6.2 布林帶的函數 109
6.7 動態數據獲取 110
6.7.1 創建定時器 110
6.7.2 Callback函數的參數 113
6.7.3 定時器使用實例 114
第7章固定收益證券計算 118
7.1 債券的基本概念 118
7.1.1 現金流的時間價值 118
7.1.2 現值和值的計算 119
7.1.3 債券報價方式 121
7.1.4 報價和交割價 122
7.2 基本固定收益工具和利率 123
7.2.1 基本固定收益工具 123
7.2.2 利率的計量 123
7.3 日期計量的SIA標準 124
7.3.1 中長期國債的定價 125
7.3.2 市政債券的定價 127
7.3.3 大額存單國庫券的定價 128
7.4 固定收益證券的屬性 128
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 128
7.4.2 收益率計算 129
7.4.3 價格計算 135
7.4.4 性分析 144
7.5 固定收益證券的數據管理 147
7.5.1 Instrument型數據 147
7.5.2 Excel數據的讀寫 153
7.5.3 其他格式數據的讀寫 156
第8章利率期限結構和利率模型 159
8.1 利率期限結構計算 159
8.1.1 利息債券收益率 159
8.1.2 構建收益率麯綫 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限結構計算函數 164
8.1.5 遠期利率計算 165
8.1.6 期限結構麯綫插值 169
8.2 基於利率期限結構定價技術 170
8.2.1 利率期限結構的錶示 171
8.2.2 債券定價技術 173
8.2.3 現金流定價技術 174
8.2.4 互換定價技術 177
8.2.5 産品定價函數及性分析函數 178
8.2.6 Instrument型數據的構建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分類 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 變方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意義 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的構建 194
8.4.2 BDT模型的實現 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉樹的基本形態 198
8.5.2 HW模型的構建 199
8.5.3 HW模型的Q參數 204
8.5.4 BK模型簡介 205
8.5.5 HW和BK模型的實現 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型簡介 208
8.6.2 HJM模型的實現 208
8.7 利率模型定價 210
8.7.1 利率模型的輸入變量 210
8.7.2 産品的定價 212
第9章衍生品計算 216
9.1 無套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 單步二叉樹模型 216
9.1.2 風險中性定價 217
9.1.3 套利的數學模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假設 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 歐式期權的影響因素 221
9.2.1 歐式期權定價函數 221
9.2.2 歐式期權的希臘字母 222
9.3 歐式期權的風險度量 224
9.3.1 歐式期權希臘字母函數 224
9.3.2 期貨期權定價函數 226
9.3.3 隱含波動率計算 227
9.4 期權價格的數值求解 228
9.4.1 多期二叉樹模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 資産價格二叉樹 232
9.5.2 定價函數 235
9.5.3 其他定價函數 238
9.5.4 希臘字母計算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 資産價格二叉樹 240
9.6.2 二叉樹的等價式 242
9.6.3 定價函數 244
9.6.4 其他定價函數 246
9.7 有限差分法定價 246
9.7.1 有限差分法簡介 246
9.7.2 自變量的離散化 247
9.7.3 隱式差分解法 248
9.7.4 方程的邊界條件 249
0章投資組閤管理與風險控製 252
10.1 投資組閤基礎概念 252
10.1.1 價格序列和收益率序列間的相互轉換 252
10.1.2 方差、協方差與相關係數 255
10.1.3 綫性規劃問題的提齣和標準化 257
10.2 資産組閤風險-收益計算 258
10.2.1 資産組閤的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和標準差的計算 258
10.2.3 VaR的計算 260
10.3 資産組閤有效前沿 261
10.3.1 資産有效前沿概念 262
10.3.2 簡單約束條件下的資産組閤有效前沿 262
10.3.3 復雜約束條件下的資産組閤有效前沿 266
10.3.4 利用隨機模擬法確定資産組閤有效前沿 267
10.4 資産配置 269
10.4.1 資産配置問題概述 269
10.4.2 資産配置問題求解 270
1章奇異期權和利率期權定價 272
11.1 普通香草期權 272
11.2 執行條件不同的奇異期權 272
11.2.1 百慕大期權 273
11.2.2 復閤期權 273
11.3 呼叫期權 274
11.3.1 呼叫期權簡介 274
11.3.2 呼叫期權估值 275
11.3.3 呼叫期權定價程序 276
11.4 亞式期權 278
11.4.1 亞式期權簡介和分類 278
11.4.2 亞式期權的解 279
11.5 亞式期權數值解法 281
11.5.1 二叉樹的路徑函數 282
11.5.2 平均價格的確定 283
11.5.3 迴溯法計算期權價格 283
11.5.4 定價實例 284
11.5.5 亞式期權定價程序 286
11.6 迴望期權 288
11.6.1 迴望期權簡介 288
11.6.2 定價的二叉樹方法 290
11.6.3 迴望期權定價程序 294
11.7 障礙期權 295
11.7.1 障礙期權簡介 295
11.7.2 障礙期權定價實例及程序 297
11.8 二值期權 299
11.8.1 二值期權簡介 299
11.8.2 二值期權定價程序 300
11.9 基於多資産的期權 301
11.9.1 濛特卡羅模擬 301
11.9.2 相關隨機變量的路徑生成和Cholesky分解 305
11.9.3 價差期權 306
11.9.4 彩虹期權 308
第3篇 MATLAB量化投資相關函數詳解
附錄A 金融工具箱函數詳解 312
A.1 日期數據處理和轉換 312
A.1.1 當前日期和時間 312
A.1.2 日期和時間項 312
A.1.3 日期轉換 314
A.1.4 金融日期數據 315
A.1.5 息票日期 318
A.1.6 貨幣與價格 322
A.1.7 金融數據的圖錶展示 323
A.2 現金流的分析和計算 325
A.2.1 年金 325
A.2.2 攤銷與摺舊 325
A.2.3 現值 326
A.2.4 值 327
A.2.5 現金流支付的計算 327
A.2.6 收益率計算 328
A.2.7 現金流的度 329
A.3 固定收益證券 329
A.3.1 應計利息 329
A.3.2 價格計算 330
A.3.3 利率期限結構 331
A.3.4 收益率計算 333
A.3.5 價差計算 334
A.3.6 利率度 335
A.4 投資組閤分析 337
A.4.1 資産組閤分析 337
A.4.2 資産組閤業績評估 342
A.5 金融統計 343
A.5.1 條件期望化（ECM）算法 343
A.5.2 多元正態迴歸 344
A.5.3 Maximization-Least-Squares算法 345
A.5.4 似不相關迴歸 345
A.6 金融時間序列 346
A.6.1 對象和文件的創建 346
A.6.2 算術運算 346
A.6.3 數學運算 348
A.6.4 統計描述 349
A.6.5 數據作 350
A.6.6 變換 352
A.6.7 技術分析指標 354
A.6.8 便捷工具 358
A.7 其他 358
A.7.1 期權定價與度分析 358
A.7.2 單變量GARCH模型 361
附錄B 金融衍生品工具箱函數詳解 363
B.1 利率模型及應用 363
B.1.1 HJM模型 363
B.1.2 HJM模型的應用 363
B.1.3 BDT模型 367
B.1.4 BDT模型的應用 368
B.1.5 HW模型 371
B.1.6 HW模型的應用 372
B.1.7 BK模型 376
B.1.8 BK模型的應用 376
B.2 期權模型及應用 380
B.2.1 CRR模型 380
B.2.2 CRR模型的應用 381
B.2.3 EQP模型 382
B.2.4 EQP模型的應用 383
B.2.5 ITT模型 385
B.2.6 ITT模型的應用 385
B.3 利率工具和利率期限結構 387
B.3.1 利率工具 387
B.3.2 利率期限結構 390
B.4 期權定價數據屬性設置及工具 393
B.4.1 期權定價數據屬性設置 393
B.4.2 期權工具 394
B.5 金融工具的資産組閤 395
B.6 權益類衍生品的解析解 398
B.7 其他 401
B.7.1 樹圖的作 401
B.7.2 金融對象結構型數據 403
B.7.3 投資組閤避險與配置 403
附錄C 固定收益工具箱函數詳解 405
C.1 定期存單 405
C.2 可轉債定價 406
C.3 衍生證券計算 406
C.4 利率期限結構麯綫對象 409
C.5 MBS相關函數 411
C.6 期權調整價差的計算 415
C.7 Steped-Coupon債券的相關計算 416
C.8 國庫券的相關計算 418
C.9 國債的相關計算 419
C.10 零息票金融工具 420
參考文獻 422

編輯

證券分析師用Excel，金融分析師用MATLAB。
MATLAB，華爾街普遍使用的金融分析軟件！
MATLAB，華爾街寬客必須掌握的超給力工具！
MATLAB是模擬分析和數值計算的工具之一！

..........