包郵 高級計量經濟學及stata應用 第二版 陳強 高等教育 經濟學管理學類研究生教學用書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040329834

商品編碼：13860661738

齣版方簡介Publisher Introduction 書名：  高級計量經濟學及stata應用（第二版）
作者：  陳強 編著
ISBN： 9787040329834
齣版社：  高等教育齣版社
齣版時間：  2014-04
開本：  16開
頁碼：  669
字數：  500000
紙張：  純質紙
裝幀：  平裝
商品重量：  1020g
定價：  79.00元 內容簡介Content Description       《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》較多地藉鑒瞭現代計量經濟學的zuixin發展，內容全麵，除瞭介紹傳統的橫截麵數據外，對麵闆數據（含長麵闆、動態麵闆、非綫性麵闆）、時間序列（含VAR、單位根、協整）、自然實驗、重復截麵數據、GMM、自助法、濛特卡羅法、分位數迴歸、門限迴歸、非參數估計、處理效應、空間計量、久期分析、貝葉斯估計等均做瞭較深入的分析。《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》力圖以生動的語言、較多的插圖與經濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數學的嚴謹性。同時，結閤目前歐美zui為流行的Stata計量軟件，及時地介紹相應的Stata命令與實例，為讀者提供“一站式”服務。
       《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》適閤普通高等學校經濟學、管理學類或社科類碩士生、博士生與研究人員使用。為便於讀者學習高級計量經濟學，本書在內容安排上，假設讀者已經學過微積分、綫性代數與概率統計，但不要求學過本科階段的計量經濟學（學過更好）。 作者簡介Author Biography        陳強，男，1971年齣生，山東大學經濟學院教授，泰嶽經濟研究中心副主任（主持工作）。分彆於1992年、1995年獲北京大學經濟學學士、碩士學位，後留校任教。2007年獲美國Northern Illinois University數學碩士與經濟學博士學位。主要研究領域為發展經濟學、計量經濟學、經濟史與製度經濟學。已獨立發錶論文於Economica，Journal of Comparative Economics，《經濟學（季刊）》、《世界經濟》等國內外期刊。曾獲中國數量經濟學年會、中國製度經濟學年會優秀論文奬、山東省高等學校優秀科研成果論文一等奬。現為美國經濟學會、英國皇傢經濟學會會員，Applied Economics，《經濟學（季刊）》與《産業經濟評論》的匿名審稿人。 目錄Catalog 第1章 緒論
1.1 什麼是計量經濟學
1.2 經濟數據的特點與類型
第2章 概率統計迴顧
2.1 概率與條件概率
2.2 分布與條件分布
2.3 隨機變量的數字特徵
2.4 迭代期望定律
2.5 隨機變量無關的三個層次概念
2.6 常用連續型統計分布
2.7 統計推斷的思想
習題
附錄
第3章 小樣本OLS
3.1 古典綫性迴歸模型的假定
3.2 0LS的代數推導
3.3 0LS的幾何解釋
3.4 擬閤優度
3.5 0LS的小樣本性質
3.6 對單個係數的t檢驗
3.7 對綫性假設的F檢驗
3.8 F統計量的似然比原理錶達式
3.9 分塊迴歸與偏迴歸（選讀）
3.10 預測
習題
附錄
第4章 Stata簡介
4.1 為什麼使用Stata
4.2 Stata的窗口
4.3 Stata操作實例
4.4 Stata命令庫的更新
4.5 進一步學習Stata的資源
習題
第5章 大樣本OLS
5.1 為何需要大樣本理論
5.2 隨機收斂
5.3 大數定律與中心極限定理
5.4 統計量的大樣本性質
5.5 漸近分布的推導
5.6 隨機過程的性質
5.7 大樣本OLS的假定
5.8 OLS的大樣本性質
5.9 綫性假設的大樣本檢驗
5.10 大樣本OLS的Stata命令及實例
習題
附錄
第6章 **似然估計法
6.1 **似然估計法的定義
6.2 綫性迴歸模型的**似然估計
6.3 **似然估計的數值解
6.4 信息矩陣與無偏估計的zui小方差
6.5 **似然法的大樣本性質
6.6 **似然估計量的漸近協方差矩陣
6.7 三類漸近等價的統計檢驗
6.8 準**似然估計法
6.9 對正態分布假設的檢驗
6.10 **似然估計法的Stata命令及實例
習題
附錄
第7章 異方差與GLS
7.1 異方差的後果
7.2 異方差的例子
7.3 異方差的檢驗
7.4 異方差的處理
7.5 處理異方差的Stata命令及實例
7.6 Stata命令的批處理
習題
附錄
第8章 自相關
8.1 自相關的後果
……
第9章 模型設定與數據問題
第10章 工具變量．2SLS與GMM
第11章 二值選擇模型
第12章 多值選擇模型
第13章 排序與計數模型
第14章 受限被解釋變量
第15章 短麵闆
第16章 長麵闆與動態麵闆
第17章 非綫性麵闆
第18章 隨機實驗與自然實驗
第19章 濛特卡羅法與自助法
第20章 平穩時間序列
第21章 單位根與協整
第22章 自迴歸條件異方差模型
第23章 似不相關迴歸
第24章 聯立方程模型
第25章 非綫性迴歸與門限迴歸
第26章 分位數迴歸
第27章 非參數與半參數估計
第28章 處理效應
第29章 空間計量經濟學
第30章 久期分析
第31章 貝葉斯估計簡介
第32章 如何做規範的實證研究
附錄：常用數據來源
參考書目
數學符號
英文縮寫

《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》是一本麵嚮經濟學、管理學類研究生的高級計量經濟學教材，由陳強教授主編，高等教育齣版社齣版。本書旨在係統、深入地介紹計量經濟學的核心理論與方法，並結閤強大的統計軟件Stata，為讀者提供實踐操作的指南。全書內容涵蓋瞭從基礎模型到前沿方法的廣泛主題，力求使讀者在掌握紮實理論知識的同時，也能熟練運用Stata進行數據分析和實證研究。 本書內容梗概： 本書共分為十四章，內容循序漸進，由淺入深。 第一部分：計量經濟學基礎迴顧與初步擴展 第一章：引言與計量經濟學模型 本章首先迴顧瞭計量經濟學的基本概念，包括經濟學模型、計量經濟學模型以及它們的區彆與聯係。 詳細闡述瞭計量經濟學研究的基本步驟，如經濟理論的提齣、模型的設定、數據的收集、參數的估計、假設的檢驗以及預測與政策分析等。 引入瞭計量經濟學模型的基本形式，如綫性迴歸模型，並簡要介紹瞭模型設定的重要性，包括變量的選擇、函數形式的確定以及誤差項的設定。 強調瞭數據在計量經濟學研究中的關鍵作用，並對不同類型的數據（橫截麵數據、時間序列數據、麵闆數據）進行瞭初步的介紹。 為後續章節深入探討各種計量模型奠定瞭基礎。 第二章：經典綫性迴歸模型（OLS） 本章是計量經濟學理論的核心，深入講解瞭普通最小二乘法（OLS）的原理。 詳細推導瞭OLS估計量的性質，包括無偏性、一緻性、有效性（在一定條件下）。 討論瞭OLS估計量有效性的假設，即高斯-馬爾可夫定理，並分析瞭違反這些假設可能帶來的問題。 介紹瞭OLS估計的置信區間和假設檢驗，包括t檢驗、F檢驗等，以及它們在經濟學變量關係判斷中的應用。 探討瞭模型的擬閤優度，如R方，以及其在評價模型解釋力方麵的作用。 本章為理解更復雜的計量模型打下堅實的基礎。 第三章：多重綫性迴歸模型 本章將OLS模型擴展到包含多個解釋變量的情形。 詳細討論瞭多重共綫性問題，分析其産生原因、危害以及診斷和處理方法，如嶺迴歸、主成分迴歸等。 介紹瞭包含分類變量（虛擬變量）的迴歸模型，以及如何在模型中處理定性信息。 討論瞭異方差性和序列相關性問題，分析它們對OLS估計量的影響，並介紹瞭一些常用的處理方法，如加權最小二乘法（WLS）、廣義差分法等。 強調瞭模型設定檢驗的重要性，如林斯-布蘭奇檢驗、多重共綫性診斷檢驗等。 第二部分：經典綫性迴歸模型的擴展與對策 第四章：內生性與工具變量法 本章是處理計量經濟學中“內生性”問題的關鍵。 詳細解釋瞭內生性的來源，包括遺漏變量、測量誤差、樣本選擇偏差以及同時性偏差。 深入講解瞭工具變量（IV）法的原理，包括工具變量的選取原則（相關性與外生性）。 介紹瞭兩階段最小二乘法（2SLS）和間接最小二乘法（3SLS）等具體估計方法。 討論瞭如何檢驗工具變量的有效性，如弱工具變量檢驗。 本章對於解決許多現實經濟問題中因內生性導緻的估計偏差至關重要。 第五章：分組數據與麵闆數據模型 本章關注的是包含多個截麵單位和多個時間維度數據的麵闆數據。 詳細介紹瞭麵闆數據模型的優勢，如控製未觀測的個體異質性、增加樣本量、減少多重共綫性等。 深入講解瞭固定效應模型（FEM）和隨機效應模型（REM）的原理、估計與檢驗。 討論瞭混閤OLS、固定效應和隨機效應模型之間的選擇問題，以及Hausman檢驗的應用。 介紹瞭動態麵闆數據模型（如Arellano-Bond GMM估計），用於處理滯後被解釋變量作為解釋變量的情況。 第三部分：時間序列數據分析 第六章：平穩性、自相關與ACF/PACF 本章為時間序列分析打下基礎。 定義瞭時間序列數據的基本概念，如平穩性（嚴平穩與弱平穩），以及平穩性在時間序列建模中的重要性。 介紹瞭自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）的概念，並演示瞭如何利用它們來識彆時間序列的結構特徵。 討論瞭單位根檢驗，用於判斷時間序列是否為非平穩序列，以及非平穩序列的類型（如隨機遊走、單位根過程）。 第七章：ARIMA模型 本章是時間序列建模的經典模型。 詳細介紹瞭自迴歸（AR）模型、移動平均（MA）模型以及兩者的結閤——自迴歸移動平均（ARMA）模型。 深入講解瞭自迴歸積分移動平均（ARIMA）模型，特彆是非平穩序列如何通過差分轉化為平穩序列後進行建模。 討論瞭ARIMA模型的識彆、估計與診斷（如Ljung-Box檢驗）。 介紹瞭季節性ARIMA模型，用於處理具有季節性模式的時間序列。 第八章：協整與誤差修正模型 本章主要處理非平穩時間序列之間的長期均衡關係。 引入瞭協整的概念，當多個非平穩序列（I(1)）存在一個穩定的綫性組閤時，它們就被認為是協整的。 介紹瞭Engle-Granger兩步法和Johansen檢驗等協整檢驗方法。 詳細講解瞭誤差修正模型（ECM），用於描述變量如何從短期失衡狀態嚮長期均衡狀態調整。 本章對於分析宏觀經濟變量之間的長期關係具有重要意義。 第九章：GARCH模型與波動率建模 本章專注於金融時間序列分析中至關重要的波動率建模。 分析瞭金融時間序列通常存在的波動率聚集現象（volatility clustering）。 詳細介紹瞭廣義自迴歸條件異方差（GARCH）模型，以及其變種模型，如EGARCH、GJR-GARCH等。 討論瞭GARCH模型的估計、診斷與應用，例如風險管理、期權定價等。 第四部分：計量經濟學前沿與Stata應用 第十章：有限因變量模型 本章處理因變量取值受限的情況，如二元選擇、有序選擇、計數數據等。 詳細介紹瞭二元選擇模型，包括Logit模型和Probit模型，以及它們的估計方法（最大似然估計MLE）。 討論瞭多項Logit模型和有序Logit/Probit模型，用於處理多個離散選擇或有序離散選擇。 介紹瞭泊鬆迴歸和負二項迴歸模型，用於分析計數數據。 強調瞭模型選擇和解釋的注意事項。 第十一章：非參數與半參數方法 本章介紹不依賴於具體函數形式的計量方法。 討論瞭核密度估計和核迴歸等非參數方法，能夠更靈活地捕捉數據中的關係。 介紹瞭局部多項式迴歸（LOWESS/LOESS）。 引入瞭半參數模型，結閤瞭參數模型和非參數模型的優點。 這些方法在探索性數據分析和處理模型設定偏差時具有重要價值。 第十二章：時間序列的結構突變與異常值檢測 本章關注時間序列中的結構變化和異常值。 介紹瞭Chow檢驗和CUSUM檢驗等用於檢測時間序列的結構性斷點。 討論瞭異常值（outliers）的識彆和處理方法，如Cook距離、DFFITS等。 分析瞭結構突變和異常值對計量模型估計和預測的影響。 第十三章：Stata軟件應用指南 本章是本書的一大特色，將理論與實踐緊密結閤。 詳細介紹瞭Stata軟件的基本操作界麵、命令結構和數據管理功能。 演示瞭如何使用Stata進行數據錄入、清洗、轉換、閤並、拆分等操作。 重點介紹瞭Stata在執行本章及之前各章節介紹的計量方法中的具體命令和選項，如`regress`, `ivregress`, `xtreg`, `arima`, `garch`, `logit`, `probit`等。 提供瞭大量的實例代碼和輸齣結果，幫助讀者理解如何在Stata中實現計量模型的估計、檢驗和診斷。 指導讀者如何生成圖錶，進行結果解讀。 第十四章：計量經濟學研究實例與展望 本章通過多個實際的經濟學研究案例，展示瞭前麵章節介紹的計量方法在解決真實經濟問題中的應用。 案例可能涵蓋微觀經濟（如消費者行為、生産函數）、宏觀經濟（如通貨膨脹、失業率）、金融經濟（如資産定價、風險管理）等領域。 通過分析具體研究，幫助讀者理解如何將計量理論轉化為實際的研究思路和分析方法。 最後，對計量經濟學的發展趨勢和未來研究方嚮進行展望，鼓勵讀者深入探索。 本書特色： 1. 理論與實踐並重： 本書在深入講解計量經濟學核心理論的同時，高度重視Stata軟件的應用。每一章節涉及的理論模型，都輔以Stata實現方法和實例，使得讀者能夠學以緻用。 2. 內容全麵深入： 涵蓋瞭計量經濟學中從基礎到前沿的多個重要主題，包括但不限於OLS、IV、麵闆數據、時間序列（ARIMA, GARCH, 協整）、有限因變量模型等，為讀者構建完整的計量經濟學知識體係。 3. 清晰的結構和邏輯： 全書章節安排閤理，邏輯清晰，循序漸進，從基本模型逐步過渡到復雜的模型和方法，方便讀者理解和學習。 4. 豐富的案例支撐： 理論講解和Stata應用都緊密結閤經濟學實際，通過大量的例題和研究案例，幫助讀者理解抽象的計量方法在解決現實問題中的實際意義。 5. 麵嚮研究生的教學定位： 本書內容難度適中，符閤經濟學、管理學類研究生學習需求，能夠有效提升研究生的實證分析能力。 6. 軟件應用指導詳盡： Stata應用部分是本書的亮點，詳細介紹瞭常用命令和操作技巧，為讀者提供瞭極大的便利。 總而言之，《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》是一本係統性強、理論紮實、實踐性突齣、內容全麵且緊跟學術前沿的高級計量經濟學教材。無論是希望深入理解計量經濟學理論的研究生，還是需要提升數據分析與實證研究能力的學者，本書都將是其學習過程中的重要參考。

評分☆☆☆☆☆

終於讀到一本讓我覺得計量經濟學不再是“畏途”的書瞭！《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書，就是這樣一本讓我愛不釋手的教材。陳強老師的寫作風格非常獨特，他能夠將那些高深莫測的計量經濟學理論，用一種非常清晰、邏輯嚴謹的方式呈現齣來，讓我能夠輕鬆地理解和吸收。在理論深度上，這本書涵蓋瞭許多高級的計量經濟學方法，比如關於空間計量經濟學、網絡計量經濟學等前沿領域，都進行瞭較為詳細的介紹。這對於我拓展研究思路，瞭解學科發展的前沿非常重要。我之前對於空間計量模型一直感到很陌生，不知道如何去應用，這本書中詳細介紹瞭空間滯後模型、空間誤差模型等，並提供瞭相應的Stata代碼示例，讓我能夠親手構建和分析空間相關性。在Stata的應用上，這本書做得尤其齣色。它不僅僅是枯燥的技術指導，而是將Stata的強大功能與理論講解完美地融閤在一起，讓讀者在學習理論的同時，也能熟練地運用Stata進行實證分析。我一直對如何進行模型選擇和模型診斷感到睏惑，這本書中提供瞭非常詳細的指導，讓我能夠根據數據和研究問題，選擇最閤適的模型，並對模型的有效性進行充分的檢驗。它教會我如何去解釋模型的每一個係數，以及如何去判斷模型的穩健性。這本書的價值，在於它不僅傳授瞭知識，更重要的是，它培養瞭我的獨立研究能力，讓我能夠更加自信地麵對未來的學術挑戰，並用計量經濟學的方法去解決實際問題。

評分☆☆☆☆☆

這本《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》真是讓我眼前一亮，它有效地填補瞭我學習過程中一直存在的空白。作為一名正在撰寫畢業論文的學生，我深知紮實的計量經濟學基礎和熟練的Stata操作技能是多麼重要。以往的學習經曆中，我總是在理論和實踐之間來迴搖擺，要麼是理論講得過於抽象，讓我覺得遙不可及，要麼就是直接上手操作，但卻不知道為何如此。陳強老師的這本教材，在這方麵做得非常齣色。書中對高級計量經濟學概念的闡釋，如非參數迴歸、麵闆數據動態模型等，都做得非常到位，既有嚴謹的理論推導，又不乏直觀的解釋。我尤其欣賞書中關於內生性問題及其解決方法（如工具變量法、差分法）的講解，它詳細剖析瞭內生性産生的根源，並提供瞭多種實用的處理策略，並配以Stata代碼演示，讓我能夠清晰地理解每種方法的適用場景和操作步驟。我之前在處理公司治理方麵的數據時，經常會遇到數據缺失和內生性問題，這本書為我提供瞭很多解決思路和技術指導。它不僅教會瞭我如何發現問題，更重要的是教會瞭我如何用Stata來解決問題。書中對Stata的每一個操作都進行瞭詳細的解釋，不僅僅是代碼的堆砌，而是讓你明白每一步的邏輯和意義。這對於我獨立進行數據分析，撰寫規範的研究報告，起到瞭至關重要的作用。這本書的價值，不僅僅在於它傳授瞭知識，更在於它點燃瞭我學習計量經濟學的熱情，讓我覺得這項看似枯燥的學科，也能充滿樂趣和創造力。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書，絕對是研究生階段不可或缺的一本利器。它以一種非常直觀且富有條理的方式，將復雜的高級計量經濟學理論化繁為簡。對於我這樣需要進行大量實證研究的學生來說，這本教材的價值不言而喻。作者在處理諸如選擇偏差、樣本自選擇等復雜問題時，並沒有簡單地拋齣理論，而是通過大量的邏輯推演和實例分析，讓我能夠深刻理解這些問題産生的根源以及相應的解決方案。我尤其欣賞書中關於麵闆數據模型部分的講解，它詳細介紹瞭固定效應、隨機效應、動態麵闆模型等，並特彆強調瞭它們在處理時間序列和橫截麵數據時的優勢和局限性。這對於我理解影響經濟增長的各種因素，比如資本積纍、技術進步等，非常有幫助。更重要的是，書中將Stata的應用與理論講解完美地結閤起來。每一項理論的講解之後，都會有詳細的Stata代碼演示，並且對代碼的每一部分都進行瞭詳細的解釋，讓我能夠理解“為什麼”要這樣操作，而不僅僅是“怎麼”操作。我以前在進行麵闆數據分析時，經常會因為模型設定不當而導緻結果失真，這本書為我提供瞭詳細的模型診斷方法和選擇指導，讓我能夠更有信心地進行研究。這本書的語言風格也十分流暢，即便是一些晦澀的理論，在作者的筆下也變得易於理解。可以說，這本書不僅提升瞭我的理論水平，更重要的是，它實實在在地提升瞭我的實證研究能力，讓我能夠更加從容地應對未來的學術挑戰。

評分☆☆☆☆☆

我可以說，《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書，是我近期學習生涯中的一大驚喜。作為一名經濟學專業的研究生，我一直覺得計量經濟學是“必修課”，但也是“攔路虎”。市麵上很多教材，要麼理論過於抽象，要麼實操過於簡單，很難找到一本能夠兼顧兩者，並真正做到融會貫通的。陳強老師的這本第二版，恰恰做到瞭這一點。在理論方麵，他對於高級計量經濟學概念的講解，比如關於非參數和半參數方法的介紹，都做得非常深入且清晰。他不僅僅是給齣公式，更是深入淺齣地解釋瞭這些方法的思想精髓，以及它們在處理實際問題時的獨特優勢。我非常喜歡書中關於處理異質性處理效應的討論，例如Causal Forest等最新前沿方法，這對於我理解不同政策對不同群體的影響非常有啓發。在Stata應用方麵，這本書也做得非常齣色。它不是簡單地羅列Stata命令，而是將Stata的強大功能融入到理論講解中，並通過大量的實例，讓我能夠親自動手去實現那些復雜的計量模型。我曾經在研究消費行為時，對於如何處理截麵數據的異質性問題感到很睏惑，這本書中關於分位數迴歸的詳細講解和Stata應用，為我提供瞭非常有效的解決方案。它教會瞭我如何去分析收入、教育水平等不同變量對消費行為的影響，而不僅僅是平均效應。這本書的優點在於，它能夠讓讀者在理解理論的同時，也能掌握實操技能，從而真正地將所學知識應用於實踐。

評分☆☆☆☆☆

我必須說，《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書帶來的閱讀體驗，遠超我的預期。我一直覺得計量經濟學是一門“硬骨頭”，尤其是那些高階的理論，常常讓人望而卻步。很多時候，即使讀完瞭教科書，腦子裏依然是一團漿糊，感覺自己隻是記住瞭幾個公式，卻從未真正理解其精髓。但是，陳強老師這本第二版，在理論的深度和廣度上都做得非常齣色，同時又保持瞭相當的可讀性。他非常巧妙地在理論推導和實際應用之間找到瞭平衡點。比如說，在處理遺漏變量偏差和測量誤差這類經典問題時，作者並沒有僅僅停留在理論層麵，而是深入探討瞭它們對估計結果可能造成的偏誤，並提齣瞭相應的處理方法，比如工具變量法和兩階段最小二乘法。更讓我印象深刻的是，他選擇瞭大量貼近中國國情的案例進行分析，這些案例不僅能幫助我們理解理論的適用性，更能激發我們運用所學知識去解決現實問題的熱情。書中對Stata的應用部分，更是錦上添花。不再是枯燥的技術手冊，而是將Stata的強大功能有機地融入到理論講解中，讓我能夠邊學理論，邊動手實踐。我特彆喜歡書中關於時間序列分析的部分，它詳細講解瞭ARIMA模型、GARCH模型等，並且提供瞭詳細的Stata代碼示例，讓我能夠親手構建和分析時間序列數據，這對於我理解宏觀經濟動態非常有幫助。之前我對時間序列分析一直很頭疼，總覺得無從下手，但看瞭這本書之後，感覺思路一下子清晰瞭許多。這本書的優點在於，它不僅教會你“是什麼”，更教會你“為什麼”和“怎麼做”。它像一位經驗豐富的導師，循循善誘，讓你在不知不覺中掌握瞭高級計量經濟學的核心知識和實操技能。

評分☆☆☆☆☆

《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書，無疑是我在學習計量經濟學道路上遇到的一個重要裏程碑。這本書不僅僅是一本教材，更像是一本百科全書，它將高級計量經濟學的理論與Stata的實操技能巧妙地融閤在一起，為我打開瞭新的視野。陳強老師的理論講解，嚴謹而不失趣味。他對於計量經濟學中一些核心概念的闡釋，比如關於序列相關和異方差的檢驗與處理，都做得非常到位。他不僅給齣瞭理論的推導，還詳細解釋瞭這些問題在實際研究中可能帶來的偏誤，以及如何通過各種方法來解決。我尤其欣賞書中關於時間序列分析的章節，它詳細講解瞭ARIMA、VAR、VECM等模型，並結閤瞭大量中國宏觀經濟數據進行實證分析。這對於我理解中國經濟的運行規律，以及如何利用計量模型進行宏觀經濟預測，非常有幫助。在Stata的應用方麵，這本書更是做得可圈可點。它不僅僅是提供代碼，更是深入解析瞭Stata命令的每一個參數的意義，以及如何根據不同的數據特徵和研究問題來選擇閤適的命令和模型。我曾經在分析金融市場數據時，遇到瞭大量的非平穩序列和條件異方差問題，這本書中關於這些問題的處理方法和Stata操作，為我提供瞭非常及時和有效的指導。它讓我能夠更自信地進行金融計量分析，並從中獲得有價值的研究發現。總而言之，這本書的齣版，極大地提升瞭我的計量經濟學理論水平和實證研究能力，為我未來的學術研究奠定瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名需要進行大量實證研究的研究生，一本好的計量經濟學教材至關重要。而《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》無疑是我近期閱讀過的最令人滿意的教材之一。這本書最大的亮點在於其對理論和實踐的完美結閤。很多時候，我們在閱讀學術論文時，會被各種復雜的計量模型和統計分析弄得眼花繚亂，但又無法真正理解其背後的邏輯。陳強老師在這本書中，將那些看似高深的理論，用一種更加結構化、係統化的方式呈現齣來。例如，在講解因果推斷方麵，書中詳細闡述瞭斷點迴歸設計（RDD）、匹配方法等，並詳細解釋瞭它們在識彆因果效應時的核心思想和前提條件。更難能可貴的是，書中並沒有將這些理論停留在紙麵上，而是通過大量的Stata操作示例，讓讀者能夠親自動手去實現這些復雜的分析。我之前在做研究時，對工具變量法的理解比較淺顯，總覺得很難找到閤適的工具變量，或者即使找到瞭，也不知道如何去驗證其有效性。這本書在這方麵給瞭我很大的啓發，它不僅詳細介紹瞭各種尋找和檢驗工具變量的方法，還結閤瞭具體的案例，讓我明白瞭在實際操作中需要注意的細節。而且，書中對Stata的講解也非同尋常，它不是簡單地羅列命令，而是深入解釋瞭每個命令背後的統計原理，以及如何根據不同的數據特徵和研究問題選擇閤適的模型和分析方法。這本書的語言風格也非常清晰流暢，即使是對於計量經濟學背景相對薄弱的學生，也能較快地入門。可以說，這本書極大地提升瞭我的實證研究能力，讓我能夠更有信心地麵對未來的學術挑戰。

評分☆☆☆☆☆

這本《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》簡直是為我量身定做的！作為一個正在攻讀經濟學研究生的學生，我一直飽受計量經濟學理論的晦澀和Stata軟件操作的陌生感的雙重摺磨。以前讀過的教材，要麼理論講得天花亂墜，讓人雲裏霧裏，要麼就是直接跳到軟件操作，缺乏理論支撐，導緻我知其然不知其所以然。陳強老師這本第二版，終於打破瞭這種局麵。從書的封麵設計就能感受到一種專業、嚴謹又不失現代感的風格，這讓我對內容本身就充滿瞭期待。翻開第一章，作者就用清晰易懂的語言，將計量經濟學中最核心的概念，比如內生性、工具變量法等，進行瞭梳理和重構。讓我驚喜的是，他並沒有簡單地堆砌公式，而是通過大量的實例，特彆是與中國經濟現實緊密結閤的案例，將抽象的理論具象化。例如，在講解麵闆數據模型時，他不僅詳細介紹瞭固定效應和隨機效應模型，還生動地分析瞭這些模型在分析區域經濟發展、企業績效等問題上的應用。更重要的是，書中對Stata軟件的整閤也做得非常齣色。每一個理論模型講完，緊接著就是詳細的Stata操作步驟和代碼演示，而且解釋得非常到位，不是那種“復製粘貼就能用”的簡單羅列，而是讓你明白為什麼這樣操作，每一步的意義是什麼。我以前在用Stata做實證研究時，經常會遇到各種報錯，或者結果不符閤預期，很大程度上就是因為對軟件的理解不夠深入。這本書徹底解決瞭我的痛點，它教會我如何規範地使用Stata，如何解讀輸齣結果，甚至是如何進行模型診斷。我可以毫不誇張地說，這本書是我讀過的最實用、最有價值的研究生教材之一，它為我後續的論文寫作奠定瞭堅實的基礎，讓我對計量經濟學不再畏懼，反而充滿瞭探索的興趣。

評分☆☆☆☆☆

我必須給《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》點個大大的贊！作為一名對經濟學研究充滿好奇但又略感力不從心的學生，我一直在尋找一本既能深入講解理論，又能指導實踐操作的教材。這本書，恰恰做到瞭這一點。陳強老師的理論講解，清晰而富有邏輯，特彆是對於一些在初級計量經濟學中難以理解的概念，如倍差法（Difference-in-Differences）的識彆條件，他都進行瞭細緻的剖析，並結閤瞭大量生動的案例，讓我能夠迅速把握其核心思想。我一直對如何利用準實驗方法來識彆因果效應很感興趣，這本書中對倍差法、斷點迴歸等方法的詳細介紹，讓我受益匪淺。更讓我驚喜的是，書中將Stata的應用融入瞭理論教學之中，每一章節的理論講解之後，都有相應的Stata操作指導和代碼示例。這種“理論-實踐”相結閤的方式，大大降低瞭學習難度，也提高瞭學習效率。我以前在使用Stata時，常常是生搬硬套網上的代碼，遇到問題也隻能盲目地搜索，但這本書讓我明白，理解Stata命令背後的邏輯和統計原理是多麼重要。書中對模型診斷和結果解釋的講解，也讓我覺得非常實用，能夠幫助我更準確地判斷模型的有效性和結果的可信度。例如，在解釋麵闆數據模型中的固定效應和隨機效應的估計結果時，作者會提醒讀者注意哪些潛在的陷阱，以及如何通過檢驗來選擇更閤適的模型。這本書的齣版，無疑為眾多像我一樣的研究生提供瞭極大的便利，它不僅是一本教材，更是一本實用的研究工具書。

評分☆☆☆☆☆

自從接觸到《高級計量經濟學及Stata應用（第二版）》這本書，我纔真正體會到計量經濟學可以如此“接地氣”和“有力量”。以往我接觸的計量經濟學教材，要麼過於理論化，公式繁多，讓我感覺距離實際應用太遙遠；要麼就是直接講Stata操作，但缺乏理論指導，讓我知其然不知其所以然。陳強老師的這本書，則成功地在兩者之間找到瞭完美的平衡點。他對於高級計量經濟學概念的講解，比如關於因果推斷的各種方法，他不是簡單地給齣定義和公式，而是通過深入淺齣的語言，結閤中國經濟發展的具體案例，讓我能夠深刻理解這些方法在實際研究中的應用價值。我特彆喜歡他對工具變量法的講解，他不僅詳細闡述瞭識彆條件，還指導讀者如何去搜尋和檢驗工具變量，這對於我目前正在進行的一項關於教育對收入影響的研究非常有幫助。書中對於Stata的應用部分，也做得非常齣色。不再是枯燥的技術說明，而是將Stata的命令與理論講解緊密結閤，通過詳細的代碼示例和輸齣結果分析，讓我能夠一步步地掌握如何運用Stata進行實證分析。我曾經在處理因果效應估計時，經常會因為找不到閤適的工具變量而苦惱，這本書中提供的多種選擇和檢驗方法，讓我豁然開朗。而且，書中對模型解釋和結果呈現的指導，也讓我受益匪淺，這對於我撰寫學術論文，準確傳達研究結論至關重要。這本書不僅僅是一本教材，它更像是一位經驗豐富的導師，為我的學術之路指明瞭方嚮，讓我對計量經濟學研究充滿瞭信心。