现货包邮 高级计量经济学及Stata应用（第二版）第2版 经济学 管理学类研究生教学用书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 兰兴达图书专营店

出版社： 高等教育出版社

ISBN：9787040329834

商品编码：10296184442

包装：平装

用纸：胶版纸

正文语种：中文

《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》聚焦于经济学、管理学领域研究生教学，深入剖析前沿计量经济学理论，并提供详实的Stata软件操作指南。本书旨在帮助读者构建坚实的理论基础，并掌握将复杂经济模型转化为实际数据分析的技能。 核心内容概览： 本书紧随学术研究和实际应用的需求，全面覆盖了高级计量经济学中的关键主题。以下将详细阐述其主要内容板块： 第一部分：回归分析的深入探讨 经典线性回归模型的扩展与修正： 在对普通最小二乘法（OLS）进行回顾的基础上，本书将重点讲解如何处理OLS假设不满足的情况。这包括： 异方差性（Heteroskedasticity）： 详细介绍异方差的检测方法（如Breusch-Pagan检验、White检验），并讲解稳健标准误（Robust Standard Errors）的应用，以及加权最小二乘法（WLS）等纠正异方差的方法。 自相关性（Autocorrelation）： 深入分析时间序列数据中常见的自相关问题，提供Durbin-Watson检验、Breusch-Godfrey检验等检测工具，并介绍广义最小二乘法（GLS）以及更具普适性的Newey-West稳健标准误。 多重共线性（Multicollinearity）： 阐述多重共线性对回归系数估计的影响，提供检测方法（如方差膨胀因子VIF），并讨论岭回归（Ridge Regression）等处理方法。 非线性回归模型： 探讨函数形式选择的重要性，介绍多项式回归、交互项的建模，以及如何根据经济理论选择恰当的函数形式。 面板数据模型（Panel Data Models）： 固定效应模型（Fixed Effects Models）： 详细介绍个体固定效应和时间固定效应的含义及估计方法（如Within estimator, LSDV），以及它们在控制未观测异质性方面的优势。 随机效应模型（Random Effects Models）： 阐述随机效应模型的假设前提，讲解其与固定效应模型的权衡，并介绍最大似然估计（MLE）等方法。 动态面板数据模型（Dynamic Panel Data Models）： 重点介绍包含滞后被解释变量的模型，如Arellano-Bond GMM（广义矩估计法）及其改进方法，用于解决内生性问题。 离散选择模型（Discrete Choice Models）： Logit模型与Probit模型： 详细介绍如何处理因变量取值为二分类或多分类变量的情况，讲解模型设定、估计与解释。 有序Logit/Probit模型： 适用于因变量具有有序类别的场景，如满意度等级。 多项Logit模型： 用于因变量有多个非有序选择项的情形。 第二部分：时间序列分析（Time Series Analysis） 平稳性（Stationarity）与单位根检验（Unit Root Tests）： 介绍严平稳和弱平稳的概念，重点讲解ADF检验、PP检验等单位根检验方法，以及差分平稳化处理。 自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、ARMA模型和ARIMA模型： 详细介绍这些经典时间序列模型的结构、识别（ACF/PACF图）、估计与检验。 向量自回归模型（VAR）： 探讨多个时间序列变量之间的动态关系，模型设定、估计与脉冲响应分析（Impulse Response Analysis）。 协整（Cointegration）与误差修正模型（ECM）： 识别长期均衡关系，并解释短期偏离均衡时的调整机制。 GARCH模型（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）： 针对金融时间序列等存在的波动率聚集现象，介绍ARCH和GARCH模型的建模与应用。 第三部分：工具变量法（Instrumental Variables, IV）与内生性问题（Endogeneity） 内生性问题的来源： 详细分析遗漏变量、测量误差、同时性造成的内生性。 工具变量法的基本原理： 讲解如何寻找有效的工具变量，以及两阶段最小二乘法（2SLS）的估计过程。 更高级的IV估计方法： 如三阶段最小二乘法（3SLS）、广义矩估计法（GMM）在处理IV问题时的应用。 结构方程模型（Structural Equation Models, SEM）： （可能在某些版本或更高级的章节提及）介绍如何同时估计多个方程，并考虑测量误差。 第四部分：高级主题与前沿研究方向 断点回归设计（Regression Discontinuity Design, RDD）： 用于评估政策或干预的局部平均处理效应（LATE），以及其不同类型（Sharp RDD, Fuzzy RDD）。 倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）： 一种常用的准实验方法，用于构建对照组，估计处理效应。 中介分析（Mediation Analysis）与调节分析（Moderation Analysis）： 探讨变量之间的间接路径和条件影响。 机器学习在计量经济学中的应用（Machine Learning in Econometrics）： （可能作为补充或前沿介绍）探讨 Lasso, Ridge Regression, Random Forests, Gradient Boosting 等方法在变量选择、预测和因果推断中的初步应用。 Stata应用指南： 本书最大的特色之一在于其强调实践操作，每一章节的理论讲解都会紧密结合Stata软件的应用。读者将学习到： 数据管理与预处理： 包括数据导入、导出、变量生成、缺失值处理、数据合并与拆分等。 核心回归命令： `regress`, `xtreg`, `ivregress`, `logit`, `probit`, `arima`, `var` 等常用命令的详细用法。 检验与诊断： 如何在Stata中执行各种假设检验（如F检验、t检验、LM检验），以及模型诊断（如残差分析、异方差检验、自相关检验）。 高级分析工具： Stata在面板数据、时间序列、IV估计等领域的特定命令和实用技巧。 图表绘制： 利用Stata生成高质量的回归散点图、残差图、脉冲响应图等，以直观展示分析结果。 结果解释与报告： 如何规范地解读Stata输出结果，并将其用于撰写研究报告。 本书的价值与目标读者： 《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》适合以下读者： 经济学、金融学、管理学、市场营销、公共管理等专业的硕士、博士研究生： 作为核心教材，帮助他们掌握定量分析的基本功和研究方法。 科研人员与学者： 为其提供坚实的理论基础和实用的操作工具，以应对复杂的实证研究挑战。 对经济学和数据分析感兴趣的从业人员： 能够通过本书提升在实际工作中进行数据分析和建模的能力。 本书强调理论与实践的结合，通过丰富的实例和详尽的Stata操作指导，帮助读者不仅理解“为什么”这样做，更能掌握“如何”去做，从而成为合格的计量经济学研究者和数据分析师。

评分☆☆☆☆☆

当我看到《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书时，我立刻意识到这可能是我在学术旅程中寻找已久的宝藏。作为一名即将步入高级阶段的经济学研究生，我对计量经济学理论的深度和实践应用的能力有着非常高的要求。过去的学习经历让我明白，仅仅掌握基础的OLS回归是远远不够的，面对更复杂的经济现象和研究问题，我需要更强大的理论武器和更灵活的分析工具。这本书的“高级”二字，让我对其内容充满了信心，我期待它能带领我探索诸如面板数据分析、时间序列建模、因果推断等更前沿、更具挑战性的计量方法。同时，与Stata的紧密结合，也让我看到了理论知识转化为实际操作的可行性。我非常希望书中能够提供大量具体的Stata操作指南，并且能够将理论模型与软件实现无缝衔接，让我能够一边学习理论，一边动手实践。我期望书中能够包含一些经典的、具有代表性的经济学研究案例，通过这些案例来展示如何运用书中教授的计量方法来分析数据、得出结论，从而帮助我理解理论的实际应用价值，并为我未来的研究提供灵感和指导。

评分☆☆☆☆☆

拿到《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书，我首先被其严谨的编排和清晰的目录所吸引。作为一名经济学专业的博士生，我深知扎实的计量功底对于学术研究的重要性。以往的学习过程中，我曾尝试过阅读一些国外的经典计量经济学教材，但由于语言障碍和理论体系的差异，总觉得难以完全吸收。这本书的出现，仿佛是为我量身定做的。它不仅涵盖了经典计量模型，如OLS、IV、GMM等，更重要的是，它在“高级”的范畴内，引入了许多当前学术界前沿的研究方法。我特别期待书中关于内生性问题处理的章节，例如工具变量法的深入探讨，以及在何种情况下选择更复杂的模型，如面板数据中的固定效应和随机效应模型，以及时间序列分析中的ARIMA、GARCH模型等。这些都是我在撰写论文过程中经常会遇到的难题。而书中将这些理论与Stata应用相结合，无疑为我提供了一个高效的学习途径。我希望书中能够提供大量的实操案例，并且对每一个Stata命令的含义和应用场景进行详细的解释，这样我就可以边学理论，边进行实际操作，从而加深理解，巩固记忆。这本书的出版，对于国内经济学研究生群体来说，无疑是一份宝贵的资源，它将极大地推动国内计量经济学研究水平的提升。

评分☆☆☆☆☆

收到一本期待已久的书，名字是《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》，光看名字就感觉内容会相当扎实，毕竟是“高级”二字加上“研究生教学用书”的标签。翻开封面，厚度着实不薄，这让我对书中内容的丰富程度有了更高的期待。我一直对计量经济学理论有着浓厚的兴趣，尤其是在数据分析日益重要的当下，掌握一套严谨的理论框架和实用的分析工具显得尤为关键。这本教材号称“第二版”，说明它已经经过了市场的检验和理论的发展，并且进行了更新迭代，这让我对其内容的权威性和前沿性有了初步的信心。虽然我现在还没有深入阅读，但仅从目录和部分章节的浏览来看，其理论的深度和广度都足以吸引我。特别是其中关于模型设定、参数估计、假设检验以及模型诊断等经典计量方法的论述，我相信会比我之前接触过的教材更加系统和深入。同时，这本书的另一大亮点在于它与Stata的结合。Stata作为一款在经济学和统计学领域广泛使用的软件，其强大的数据处理和分析能力是毋庸置疑的。能够学习到如何将抽象的计量理论转化为具体的Stata操作，这对我来说是一个巨大的吸引力。我非常期待书中能够提供详实的Stata代码示例，并且能够解释这些代码背后的经济学含义和统计学原理，这样我就能更好地理解和运用所学的知识。总而言之，这本书在我看来，是一本集理论深度、实践应用和前沿性于一体的优秀教材，非常适合想要在计量经济学领域深造的研究生和研究人员。

评分☆☆☆☆☆

作为一名正在攻读经济学研究生课程的学生，我对《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书的期待值可以说非常高。我之前接触过一些计量经济学的基础教材，但总觉得在理论的深入性和模型应用的灵活性上有所欠缺，尤其是在面对一些复杂的研究问题时，常常感到力不从心。这本书的标题“高级计量经济学”一下子就抓住了我的痛点，它暗示着这本书将带领我进入计量经济学更深层次的领域，去探索那些更严谨、更贴近现实的研究方法。我尤其关注书中关于面板数据、时间序列、断点回归、双重差分等高级计量方法的讲解。这些方法在当今的实证研究中扮演着越来越重要的角色，掌握它们能够极大地提升我的研究能力和分析水平。同时，与Stata应用的结合也是这本书最大的亮点之一。很多时候，理论知识的掌握只是第一步，更重要的是如何将其应用到实际数据分析中。Stata作为一款功能强大的计量经济学软件，如果本书能够提供详细、易懂的Stata操作指南，并结合具体的案例进行讲解，那么它将成为我学习计量经济学不可或缺的工具书。我希望这本书不仅仅是理论的堆砌，更能提供一套完整的学习路径，从理论推导到软件实现，再到结果解读，能够帮助我建立起一套完整的计量分析体系。

评分☆☆☆☆☆

对于《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书，我抱有非常大的期待，因为它直击了我目前在学习和研究中遇到的痛点。作为一名经济学领域的在读博士生，我深知计量经济学是支撑实证研究的核心工具。然而，传统的计量经济学教材虽然系统，但往往在理论的深度和与现代研究方法的结合上显得略有不足。这本书的“高级”定位，以及“Stata应用”的强调，正是我所急需的。我期待书中能够对诸如面板数据模型（固定效应、随机效应）、时间序列模型（ARIMA、VAR）、离散选择模型、以及因果推断方法（如DID、RDD、IV）等内容进行深入浅出的讲解。更重要的是，我希望书中能够提供详实的Stata代码示例，并且能够解释这些代码背后的原理和应用场景。我希望通过这本书，我不仅能掌握这些高级计量方法的理论精髓，更能学会如何在Stata中熟练地运用它们来处理真实的数据。我期望书中能够包含一些实际的经济学研究案例，通过这些案例来展示如何运用这些高级计量方法来解决现实世界中的经济问题，这样才能真正做到学以致用，提升我的研究能力。

评分☆☆☆☆☆

收到《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书，我首先就感受到了它内容的丰富和前沿性。作为一名即将毕业的经济学研究生，我深知扎实的计量功底对于未来的学术研究至关重要。在以往的学习过程中，我接触过一些计量经济学的基础书籍，但总觉得它们在理论的深度和模型的应用方面略显不足，尤其是在处理一些复杂的实证问题时，常常感到力不从心。这本书的“高级”定位，让我对它充满期待，我希望它能带领我深入理解诸如面板数据模型、时间序列分析、以及各种因果推断方法等更高级的计量理论。同时，这本书能够与Stata应用相结合，这对我来说是一个巨大的亮点。我非常期待书中能够提供详实的Stata代码示例，并且能够深入浅出地解释这些代码背后的经济学原理和统计学意义。我希望通过这本书，我不仅能掌握高级计量经济学的理论知识，更能学会如何利用Stata将其转化为实际的分析工具，从而提升我的研究能力，为我的学术生涯打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

从第一眼看到《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书的书名，我就觉得它正是我所需要的。我是一名经济学硕士研究生，在学习过程中，我发现理论知识的掌握固然重要，但如何在实际研究中有效地运用这些理论，则更加关键。而计量经济学正是连接理论与实证的桥梁。这本书的“高级”二字，预示着它将带领我深入理解更复杂的计量模型和分析方法，而“Stata应用”则意味着它将提供我所需的实践工具。我特别关注那些能够帮助我处理研究中遇到的实际问题的章节。例如，在我的研究中，常常会遇到内生性问题，如遗漏变量偏误、反向因果关系等，我非常期待书中能够提供关于工具变量法、面板数据固定效应模型等更高级的处理方法，并辅以详细的Stata操作说明。我希望书中能够有大量的案例分析，能够展示如何将这些理论方法应用于解决实际经济问题，并且能够清晰地解释Stata代码的逻辑和输出结果的经济含义。总的来说，我希望这本书能够成为我学习和研究计量经济学过程中的得力助手，帮助我提升数据分析能力，为我的学术研究打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

拿到《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书，我最大的感受就是它“干货”十足。作为一名经济学专业的学生，我一直在努力提升自己的计量经济学水平，但总觉得很多时候理论与实践之间存在着一条难以逾越的鸿沟。这本书恰恰弥补了这一不足。它不仅在理论层面深入探讨了高级计量经济学中的各种模型和方法，例如，关于面板数据模型中如何处理个体效应，时间序列模型中如何捕捉动态关系，以及如何进行因果识别等，都进行了详尽的论述。更重要的是，它将这些抽象的理论与Stata这一强大的统计软件紧密结合起来。我非常期待书中能够提供清晰、易懂的Stata代码示例，并且能够针对每一个代码片段解释其背后的经济学逻辑和统计学原理。我希望通过这本书，我能够学会如何利用Stata来解决实际研究中遇到的计量问题，并且能够准确地解读Stata的输出结果，从而为我的论文写作打下坚实的基础。总而言之，这本书的实用性和前沿性都让我印象深刻，我相信它将成为我学习计量经济学过程中不可多得的参考书。

评分☆☆☆☆☆

作为一名管理学专业的博士生，虽然我日常的研究侧重于决策、组织行为等方面，但随着研究的深入，我越来越意识到计量经济学方法的重要性。很多管理学研究问题，最终都需要通过数据分析来验证理论，而高级计量经济学正是提供了强大的工具。这本书《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》听起来就非常符合我的需求。我之前接触过一些计量经济学入门级的书籍，但总觉得它们过于侧重于理论的宏观描述，而在实际的统计分析上不够深入，尤其是对于一些复杂模型的应用，显得比较模糊。这本书的“高级”二字，加上“Stata应用”的副标题，让我看到了将理论与实践相结合的希望。我非常期待书中能够深入讲解一些在管理学研究中常用的计量模型，比如回归分析的各种扩展，面板数据的应用，甚至是因果推断的方法，如匹配法、断点回归、双重差分等。我希望书中提供的Stata代码示例能够清晰明了，并且能够解释这些代码背后的逻辑，这样我才能将所学的知识灵活地运用到我的研究中。同时，我也希望这本书能够涵盖一些关于模型选择、诊断和解释的详细指导，这对于写出一篇高质量的学术论文至关重要。

评分☆☆☆☆☆

《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》这本书，对于我这样一位对计量经济学抱有浓厚兴趣但又苦于理论与实践脱节的学生来说，简直是及时雨。我一直认为，计量经济学不仅仅是数学公式的推导，更重要的是如何将这些理论工具应用于分析真实世界的经济现象。这本书的“高级”定位，暗示着它将涵盖更深入、更复杂的计量模型，例如，我特别期待书中能够详细讲解如何处理多重共线性、异方差、自相关等经典问题，以及如何运用诸如面板数据、时间序列、断点回归、双重差分等更高级的模型来进行因果推断。而“Stata应用”这一副标题，则让我看到了将理论知识转化为实际操作的希望。我希望书中能够提供详尽的Stata操作步骤，并且能够解释每一个命令的含义以及输出结果的经济学解释。我希望通过学习这本书，我能够不仅理解理论，更能熟练地运用Stata进行数据分析，从而更好地完成我的学术研究，并对经济学问题有更深刻的理解。