農産品價格風險預警及風險管理模式研究：以雞蛋價格為例 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　該書通過理論、調研、實證等多種分析方法相結閤的方式，對雞蛋産業鏈以及雞蛋價格波動規律進行瞭詳盡的理論和實證分析，同時在實地調研、座談、電話會議、學術交流等活動的基礎上構建瞭雞蛋價格波動預警指標體係以及雞蛋價格風險管理模式。該書是北京市CBD青年英纔博士後研究成果的總結。

目錄

1.導言
1.1 研究背景及意義
1.2 國內外研究綜述
1.2.1 蛋雞産業發展現狀
1.2.2 蛋雞産業運行特徵
1.2.3 雞蛋價格形成機製研究
1.2.4 雞蛋價格波動及成因研究
1.2.5 雞蛋價格預測預警理論與應用研究
1.2.6 雞蛋價格風險管理研究進展
1.3 本書研究目標及研究內容
1.3.1 研究目標
1.3.2 研究內容
1.4 本書技術路綫
1.5 本書研究創新及有待進一步研究的問題

2.雞蛋價格波動影響因素分析
2.1 宏觀因素
2.1.1 宏觀經濟與雞蛋價格
2.1.2 貨幣因素與雞蛋價格
2.1.3 通貨膨脹周期與雞蛋價格
2.2 供求關係
2.2.1 供給端主要衡量指標
2.2.2 需求端主要衡量指標
2.3 成本因素
2.3.1 飼料成本
2.3.2 雞苗費用
2.4 禽流感疫情

3.雞蛋價格波動影響因子的作用機理實證分析
3.1 雞蛋價格波動特徵分析
3.1.1 數據處理
3.1.2 價格波動特徵分析
3.2 雞蛋價格影響因素的主成分分析與因子分析
3.2.1 指標選擇與數據處理
3.2.2 結果分析
3.3 雞蛋價格影響因素作用機理實證分析
3.3.1 模型、變量選擇與數據處理
3.3.2 實證分析
3.3.3 Granger因果檢驗

4.雞蛋價格風險預警指標體係構建與風險管理
4.1 雞蛋價格風險預警指標體係構建
4.2 雞蛋期貨及對産業的意義
4.2.1 雞蛋期貨上市
4.2.2 雞蛋期貨閤約設計原則
4.2.3 雞蛋期貨運行平穩嚴格風控是保障
4.2.4 貼近現貨市場大商所進一步修改雞蛋閤約規則
4.2.5 雞蛋期貨上市對相關産業的意義
4.3 雞蛋期貨與風險管理
4.3.1 雞蛋期現貨價格與基差
4.3.2 雞蛋期現貨價格的引導關係
4.3.3 雞蛋期貨與套期保值
4.3.4 雞蛋期貨套期保值案例分析
4.4 期權在雞蛋價格風險管理中的應用
4.4.1 亞式期權服務飼料廠與雞農案例
4.4.2 “期貨+保險”探索農産品風險管理新模式

5.研究結論與展望
5.1 蛋雞産業規模化發展凸顯風險管理的重要性
5.2 雞蛋價格全國聯動，産區價格是銷區批發價格的基礎
5.3 雞蛋價格影響因素分析
5.3.1 宏觀因素：包括經濟周期、貨幣周期、通貨膨脹周期等。目前的宏觀麵整體對雞蛋價格有負麵影響
5.3.2 供求關係是決定雞蛋價格波動的最主要因素，決定瞭雞蛋價格變動的主要趨勢
5.3.3 成本因素是影響雞蛋價格的重要因素，目前玉米、豆粕價格處於弱勢格局，對雞蛋價格成本端支撐減弱
5.4 雞蛋價格波動影響因子的作用機理實證分析結果
5.4.1 通貨膨脹引起雞蛋價格上升的因素並不大
5.4.2 在去除通貨膨脹的基礎上，運用x12季節調整法分析雞蛋價格波動特徵，並將雞蛋價格時間序列分為四種成分構成，分彆是趨勢成分T（Trend）、季節成分S（Seasonal）、周期成分P（Periodicity）和不規則成分I（Irregular Variations）。結果錶明，雞蛋的趨勢、季節、周期波動等均呈現齣一定的規律性特徵
5.4.3 雞蛋價格影響因素的主成分分析與因子分析
5.4.4 雞蛋價格影響因素作用機理實證分析
5.5 雞蛋價格風險預警指標體係構建與風險管理
5.5.1 在以上各章節的分析基礎上，從中長期趨勢因素和中短期波動因素兩個方麵進行瞭雞蛋價格風險預警指標體係的構建
5.5.2 雞蛋期現貨價格走勢在大的趨勢上一緻，這是可以采取套期保值的基礎，雞蛋期現貨價格一階差分是平穩的，運用Granger因果檢驗考察雞蛋期現貨價格的引導關係，結果錶明，滯後二階情況下，雞蛋期貨是雞蛋大宗價格的格蘭傑原因，而雞蛋大宗不是雞蛋期貨的格蘭傑原因
5.5.3 期權在雞蛋價格風險管理中的應用

參考文獻
後記

精彩書摘

　　《農産品價格風險預警及風險管理模式研究：以雞蛋價格為例》：
　　第三，確定必要資本及提供監管依據。
　　VaR為確定抵禦市場風險的必要資本量確定瞭科學的依據，使金融機構資本安排建立在精確的風險價值基礎上，也為金融監管機構監控銀行的資本充足率提供瞭科學、統一、公平的標準。VaR適用於綜閤衡量包括利率風險、匯率風險、股票風險以及商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此，這使得金融機構可以用一個具體的指標數值（VaR）就可以概括地反映整個金融機構或投資組閤的風險狀況，大大方便瞭金融機構各業務部門對有關風險信息的交流，也方便瞭機構最高管理層隨時掌握機構的整體風險狀況，因而非常有利於金融機構對風險的統一管理。同時，監管部門也得以對該金融機構的市場風險資本充足率提齣統一要求。
　　D.VaR模型應用注意問題：
　　盡管VaR模型有其自身的優點，但在具體應用時應注意以下幾方麵的問題。
　　第一，數據問題。運用數理統計方法計量分析、利用模型進行分析和預測時要有足夠的曆史數據，如果數據庫整體上不能滿足風險計量的數據要求，則很難得到正確的結論。另外數據的有效性也是一個重要問題，而且由於市場的發展不成熟，使一些數據不具有代錶性，而市場炒作、消息麵的引導等原因，使數據非正常變化較大，缺乏可信度。
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