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《金融衍生产品:定价与风险管理》是金融衍生产品方面的一本比较经典的译著,编者之一罗伯特·W.科布是一位大学教授,长期致力于金融衍生产品方面的研究;另一位编者詹姆斯·A.奥夫戴尔是美国SEC首席经济学家,曾任CFTC首席经济学爱,具有20年不同联帮金融监管机构高级职务的经历。
全书集录了多位学界、业界、政界精英作者的37篇文章,全面介绍了不同类型的金融衍生产品及其定价原理。内容简明清晰,未涉及艰深的数学和统计知识,适合大学师生、金融专业人士及普通公众阅读。
内容简介
《金融衍生产品:定价与风险管理》是John Wiley"Robert Kolb金融学系列"中的一本,全书由来自学术界、金融业界和政府监管部门的众多专家撰写而成,对金融衍生品的类型、相关市场及监管,以及金融衍生品在风险管理中的作用进行了全面、深入的叙述。
作者简介
(美)R. 科布(Robert Kolb),美国芝加哥洛约拉大学(Loyola University Chicago)金融学教授;(美)J.奥夫戴尔(James A. Overdahl),美国证券交易委员会首席经济学家。
目录
第1篇 金融衍生产品概述
第1章 衍生工具:远期、期货、期权、互换以及结构性产品
第2章 衍生产品市场:交易所市场与OTC市场
第3章 投机与套期保值
第4章 金融衍生产品的社会功能
第2篇 金融衍生产品的类型
第5章 农产品与金属的衍生产品:定价
第6章 农产品与金属的衍生产品:投机与套期保值
第7章 权益衍生产品
第8章 外汇衍生产品
第9章 能源衍生产品
第10章 利率衍生产品
第11章 奇异期权
第12章 事件衍生产品
第13章 信用违约互换
第14章 结构性信用产品
第15章 管理层股票期权
第16章 新兴衍生工具
第3篇 衍生产品市场的结构和参与机构
第17章 衍生产品市场的发展和现状
第18章 衍生产品市场的中间商:经纪人、交易商和基金
第19章 清算与结算
第20章 对手方信用风险
第21章 美国商品期货和期权的监管
第22章 金融衍生产品会计
第23章 衍生产品丑闻和灾难
第4篇 衍生产品定价:基本概念
第24章 无套利定价
第25章 远期和期货合约的定价
第26章 Black�睸choles期权定价模型
第27章 Black�睸choles模型后续讨论:闭合式期权定价模型
第28章 互换的定价和估值
第5篇 高级定价技术
第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法
第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价
第31章 随机过程和模型
第32章 度量和对冲期权价格敏感度
第6篇 金融衍生产品应用
第33章 期权策略
第34章 衍生产品在金融工程中的运用:对冲基金实际应用
第35章 对冲基金与金融衍生产品
第36章 实物期权及其在公司金融中的应用
第37章 使用衍生产品管理利率风险
致谢
前言/序言
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goodgoodgood
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于是,我们可以将现行的实际市场价格与均衡的期初价格进行比较。二者不等,则说明市场价格被误定,被误定的价格应该有回归的要求。利用这一点,我们便可获得超额收益。具体来讲,当实际价格低于均衡价格时,说明该证券是廉价证券,我们应该购买该证券;相反,我们则应卖出该证券,而将资金转向购买其他廉价证券。
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内容很全,包括金融衍生产品的各个方面,风险占比有些少了
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以上的例子说明,一个风险投资者需要得到的溢价可以通过CAPM计算出来。换句话说,可通过CAPM来知道股票的价格是否与其回报相吻合。
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资本资产定价模型
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资本资产定价模型的意义与应用
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还不错。。。。。。。。
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挺好的,讲了风险,推了公式,科学